Сообщений в теме: 12

[vng]

Доброго дня.

 

У меня назрел технический вопрос.

 

Я торгую при помощи советника лимитными ордерами. Советник к каждому ордеру приписывает так нываемое магическое число magic.

 

Что произойдёт в MT4, если лимитный ордер исполнился частично?

 

Рассмотрим первую ситуацию. Допустим я выставил лимитник с magic=1. Ему присвоился номер 123456.

Лимитник исполнился частично, в результате чего из одного ордера получилось два.

 

Какие будут номера у этих двух ордеров и какие у них будут magic?

 

И вторая ситуация. Цена доходит до уровня тейкпрофит. Тейкпрофит исполнился частично, в результате чего останется один открытый ордер и появится в истории второй закрытый. Вопрос такой же.

[Rann]

Магический номер должен перенестись на все части.

[vng]

Магический номер должен перенестись на все части.

С magic разобрались. А что происходит с номерами ордеров?

 

Был ордер с номером 123456. Произошло частичное исполнение. Номер 123456 сохранится  на исполненной части или на неисполненной?

 

Аналогично с частичным исполнение тейкпрофита. Первоначальный номер 123456 останется или удёт в исполненную часть? 

Сообщение отредактировал vng: 05 December 2013 - 19:48

[Rann]

С magic разобрались. А что происходит с номерами ордеров?

 

Был ордер с номером 123456. Произошло частичное исполнение. Номер 123456 сохранится  на исполненной части или на неисполненной?

 

Аналогично с частичным исполнение тейкпрофита. Первоначальный номер 123456 останется или удёт в исполненную часть? 

Это можно все на демо посмотреть. Берется неликвид, выставляется внутри спреда лимит и встречным маркетом меньшего объема делается частичное исполнение. По идее, основной ордер должен остаться с тем же номером, а частично закрытому должен присвоиться новый, и номер родительского ордера в комментарий.

[vng]

Это можно все на демо посмотреть. Берется неликвид, выставляется внутри спреда лимит и встречным маркетом меньшего объема делается частичное исполнение. По идее, основной ордер должен остаться с тем же номером, а частично закрытому должен присвоиться новый, и номер родительского ордера в комментарий.

 

Вроде разобрался. Попробовал в демке на USDZAR.

Выставил лимитник внутри спреда. Ему присвоился номер 6142385. Тут же рыночным ордером покрыл часть. У исполненной части сохранился номер 6142385, а неисполненной части присвоился номер 6142386, но в комментариях ничего не появилось.  

[Rann]

Если открытую позицию закрыть частично, то пишется.

Открыл позу, выставил профит и встречным частично закрыл, все написалось.

[vng]

Если открытую позицию закрыть частично, то пишется.

Открыл позу, выставил профит и встречным частично закрыл, все написалось.

Да. Всё верно.

 

Подведём итоги.

 

1) Если имеется отложенный лимитник с номером 123456, то при его частичном исполнении, т.е открытии позиции, этот родительский номер 123456 передаётся открытой части, а оставшейся части присваивается новый номер 123457. Но при этом в комментариях у обоих ордеров ничего не появляется.

 

2) Если имеется открытая позиция с номером 123456, то при частичном закрытии родительский номер 123456 остаётся у закрытой части, а оставшейся части присваивается новый номер 123457. Причём у закрытой части с номером 123456 в комментариях появляется запись 'to #123457", а у оставшейся позиции с номером 123457 в комментариях появляется "from #123456".

 

Как-то так.

Сообщение отредактировал vng: 06 December 2013 - 15:33

[kanua]

Мне кажется, что новый номер будет увеличен именно на 1 только на спокойном рынке, когда нет заявок на открытие новых ордеров от других.

[vng]

Мне кажется, что новый номер будет увеличен именно на 1 только на спокойном рынке, когда нет заявок на открытие новых ордеров от других.

Номер может быть любой, но больше родительского.

[alkeon]

Какого размера должен быть лимитник, что бы исполнился частично? Хотя бы порядок цифр узнать...

[Rann]

Какого размера должен быть лимитник, что бы исполнился частично? Хотя бы порядок цифр узнать...

Достаточно лимита 0.02 лота и встречного маркета 0.01 лот, чтобы получить частичное исполнение.

[alkeon]

Достаточно лимита 0.02 лота и встречного маркета 0.01 лот, чтобы получить частичное исполнение.

С точки зрения математики да. Минимальный лот 0,01,значит частичное исполнение возможно начиная уже с 0,02 лота. Тут всё ясно. Я возможно не точно выразился. Я имел ввиду, Начиная с каких обьёмов частичные исполения будут обыденной практикой? С 1 лота, 10 лотов, 100лотов..... и тд.

Просто как и многие начинал с ДЦ кухонных. Там  ведь если и выводились лоты то суммарные. А  до одного лота все попадали под так называемый внутренний клиринг. Или проще говоря торговали против ДЦ.

 

Вот потому и интересно, если при настоящем рынке, как часто можно подпасть под частичное исполнение. 

[Rann]

С точки зрения математики да. Минимальный лот 0,01,значит частичное исполнение возможно начиная уже с 0,02 лота. Тут всё ясно. Я возможно не точно выразился. Я имел ввиду, Начиная с каких обьёмов частичные исполения будут обыденной практикой? С 1 лота, 10 лотов, 100лотов..... и тд.

Просто как и многие начинал с ДЦ кухонных. Там  ведь если и выводились лоты то суммарные. А  до одного лота все попадали под так называемый внутренний клиринг. Или проще говоря торговали против ДЦ.

 

Вот потому и интересно, если при настоящем рынке, как часто можно подпасть под частичное исполнение. 

У нас нет такой статистики, не собираем, но вроде особо не жаловались. Частичное исполнение на STP модно отменить в настройках, а на ECN можно лимиты маркетами слать и тогда его тоже не будет. Это если частичное исполнение критично для торговой стратегии, например.