Защита от затяжных узких флетов
infovirus
20 Jan 2017
Второй проблемой многих трендовых стратегий являются затяжные флеты, при которых происходит частая смена сигналов по направлению работы. Их длительное чередование может приводить к огромным убыткам или даже потере депозита.
EURUSD.JPG 47.63К
0 Количество загрузок:
Для решения данной проблемы применяется дробный вход в рынок частями расчетного объема. Данный метод работы позволяет не фиксировать весь торговый объем текущего алгоритма работы при появлении сигнала о необходимости смены направления работы.
В данной ситуации включается тактика работы встречными ордерами внутри торгового объема уже имеющихся противоположных ордеров, что дает возможность гибкого управления торговыми объемами и рисками.
Для снижения нагрузки по спреду, свопу и иным рыночным расходам, данный вид расчетной работы выносим за пределы торгового терминала в таблицу excel. На реальный счет выводятся только результирующие объемы двух направлений полученные расчетным путем в таблице.
Сообщение отредактировал infovirus: 21 January 2017 - 17:19
