Сообщений в теме: 1413

[Sergey Kovalyov]

Ну, я не знаю как там точно в GKFX устроено, но может быть, что пришли фейковые от одного LP, а от других проэкспаирились уже. Потом приходят новые (правильные) от других, но экспайрятся фейковые. Вот и получается такая расческа. В общем, такой вот рассинхрон. А если пытаться эту расческу торговать, то засылай фейкеру-LP или нормальному, все равно получишь реальную цену.

[Rann]

Судя по картинке, тут было сильное движение. Сейчас проанализируем.

На сильных движениях любые поставщики скользят.

Разобрались.

 

Гребенка была, но на исполнение она никак не повлияла. Данный (не очень хороший) контрагент давал цены со сдвигом вниз, возможно даже банально отставали котировки (у LP это тоже бывает) если их убрать, то ничего бы не изменилось. Просто было сильно движение.

 

У Вас стоял Бай стоп на покупку по цене 101.519

 

Вот тиковая история:

 

 

2013-05-23 15:30:01    101.396    101.408

2013-05-23 15:30:01    101.396    101.405

2013-05-23 15:30:01    101.455    101.462

2013-05-23 15:30:01    101.560    101.566 активация ордера

2013-05-23 15:30:01    101.513    101.520 отстающая котировка от одного из LP

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.653 следующая нормальная котировка

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.520 отстающая котировка от одного из LP

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.663 котировка исполнения

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.520 отстающая котировка от одного из LP

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.663

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.520 отстающая котировка от одного из LP

 

По логам сервера ордер активировался в 15:30:01:708

и исполнился в 15:30:02:145

 

Время исполнения ордера 437 миллисекунд.

 

Т.е. здесь криминала нет. А контрагента этого, при хорошем раскладе, мы отключим на следующей неделе, когда введем еще одного нового.

[Rann]

Ну, я не знаю как там точно в GKFX устроено, но может быть, что пришли фейковые от одного LP, а от других проэкспаирились уже. Потом приходят новые (правильные) от других, но экспайрятся фейковые. Вот и получается такая расческа. В общем, такой вот рассинхрон. А если пытаться эту расческу торговать, то засылай фейкеру-LP или нормальному, все равно получишь реальную цену.

Вчерашний разбор показал, что котировки, которые уходили фейковому, тупо реджектились.

[Maeda]

23.05.2013 по фунту в 11.29 (9.29 по гринвич), свеча на новостях. Лоу - 1.50471. В других ДЦ - 1.5055. На 8 (80 по 5-ти знач. котировке) пункта ниже чем в Альпари, Адмирал Маркете, Телетрейде. Как это можете обьяснить?

 

И ещё, была закрыта моя позиция в 11.29 по стоп-лосу по цене 1.50750. Такой цены вообще небыло. Хай был 1.50666. Или спред вырос до 8 (80) пунков?

Сообщение отредактировал Maeda: 23 May 2013 - 22:12

[Rann]

23.05.2013 по фунту в 11.29 (9.29 по гринвич), свеча на новостях. Лоу - 1.50471. В других ДЦ - 1.5055. На 8 (80 по 5-ти знач. котировке) пункта ниже чем в Альпари, Адмирал Маркете, Телетрейде. Как это можете обьяснить?

 

И ещё, была закрыта моя позиция в 11.29 по стоп-лосу по цене 1.50750. Такой цены вообще небыло. Хай был 1.50666. Или спред вырос до 8 (80) пунков?

По лоу 1.50471 могу сказать, что 8 старых пунктов для новостей не так много. Завтра посмотрю внимательнее.

А вот цены 1.50750 в 11:29, действительно, не было. Ордер не должен был срабатывать. Скажите номер ордера.

[Maeda]

По лоу 1.50471 могу сказать, что 8 старых пунктов для новостей не так много. Завтра посмотрю внимательнее.

А вот цены 1.50750 в 11:29, действительно, не было. Ордер не должен был срабатывать. Скажите номер ордера.

