RannForex Форекс форум

Если погуглить по слову "эконометрика", то получишь огромный список литературы, в котором трудно разобраться даже специалисту. В одной книге написано одно, в другой - другое, третья - просто компиляция первых друг с какими-то неточностями. Но подход "от книг" объединяет не ясность применения этих книг на практике. Меня умствования, переходящие в ботаническую пургу не интересуют.

Аналогично иным спискам книг на этом форуме, например, по статистике, предлагаю коллективно составить список учебников, монографий, диссертаций, статей, интернет-ресурсов и пакетов программ, которые бы по мнению участников имеют отношение к измерению экономических данных - к эконометрике. При этом не будем забывать, что математическая статистика - это старшая сестра эконометрики. Предлагаю не включать в этот список, все что относится к техническому анализу.

Чтобы исключить скатывание в ботанику, предлагаю специфический подход к перечню и упорядочению списка литературы. Выкладываем ссылки (сами книги) только в том случае, если известны программы, реализующие алгоритмы из этих книгах. Для себя я этот круг сильно сузил и взял в качестве остовы R. Эта программа обладает явными преимуществом перед другими, фактически является стандартом в области статистической обработки экономической информации.

О, народ подтягивается...

По теме же, наверное, начать со своего личного списка был бы правильно. У меня где-то валялись ссылки на пару книг по теме (и да, R там тоже рядом), но я так и не удосужился их найти и прочитать. =)

Поэтому отзывы "я эту читал, неплохая" для определиться с каких начинать было бы полезно.

Можно разделить на "почитать" и "попробовать".

Эконометрика не относится к числу развлекательных книг, это не индикатор, который прицепил к графику и составил мнение. К сожалению, эконометрика - это труд, причем труд по созданию некоторой базы в голове, без которой невозможно не то что использовать, а даже понять о чем речь. Приведу понятную аналогию. Цель: сконструировать авто. Предварительно придется изучить массу деталей и узлов, из которых состоит любое авто. Точно так и с эконометрикой. Нужно набрать некоторый набор базовых понятий. Во всяком случае: теорвер, регрессионый анализ. Очень будет полезен пакет СТАТИСТИКА.

Базовая вещь: ничего точно не известно. Если мы видим некую цифру, то это видимость - в действительности то, что мы видим - это фиксация случайного процесса и видимая нами цифра обязательно должна сопровождаться доверительным интервалом. Из этого следствие: график любого индикатора без доверительного интервала - это вообще ни о чем! Просто кривулина, которая может вообще не иметь никакого отношения к котиру. А может иметь, а может иметь чуть-чуть или совсем чуть-чуть...

Выше я назвал R. На R можно и нужно написать работающие торговые системы. Если про эконометрику ничего не слышал, то это в начинать с R невозможно. Как подступиться? Берем другой пакет EViews. По идеологии имеется все, что нужно. Очень удобен для обучения, но практически невозможно использовать для трейдинга с периодами внутри дня. 

Но если учиться, а это минимум полгода, то EViews. Берем и глава за главой осваиваем. В конце каждой главы имеется список литературы.

Это один из подходов.

Далее продолжу, если будет интерес.

Продолжайте, интересно.

Для R и терминала МТ4 имеется обертка, и пример использования в индикаторе. 

Ещё в универе помню учил)