Сообщений в теме: 70

[PAMM]

Обсуждение работы Управляющего.

[Asmodeux]

В торговле используется автоматизированная стратегия.

 

Счет работает 2.5 месяца, совершено 340 сделок. Финансовый результат неплохой и не отличается принципиально от результатов счета, импортированного в мой мониторинг из MyFXbook (импортированный счет называется там Breakout G).

 

Торговый робот был переработан под честный форекс, который подразумевает непредсказуемое и жесткое исполнение. На сегодня пришлось отдать больше половины заработка на проскальзываниях. Тем не менее, стратегия держится неплохо.

 

Средние проскальзывания: на открытии 13.3 пипса; на закрытии 2.3 пипса; эффективный спред около 22 пипсов. Детально по последним двум дюжинам сделок можно посмотреть тут:

Spoiler

Сообщение отредактировал Asmodeux: 20 March 2014 - 17:04

[Rann]

Да, стопы скользят на быстром рынке. Ордера, которые 18.03 в 13:49 проскользили в районе 60 пп, все ушли в CFH и исполнялись там секунду.

Напишем им, попросим объяснить. Хотя был движнячок небольшой, думаю, на это свалят.

[Rann]

Кстати, пользуясь случаем хочу напомнить, что проскальзывания на открытии можно ограничить стоп-лимитными ордерами. Но появляется риск не открытия позиции.

[Asmodeux]

Кстати, пользуясь случаем хочу напомнить, что проскальзывания на открытии можно ограничить стоп-лимитными ордерами. Но появляется риск не открытия позиции.

Да, я всегда помню про это. Но конкретно мне это не подходит. Около 8% ордеров при открытии скользят на 50 пипсов и больше, значит при стоп-лимитном исполнении они почти всегда будут не исполнены. В тоже время, часто именно эти сделки приносят максимальную прибыль и вытягивают в итоге счет.

 

_{Я не торгую на новостях, но мои отложенные ордера стоят на границах каналов, оттого и скользят.}

[Asmodeux]

В торговле используется автоматизированная стратегия.

 

Торговый робот был переработан под честный форекс, который подразумевает непредсказуемое и жесткое исполнение.

 

Робот был изменен в августе 2013, и, прежде чем выступать как ПАММ, он работал на непубличном счете 52267 вот так:

 

[Антон Курта]

скажи пожалуста какими обьемами ты торговал? какой стаж вобще на форексе?общая доходность с момента начала торгов вобще

[Asmodeux]

Объемы от минимального 0.01 до 100+ лотов на одну позицию. Стаж торговли с 2010 года, до этого с весны 2005 отрабатывал математику без торговли вообще (хобби). Кстати, никогда не торговал и не буду торговать вручную. 

 

Об общей доходности можно примерно судить из мониторинга.

[.doc]

Кстати, никогда не торговал и не буду торговать вручную.

а что так?  и почему это кстати?

Сообщение отредактировал .doc: 10 May 2014 - 13:30

[Rann]

а что так?  и почему это кстати?

Что касается меня лично, то я советникам доверяю больше , чем людям. Потому что советник точно работает по системе.

[.doc]

Что касается меня лично, то я советникам доверяю больше , чем людям.

 

Типичный технократ. Вижу я счета с советниками на А**ри - на одном отрезке работают - и слив. Потмоу что не умеют видеть ситуацию. А когда подключается владелец с подстройками - так вообще агония и советника, и его самого, т.к. советник не умеет подстраиваться сам, а владелец - психологически неусточив, надеется на робота. 

 

ПОТРАЧЕНО.

[Asmodeux]

Типичный технократ. Вижу я счета с советниками на А**ри - на одном отрезке работают - и слив. Потмоу что не умеют видеть ситуацию. А когда подключается владелец с подстройками - так вообще агония и советника, и его самого, т.к. советник не умеет подстраиваться сам, а владелец - психологически неусточив, надеется на робота. 

 

ПОТРАЧЕНО.

При чем тут упомянутая компания и советники? Связи нет. Посмотрите мониторинг остальных счетов -- они работают, хотя у всех была серьезная просадка прошлым летом. Расчетная просадка там от 55 до 90%, она была достигнута почти везде, а затем счета вышли в плюс и многократно обновили максимум. Это все было просчитано, хотите верьте, не хотите -- ваше дело ;-).

 

С брокерской помощью запаса, разумеется, не хватило в отдельных конторах (ну, все тамошние в курсе этой истории).

Сообщение отредактировал Asmodeux: 11 May 2014 - 19:37

[.doc]

При чем тут упомянутая компания и советники? Связи нет. Посмотрите мониторинг остальных счетов -- они работают, хотя у всех была серьезная просадка прошлым летом. Расчетная просадка там от 55 до 90%, она была достигнута почти везде, а затем счета вышли в плюс и многократно обновили максимум. Это все было просчитано, хотите верьте, не хотите -- ваше дело ;-).

 

С брокерской помощью запаса, разумеется не хватило в отдельных конторах (ну, все тамошние в курсе этой истории).

