Сообщений в теме: 1772

[Asmogulija.]

воть

шоп не не было вот этого-это моя ветка ,а это моя ветка..ыыы...

общая..для всех

тута можна-

здоровкаться,пить чай (и не только чай)  говорить о коровах и сене,о высоком,и т.д.

Прикрепленные изображения

• 

[Sergey Kovalyov]

И о низком. Ниже пояса. =)

[Asmogulija.]

И о низком. Ниже пояса. =)

да-да..и о нем тоже     

[Asmogulija.]

седня у дочи выпускной в садике  через пол-часика почапаем ...сначала какой то концерт,потоманама банкет..ощем..придем поздна)))  

[Евгения]

В общем как обычно у трейдунов-ТУСОВКА...бесконечная тусовка..поскольку депозиты медленно и неуклонно тают...и так на ВСЕХ форумах...печалька

[Svirepay_ejik]

 прирастают

поскольку депозиты медленно и неуклонно тают...

[Altaec]

А что должно быть?))

[Евгения]

 прирастают

Это ненадолго, не волнуйтесь.

[Wild]

Это ненадолго, не волнуйтесь.

Вот же пессимистов тут собралось..)))))))))))))) Се ля ви...))))))))))) Улыбнитесь...

Сообщение отредактировал Wild: 30 May 2013 - 16:53

[Svirepay_ejik]

Это ненадолго, не волнуйтесь.

что дает вам основание для подобных высказываний?  

[Евгения]

Вы сколько лет на Рынке? Знаете чему равно мат.ожидание торговли на Форексе? E=-Спред.Если слабо с арифметикой,  Спросите у Раннева.

Так же можете статистику узнать( по секрету скажу(исследования одного ДЦ) на промежутке 1год сливают 90% клиентов, на промежутке 5 лет 100%.

[Евгения]

что дает вам основание для подобных высказываний?

Опыт работы "внутри"  ДЦ и знание математики.

Сообщение отредактировал Евгения: 30 May 2013 - 16:59

[Svirepay_ejik]

че-т у меня идиосинкразия к хамкам

женечка, идите лесом, пожалуйста  

в бобруйске вам самое место 8)

Сообщение отредактировал Svirepay_ejik: 30 May 2013 - 17:06

[Евгения]

женечка, идите лесом, пожалуйста 

в бобруйске вам самое место 8)

Очень аргументированный ответ. "Как сольетесь, напишите"

Для тех, кто не прогуливал математику в школе, напишу вывод:

 

ОЖИДАНИЕ ИСХОДА ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ, по сути, есть ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ.

Следовательно,ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ будет тем больше, чем больше возможная величина ПРИБЫЛИ (ДИАПАЗОНА ПРИБЫЛИ, dTP). Уровень, ограничивающий ДИАПАЗОН ПРИБЫЛИ, относительно уровня открытия позиции есть уровень взятия прибыли (уровень тейк - профит, TP).

И, ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ на серии ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ будет тем больше, чем больше ЧАСТОТА (т.е. чаще, чем убыток),ВЕРОЯТНОСТЬ получения ПРИБЫЛИ.

В математической нотации, для случайной величины прибыли (Ri) i-финансового инструмента:

E(Ri) = pi * dTPi => ? (pi * dTPi)

Где:
E - (математическое) ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ,
P - ВЕРОЯТНОСТЬ получения прибыли,
dTP - ДИАПАЗОН ПРИБЫЛИ.

В тоже время,ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ будет тем меньше, чем больше возможная величина УБЫТКА (ДИАПАЗОНА УБЫТКА, dSL). Уровень, ограничивающий ДИАПАЗОН УБЫТКА, относительно уровня открытия позиции есть уровень взятия убытка (уровень стоп - лосс, SL).

И, ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ на серии ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ будет тем меньше, чем больше ЧАСТОТА (т.е. чаще, чем), ВЕРОЯТНОСТЬполучения УБЫТКА.

В математической нотации:

E(Ri) = - (qi * dSLi)=> - ? (qi * dSLi)

Где:
E - (математическое) ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ,
q - ВЕРОЯТНОСТЬ получения убытка,
dSL - ДИАПАЗОН УБЫТКА.

Следовательно, обобщая:

E(Ri) = ? ((pi * dTPi) - (qi * dSLi)).

Для одной ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ,

E® = p * dTP - q * dSL.

