Сообщений в теме: 13

[Rann]

 

Обсуждаем.

[.doc]

Вах,молодэц! По исполнению понятно в механизмах.

 

Вопрос: те тики, которые есть в истории, но которые проскользили - по ним вообще ничего компания не открыла никому? Если открыла - то каков порядок попадания в лучшие тики у ордеров.

 

Второе. Правильно ли я понял, что, чем чаще компания делает эти самые снапшоты, тем лучшие котировки она может дать на быстром рынке? Если так, что мешает компаниям делать больше этих снапшотов?

 

Тертий вопрос. Допустим, если ранее компания не давала постоянных скольжений, а затем стала давать на любом движении - что изменилось в качестве услуги.

 

Четвертое. Реально ли выборочное ухудшение котирования клиенту? И каков механизм его, если да.

 

Спасибо.

[.doc]

Думаю, стоит прикрепить тему, если есть возможность. Это сейчас тихо, а потом будут подобные вопросы искать... народ 

[Rann]

Вах,молодэц! По исполнению понятно в механизмах.

 

Вопрос: те тики, которые есть в истории, но которые проскользили - по ним вообще ничего компания не открыла никому? Если открыла - то каков порядок попадания в лучшие тики у ордеров.

 

Второе. Правильно ли я понял, что, чем чаще компания делает эти самые снапшоты, тем лучшие котировки она может дать на быстром рынке? Если так, что мешает компаниям делать больше этих снапшотов?

 

Тертий вопрос. Допустим, если ранее компания не давала постоянных скольжений, а затем стала давать на любом движении - что изменилось в качестве услуги.

 

Четвертое. Реально ли выборочное ухудшение котирования клиенту? И каков механизм его, если да.

 

Спасибо.

1. Все тики - индикатив, по ним ничего не исполняется. Тики от контрагентов это не клиентские лимиты, на них лучше не ориентироваться. Контрагент вообще может исполнить по цене, которой в тиках не было, которую он даже не давал.

 

2. Про снапшоты не так. Количество снапшотов не влияет на скорость исполнения и на цену, по которой зальет поставщик. Если давать больше снапшотов, то максимум на что это может повлиять, советник пошлет ордер на доли секунды раньше. В этом случае может успеть чуть лучше, а может и хуже. Но большим количеством снапшотов загаживается поток и сервер. Тут тоже разумно надо.

 

3. Можно сказать, что либо контрагент стал хуже работать (тогда зачем такой нужен), либо поменяли контрагента (вопрос, зачем), но скорее всего, если либо клиент прибыльный и стал неудобен, либо всю компанию решили отжать посильнее.

 

4. Реально. Можно клиента перевести в группу, где исполнение, например, будет не 2, а 10 секунд каждой сделки. Я такое лично на себе ощущал в одной, так скажем, очень некачественной компании.

[Rann]

Думаю, стоит прикрепить тему, если есть возможность. Это сейчас тихо, а потом будут подобные вопросы искать... народ 

Таких тем может быть еще много.

[.doc]

Дмитрий, а Вы торгуете в настоящее время? 

[Rann]

Дмитрий, а Вы торгуете в настоящее время? 

Руками нет, а вот советников периодически пописываю.

Один из них тестится, вот мониторинг.

[kazakov.v]

1. Все тики - индикатив, по ним ничего не исполняется. Тики от контрагентов это не клиентские лимиты, на них лучше не ориентироваться. Контрагент вообще может исполнить по цене, которой в тиках не было, которую он даже не давал.

...

Так и по лимитам может получиться несуществующая цена: например, покупаю с рынка 10 лотов, аск=100, но пока очередь дошла, на аске осталось 5 лотов, а следующий офер по 101. В итоге средняя цена 100,5.

Да и в стакане же всю мелочь не показывают, и между уровнями вполне могут быть мелкие заявки, которые по идее должны все собрать. И средняя цена х.з. какая будет.

 

А вот вопрос: если ордер открылся например на 2-м контрагенте, закрыть его можно на любом другом?

Сообщение отредактировал kazakov.v: 18 May 2013 - 15:09

[Sergey Kovalyov]

Именно его -- никак. На одном buy, на другом sell. Но на большом количестве ордеров количество (в лотах) buy и sell ураванивается для каждого контрагента. Если не уравнялось за какое-то время (а свопы бьют по карману), то один из контрагентов чуть опускается в стакане (маркапом) и ликвидность идет на другого -- все выранивается.

[Rann]

Так и по лимитам может получиться несуществующая цена: например, покупаю с рынка 10 лотов, аск=100, но пока очередь дошла, на аске осталось 5 лотов, а следующий офер по 101. В итоге средняя цена 100,5.

Да и в стакане же всю мелочь не показывают, и между уровнями вполне могут быть мелкие заявки, которые по идее должны все собрать. И средняя цена х.з. какая будет.

 

А вот вопрос: если ордер открылся например на 2-м контрагенте, закрыть его можно на любом другом?

В маркете цена не гарантирована и любых лимитов может на всех не хватить. Тут вариантов нет. Если только на STP переходить, там Instant.

 

Да, открывшись на одном, закрыть можно на другом (там где цена будет лучше в момент закрытия).

[tatem]

немного не понял. По видео, отложка хранится на сервере, затем она срабатывает, и за то время пока идет посыл к поставщику считается проскальзывание? Если это так то какое время от сервера до поставщика идет посыл? На видео Вы говорите что это миллисекунды а в конце уже секунда появилась.

[Rann]

немного не понял. По видео, отложка хранится на сервере, затем она срабатывает, и за то время пока идет посыл к поставщику считается проскальзывание? Если это так то какое время от сервера до поставщика идет посыл? На видео Вы говорите что это миллисекунды а в конце уже секунда появилась.

Идет миллисекунды. Про секунду я говорил, когда пытался объяснить как трейдер может контролировать компанию, что тики долдны быть в пределах секунды. Потому что многие компании исполняют несколько секунд. В большинстве случаев это искусственные задержки. А некоторые еще умудряются всегда брать наихудшую котировку за эти несколько секунд и подкладывать ее трейдеру. Надо быть бдительными.

 

Кстати, если хранить отложки не на своем сервере, а у контрагентов, то это не значит, что они скользить не будут. В этом плане особо ничего не изменится.

[tatem]

Идет миллисекунды. Про секунду я говорил, когда пытался объяснить как трейдер может контролировать компанию, что тики долдны быть в пределах секунды. Потому что многие компании исполняют несколько секунд. В большинстве случаев это искусственные задержки. А некоторые еще умудряются всегда брать наихудшую котировку за эти несколько секунд и подкладывать ее трейдеру. Надо быть бдительными.

 

Кстати, если хранить отложки не на своем сервере, а у контрагентов, то это не значит, что они скользить не будут. В этом плане особо ничего не изменится.

Вы еще говорили что контрагент может исполнить ордер по цене которой не было в тиках, то есть тики которые на сайте это лучшие цены от всех контрагентов? Возможно ли сделать историю тиков от каждого контрагента? И еще хорошо бы знать какой контрагент исполнил ордер.  

[Rann]

Вы еще говорили что контрагент может исполнить ордер по цене которой не было в тиках, то есть тики которые на сайте это лучшие цены от всех контрагентов? Возможно ли сделать историю тиков от каждого контрагента? И еще хорошо бы знать какой контрагент исполнил ордер.  

Сделать можно, только я не хочу озвучивать контрагентов, а тем более давать конкурентам такой замечательный инструмент по анализу тиков у разных поставщиков.

Подробнее объяснял здесь.