Сообщений в теме: 967

[Евгения]

изменение параметров системы - познавательная модель, а алгоритма - прагматическая?

именно, в прагматической модели нет "оптимизации", все параметры заданы раз и навсегда, а рынок "бегает" относительно них.Корректировка алгоритма происходит на этапе разработки Модели. Вобщем это отдельная тема, не имеющая отношения к этой ветке.

[Пипец]

именно, в прагматической модели нет "оптимизации", все параметры заданы раз и навсегда, а рынок "бегает" относительно них.Корректировка алгоритма происходит на этапе разработки Модели. Вобщем это отдельная тема, не имеющая отношения к этой ветке.

допустим система использует время выхода новостей как фильтр входа. Всегда было в одно время, но взяли и перенесли на другое. Не менять систему потому что считаем, что алгоритм должен быть навсегда? Рынок не меняется со временем вместе с измененеим правил, способов заработка, людей на нём торгующих?

[Евгения]

Рынок не меняется, а использовать систему с точкой входа "выход новостей" нет смысла( с моей точки зрения)

Такая система очевидно использует повышенную волатильность во время выхода новостей.В этом смысле вся торговля на Форексе "Новостная", ведь торговать волатильность можно хоть целый день в любое время.

Ещё раз повторю, все это не имеет отношения к ТА, это другая Модель.

[Пипец]

Рынок не меняется, а использовать систему с точкой входа "выход новостей" нет смысла( с моей точки зрения)

Такая система очевидно использует повышенную волатильность во время выхода новостей.В этом смысле вся торговля на Форексе "Новостная", ведь торговать волатильность можно хоть целый день в любое время.

Ещё раз повторю, все это не имеет отношения к ТА, это другая Модель.

это был просто пример) На счёт рынок не меняется, так спекуляция это игра и правила её регулярно меняются, меняется инфраструктура, участнки и многое другое. Вечно работающая прибыльная система это мечта о Граале и заблуждение почище чем "вера в математику"

Почему это касается этой ветки? Потому что ТА, математика это только инструменты, которыми можно уметь пользоваться. Использовать их в соответствии с условиями. Новые условия, новые способы применения (алгоритм). Поэтому несогласен с Вашим "прагматичным" подходом. И менять системы можно и нужно, а не искать вечные системы

[Евгения]

Вечно работающей системы нет, на бесконечном отрезке времени Рынок уничтожит любой депозит, но ведь конечный промежуток, на котором мы можем выигрывать может быть и длительностью 100 лет, так что время есть, успеваем.

Не согласны? Ваше дело, мне прагматическая моделька позволяет устойчиво зарабатывать, а главное нервы сберегает.

Сообщение отредактировал Евгения: 10 June 2013 - 07:11

[mda]

Сегодня прислали несколько ссылок в продолжение снесенного мной поста болезного Кента.

 

http://blog.quantqua...m/blog/312.html

http://quantquant.co...c.php?f=7&t=997

 

SFS (к сожалению не знаю кто стоит за этим ником)  взял на себя труд, судя по началу ветки не понимая с кем имеет дело, расставить все по своим местам. И сделал это превосходно. Прочитал с большим удовольствием и предлагаю всем познакомиться.

 

 

знатные травокуры эти кванткванты

[Пипец]

Вечно работающей системы нет, на бесконечном отрезке времени Рынок уничтожит любой депозит, но ведь конечный промежуток, на котором мы можем выигрывать может быть и длительностью 100 лет, так что время есть, успеваем.

Не согласны? Ваше дело, мне прагматическая моделька позволяет устойчиво зарабатывать, а главное нервы сберегает.

это не аргумент в обсуждении, т.к. оппонет не видит Ваш заработок.

Не против Вашего подхода, просто не понял аргументов, что нельзя изменять параметры системы. Это 

"Учитывая стохастическую и хаотическую динамику реального рынка,
данная торговая система является познавательной моделью, ничем больше."

Это аргумент, что возможен курвафиттинг, но эта проблема актуальна при любом подходе. Даже Если Вы сначала строили систему, а потом её не меняли. Оптимизация это тоже инструмент, который при бездумном использовании до добра не доведёт. Впрочем, как и такое использование любого инструмента.

[Away]

именно, в прагматической модели нет "оптимизации", все параметры заданы раз и навсегда, а рынок "бегает" относительно них.Корректировка алгоритма происходит на этапе разработки Модели. Вобщем это отдельная тема, не имеющая отношения к этой ветке.

На самом деле в большинстве моделей есть "оптимизация" (адаптация). Пример, вычисляем уровень по адверзе или по шерху, фактически это оптимизация (адаптация). Еще пример, в системах часто используется динамическая адаптация (оптимизация) по волатильности.

Оптимизации нет в такой системе: бай в 10-00 селл в 14-00.

[Евгения]

На самом деле в большинстве моделей есть "оптимизация" (адаптация). Пример, вычисляем уровень по адверзе или по шерху, фактически это оптимизация (адаптация). Еще пример, в системах часто используется динамическая адаптация (оптимизация) по волатильности.

Оптимизации нет в такой системе: бай в 10-00 селл в 14-00.

Согласна. Просто "оптимизация" для меня в классическом понимании это подгонка параметров на основе Прошлого. Адаптация больше подходит по смыслу, можно так сказать -Рынок сам оптимизирует нашу Модель, здесь и сейчас в настоящем, это позволяет нам не заниматься вечной подгонкой, и познаванием(которое не дает денег) а сосредоточиться на управлении.

