Перейти к содержимому


Фотография

  • Please log in to reply
В теме одно сообщение

#1 obolon_

obolon_

    Свой

  • Модераторы
  • 1579 сообщений

Отправлено 25 January 2021 - 00:36

Недельная волатильность индекса РТС в пунктах (1 пункт = 0,01 значения индекса), модель расширения с дальней НР, после достижения этого уровня ожидаем рост волатильности:

 

rts_d_Vol_Week.png

 

Проверим на недельном графике этот участок:

 

Вола_3_РТС.png

 

1193,91 — 1177,43 = 16,48 * 100 = 1648 пунктов вола этой свечи.

Как это использовать? В опционах самая простейшая стратегия longe straddle (покупка опциона call и put c одинаковым страйком и датой экспирации

 

Вола_4_РТС.png

 

В случае спекулятивной или инвестиционной стратегии вход в рынок с использованием подтверждения, в данном случае это пробой линии тренда и «отрыв» от неё. Дневной план, цена скользит под линией тренда модели расширения, «собирается с силами», «сжимается»  и с пробоем (покупка актива) вылетает на верх, участок недельной свечи выделен красным прямоугольником на дневном плане:

 

Вола_5_РТС.png

 

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro.


Сообщение отредактировал obolon_: 25 January 2021 - 00:51

  • 4

#2 obolon_

obolon_

    Свой

  • Модераторы
  • 1579 сообщений

Отправлено 27 January 2021 - 10:35

 Crude Oil WTI годовой план:

 

oil.png


  • 5



Also tagged with one or more of these keywords: protoforma, skilful, tactica aversa, протоформа, скилфул, тактика адверза, волатильность, эксперт та, expert ta

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных