RannForex Форекс форум

В торговле используется автоматизированная стратегия.

Счет работает 2.5 месяца, совершено 340 сделок. Финансовый результат неплохой и не отличается принципиально от результатов счета, импортированного в мой мониторинг из MyFXbook (импортированный счет называется там Breakout G).

Торговый робот был переработан под честный форекс, который подразумевает непредсказуемое и жесткое исполнение. На сегодня пришлось отдать больше половины заработка на проскальзываниях. Тем не менее, стратегия держится неплохо.

Средние проскальзывания: на открытии 13.3 пипса; на закрытии 2.3 пипса; эффективный спред около 22 пипсов. Детально по последним двум дюжинам сделок можно посмотреть тут:

Да, стопы скользят на быстром рынке. Ордера, которые 18.03 в 13:49 проскользили в районе 60 пп, все ушли в CFH и исполнялись там секунду.

Напишем им, попросим объяснить. Хотя был движнячок небольшой, думаю, на это свалят.

Кстати, пользуясь случаем хочу напомнить, что проскальзывания на открытии можно ограничить стоп-лимитными ордерами. Но появляется риск не открытия позиции.

Кстати, пользуясь случаем хочу напомнить, что проскальзывания на открытии можно ограничить стоп-лимитными ордерами. Но появляется риск не открытия позиции.

Да, я всегда помню про это. Но конкретно мне это не подходит. Около 8% ордеров при открытии скользят на 50 пипсов и больше, значит при стоп-лимитном исполнении они почти всегда будут не исполнены. В тоже время, часто именно эти сделки приносят максимальную прибыль и вытягивают в итоге счет.

_{Я не торгую на новостях, но мои отложенные ордера стоят на границах каналов, оттого и скользят.}

В торговле используется автоматизированная стратегия.

 

Торговый робот был переработан под честный форекс, который подразумевает непредсказуемое и жесткое исполнение.

Робот был изменен в августе 2013, и, прежде чем выступать как ПАММ, он работал на непубличном счете 52267 вот так:

скажи пожалуста какими обьемами ты торговал? какой стаж вобще на форексе?общая доходность с момента начала торгов вобще

Объемы от минимального 0.01 до 100+ лотов на одну позицию. Стаж торговли с 2010 года, до этого с весны 2005 отрабатывал математику без торговли вообще (хобби). Кстати, никогда не торговал и не буду торговать вручную. 

Об общей доходности можно примерно судить из мониторинга.

Кстати, никогда не торговал и не буду торговать вручную.

а что так?  и почему это кстати?

а что так?  и почему это кстати?

Что касается меня лично, то я советникам доверяю больше , чем людям. Потому что советник точно работает по системе.

Что касается меня лично, то я советникам доверяю больше , чем людям.

Типичный технократ. Вижу я счета с советниками на А**ри - на одном отрезке работают - и слив. Потмоу что не умеют видеть ситуацию. А когда подключается владелец с подстройками - так вообще агония и советника, и его самого, т.к. советник не умеет подстраиваться сам, а владелец - психологически неусточив, надеется на робота. 

ПОТРАЧЕНО.

Типичный технократ. Вижу я счета с советниками на А**ри - на одном отрезке работают - и слив. Потмоу что не умеют видеть ситуацию. А когда подключается владелец с подстройками - так вообще агония и советника, и его самого, т.к. советник не умеет подстраиваться сам, а владелец - психологически неусточив, надеется на робота. 

 

ПОТРАЧЕНО.

При чем тут упомянутая компания и советники? Связи нет. Посмотрите мониторинг остальных счетов -- они работают, хотя у всех была серьезная просадка прошлым летом. Расчетная просадка там от 55 до 90%, она была достигнута почти везде, а затем счета вышли в плюс и многократно обновили максимум. Это все было просчитано, хотите верьте, не хотите -- ваше дело ;-).

С брокерской помощью запаса, разумеется, не хватило в отдельных конторах (ну, все тамошние в курсе этой истории).

При чем тут упомянутая компания и советники? Связи нет. Посмотрите мониторинг остальных счетов -- они работают, хотя у всех была серьезная просадка прошлым летом. Расчетная просадка там от 55 до 90%, она была достигнута почти везде, а затем счета вышли в плюс и многократно обновили максимум. Это все было просчитано, хотите верьте, не хотите -- ваше дело ;-).

 

С брокерской помощью запаса, разумеется не хватило в отдельных конторах (ну, все тамошние в курсе этой истории).

таки я не о Ваших счетах - я вообще о мониторимых мною там счетах, где "трудятся" советники (по заявлению управляющих).