Сообщение отредактировал Евгения: 10 June 2013 - 07:45

[Пипец]

P.S. и оптимизация это необязательно компьютерный перебор. Она может быть глазками) К примеру, открываем ветку, где выкладываем модели и разные разметки. Если бы всё было на 100% формализовано, то в этом не было бы необходимости. Далее смотрим разные варианты разметок, анализируем как отработали они в реальности. Учимся выбирать правильные варианты. Та же оптимизация.

[Пипец]

Согласна. Просто "оптимизация" для меня в классическом понимании это подгонка параметров на основе Прошлого. Адаптация больше подходит по смыслу, можно так сказать -Рынок сам оптимизирует нашу Модель, здесь и сейчас в настоящем, это позволяет нам не заниматься вечной подгонкой, и познаванием(которое не дает денег) а сосредоточиться на управлении.

можете сказать, чем адаптация отличается от оптимизации?

[Евгения]

можете сказать, чем адаптация отличается от оптимизации?

Написала выше.

"оптимизация" для меня в классическом понимании это подгонка параметров на основе Прошлого. Адаптация больше подходит по смыслу, можно так сказать -Рынок сам оптимизирует нашу Модель, здесь и сейчас в настоящем

То есть не застывшая схема на основе прошлых данных, а динамическая, "живая"

Сообщение отредактировал Евгения: 10 June 2013 - 07:49

[Пипец]

Написала выше.

"оптимизация" для меня в классическом понимании это подгонка параметров на основе Прошлого. Адаптация больше подходит по смыслу, можно так сказать -Рынок сам оптимизирует нашу Модель, здесь и сейчас в настоящем

как это "рынок сам оптимизирует Модель"? Вы же всё равно выбираете один из вариантов?

И не смотрите на правую часть графика и история будет полным аналогом как "здесь и сейчас") Если Вы используете только ценовую информацию, конечно

Сообщение отредактировал Пипец: 10 June 2013 - 07:51

[Евгения]

как это "рынок сам оптимизирует Модель"? Вы же всё равно выбираете один из вариантов?

Ну да,  все мы вынужденны выбирать точку входа и выхода, дискретно, а Модель выдает поток данных, постоянно оптимизируя, "на ходу" , например стат.параметры(волатильность, Среднее, СКО, вариационные ряды и прочее)

Поэтому по большому счету нам плевать на рынок, у него своя жизнь, у нас своя. 

Сообщение отредактировал Евгения: 10 June 2013 - 07:54

[Away]

Прагматическая модель по Шерху:

"Простая и прагматически ясная модель временного ряда имеет следующий вид: Xt = b + t, где b - константа и (эпсилон) - случайная ошибка."

"Точная формула простого экспоненциального сглаживания имеет следующий вид:  St = *Xt + (1-)*St-1"

(с) Шерх

Вот как оказывается

[obolon_]

Экая у вас трава забористая . Как торкнуло, так и не отпускает 

Процетирую  с Инвесто:

"Неее, у Шерха трава много круче...    
Зацени вот: Мои исследования динамики трейда позволяют утверждать, что истинность выводов модели в отношении атомарного базиса трейда, базиса и структуры Шерха, композиции «коллапсирующих» областей джокера, кажутся мне неопровержимыми и окончательными."

 

[Пипец]

Ну да,  все мы вынужденны выбирать точку входа и выхода, дискретно, а Модель выдает поток данных, постоянно оптимизируя, "на ходу" , например стат.параметры(волатильность, Среднее, СКО, вариационные ряды и прочее)

Поэтому по большому счету нам плевать на рынок, у него своя жизнь, у нас своя. 

веду вот к чему:

если ТА это инструмент, как например разметка Эллиота, мувинг или молоток)) и важно уметь его "готовить", то нет смысла придумывать аксиоматику, искать сакральный смысл и т.п. Нужно знать когда и как применять и уметь выбирать молоток поудобнее.

[Евгения]

Прагматическая модель по Шерху:

"Простая и прагматически ясная модель временного ряда имеет следующий вид: Xt = b + t, где b - константа и (эпсилон) - случайная ошибка."

"Точная формула простого экспоненциального сглаживания имеет следующий вид:  St = *Xt + (1-)*St-1"

(с) Шерх

Вот как оказывается

Это лишь отрывки из обрывков. В модели Шерха не используются индикаторы и даже временной ряд цен совсем не стандартный, там единый таймфрейм.

[Евгения]

Процетирую  с Инвесто:

"Неее, у Шерха трава много круче...    
Зацени вот: Мои исследования динамики трейда позволяют утверждать, что истинность выводов модели в отношении атомарного базиса трейда, базиса и структуры Шерха, композиции «коллапсирующих» областей джокера, кажутся мне неопровержимыми и окончательными."

 

В этих словах нет ничего необычного и сложного.

Там все элементарно. зайдите на сайт к Шерху и почитайте про модель

[obolon_]

Евгения, читал  (но тут не буду об этом) я же шучу, и уже серьезно в этой ветке  не пишу, потому что тема скатилась в обычный флуд и бесчисленные попытки ее вернуть в нужное русло потерпели крах, Вы что не видите, что Away пофлудив на одну тему переходит на другую, но только не по теме ветки и т.д. Я бы его уже за троллизм забанил, причем без какого либо личного негатива. А ведь все начиналась так хорошо, товариЩ хотел для определенного сегмента публики открыть ТА на языке формул, но видимо это был лишь затравка. А травка у него будь здоров какая

Сообщение отредактировал obolon_: 10 June 2013 - 09:13