Сообщений в теме: 1413

[Rann]

А компании какой в этом смысл (если не секрет)?

И еще: вам сильно проблематично отключать поставщиков?

Компании смысл простой - улучшить качество исполнения и получать меньше ненужных вопросов.

Нам проблематично потому, что мы каждый раз отключаем руками (определенными скриптами), это неудобно. мы любим все автоматизировать и максимально исключить человеческий фактор.

[.doc]

мы любим все автоматизировать и максимально исключить человеческий фактор.

А потом нас будут выращивать как батарейки на полях

 

и все из-за Раннева!1111111

[Rann]

А потом нас будут выращивать как батарейки на полях

 

и все из-за Раннева!1111111

Это невозможно, потому что батарейки выращивают на деревьях.

[Nika]

3. Тенденция идет к тому, что кухня уже не сильно прибыльнее некухни (это отдельная тема), зато гораздо рискованнее для бизнеса со многих сторон (это тоже отдельная тема).

Подробней (расскажите) если заеду в офис ? - за чашечкой чая.

Сообщение отредактировал Nika: 15 August 2014 - 23:29

[Santazii]

Добрый день. Нашел кое-где.

Как правило высокое плечо является признаком market-making. Плечо для Forex продуктов доступное брокерам от поставщиков ликвидности работающих в Лондоне и Европе как правило ограничено пределом в 1:100. В Соединённых Штатах плечо для Forex продуктов ограничено величиной в 1:50, и в Азии, в том числе Японии, предел опускается ниже до 1:30. Таким образом, сам брокер не сможет получить плечо больше чем 1:100 от своих поставщиков ликвидности. Если брокер предоставляет большее плечо, то вся разница между коэффициентом который получает сам брокер от своих поставщиков ликвидности и тем коэффициентом который он предоставляет клиенту - это риск брокера. По определению ECN/STP брокер не берёт на себя рисков а выполняет роль объективного посредника между банками и трейдерами. Если же брокер берёт на себя риск в виде выдачи клиенту плеча более высокого чем он может получить сам, то он по определению ECN/STP уже не может оставаться нейтральным и должен будет активировать, частично или целиком, виртуальное исполнение ордеров соответственно став при этом маркет-мейкером для трейдера.

Дмитрий, это и у вас так для счетов с плечом больше, чем 1:100?

Сообщение отредактировал Santazii: 17 August 2014 - 18:22

[Rann]

Бред написан, не читайте больше этот источник, он врет.

 

Объясняю на счетных палочках.

 

Мы Вам даем плечо 1:100. Имея на счету 1 миллион долларов Вы можете открыть позицию в 1000 лотов.

Нам контрагенты тоже дают плечо 1:100 и мы имея на счету 1 миллион можем открыть позицию в 1000 лотов.

 

Если мы Вам дадим плечо 1:500 и вы откроете на него 5000 лотов, то мы сможем открыть только 1000 и позиция останется неперекрытой. Так же если нам и хватит на открытие позиции, то мы имеем большой риск получить маржин колл. Поэтому так никто не делает.

 

Но, если мы имеем на счету у контрагентов не 1 миллион, а 5, то мы легко можем открыть позицию в 5000 лотов. И никаких рисков не несем.

 

Все упирается лишь в отношение клиентских средств и собственных средств компании и никаких тут черных кошек в темной комнате нет. А если учесть, что не все клиенты имеют плечо 1:500 и не все даже с плечом 1:100 открываются на весь депо, то риск и того меньше. Есть и другие тонкости, например, мы открываемся неттингом на контрагентах, а наши клиенты каждый отдельно. Так, например, два наших клиента, которые открыли 10 лотов в противоположные стороны имеют маржу 10К долларов каждый, а мы на контрагенте вообще не имеем открытой позации.

 

Да, кухни могут давать любое плечо, им не надо бояться маржин колла у контрагента, да и вообще открываться там не надо, но это уже другая тема.

[Santazii]

Спасибо. Так и думал, что не так это

[Nexperto]

Добрый день.
 

Есть и другие тонкости, например, мы открываемся неттингом на контрагентах, а наши клиенты каждый отдельно. Так, например, два наших клиента, которые открыли 10 лотов в противоположные стороны имеют маржу 10К долларов каждый, а мы на контрагенте вообще не имеем открытой позации.

Уточните, пожалуйста, как решаются у вас обратные ситуации, а именно - когда на контрагентах остаются позиции, при отсутствии их на клиентах )

[Santazii]

А как такое возможно?

Сообщение отредактировал Santazii: 19 August 2014 - 08:14

[Евгения]

пните Лмакс, не дает войти в позицию по рублю, пишет "нет цены"

[Sergey Kovalyov]

Добрый день.
 

Уточните, пожалуйста, как решаются у вас обратные ситуации, а именно - когда на контрагентах остаются позиции, при отсутствии их на клиентах )

 

Изменением маркапа trades flow клиентов направляется так, чтобы эти позиции сокращались.

[Sergey Kovalyov]

А как такое возможно?

 

Я купил EURUSD, приказ ушел на LMAX. Закрыл позу, приках ушел на CFH. У меня позы нет, у брокера есть две позы на двух LP.

[Rann]

Добрый день.
 

Уточните, пожалуйста, как решаются у вас обратные ситуации, а именно - когда на контрагентах остаются позиции, при отсутствии их на клиентах )

У нас есть технология, которая позволяет регулировать дисбаланс на контрагентах. По сути, если у контрагента слишком много покупок, например, то этот контрагент не попадает в стакан стороной покупки.

[liviz]

Добрый день,счет 53746,ордера 2387137 и 2387367,сегодня ночью был начислен своп  по паре фунт-ена чуть больше,чем хотелось бы и позиции были мной закрыты в легкой панике.Кирилл утром в чате обещал исправить,пока исправления нет,спасибо!

[obolon_]

Добрый день, Дмитрий (Rann)! 

Открыл МТ4 и не много офигел:

 

Своп за сутки: -143,88  !!!

Начал проверять другие свопы (особенно по йене) и также есть сомнения в правильности расчёта.

Просьба написать формулы расчёта свопов, и на примере фунтайены (gbpjpy) показать, как получилось - 143,88 на 0,1 лоте.
В случае не правильности расчётов исправить все начисленные свопы (номер счёта и номер ордера по фунтойене выслал в личку).

Сообщение отредактировал obolon_: 19 August 2014 - 14:32

[Rann]

http://forum.tradeli...54011#msg154011

[Santazii]

"Обновляли ECN  в выходные. Сбойнул модуль, который отвечает за расчет свопов. В ближайшее время все поправим."

А что нового?

[obolon_]

http://forum.tradeli...54011#msg154011

Мы вроде с Вами тут общаемся, и на этом форуме Ваш ответ является официальной точной зрения компании GKFX.  Просьба в следующий раз не ссыль давать (мало ли что с ней через 5 мин. случится ), а тут отписаться.
И ещё раз, просьба дать формулы расчёта свопа. Есть вопросы по предыдущим сделкам.

Сообщение отредактировал obolon_: 19 August 2014 - 15:02

[Rann]

В ближайшее время поправим.

[Rann]

У нас нет формулы расчета свопов. Мы берем свопы у контрагентов, средневзвешенные.