Недельная волатильность индекса РТС в пунктах (1 пункт = 0,01 значения индекса), модель расширения с дальней НР, после достижения этого уровня ожидаем рост волатильности:
Проверим на недельном графике этот участок:
1193,91 — 1177,43 = 16,48 * 100 = 1648 пунктов вола этой свечи.
Как это использовать? В опционах самая простейшая стратегия longe straddle (покупка опциона call и put c одинаковым страйком и датой экспирации
В случае спекулятивной или инвестиционной стратегии вход в рынок с использованием подтверждения, в данном случае это пробой линии тренда и «отрыв» от неё. Дневной план, цена скользит под линией тренда модели расширения, «собирается с силами», «сжимается» и с пробоем (покупка актива) вылетает на верх, участок недельной свечи выделен красным прямоугольником на дневном плане:
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro.
Сообщение отредактировал obolon_: 25 January 2021 - 00:51
