Сообщений в теме: 1413

[Rann]

То есть на будущее стоит учесть, что спред может расшириться по голде на 3 доллара, Вас так понимать? Я понимаю что поставщик поставщику рознь, но почему из всех поставщиков выбрали худшего по условиям? Ведь котировки в терминал попадают от различных источников так? Вы в интервью утверждали, что Ваща ECN защищена от резких изменений котировок вызванных техническими факторами а не рыночной коньюктурой.

На будущее надо иметь в виду, что ночью ликвидность по металлам может быть слабой, со всеми вытекающими.

 

В спецификации контрактов у нас написано:

***  В период с 00:00 по 01:00 пн-пт (по времени МТ) полностью отсутствует ликвидность по инструментам XAUUSD и XAGUSD, что связано с графиком работы поставщиков ликвидности. Мы рекомендуем учитывать данную особенность при планировании своей торговли.

 

У нас по металлам два поставщика, LMAX и CFH. Остальные из тех, что есть у нас, золото нам не предлагают. Мы над этим работаем.

[Rann]

То, что бид на 5-ти минутном графике подрезан, то, похоже, это просто лимитный клиентский ордер на этом уровней стоял. На STP такого нет, что полностью объясняет причину.

[Rann]

Просто правило: ночью, в перирод банковского ролловера (и +- час) от торговли лучше воздержаться, из-за слабой ликвидности. И не только по металам, но и по валютам. Либо быть готовым к большим спредам.

В кухнях, скорее всего этих проблем нет, они дают котировки и сами по ним исполняют, им ликвидность не важна.

[Gaus]

Здравствуйте ! Скажите пожалуйста на счетах 'STP' .Маркет ордера включая bay\sell стопы отправляются как лимитные ??

[Rann]

Здравствуйте ! Скажите пожалуйста на счетах 'STP' .Маркет ордера включая bay\sell стопы отправляются как лимитные ??

Да.

Как это происходит написано здесь.

[nevvermind]

Добрый день!

 

Вопрос по исполнению на волатильном рынке.

 

лог.:

 

13:29:59.174 '600878': instant order buy 0.05 GBPUSD at 1.65729 sl: 0.00000 tp: 0.00000

13:30:02.486 '600878': request was accepted by server

13:30:02.486 '600878': request in process

13:30:02.486 '600878': order buy 0.05 GBPUSD opening at 1.65729 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]

 

 

 

То есть передача на сервер выполнялась 2 секунды.

 

Для новостной торговли это конечно не подходит.

 

Нормально , на мой взгляд,- до 100 мс.

 

 

То есть конечно прозрачность, анонимность в потоке, отсутствие конфликта интересов - это хорошо.

 

Но скорость исполнения и ликвидность при этом, к сожалению, сводит на нет все плюсы.

 

Претензий у меня конечно никаких, а вопрос собственно вот в чем - это нормальное исполнение и на другое пока рассчитывать не приходится, или это проблема и подобное у вас подлежит устранению?

[Rann]

Хронология такая.

 

Вы отправили инстант ордер по цене 1.65729.

Сервер получил Ваш ордер именно в это время по этой же цене, что видно из логов сервера:

 

2014.03.27 11:30:00.306    *.*.*.*    '600878': instant buy 0.05 GBPUSD at 1.65729 sl: 0.00000 tp: 0.00000 (1.65672 / 1.65729)

 

В данном случае это однозначно, т.к. такой цены больше в потоке не было (видно из тиковой истории).

 

Лучшая цена была в CFH, мы туда отправили лимитный ордер.

CFH его не залил и через 2 секунды вернул реджект по экспирации.

Мы его вернули Вам.

 

Почему терминал получил ответ от сервера не сразу после отправки ордера, а через 2 секунды, вместе с реджектом, непонятно. 

У Метаквотов последнее время что-то с логами непонятное происходит.

Подобные ситуации с этого поста и ниже.

