Сообщений в теме: 16

[Pavlick]

Здравствуйте. Хотелось бы обратиться к Дмитрию.

 

Цена активации - цена, при которой stop ордер выбрасывается в рынок для исполнения.

 

Проблема:

Думаю многие ставят ордера (сейчас и далее под ордерами имею в виду sell stop и buy stop) на какой-то ценовой экстремум в прошлом, в расчёте на то, что цена его пробьёт. Есть пробой - есть вход, нет пробоя - нет входа. В условиях когда спред плавает, графики рисуются по bid, а buy stop активируется аском, мы не можем нормально (без лишнего запаса, и ложной активации) устанавливать данный ордер.

 

Предлагаю ввести настройку в личном кабинет, которая будет давать возможность активировать стоп ордера по bid.

 

P.S: однажды безуспешно пытался поднять подобный вопрос на форуме у meta quotes: http://forum.mql4.com/ru/62645

[Pavlick]

Аналогично со stop loss - активации по bid (ведь он тоже stop ордер)

[Rann]

Таким образом ордера на покупку можно будет активировать Бидом, а как быть с ордерами на продажу?

Будут не симметричные условия.

Расширение спреда будет сносить продажи и не будет затрагивать покупки.

[Pavlick]

Подозреваю, что Вы меня неправильно поняли. Все стоп ордера активировать по Биду, Аск ничего не будет активировать (по нему только исполнение(покупка)). Взять биржу - ведь там стоп ордера активируются last'ом.

[Pavlick]

Другими словами: почему на бирже стоп ордера активируются по Ласту? Потому что по Ласту строятся графики. Почему я предлагаю активировать стоп ордера по Биду у вас? Потому что по Биду строятся графики.

[Rann]

Подозреваю, что Вы меня неправильно поняли. Все стоп ордера активировать по Биду, Аск ничего не будет активировать (по нему только исполнение(покупка)). Взять биржу - ведь там стоп ордера активируются last'ом.

Ласт - это цена последней сделки.

А Бид и Аск это две разные цены.

 

Объясняю на пальцах.

Допустим рынок движется так: 10, 11, 12, 13, 14, 15 (средняя цена, типа ласта)

При этом брокер дает цены со спредом 9/11, 10/12, 11/13, а затем спред расширяется и 9/17, затем приходит в норму 13/15, 14/16.

 

Если при этом трейдер расположил ордера на одинаковом расстоянии от рынка (который он смотрит по Биду, например, от цены 12), в надежде на пробитие, то получилось продажа по 9, а покупка по 15. Реально цена движется дальше вверх, но ордер на продажу сработал, а на покупку нет, потому что цена Бид по 9 не является адекватной ценой, а лишь результатом расширенного спреда. При этом цена 17, которая является тем же самым, но только Аском, фактически была игнорирована торговой стратегией.

 

Вот это и есть не симметричные условия.

[Pavlick]

Т.е. Вы говорите о том, что будет более плохое исполнение buy stop(+спред)? Если так, то я это понимаю и готов принять. Как я делаю сейчас, выставляю на графике линии, эксперт их перебирает и если bid пробил линию, то отсылает рыночный ордер на покупку/продажу. Очевидно, скорость исполнения рыночных ордеров не сравниться со скоростью исполнения stop ордеров на сервере брокера (из-за линии связи от клиента до сервера).

[Sergey Kovalyov]

Я очень сомневаюсь, что такое получится сделать в метаке настройками в ЛК. Это должно поддерживаться самой торговой платформой (чего для метака не будет никогда).

Этот вопрос как-то обсуждали в Protrader Решили, что надо сделать, но что это не сильно срочно. =)

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 14 October 2014 - 16:01

[Sergey Kovalyov]

Если есть уже свой эксперт, то наиболее оптимальный вариант (чтобы не ждать вечно, когда кто-то где-то запилит такую функцию) -- это переделать эксперт на лимиты полностью (вместо маркета или стопа слать лимит по текущей цене, плюс можно слать несколько раз, если цена не сильно далеко ушла по нашему мнению).

[Igonter]

Еще немножко добавлю, как человек, торгующий на этих самых экстремумах уже 10 лет ))
Учитывать экстремумы графика с точностью до пипса особого смысла не имеет, т.к. движения делают люди, торгующие в разных местах и видящие РАЗНЫЕ экстремумы. Имеет смысл говорить о зоне в плюс-минус 2-3 четырехзначных пункта в обе стороны от экстремума.
Я экспериментировал в свое время, думая что эта несимметричность "портит картину". Изменял уровень входа для Buy-ордеров примерно на размер спреда. Результат - стало только хуже. )

[Rann]

я это понимаю и готов принять

А другие клиенты? И много ли вообще, кому это надо и кто готов принять? Есть ли смысл огород городить. На мой взгляд абсолютно нет.

[Pavlick]

Ясно, спасибо за ответ.

[Pavlick]

Дмитрий, интересно ли будет Вам посмотреть на опрос по данному вопросу (созданный здесь)? Конечно, если данное изменение возможно вашими средствами.

Сообщение отредактировал Pavlick: 16 October 2014 - 14:36

[Rann]

Тут будет три с половиной человека и я не верю, что в этом есть смысл. 

В котировках без спреда смысл может быть, если спред усреднять и всегда показывать Бид = Аск, а такая реализация неправильная.

[kanua]

Конечно, активация Sell stop и Buy stop ордеров по bid не правильна, так как делает покупку и продажу с несимметричными условиями. Правильными и нужными (полезными) активациями Sell stop и Buy stop ордеров должны быть по ask и bid соответственно или оба типа ордеров по средней цене avg.

Сообщение отредактировал kanua: 16 October 2014 - 19:21

[Egor]

Не нашёл темы , куда б можно было  это разместить, здесь вроде самое подходящее. Многие трейдуны вынуждены отъехать-отбыть-оказаться вне рынка на какое-то время. Выход: выставить отлож ордера. На гкфх это дело лимитировано твоим депо. А что мешает снять этот лимит (на гкфх)? Ведь больше лимита по депо (по условиям) никакие ордера не исполнятся. Это бы привлекло кого-то из трейдеров (лично мне это критично)

[Igonter]

 А что мешает снять этот лимит (на гкфх)? Ведь больше лимита по депо (по условиям) никакие ордера не исполнятся. Это бы привлекло кого-то из трейдеров (лично мне это критично)

Мешает то, ради чего это ограничение и вводилось. В ECN клиенты своими ордерами влияют на спред. Выставляя необеспеченный ордер, вы можете вызвать срабатывание чужого ордера по несуществующей цене.