таки я не о Ваших счетах - я вообще о мониторимых мною там счетах, где "трудятся" советники (по заявлению управляющих).

 

пысы но Вы так и ен ответили, почему руками не торгвоали и не будете?

[Asmodeux]

 

пысы но Вы так и ен ответили, почему руками не торгвоали и не будете?

А, это... Потому что моя торговая стратегия основана на типичных ошибках торговцев руками. То есть даже не на ошибках, а психологии. Стратегия автоматизирована, чтобы как раз хладнокровно пользоваться этой психологией.

 

Других стратегий у меня нет, поэтому и соваться в рынок руками смысла не вижу ;-).

Сообщение отредактировал Asmodeux: 11 May 2014 - 19:37

[Asmodeux]

В торговле используется автоматизированная стратегия.

 

Счет работает 2.5 месяца, совершено 340 сделок. Финансовый результат неплохой и не отличается принципиально от результатов счета, импортированного в мой мониторинг из MyFXbook (импортированный счет называется там Breakout G).

 

Торговый робот был переработан под честный форекс, который подразумевает непредсказуемое и жесткое исполнение. На сегодня пришлось отдать больше половины заработка на проскальзываниях. Тем не менее, стратегия держится неплохо.

 

Средние проскальзывания: на открытии 13.3 пипса; на закрытии 2.3 пипса; эффективный спред около 22 пипсов. Детально по последним двум дюжинам сделок можно посмотреть тут:

 

Итог 9 месяцев работы: -17.8%, в абсолютном значении это $270, из которых $246 – потери на проскальзываниях.

Эффективный спред последних 6 месяцев – около 19 пипсов.

 

Результат хуже, чем в любом другом ДЦ, поэтому на одном ближайших локальных максимумов доходности робот перейдет на 15-минутные графики, вместо 5-минутных, чтобы снизить негативное влияние проскальзываний в несколько раз.

[Igonter]

Итог 9 месяцев работы: -17.8%, в абсолютном значении это $270, из которых $246 – потери на проскальзываниях.

Эффективный спред последних 6 месяцев – около 19 пипсов.

 

Результат хуже, чем в любом другом ДЦ, поэтому на одном ближайших локальных максимумов доходности робот перейдет на 15-минутные графики, вместо 5-минутных, чтобы снизить негативное влияние проскальзываний в несколько раз.

Лимитными ордерами строго по текущей цене вместо маркет-ордеров пробовали? Я давно на них перешел, чего и другим советую )

Только положительные проскальзывания и иногда отсутствие поз, если ордер не сработает. Но для скальпинга это не должно быть критично.

[paramon]

Итог 9 месяцев работы: -17.8%, в абсолютном значении это $270, из которых $246 – потери на проскальзываниях.

Эффективный спред последних 6 месяцев – около 19 пипсов.

Результат хуже, чем в любом другом ДЦ, поэтому на одном ближайших локальных максимумов доходности робот перейдет на 15-минутные графики, вместо 5-минутных, чтобы снизить негативное влияние проскальзываний в несколько раз.

Сравнительный анализ по брокерам лучше делать за один и тот же период по синхронным сделкам. Если периоды не совпадают, то бессмысленно сравнивать исполнение брокеров. 

Можно взглянуть на стейт?

[Rann]

Много входов на новостях. Специально или случайно? Они портят статистику.

 

Среднее проскальзывание -6.23 (в 5-м знаке).

На открытии скользило в 2.5 раза сильнее, т.к. много открытий на сильных движениях.

 

Не хотите попробовать настройки торговли использовать? Либо предложение Ильи, заменить маркеты лимитами?

С учетом того, что стратегия скальперная, и приыбль по позициям очень маленькая, то резонно, что лучше не войти в сделку, чем войти с большим проскальзыванием.

 

Чтобы ограничить проскальзывание, достаточно зайти в Кабинет - настройки торговли и выставить максимальное проскальзывание напротив счета.

[Asmodeux]

Лимитными ордерами строго по текущей цене вместо маркет-ордеров пробовали? Я давно на них перешел, чего и другим советую )

Только положительные проскальзывания и иногда отсутствие поз, если ордер не сработает. Но для скальпинга это не должно быть критично.

У меня не скальпинг. Я работаю на пробой (тактика) по шаблонам поведения (стратегия) с целью от 50 пунктов (0.00500). Когда внутридневной канал полгода держится в пределах 40-60 пп, то, разумеется, быстрые сделки, закрывающиеся по стопу или в безубыток, выглядят как голимый скальпинг.

Если при пробое я пропущу открытие позиции, то, вероятнее всего, я пропущу как раз нужное движение, которое обычно отбивает все потери. Это мега-критично.

[Asmodeux]

Сравнительный анализ по брокерам лучше делать за один и тот же период по синхронным сделкам. Если периоды не совпадают, то бессмысленно сравнивать исполнение брокеров. 

Можно взглянуть на стейт?

С марта везде была просадка, но в последние дни почти везде закончилась. Картинку, как это выглядит, можно тут посмотреть.

Сообщение отредактировал Asmodeux: 06 October 2014 - 17:52