Активация Sell stop и Buy stop по bid
Pavlick 13 Oct 2014
Здравствуйте. Хотелось бы обратиться к Дмитрию.
Цена активации - цена, при которой stop ордер выбрасывается в рынок для исполнения.
Проблема:
Думаю многие ставят ордера (сейчас и далее под ордерами имею в виду sell stop и buy stop) на какой-то ценовой экстремум в прошлом, в расчёте на то, что цена его пробьёт. Есть пробой - есть вход, нет пробоя - нет входа. В условиях когда спред плавает, графики рисуются по bid, а buy stop активируется аском, мы не можем нормально (без лишнего запаса, и ложной активации) устанавливать данный ордер.
Предлагаю ввести настройку в личном кабинет, которая будет давать возможность активировать стоп ордера по bid.
P.S: однажды безуспешно пытался поднять подобный вопрос на форуме у meta quotes: http://forum.mql4.com/ru/62645
Rann 14 Oct 2014
Таким образом ордера на покупку можно будет активировать Бидом, а как быть с ордерами на продажу?
Будут не симметричные условия.
Расширение спреда будет сносить продажи и не будет затрагивать покупки.
Pavlick 14 Oct 2014
Подозреваю, что Вы меня неправильно поняли. Все стоп ордера активировать по Биду, Аск ничего не будет активировать (по нему только исполнение(покупка)). Взять биржу - ведь там стоп ордера активируются last'ом.
Pavlick 14 Oct 2014
Другими словами: почему на бирже стоп ордера активируются по Ласту? Потому что по Ласту строятся графики. Почему я предлагаю активировать стоп ордера по Биду у вас? Потому что по Биду строятся графики.
Rann 14 Oct 2014
Подозреваю, что Вы меня неправильно поняли. Все стоп ордера активировать по Биду, Аск ничего не будет активировать (по нему только исполнение(покупка)). Взять биржу - ведь там стоп ордера активируются last'ом.
Ласт - это цена последней сделки.
А Бид и Аск это две разные цены.
Объясняю на пальцах.
Допустим рынок движется так: 10, 11, 12, 13, 14, 15 (средняя цена, типа ласта)
При этом брокер дает цены со спредом 9/11, 10/12, 11/13, а затем спред расширяется и 9/17, затем приходит в норму 13/15, 14/16.
Если при этом трейдер расположил ордера на одинаковом расстоянии от рынка (который он смотрит по Биду, например, от цены 12), в надежде на пробитие, то получилось продажа по 9, а покупка по 15. Реально цена движется дальше вверх, но ордер на продажу сработал, а на покупку нет, потому что цена Бид по 9 не является адекватной ценой, а лишь результатом расширенного спреда. При этом цена 17, которая является тем же самым, но только Аском, фактически была игнорирована торговой стратегией.
Вот это и есть не симметричные условия.
Pavlick 14 Oct 2014
Т.е. Вы говорите о том, что будет более плохое исполнение buy stop(+спред)? Если так, то я это понимаю и готов принять. Как я делаю сейчас, выставляю на графике линии, эксперт их перебирает и если bid пробил линию, то отсылает рыночный ордер на покупку/продажу. Очевидно, скорость исполнения рыночных ордеров не сравниться со скоростью исполнения stop ордеров на сервере брокера (из-за линии связи от клиента до сервера).
Sergey Kovalyov 14 Oct 2014
Я очень сомневаюсь, что такое получится сделать в метаке настройками в ЛК. Это должно поддерживаться самой торговой платформой (чего для метака не будет никогда).
Этот вопрос как-то обсуждали в Protrader Решили, что надо сделать, но что это не сильно срочно. =)
Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 14 October 2014 - 16:01
Sergey Kovalyov 14 Oct 2014
Если есть уже свой эксперт, то наиболее оптимальный вариант (чтобы не ждать вечно, когда кто-то где-то запилит такую функцию) -- это переделать эксперт на лимиты полностью (вместо маркета или стопа слать лимит по текущей цене, плюс можно слать несколько раз, если цена не сильно далеко ушла по нашему мнению).
Igonter 14 Oct 2014
Еще немножко добавлю, как человек, торгующий на этих самых экстремумах уже 10 лет ))
Учитывать экстремумы графика с точностью до пипса особого смысла не имеет, т.к. движения делают люди, торгующие в разных местах и видящие РАЗНЫЕ экстремумы. Имеет смысл говорить о зоне в плюс-минус 2-3 четырехзначных пункта в обе стороны от экстремума.
Я экспериментировал в свое время, думая что эта несимметричность "портит картину". Изменял уровень входа для Buy-ордеров примерно на размер спреда. Результат - стало только хуже. )
Rann 14 Oct 2014
я это понимаю и готов принять
А другие клиенты? И много ли вообще, кому это надо и кто готов принять? Есть ли смысл огород городить. На мой взгляд абсолютно нет.
Pavlick 16 Oct 2014
Дмитрий, интересно ли будет Вам посмотреть на опрос по данному вопросу (созданный здесь)? Конечно, если данное изменение возможно вашими средствами.
Сообщение отредактировал Pavlick: 16 October 2014 - 14:36
Rann 16 Oct 2014
Тут будет три с половиной человека и я не верю, что в этом есть смысл.
В котировках без спреда смысл может быть, если спред усреднять и всегда показывать Бид = Аск, а такая реализация неправильная.
kanua 16 Oct 2014
Конечно, активация Sell stop и Buy stop ордеров по bid не правильна, так как делает покупку и продажу с несимметричными условиями. Правильными и нужными (полезными) активациями Sell stop и Buy stop ордеров должны быть по ask и bid соответственно или оба типа ордеров по средней цене avg.
Сообщение отредактировал kanua: 16 October 2014 - 19:21
Egor 02 Dec 2015
Не нашёл темы , куда б можно было это разместить, здесь вроде самое подходящее. Многие трейдуны вынуждены отъехать-отбыть-оказаться вне рынка на какое-то время. Выход: выставить отлож ордера. На гкфх это дело лимитировано твоим депо. А что мешает снять этот лимит (на гкфх)? Ведь больше лимита по депо (по условиям) никакие ордера не исполнятся. Это бы привлекло кого-то из трейдеров (лично мне это критично)
Igonter 02 Dec 2015
А что мешает снять этот лимит (на гкфх)? Ведь больше лимита по депо (по условиям) никакие ордера не исполнятся. Это бы привлекло кого-то из трейдеров (лично мне это критично)
Мешает то, ради чего это ограничение и вводилось. В ECN клиенты своими ордерами влияют на спред. Выставляя необеспеченный ордер, вы можете вызвать срабатывание чужого ордера по несуществующей цене.