1117412

[Rann]

Я кажется, в прошлый раз не заметил, а котировка эта есть в истории тиков. Но стоп стоял на уровне 1.50602, т.е. 1.50750 это лишь цена исполнения, активация была раньше.

 

Хронология событий была такова:

 

В 11:29:49:069 Вы выставили ордер Stop Loss по цене 1.50502 со стопом 1.50602 и профитом 1.49502.

 

Тиковая история:

 

2013-05-23 11:29:56    1.50566    1.50590

2013-05-23 11:29:56    1.50471    1.50596 здесь ордер активируется

2013-05-23 11:29:56    1.50488    1.50596 

2013-05-23 11:29:56    1.50471    1.50596

2013-05-23 11:29:57    1.50488    1.50596 здесь исполняется

2013-05-23 11:29:57    1.50471    1.50596

2013-05-23 11:29:57    1.50573    1.50584

2013-05-23 11:29:57    1.50562    1.50573

2013-05-23 11:29:57    1.50561    1.50572

2013-05-23 11:29:58    1.50560    1.50571

2013-05-23 11:29:59    1.50564    1.50586

2013-05-23 11:29:59    1.50608    1.50626 здесь активируется стоп

2013-05-23 11:29:59    1.50625    1.50636 

2013-05-23 11:29:59    1.50625    1.50750 здесь исполняется

2013-05-23 11:29:59    1.50625    1.50636

2013-05-23 11:29:59    1.50623    1.50647

 

По времени исполнения было так:

 

Ордер активировался в 11:29:56:869

Исполнился в 11:29:57:041

Время исполнения 172 миллисекунды

 

Стоп активировался в 11:29:59:256

Исполнился в 11:29:59:443

Время исполнения 187 миллисекунд

[Maeda]

Спасибо за ответ. Но всёж не понятно, почему исполнение ордера происходит по самой плохой цене, с таким сильным расширением спреда как я понял, и на следующем же тике спред возвращается в норму. Что за странный механизм исполнения ордеров? Или я чего-то недопонимаю?

Дело в том, что аналогичные позиции были открыты и в 2-х др. ДЦ, и позиции были закрыты более или менее по нормальной цене без такого непонятного спреда-расширения, и даже в одном случае без проскальзывания.

[Rann]

Спасибо за ответ. Но всёж не понятно, почему исполнение ордера происходит по самой плохой цене, с таким сильным расширением спреда как я понял, и на следующем же тике спред возвращается в норму. Что за странный механизм исполнения ордеров? Или я чего-то недопонимаю?

Дело в том, что аналогичные позиции были открыты и в 2-х др. ДЦ, и позиции были закрыты более или менее по нормальной цене без такого непонятного спреда-расширения, и даже в одном случае без проскальзывания.

Попробуем разобраться. У нас сейчас один поставщик иногда гадит, и мы его планируем отключить в ближайшее время. Возможно, с этим связано.

[Maeda]

Спасибо, было бы здорово.

[Rann]

Спасибо, было бы здорово.

Да, это тот же поставщик, немного выбивается из ряда.

Мы сейчас уже готовы подключить еще одного, все тесты прошли, ждем когда они нам включат реальную торговлю по фиксу.

Сразу же этого отключим. Ухудшений быть не должно, возможно, даже будут спреды получше.

[tatem]

Разобрались.

 

Гребенка была, но на исполнение она никак не повлияла. Данный (не очень хороший) контрагент давал цены со сдвигом вниз, возможно даже банально отставали котировки (у LP это тоже бывает) если их убрать, то ничего бы не изменилось. Просто было сильно движение.

