Сообщений в теме: 95

[ALEX3]

синтетика из двух сделок на уровне брокеров?-каких сделок? все котировки индикативные, нет там никаких сделок.

[Login]

синтетика из двух сделок на уровне брокеров?-каких сделок? все котировки индикативные, нет там никаких сделок.

я предположил, что кроссы йены не торгуются в чистом виде (кроме USD/JPY. EUR/JPY), поэтому, чтобы исполнить поручение клиента заключить сделку, например по GBPJPY, то брокер использует две пары у своих партнеров: GBP/USD и  USD/JPY. 

[Rann]

Ведущие банки поставщики (UBS, Citibank, JP Morgan, Bank of America, Deutsch Bank, Barclays Bank и т.п.) дают ликвидность в виде кроссов. Как они ее сами получают, с помощью каких алгоритмов рисуют, это уже другой вопрос, и конкретного ответа на него нет, можно только догадываться.

[Asmodeux]

Наблюдал сегодня такое вот расхождение котировок у различных брокеров, до 100 пипсов доходила разница.

Суть Альпари и Альфы мне понятна, а вот остальные две компании утверждают, что «выводят всё».

Дмитрий, можете прокомментировать? Ну, то есть, подтвердить, что у трёх ваших коллег почти синхронно запаздывают котировки (у GKFX ведь они не могут запоздать). С вашим ответом я пойду к Айсам, спрошу, что они думают.

 

Сообщение отредактировал Asmodeux: 02 June 2017 - 16:20

[Rann]

Сегодня были претензии по активации ордеров и по котировкам. Разбираемся. Как выясняется, были проблемы с сетью у GKFX. Я неоднократно говорил, что у нас ничего запаздывать не может (в AMTS, и там ничего не запаздывало), оборудование AMTS стоит на мощнейших дорогих серверах в Эквиниксе, многие модули разнесены по разным серверам (в частности, коннекторы подключения разных поставщиков разнесены по разным серверам) и имеются кросс-коннекты ко всем основным поставщикам. Котировки запаздывали в МТ, но при этом исполнение все было по реальным рыночным ценам. Вашу позицию проверили, она благополучно вывелась на поставщика и там исполнилась по рыночной цене, не смотря на проблемы в МТ.

Что именно было с оборудованием GKFX, их админы будут разбираться.

 

Что же касается моих слов о том, что у нас ничего опаздывать не может, то я наоборот всегда говорил (и на всех переговорах с брокерами повторяю), что исполнение  в AMTS ECN не зависит от тормозов в МТ, и пусть там котировки запаздывают хоть на полчаса, исполнение будет по реальным рыночным ценам. И на сайте АМТС об этом тоже говорится:

 

• Высокая степень защиты от всех типичных проблем дилинга (нерыночные котировки, арбитраж на отставании и т. п.).

   

   

Источник

[Rann]

А вот, к слову, что касается мостов большинства провайдеров технологий, которые привязаны к МТ (а таких подавляющее большинство, включая и крупняк весь), то там, как раз, в такие моменты бывают серьезные проблемы. А еще если учесть, что многие мосты требуют установки десятка разных файлов в МТ, то система становится очень нестабильной. И я периодически вижу проблемы у тех или иных брокеров, и понимаю, с чем они связаны. У нас же в МТ ставится один плагин, который просто связывает МТ сервер с нашей ECN, где все и происходит, а МТ просто показывает котировки и клиентские ордера, и больше никакой функции не выполняет. У нас в системе свои базы юзеров и ордеров, мы маржу даже сами считаем, в МТ не передаем никаких задач, и поэтому с исполнением всегда все хорошо.

[Asmodeux]

 

Сегодня были претензии по активации ордеров и по котировкам. Разбираемся. Как выясняется, были проблемы с сетью у GKFX. Я неоднократно говорил, что у нас ничего запаздывать не может (в AMTS, и там ничего не запаздывало), оборудование AMTS стоит на мощнейших дорогих серверах в Эквиниксе, многие модули разнесены по разным серверам (в частности, коннекторы подключения разных поставщиков разнесены по разным серверам) и имеются кросс-коннекты ко всем основным поставщикам. Котировки запаздывали в МТ, но при этом исполнение все было по реальным рыночным ценам. Вашу позицию проверили, она благополучно вывелась на поставщика и там исполнилась по рыночной цене, не смотря на проблемы в МТ.

Что именно было с оборудованием GKFX, их админы будут разбираться.

 

Что же касается моих слов о том, что у нас ничего опаздывать не может, то я наоборот всегда говорил (и на всех переговорах с брокерами повторяю), что исполнение  в AMTS ECN не зависит от тормозов в МТ, и пусть там котировки запаздывают хоть на полчаса, исполнение будет по реальным рыночным ценам. И на сайте АМТС об этом тоже говорится:

 

•  

Источник

 

Я забыл это упомянуть в своем сообщении, но, если меня не подводит память и зрение, я увидел обновление максимума 1.127 на графике GKFX, когда в Альпари этого еще не было. На других я в тот момент не посмотрел, поэтому подумал про себя, что Альпари как-то знатно лагает. Через минуту или около того и Альпари тоже обновил максимум. А потом только я увидел, что расхождение с остальными брокерами тоже есть, когда у всех брокеров уже пробило уровень 1.127.