 

Чтобы увеличить вероятность заливки инстант ордеров, рекомендуем использовать максимальное отклонение. Иначе изменение цены против ордера даже на минимальный пункт приведет к реджекту, т.к. в инстант ордерах гарантируется цена.

[nevvermind]

спасибо, я про отклонение действительно не подумал

[Sergey Kovalyov]

У Метаквотов последнее время что-то с логами непонятное происходит.
Подобные ситуации с этого поста и ниже.

Ссылко нерабочее.

[Евгения]

У меня ссылка работает.

[Sergey Kovalyov]

Был неправ. Оно просто с отключенным JS не работает. =)

[zagnona]

Здравствуйте.

Реально приятно удивлена.

Счетом пользуюсь несколько дней. Сегодня на новостях по фунту (12:30 мск) было очень резкое движение. Отложенники открылись с проскальзыванием в плюс до 200 пунктов по пятизнаку. Хотя был открыт терминал по аналогичному инструменту у другого небезысвестного крупного российского брокера, там отдера открылись там где стояли (не считала, но по крайней мере визуально). Оба счета - реал.

Приятно ))

А вот с выводом пока не понятно, 10 usd заявка висит более 2 часов. Думала, что такие суммы на автомате выводятся (сразу оговорюсь, регламентов не читала).

Но исполнение заслуживает всяких похвал!

[Rann]

Деньги выводятся не автоматом, но в пределах рабочего дня (если электронные деньги). Карты и банк несколько дней, но это не от нас зависит, мы все день в день выводим.

[serg-plus]

Здравствуйте.

Реально приятно удивлена.

Счетом пользуюсь несколько дней. Сегодня на новостях по фунту (12:30 мск) было очень резкое движение. Отложенники открылись с проскальзыванием в плюс до 200 пунктов по пятизнаку. 

Вы имеете ввиду отложеник "бай лимит", который открылся на 200 п. ниже (лучше)?

[zagnona]

Вы имеете ввиду отложеник "бай лимит", который открылся на 200 п. ниже (лучше)?

Да. Стояла сетка бай-лимитов. Лучшее проскальзывание 199 п.

[zagnona]

Вы имеете ввиду отложеник "бай лимит", который открылся на 200 п. ниже (лучше)?

Уточню. Инструмент gbp/jpy.

[Изя Кацман]

Здравствуйте.

Реально приятно удивлена.

Счетом пользуюсь несколько дней. Сегодня на новостях по фунту (12:30 мск) было очень резкое движение. Отложенники открылись с проскальзыванием в плюс до 200 пунктов по пятизнаку. Хотя был открыт терминал по аналогичному инструменту у другого небезысвестного крупного российского брокера, там отдера открылись там где стояли (не считала, но по крайней мере визуально). Оба счета - реал.

Приятно ))

 

Да, есть такое дело. Посмотрел у себя. Максимальное положительное проскальзывания было +21. Но что характерно, если работать лимитниками, то по истории сделок примерно 2/3 сделок идут с плюсом. Где 1 пункт, где 5.

Действительно приятно.

Быстрее бы им набрать базу клиентов, развернуться, чтобы в дополнение к положительному проскальзыванию еще и внутренний матчинг заработал бы регулярно - и тогда вообще было бы супер.

[zagnona]

Да, есть такое дело. Посмотрел у себя. Максимальное положительное проскальзывания было +21. Но что характерно, если работать лимитниками, то по истории сделок примерно 2/3 сделок идут с плюсом. Где 1 пункт, где 5.

Действительно приятно.

Быстрее бы им набрать базу клиентов, развернуться, чтобы в дополнение к положительному проскальзыванию еще и внутренний матчинг заработал бы регулярно - и тогда вообще было бы супер.

Согласна полностью.

Ну здесь мы только "сарафанным" радио можем помочь.