пысы но Вы так и ен ответили, почему руками не торгвоали и не будете?

 

пысы но Вы так и ен ответили, почему руками не торгвоали и не будете?

А, это... Потому что моя торговая стратегия основана на типичных ошибках торговцев руками. То есть даже не на ошибках, а психологии. Стратегия автоматизирована, чтобы как раз хладнокровно пользоваться этой психологией.

Других стратегий у меня нет, поэтому и соваться в рынок руками смысла не вижу ;-).

В торговле используется автоматизированная стратегия.

 

Счет работает 2.5 месяца, совершено 340 сделок. Финансовый результат неплохой и не отличается принципиально от результатов счета, импортированного в мой мониторинг из MyFXbook (импортированный счет называется там Breakout G).

 

Торговый робот был переработан под честный форекс, который подразумевает непредсказуемое и жесткое исполнение. На сегодня пришлось отдать больше половины заработка на проскальзываниях. Тем не менее, стратегия держится неплохо.

 

Средние проскальзывания: на открытии 13.3 пипса; на закрытии 2.3 пипса; эффективный спред около 22 пипсов. Детально по последним двум дюжинам сделок можно посмотреть тут:

 

Итог 9 месяцев работы: -17.8%, в абсолютном значении это $270, из которых $246 – потери на проскальзываниях.

Эффективный спред последних 6 месяцев – около 19 пипсов.

Результат хуже, чем в любом другом ДЦ, поэтому на одном ближайших локальных максимумов доходности робот перейдет на 15-минутные графики, вместо 5-минутных, чтобы снизить негативное влияние проскальзываний в несколько раз.

Итог 9 месяцев работы: -17.8%, в абсолютном значении это $270, из которых $246 – потери на проскальзываниях.

Эффективный спред последних 6 месяцев – около 19 пипсов.

 

Результат хуже, чем в любом другом ДЦ, поэтому на одном ближайших локальных максимумов доходности робот перейдет на 15-минутные графики, вместо 5-минутных, чтобы снизить негативное влияние проскальзываний в несколько раз.

Лимитными ордерами строго по текущей цене вместо маркет-ордеров пробовали? Я давно на них перешел, чего и другим советую )

Только положительные проскальзывания и иногда отсутствие поз, если ордер не сработает. Но для скальпинга это не должно быть критично.

Итог 9 месяцев работы: -17.8%, в абсолютном значении это $270, из которых $246 – потери на проскальзываниях.

Эффективный спред последних 6 месяцев – около 19 пипсов.

Результат хуже, чем в любом другом ДЦ, поэтому на одном ближайших локальных максимумов доходности робот перейдет на 15-минутные графики, вместо 5-минутных, чтобы снизить негативное влияние проскальзываний в несколько раз.

Сравнительный анализ по брокерам лучше делать за один и тот же период по синхронным сделкам. Если периоды не совпадают, то бессмысленно сравнивать исполнение брокеров. 

Можно взглянуть на стейт?

Много входов на новостях. Специально или случайно? Они портят статистику.

Среднее проскальзывание -6.23 (в 5-м знаке).

На открытии скользило в 2.5 раза сильнее, т.к. много открытий на сильных движениях.

Не хотите попробовать настройки торговли использовать? Либо предложение Ильи, заменить маркеты лимитами?

С учетом того, что стратегия скальперная, и приыбль по позициям очень маленькая, то резонно, что лучше не войти в сделку, чем войти с большим проскальзыванием.

Чтобы ограничить проскальзывание, достаточно зайти в Кабинет - настройки торговли и выставить максимальное проскальзывание напротив счета.

Лимитными ордерами строго по текущей цене вместо маркет-ордеров пробовали? Я давно на них перешел, чего и другим советую )

Только положительные проскальзывания и иногда отсутствие поз, если ордер не сработает. Но для скальпинга это не должно быть критично.

У меня не скальпинг. Я работаю на пробой (тактика) по шаблонам поведения (стратегия) с целью от 50 пунктов (0.00500). Когда внутридневной канал полгода держится в пределах 40-60 пп, то, разумеется, быстрые сделки, закрывающиеся по стопу или в безубыток, выглядят как голимый скальпинг.

Если при пробое я пропущу открытие позиции, то, вероятнее всего, я пропущу как раз нужное движение, которое обычно отбивает все потери. Это мега-критично.

Сравнительный анализ по брокерам лучше делать за один и тот же период по синхронным сделкам. Если периоды не совпадают, то бессмысленно сравнивать исполнение брокеров. 

Можно взглянуть на стейт?

С марта везде была просадка, но в последние дни почти везде закончилась. Картинку, как это выглядит, можно тут посмотреть.