13 replies to this topic

[qqmber]

Приветствую!
Давно хотел понять, как формируется размер комиссии за перенос позиции на следующие сутки. Сама операция не выглядит особо крупной, формула вычисления базовой стоимости известна, однако для конечного пользователя все обходится заметно дороже.
Продвинутый калькулятор сообщает, что сегодня перенос лота евробакса лонг -3$, шорт -0.9$. Предполагая, что перенос лонга и шорта одинаково простая операция, то справедливая цена за нее 1.95, остальное комиссия исполнителей, один доллар и пять центов за лот в любую сторону. Это больше половины сделки, такое бывает только если сделка чрезвычайно рисковая.
Что это за риски, за что платим?

[Rann]

Приветствую!
Давно хотел понять, как формируется размер комиссии за перенос позиции на следующие сутки. Сама операция не выглядит особо крупной, формула вычисления базовой стоимости известна, однако для конечного пользователя все обходится заметно дороже.
Продвинутый калькулятор сообщает, что сегодня перенос лота евробакса лонг -3$, шорт -0.9$. Предполагая, что перенос лонга и шорта одинаково простая операция, то справедливая цена за нее 1.95, остальное комиссия исполнителей, один доллар и пять центов за лот в любую сторону. Это больше половины сделки, такое бывает только если сделка чрезвычайно рисковая.
Что это за риски, за что платим?

Логи работы со свопами такая:

У нас несколько контрагентов, у каждого свои свопы. Причем, их величину мы узнаем постфактум на следующий день.

У каждого контрагента открыт определенный объем, по которому мы вычисляем средний вес свопов по всем контрагентам, который и ложится в основу наших свопов.

Текущий своп можно видеть в терминале в свойствах инструмента.

 

Как мы не пытались выяснить логику формирования свопов у контрагентов, так и не смогли. Причем свопы у них отличаются часто очень сильно, в разы. 

[Povar_my_trade]

Здравствуйте Дмитрий! По поводу свопов) Дело в сравнении:

 

заметил что у многих Дилинговых центов в высшей лиги по комиссионным и свопам у нас получается практически самая дорогая комиссия и начисление свопа при переносе позиции овернайт. Почему меня это так сильно эта тема затрагивает так как я позиционный трейдер и позиции у меня могут работать от 1-30 дней и это как сказывается, как на балансе так и психологически ( конечно не так сильно, но все же). Надеюсь что у нас залог будет намного меньше либо наравне и комиссии дешевле). С уважением Борис.

[Rann]

Свопы мы под контрагентов подстраиваем, среди которых есть компании с не очень гуманными свопами. Когда у нас будет много контрагентов, тогда мы и по признаку свопа тоже начнем отключать, но сейчас пока приходится всех терпеть.

[Povar_my_trade]

будем пока терпеть!)

[Andrej07]

Всем привет! Вопрос такой, один раз оставил сделку на ночь выскочил один своп, вчера оставлял по тому же инструменту такой же объем своп начислили в 2 раза больше. Это нормально?

[Rann]

Должен был быть в три раза больше. Со среды на четверг своп тройной, связано с тем, что у спот рынка дата валидации на второй день. Со среды на четверг своп берется за пятницу, субботу и воскресенье.

[Andrej07]

Должен был быть в три раза больше. Со среды на четверг своп тройной, связано с тем, что у спот рынка дата валидации на второй день. Со среды на четверг своп берется за пятницу, субботу и воскресенье.

спасибо

[Andrej07]

Должен был быть в три раза больше. Со среды на четверг своп тройной, связано с тем, что у спот рынка дата валидации на второй день. Со среды на четверг своп берется за пятницу, субботу и воскресенье.

То есть если я открою сделку в четверг и оставлю её на выходные то своп за субботу и воскресенье начислится как за один день? То есть по большому счету те кто входит в среду и оставляет сделку на четверг платит за кого то, кто оставит сделку на выходные?????

[Rann]

То есть если я открою сделку в четверг и оставлю её на выходные то своп за субботу и воскресенье начислится как за один день? То есть по большому счету те кто входит в среду и оставляет сделку на четверг платит за кого то, кто оставит сделку на выходные?????

Ну, можно и так сказать. Хотя, про то, что платит за другого, я бы не говорил, платит за себя, просто по определенным правилам. Вы когда отправляете банковский перевод в другой валюте куда-либо, получаете конвертацию по курсу на момент прихода платежа, а не отправки, тут подобная ситуация.

[obolon_]

Вопрос: 

Каким образом рассчитывается своп по паре USDRUB? 

Как он может быть отрицательным в случае продажи этой пары при ключевой ставке ЦБ  7,25% и ставки ФРС 2%?

Edited by obolon_, 04 September 2018 - 12:39.

[obolon_]

Мы не рассчитываем размеры свопов. Мы берем свопы наших поставщиков. Сколько с нас списывают, столько и мы списываем или начисляем.

 

Возможно у Вас с ними есть обратная связь, посколько это странно смотрится несколько дней подряд был положительный своп, потом бац стал отрицательный. Они его произвольно меняют с целью борьбы с керри-трейдерами?