[alexpr]

Уже 2-й раз на этом счету не срабатывают стопу на новостях ? что за фигня ? почему у Вас такие проскальзывания ?
ордер 200042865 и 200042671
счет 600647

 

В терминале видел как загорелись СЛ желтым цветом по выставленной цене. Закрыли на 270пп хуже (пятизнак).

В других ДЦ на реале такая же ситуация, только все ордера закрыли по СЛ, только у Вас такое вижу...

 

Думаю что ответ будет как всегда не в пользу клиента ....

[Rann]

Уже 2-й раз на этом счету не срабатывают стопу на новостях ? что за фигня ? почему у Вас такие проскальзывания ?
ордер 200042865 и 200042671
счет 600647

 

В терминале видел как загорелись СЛ желтым цветом по выставленной цене. Закрыли на 270пп хуже (пятизнак).

В других ДЦ на реале такая же ситуация, только все ордера закрыли по СЛ, только у Вас такое вижу...

 

Думаю что ответ будет как всегда не в пользу клиента ....

В ближайшее время у нас есть в планах заменить некоторых контрагентов.

Так же мы периодически на новостях отключаем тормозов, но тогда спреды сильно расширяются, а от больших проскальзываний не всегда получается избавиться.

 

Сейчас я могу лишь рассказать, что и как было.

Новости.

 

Тиковая история:

 

2014-05-01 11:30:00.040 1.68929 1.68957 ордер 200042865 активируется стоп лоссом и отправляется в Интеграл.

2014-05-01 11:30:00.243 1.68979 1.69015 ордер 200042671 активируется процедурой стоп аут (см. логи) и отправляется в CFH

2014-05-01 11:30:00.274 1.69036 1.69064 активация стоп лосс ордера 200042671 не срабатывает, т.к. ордер уже на исполнении (см. логи)

2014-05-01 11:30:00.352 1.69053 1.69061

2014-05-01 11:30:00.477 1.69053 1.69215 из Интеграла приходит ответ об исполнении ордера 200042865

2014-05-01 11:30:00.493 1.69026 1.69054

2014-05-01 11:30:00.571 1.69083 1.69110

2014-05-01 11:30:00.664 1.69083 1.69148

2014-05-01 11:30:00.664 1.69056 1.69066

2014-05-01 11:30:00.680 1.69056 1.69148

2014-05-01 11:30:00.727 1.69056 1.69177

2014-05-01 11:30:00.773 1.69056 1.69148

2014-05-01 11:30:00.867 1.69117 1.69151

2014-05-01 11:30:00.883 1.69126 1.69156

2014-05-01 11:30:00.945 1.69126 1.69257

2014-05-01 11:30:00.992 1.69136 1.69156

2014-05-01 11:30:01.273 1.69136 1.69203

2014-05-01 11:30:01.319 1.69136 1.69207 из CFH приходит ответ об исполнении ордера 200042671

 

 

Общее время исполнения ордера 200042865 433 мс.

Общее время исполнения ордера 200042671 1076 мс.

 

Логи:

 

2014.05.01 11:30:00.040 EcnMt4Bridge #200042865 sent stop activate [OK]

2014.05.01 11:30:00.243 EcnMt4Bridge #200042671 sent SO activate [OK]

2014.05.01 11:30:00.274 EcnMt4Bridge [Check_stop_lock] #200042671 [LOCKED]

 

На новостях иногда возрастает время исполнения, в основном по двум причинам:

1. У контрагентов переполняются очереди.

2. Любые контрагенты на новостях иногда реджектят ордера и исполняют не с первого раза.

 

Я неоднократно писал, что мы делаем все возможное, чтобы улучшить исполнение на новостях, но чудес не бывает. Даже такие продвинутые контрагенты как Лмакс периодически скользят довольно сильно. Стабильно хорошо на новостях, в большинстве случаев, могут исполнять только кухни, если счет не сильно прибыльный. Мы выводим абсолютно все сделки. Я могу гарантировать, что мы на проскальзывании лишнего не берем, но гарантировать отсутствие больших проскальзываний на новостях не могу, к сожалению.