Сообщений в теме: 30

[Rann]

Это происходит из-за того, что демо миллионеры огромными объемами выжирают всю демо ликвидность. Есть мысли, как устранить такую проблему.

[Quant]

И как же?

[Rann]

И как же?

Несколько сделок с большими объемами в моменты не очень большой ликвидности выжирают, оголяя дальние лимиты клиентов, которые фактически превращаются в шпили.

[Quant]

Я про ваши мысли спрашиваю, как устранить такую проблему. Если вы на демо тоже всё выводите, то как вы с таким жахами сможете бороться? Разве что жахать в противоход тем же лотом со своего демосчёта и матчить его с жахом клиента... Или просто ограничивать клиентам демо-депозит.

Сообщение отредактировал Quant: 09 February 2014 - 16:41

[Rann]

Я про ваши мысли спрашиваю, как устранить такую проблему. Если вы на демо тоже всё выводите, то как вы с таким жахами сможете бороться? Разве что жахать в противоход тем же лотом со своего демосчёта и матчить его с жахом клиента... Или просто ограничивать клиентам демо-депозит.

Депозит (точнее максимальный лот) мы ограничили. Вариант решения только один, он не максимально рыночный, но по сути будет близок. Искусственно добавить в последний банд безлимитную ликвидность, тем более, что в реальном рынке приблизительно так и есть, у многих поставщиков последние банды фактически без лимитные, если верить той информации, которая ко мне попадает.

[genfed]

Насколько я понял, демо - сервер у вас единый: GKFX-Demo(ECN, STP). Но ведь типы исполнения ECN и STP взаимоисключающие, в одном есть проскальзывания, а в другом нет. Как вам удалось создать единую модель?

[Rann]

Насколько я понял, демо - сервер у вас единый: GKFX-Demo(ECN, STP). Но ведь типы исполнения ECN и STP взаимоисключающие, в одном есть проскальзывания, а в другом нет. Как вам удалось создать единую модель?

Разные группы и инструменты. STP  с точкой на конце.

[kanua]

Но ведь типы исполнения ECN и STP взаимоисключающие, в одном есть проскальзывания, а в другом нет.

Проскальзывание есть на обоих типах исполнения. На STP их можно гарантировано ограничить для каждого ордера в отдельности.

[genfed]

Проскальзывание есть на обоих типах исполнения. На STP их можно гарантировано ограничить для каждого ордера в отдельности.

Вы правы, я хотел написать реквоты, а написал проскальзывание.

[genfed]

Уважаемый Дмитрий, если демо-миллионеры искажают котировки, значит графики демо и реала неравноценны и советники, оптимизированные на демо, будут давать плохие результаты на реале. В этом случае можно ли советником, оптимизированным в тестере стратегий на котировках реала, торговать сразу на реале, минуя демо счет?

[Rann]

Уважаемый Дмитрий, если демо-миллионеры искажают котировки, значит графики демо и реала неравноценны и советники, оптимизированные на демо, будут давать плохие результаты на реале. В этом случае можно ли советником, оптимизированным в тестере стратегий на котировках реала, торговать сразу на реале, минуя демо счет?

Конечно. Тестер работает на котировка того счета, к которому подключен.