34 replies to this topic

[PAMM]

Обсуждение работы Управляющего.

[fakeyou]

Приветствую потенциальных инвесторов.
В начале работы торговал вручную по среднесрочной системе, но т.к местные паммы не очень подходят для такой торговли решил поставить робота-скальпера.

Edited by Igonter, 15 January 2014 - 00:52.

[Igonter]

т.к местные паммы не очень подходят для такой торговли

Э... А можно этот пункт раскрыть по-подробнее?

[fakeyou]

Э... А можно этот пункт раскрыть по-подробнее?

по крайней мере для меня

не люблю когда вводят/выводят постоянно

есть автокоррекция, но я еще не вникал в ее специфику работы.

ничего плохого сказать не хочу, просто это вопрос комфорта и привычки

Edited by fakeyou, 19 December 2013 - 16:38.

[Rann]

Сейчас вроде наоборот, не вводят и не выводят пока (рано еще), а автокоррекции еще нет.

[fakeyou]

вот пристали то 

будет вам и среднесрочный ручной памм 

[Kassir]

вот пристали то

Может я неправильно перевёл с твоего английского, но твой ник заранее посылает на х. всех на него смотрящих и в том числе инвесторов!
Отсюда вопрос к Дмитрию Ранневу.
Почему разрешили это нецензурное название?
Таких "высокоразумных" трейдуров нужно посылать отсюда на .........другие места со всей силы!
Заставьте его переименовать свой ник и открыть счёт заново.

Edited by Kassir, 20 December 2013 - 07:24.

[Rann]

Неправильно перевел.

[Kassir]

Неправильно перевел.

Да, переводится как:"Я имею тебя, или имел тебя".
Хочется добавить, ***удалено***

[Igonter]

Да, переводится как:"Я имею тебя, или имел тебя".
Хочется добавить, ***удалено***

Первое и последнее предупреждение. Еще раз увижу неспровоцированный поток оскорблений на пустом месте - будет бан.
Правильный перевод, кстати "подделать тебя". Fake - "фальшивка"

[fakeyou]

На самом деле мой ник хорошо фильтрует нежелательных персонажей в интернете.

Наглядный пример как бы. Так что для тех кто хочет заработать деньжат на моем счете рекомендуется освоить английский начальной школы 

 

по делу:

немного сбалансировал загрузку по отдельным настройкам.

 

еще раз хочу обратить внимание на то что торговля роботом началась 12 декабря. До этого торговля велась по другой системе.

Поэтому мониторинг уберу, но сделаю мониторинг для рублевого счета, который скоро будет

 

Кстати было бы неплохо если бы на форуме можно было редактировать свои старые посты

Edited by fakeyou, 23 December 2013 - 13:45.

[fakeyou]

выкладываю мультивалютные бектесты reportmanager за 2013 год.

на результаты прошу внимания не обращать, просто имейте ввиду что робот работает и не сливает. никаких усреднений, мартинов и прочей ереси.

по каждой настройке и валютной паре решил не делать, ибо очень долго и толку мало, потому что постоянно убираются/добавляются новые,

но примерный результат таков. ММ текущий, спреды фиксированные, но слегка завышенные.

круглосуточный скальпинг

Spoiler

 

ночной скальпинг 

Spoiler

 

могу показать бектесты хоть с 2000, но результаты похожие.

могут быть периоды топтания на месте, где то полгода, но выходить в плюс к концу года по идее должен.

Edited by fakeyou, 07 January 2014 - 15:37.

[fakeyou]

в начале года не могу не процитировать своего кумира, сенсея, бога(?) - хрена

 

 

всем лучей добра

Edited by fakeyou, 07 January 2014 - 15:37.

[Rann]

Согласен с хреном.

[fakeyou]

создал агрессивный счет с х2 риском   для разгона

хотел было создать рублевый, но в свете последних событий как то расхотелось     

[fakeyou]

кстати на консервативном счете осталось 3 места в закрытую оферту с 5% вознаграждением для управа

пишите в личку я дам доступ к оферте.

Edited by fakeyou, 31 January 2014 - 13:28.

[fakeyou]

итоги января

на основном счете +5.84%

на х2 работа была начата на этой неделе +3.77%

 

по правде говоря неудачный месяц для торговли

подходящих паттернов было очень мало.

в течении месяца удалось обновить и оптимизировать всю систему, убрал все мажоры кроме евро и фунта, убрал ночной скальпинг. На том что есть и сосредоточусь в дальнейшем

[fakeyou]

работа по оптимизации закончена на 100%

результаты

2012год

Spoiler

2013 год

Spoiler

оптимизация проходит следующим образом

1) оптимизацию прогоняю за 2012 год

2) отбираю настройки по результатам оптимизации

3) прогоняю эти настройки за 2013 год

то есть отсутствует подгонка под историю

при этом важно что бы настройки проходили более ранние периоды стабильно (где то с 2008 года), то есть то что есть сейчас проходит любой год довольно стабильно без жестких просадок, например рекордная просадка была зафиксирована как раз в 2012 году, который стал роковым для многих систем.

разумеется те настройки которые проходят 2013 год не так как нужно убираются.

 

возможно некоторые скажут что бектестам нельзя доверять, но

во первых, я ничего не продаю, следовательно в обмане я не заинтересован

во вторых, атс работает уже 2 месяца и сделки полностью совпадали с тем что я видел в бектестах за этот период

в третьих, открытие позиций идет только после закрытия бара, закрытие по тейкпрофиту либо по показаниям индикаторов после закрытия свечи поэтому 90% тесты отражают на 100% реально положение вещей. 

[kanua]

Как я понял графики показаны для постоянного объёма сделок. Какой этот объём?

открытие позиций идет только после закрытия бара, закрытие по тейкпрофиту либо по показаниям индикаторов после закрытия свечи

Как Вы определяете момент закрытия свечи?

[fakeyou]

 

Как я понял графики показаны для постоянного объёма сделок. Какой этот объём?Как Вы определяете момент закрытия свечи?

1) нет с включенным мм

могу сделать и с фикс лотом, если вы об этом.

2) всмысле как? вопрос из разряда как вы определяете где право где лево. определяю и все

закрылась свеча -> открылась новая -> закрытие сделки