Анализируя построение формулы ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что она построена безотносительно к направлению ВЕКТОРА ДИНАМИКИ рынка. Точнее, иными словами, для математического ожидания прибыли направление ВЕКТОРА ДИНАМИКИ рынка абсолютно не важно - примите это к сведению. В противном случае, вы должны быть уверены, что вас ожидает именно ПРИБЫЛЬ, а не УБЫТОК, тем паче, при построении функционала управления исходом открытой позиции.

Сообщение отредактировал Евгения: 30 May 2013 - 17:10

[Wild]

Хм... Евгения... Есть довольно много примеров обратного... Как это достигается... второй вопрос... 

Что вызывает столь неадекватное отношение к торговли... чес слово непойму.... 

Очень аргументированный ответ. "Как сольетесь, напишите"

Для тех, кто не прогуливал математику в школе, напишу вывод:

 

ОЖИДАНИЕ ИСХОДА ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ, по сути, есть ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ.

Следовательно,ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ будет тем больше, чем больше возможная величина ПРИБЫЛИ (ДИАПАЗОНА ПРИБЫЛИ, dTP). Уровень, ограничивающий ДИАПАЗОН ПРИБЫЛИ, относительно уровня открытия позиции есть уровень взятия прибыли (уровень тейк - профит, TP).

И, ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ на серии ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ будет тем больше, чем больше ЧАСТОТА (т.е. чаще, чем убыток),ВЕРОЯТНОСТЬ получения ПРИБЫЛИ.

В математической нотации, для случайной величины прибыли (Ri) i-финансового инструмента:

E(Ri) = pi * dTPi => ? (pi * dTPi)

Где:
E - (математическое) ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ,
P - ВЕРОЯТНОСТЬ получения прибыли,
dTP - ДИАПАЗОН ПРИБЫЛИ.

В тоже время,ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ будет тем меньше, чем больше возможная величина УБЫТКА (ДИАПАЗОНА УБЫТКА, dSL). Уровень, ограничивающий ДИАПАЗОН УБЫТКА, относительно уровня открытия позиции есть уровень взятия убытка (уровень стоп - лосс, SL).

И, ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ на серии ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ будет тем меньше, чем больше ЧАСТОТА (т.е. чаще, чем), ВЕРОЯТНОСТЬполучения УБЫТКА.

В математической нотации:

E(Ri) = - (qi * dSLi)=> - ? (qi * dSLi)

Где:
E - (математическое) ОЖИДАНИЕ ПРИБЫЛИ,
q - ВЕРОЯТНОСТЬ получения убытка,
dSL - ДИАПАЗОН УБЫТКА.

Следовательно, обобщая:

E(Ri) = ? ((pi * dTPi) - (qi * dSLi)).

Для одной ОТКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ,

E® = p * dTP - q * dSL.

Анализируя построение формулы ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что она построена безотносительно к направлению ВЕКТОРА ДИНАМИКИ рынка. Точнее, иными словами, для математического ожидания прибыли направление ВЕКТОРА ДИНАМИКИ рынка абсолютно не важно - примите это к сведению. В противном случае, вы должны быть уверены, что вас ожидает именно ПРИБЫЛЬ, а не УБЫТОК, тем паче, при построении функционала управления исходом открытой позиции.

[Евгения]

Отношение адекватное, иначе бы сама не торговала.

Неадекваты это те, которые по результатам единичных сделок оценивают свою торговлю, оценивать можно ТОЛЬКО СЕРИЮ(это же ежу понятно)

и поскольку мат.ожидание для ОТДЕЛЬНО взятой Позиции ВСЕГДА отрицательно, то необходимо реализовать некий ПРОЦЕСС, противостоящий нарастающему убытку.

Сообщение отредактировал Евгения: 30 May 2013 - 17:14

[.doc]

Это отношение к людям, а не торговле. Мадама ветки попутала просто. Не понмиает, что тут друзья трындят.

 

Хм... Евгения... Есть довольно много примеров обратного... Как это достигается... второй вопрос... 

Что вызывает столь неадекватное отношение к торговли... чес слово непойму.... 

Сообщение отредактировал .doc: 30 May 2013 - 17:14

[Евгения]

Это отношение к людям, а не торговле. 

 

Да, людей жалко, когда работала в ДЦ, такое видела, бееедные люди!

Статистика СЛИВОВ к сожалению очень неутешительная!

Сообщение отредактировал Евгения: 30 May 2013 - 17:15

[.doc]

Молодчулька! это все?   

Да, людей жалко, когда работала в ДЦ, такое видела, бееедные люди!

[Svirepay_ejik]

 тут друзья трындят.

 

Кстати, Трында здесь уже была?