Сообщений в теме: 25

[paramon]

Фрагменты рабочей версии TS Paramon

Выбор инструментов
Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ (%) = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- металлы XAU, XAG
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.

Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка.
Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ).
Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения.
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.
Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:
- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;
- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;
- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.
Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу:
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
Риск на одну сделку:
- 0.5% соответствует низкому уровню риска;
- 1% соответствует среднему уровню риска;
- 2% соответствует высокому уровню риска.
Лимит потерь (максимальный дродаун):
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).

[Rann]

Вопросы к компании перенес в соответствующую ветку.

[Kassir]

Так рассказывай дальше парамон!

Как пользоваться твоей стратегией на практике?

Какие результаты она показывает лично у тебя?

Сколько лет ты  занимаешься скальпингом?

[paramon]

Так рассказывай дальше парамон!

Как пользоваться твоей стратегией на практике?

Какие результаты она показывает лично у тебя?

Сколько лет ты  занимаешься скальпингом?

Со временем выложу мониторинг на буке.

Либо торговать, либо учить других. Я выбрал первое.

На реале с 2001, первые мысли по скальпингу опубликовал в 2005.

[Kassir]

Так в "А...........ри" твои паммсчета давно посливались.

 

Лучше обучай молодёжь правильным навыкам торговли.

Из тебя получился хороший и вдумчивый преподаватель.

[paramon]

Так в "А...........ри" твои паммсчета давно посливались.

 

Лучше обучай молодёжь правильным навыкам торговли.

Из тебя получился хороший и вдумчивый преподаватель.

Покажи мне трейдера, который не сливал реалсчета? Нет таких...

Доходность - функция желания. Моя биография это подтвердит...

Преподавание - не мое. Отказать... 

[paramon]

 

Со временем выложу мониторинг на буке.

Мониторинг ТС в подписи.

[Александр К]

Фрагменты рабочей версии TS Paramon

 

Добрый день!
Приятно видеть развитие идей скальпинга от автора! Это: введение временных интервалов, новая оценка применяемых инструментов по соотношению введенного параметра НВ, уточнения по формированию ДЭ и ЛЭ,и наконец ММ , уверен сделают эту систему лучше. Конечно ТС автора , это не все что тут написано. Формализовать  личный опыт невозможно, так же как психологию при ручной торговле. Может от этого временами мы и видим иногда и неудачные итоги торговли по этой системе. Но как говорится: "Собаки лают - верблюд идет!"

Лично я С 2005 года постоянно использую многие идеи Вашей ТС .  Спасибо! И успехов Вам!

[paramon]

 Привет Александр!

Весьма доволен встрече с товарищем по оружию! Как жизнь молодая?

Реалсчет в GKFX открыл? Очень рекомендую комфортные торговые условия и беспроблемный ввод/вывод. 

Сообщение отредактировал paramon: 14 March 2013 - 14:15

[Александр К]

 Привет Александр!

Весьма доволен встрече с товарищем по оружию! Как жизнь молодая?

Реалсчет в GKFX открыл? Очень рекомендую комфортные торговые условия и беспроблемный ввод/вывод. 

Спасибо, Сергей!
Жизнь - нормально! Спасибо скальпингу, дает жить...  Насчет счета - спасибо, я подумаю!
 

[Sergey Kovalyov]

А где еще скальпинг дает жить? Намекни как контора называется. Незаметно. =)

[paramon]

Добавил автофиксацию по времени. Максмальное время жизни поз - 30 мин.
Передержки, пересидки - досвидос!

[Sergey Kovalyov]

Передержки, пересидки - досвидос!

В теории. =)
Иди это будет скрипт, который просто сам кроет, все что видит с временем жизни больше 30 минут? Теперь главное этот скприт не отключать. =)

ps А куда мониторинг из подписи делся? Или тут у тебя его и не было?

[paramon]

Никакой теории. Эксперт закрывает все позы по всем инструментам 2 раза в час.
Мониторинг бука накрылся. На ониксе сделаю.

[Sergey Kovalyov]

На ониксе тоже "странности". =)

[Rann]

А можно вот такой мониторинг сделать:

 

https://myinvest.gkf...b9f2d8541aa568a

 

только там фич для анализа пока мало

[Sergey Kovalyov]

Ну все, пошел пиар майинвеста. =)

[paramon]

 

На ониксе тоже "странности". =)

  
Последние обновления датированы 06.06. Полет нормальный.

[paramon]

А можно вот такой мониторинг сделать:

 

https://myinvest.gkf...b9f2d8541aa568a

 

только там фич для анализа пока мало

Надо бы над дизайном поработать. Грязно-голубой цвет не очень... Зелененький нужен...

[paramon]

Запустил ТС Paramon's fluger с мониторингом на ониксе.

Сообщение отредактировал paramon: 10 June 2013 - 13:50