 

У Вас стоял Бай стоп на покупку по цене 101.519

 

Вот тиковая история:

 

 

2013-05-23 15:30:01    101.396    101.408

2013-05-23 15:30:01    101.396    101.405

2013-05-23 15:30:01    101.455    101.462

2013-05-23 15:30:01    101.560    101.566 активация ордера

2013-05-23 15:30:01    101.513    101.520 отстающая котировка от одного из LP

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.653 следующая нормальная котировка

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.520 отстающая котировка от одного из LP

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.663 котировка исполнения

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.520 отстающая котировка от одного из LP

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.663

2013-05-23 15:30:02    101.513    101.520 отстающая котировка от одного из LP

 

По логам сервера ордер активировался в 15:30:01:708

и исполнился в 15:30:02:145

 

Время исполнения ордера 437 миллисекунд.

 

Т.е. здесь криминала нет. А контрагента этого, при хорошем раскладе, мы отключим на следующей неделе, когда введем еще одного нового.

437 миллисекунд на исполнение это много. 

[Rann]

437 миллисекунд на исполнение это много. 

К сожалению, некоторые поставщики исполняют не молниеносно. Более того, таких, которые исполняют быстро, единицы.

Например, такие как общеизвестный Интеграл, часто исполняет 700-900 миллисекунд, это без учета мостов компаний и т.п. И это не мешает ему быть одним из самых популярных.

У нас ECN  исполняет в среднем менее 10 миллисекунд, все остальное поставщики.

Постепенно постараемся сместить обороты в сторону быстро исполняющих, но на это нужно время, учитывая, что добавление поставщика занимает несколько недель (тесты, разработка, открытие счет).

[tatem]

Постепенно постараемся сместить обороты в сторону быстро исполняющих, но на это нужно время, учитывая, что добавление поставщика занимает несколько недель (тесты, разработка, открытие счет).

Будем ждать улучшений)

[Rann]

Будем ждать улучшений)

Тут надо еще заметить, что некоторые поставщики по времени исполняют дольше, но проскальзываний меньше. От таких отказываться вроде нерезонно. 

В общем, у нас есть серьезный сервис мониторинга контрагентов, постараемся сделать один из лучших сервисов.

[tatem]

 

 

Тиковая история:

 

2013-05-23 11:29:56    1.50566    1.50590

2013-05-23 11:29:56    1.50471    1.50596 здесь ордер активируется

2013-05-23 11:29:56    1.50488    1.50596

2013-05-23 11:29:56    1.50471    1.50596

2013-05-23 11:29:57    1.50488    1.50596 здесь исполняется

2013-05-23 11:29:57    1.50471    1.50596

2013-05-23 11:29:57    1.50573    1.50584

2013-05-23 11:29:57    1.50562    1.50573

2013-05-23 11:29:57    1.50561    1.50572

2013-05-23 11:29:58    1.50560    1.50571

2013-05-23 11:29:59    1.50564    1.50586

2013-05-23 11:29:59    1.50608    1.50626 здесь активируется стоп

2013-05-23 11:29:59    1.50625    1.50636 

2013-05-23 11:29:59    1.50625    1.50750 здесь исполняется

2013-05-23 11:29:59    1.50625    1.50636

2013-05-23 11:29:59    1.50623    1.50647

 

а что это за спред такой сумашедший?

[Rann]

а что это за спред такой сумашедший?

Как я писал выше, это один из наших не самых качественных поставщиков прислал такие тики.

Тем, кто на этом биде пострадал, предлагаю написать претензию, компенсируем.

[Евгения]

ВАШ Гадливый поставшик опять ГАДИТ ЗАРАЗА-Прямо сейчас! Убирайте его нафиг!

[Rann]

ВАШ Гадливый поставшик опять ГАДИТ ЗАРАЗА-Прямо сейчас! Убирайте его нафиг!

Вот-вот уже. С большой долей вероятности, на это неделе нового подключим, а того отключим.

[качели]

не хочу злорадствовать, но зашел на сайт дц с Сент Винсета, опять форум ревет от качества услуг, посмотрел у вас, на реале движуха была, наверное опять какие то новости, а у меня стоповый ордер на открытий -2, на закрытий +6.