Котировки могут запаздывать, но не опережать же? Наверное, я таки глюканул сам. Бывает. 

В общем, хорошо бы написали, что было на самом деле, как разберутся.

[Rann]

Возможно, опережающую котировку увидели потому, что было фактическое исполнение по рыночной цене, которое проскочило в систему. На самом деле котировки в тот момент в МТ GKFX запаздывали (но на исполнении это никак не отразилось).

[kanua]

Но тогда получается, что если в AMTS котировки запаздывать не могут, а в MT могут, то трейдер получает ту проблему, что он считает, что торгует по одним котировкам, а на самом деле - по другим. Пожалуй, для трейдера это даже хуже, чем обычное запаздывание котировок в MT без подключения к AMTS, так как в последнем случае можно даже извлечь выгоду, если смотреть в другой терминал, который не опаздывает, т.е. в будущее. А в варианте MT-AMTS выгоды не извлечёшь - только проблемы для трейдера (для MT-брокера - наоборот).

Сообщение отредактировал kanua: 04 June 2017 - 15:05

[Rann]

Но тогда получается, что если в AMTS котировки запаздывать не могут, а в MT могут, то трейдер получает ту проблему, что он считает, что торгует по одним котировкам, а на самом деле - по другим. Пожалуй, для трейдера это даже хуже, чем обычное запаздывание котировок в MT без подключения к AMTS, так как в последнем случае можно даже извлечь выгоду, если смотреть в другой терминал, который не опаздывает, т.е. в будущее. А в варианте MT-AMTS выгоды не извлечёшь - только проблемы для трейдера (для MT-брокера - наоборот).

1. Это не хуже. Спорить можем долго.

2. Такое бывает раз в год. Нормальные издержки индустрии.

3. Котировки в МТ могут запаздывать у абсолютно любой компании, которая использует МТ, и никто с этим ничего поделать не может, это просто надо принять, как данное.

4. Если вам нужна выгода, хотите арбитражить кухни, а потом пытаться вытащить оттуда "неправедно" заработанное, имеете на это право, но для этого надо идти торговать в кухни, а не в рыночные компании.

5. И надо понимать, что если вы торгуете в кухне, да еще собираетесь ее арбитражить, то это будет непросто, и связано с постоянными проблема. Проблем не будет только в том случае, если вы будете стабильно сливать.

[kanua]

Ваши пункты 2-5 понятны, и вообщем я с ними согласен, но они не совсем о той проблеме, которую я зацепил. А вот по первому пункту:
 

1. Это не хуже. Спорить можем долго.

 

Не надо спорить долго. Просто объясните, чем может быть лучше для трейдера исполнение ордеров по котировкам, которые он не видит, чем исполнение по запаздывающим котировкам, которые он видит.

Сообщение отредактировал kanua: 05 June 2017 - 15:03

[Rann]

Ваши пункты 2-5 понятны, и вообщем я с ними согласен, но они не совсем о той проблеме, которую я зацепил. А вот по первому пункту:
 

 

Не надо спорить долго. Просто объясните, чем может быть лучше для трейдера исполнение ордеров по котировкам, которые он не видит, чем исполнение по запаздывающим котировкам, которые он видит.

Тем, что это будет голимая кухня, которую крупные арбитражеры отымеют за считанные минуты и обанкротят. Деньги свои никто может обратно не получить.

Далее, такая компания будет отменять подобные сделки пачками постоянно, и поверьте, аппетиты обычно растут и даже те, кто не арбитражил, а просто заработал прибыль, начнут попадать под это.

 

Лучше это только для арбитражеров, и то выгода сомнительная, т.к. последние года они ни откуда не могут такую прибыль вытащить. А обычному трейдеру лучше, чтобы его исполняли по нормальной рыночной цене и чтобы не было никаких конфликтов интереса.

[kanua]

Т.е. косвенное преимущество для трейдера в том, что брокер, исполняющий по рынку ордера даже в случае запаздывания его котировок в MT, не залетит на арбитраже и не начнёт решать свои проблемы за счёт трейдера. Пожалуй, это так.

 

Но с другой стороны трейдер сам при этом может хорошенько залететь. Впрочем, если такие запаздывания котировок в MT действительно редкость (раз в год), то они, конечно, должны решаться индивидуально и полюбовно в конкретных случаях. Тут важно, чтоб брокеру тоже невыгодны были такие запаздывания котировок, иначе будет пофигизм с его стороны на свои косяки.

Сообщение отредактировал kanua: 05 June 2017 - 22:04

[Rann]

Если у брокера будет пофигизм на любую часть, касающуюся торговли, то отток клиентов не заставит себя долго ждать.

[crazyman]

Здравствуйте! У меня такой вопрос - в терминале были котировки по всем таймфреймам от М15 и выше. Сегодня включаю терминал а котировки пары USDJPY от Н1 и ниже просто из терминала испарились, от сегодня и вплоть до августа 2020 года. С вашего сервера при этом не подкачиваются. Ладно у вас может какой глюк, но как из моего терминала испарилось то что там уже было? Как это могло произойти?

https://prnt.sc/10g5vcy

Сообщение отредактировал crazyman: 08 March 2021 - 17:28

[crazyman]

Увидел новости про закрытие компании, жаль. Была мысль вернуться к вам, к Ранну не пойду, сорри.