Сообщений в теме: 87

[Евгения]

Динамика, чтоб её! 

да уж, ещё и нелинейная динамика))) а 99% трейдеров торгуют как линейную, а потом недоумевают, почему сливаем? Почему кидаем копье в мамонта(профит) а оно вместо того, чтобы по параболе лететь в цель вдруг нам в задницу впивается)))

Сообщение отредактировал Евгения: 15 September 2014 - 13:46

[ALEX3]

по xau/usd 1 позиция на продажу по 1234.186 и 2 позиция на продажу по 1236.672, 1 позиция тейк ставим на уровень 1234.186

[ALEX3]

по xau/usd 1 позиция на продажу закрыта в безубыток, позиция с уровня 1236.672 висит в плюсе!

[ALEX3]

по EUR/USD 1 позиция на покупку закрыта в безубыток, позиция с уровня 1.2919 висит в плюсе!

Сообщение отредактировал ALEX3: 15 September 2014 - 16:18

[ALEX3]

Обновление структуры уровней

 

Прикрепленные изображения

• 

[ALEX3]

Обновление структуры уровней

Прикрепленные изображения

• 

[Altman]

Круто! Биржевик!

[ALEX3]

итак, вот результаты за неделю работы алгоритма.

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  DetailedStatement.htm   20.21К   504 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал ALEX3: 20 September 2014 - 11:24

[ALEX3]

обновление структуры уровней

Прикрепленные изображения

• 

[ALEX3]

ВВЕДЕНИЕ

 

Вопрос об эффективном инвестировании собственных денежных средств актуален на протяжении всей нашей жизни, независимо от того какой суммой, на данный момент времени, мы располагаем. Рациональное и эффективное вложение средств, например, в финансовые инструменты, невозможно без алгоритмического моделирования, тестирования торговых идей и стратегий. 

Любой объект или процесс, порожденный человеком, есть не что иное, как проекция его идей, абстракций. Любой предмет, которым мы пользуемся, будь то папирус или автомобиль, вначале возник как абстрактная идея, как образ желаемого будущего. 

В контексте торговли и спекуляций на финансовых рынках, образ желаемого будущего – это богатство, которое мы можем заработать, покупая и продавая финансовые инструменты.
 

Богатство есть наша Цель.

Цель, как образ желаемого будущего, есть модель состояния, на реализацию которого направлены наши мысли и действия. В тоже время, любые осознанные действия системны и проявляются в том, что ониосуществляются по определенному плану, алгоритму. 

Как правило, человеческая деятельность редко осуществляется по жесткой программе. Чаще приходится оценивать текущий результат предыдущих действий и выбирать следующий шаг из числа возможных. Это означает, что необходимо сравнивать последствия своих шагов, не выполняя их реально, а проигрывая на модели. Именно поэтому моделирование является обязательным, неизбежным действием во всякой целесообразной деятельности. 

В процессе исследования торговли финансовыми инструментами мы упускаем один важнейший аспект – от момента зарождения идеи о богатстве, которое мы можем заработать на финансовых рынках, до момента получения наличных денег в банке, существует определённый алгоритм действий. В нашем случае этот алгоритм не так сложен, так как нам необходимо исследовать модель состояния желаемого будущего от момента открытия позиции, покупкой или продажей финансового инструмента, до момента её закрытия. 

В тоже время, модель управления нашей торговлей должна быть прагматической моделью, то есть моделью, которая в отличие от познавательной модели, призвана изменять реальность. Поясню, например, если результаты тестирования торговой системы не соответствуют результатам реальной торговли, то, как правило, трейдер изменяет и (или) оптимизирует параметры своей торговой системы, в этом случае, торговая система является познавательной моделью. Учитывая стохастическую и хаотическую динамику реального рынка, данная торговая система является познавательной моделью, ничем больше. С её помощью вы можете только познавать, но не зарабатывать деньги на финансовых рынках. Если наша торговая система, модель, изначально является средством управления и организации практических действий, то при обнаружении расхождений между моделью и результатами реальной торговли, нам необходимо направить усилия на изменение реальности трейда так, чтобы приблизить её соответствие требованиям модели. Категорично? Согласен. В реальной жизни сложно провести чёткую грань между познавательными и прагматическими моделями. Но, если и разрабатывать модель, то пусть она будет адекватной и прагматической, а критерий истины всегда один - адекватность проекций своим абстракциям. 
 

Модель управления должна быть прагматической моделью

Интуитивно понятно, что задача достаточно сложна, но уверен, что это, возможно, не единственный, но верный путь.

[ALEX3]

Исходные посылки

 

Мы пишем не диссертацию, а разрабатываем модель управления достижением Цели, поэтому поступим следующим образом, не будем составлять полное описание стоящей перед нами задачи, а введем необходимые нам элементы и величины в процессе построения модели. Под той или иной величиной, мы будем понимать ее как модельную, а ее значение исчислять в модельных единицах. 

Прежде всего, определим ЦЕЛЬ. ЦЕЛЬ – это БОГАТСТВО, которое мы можем заработать на реальном рынке, покупая и продавая финансовые инструменты. 

Введём необходимые определения и ограничения. 

- Имеется некий финансовый инструмент и система, обслуживающая торги. 

- Торговля ведется по двум ценам: цене покупки (Ask) и цене продажи (Bid). 

- В модели имеются два участника: Рынок и Трейдер. 

- Рынок обладает неограниченной свободой совершения действий в процессе торговли. 

- Трейдер имеет возможность только покупать определённое количество финансового инструмента по текущей цене продажи или продавать определённое количество финансового инструмента по текущей цене покупки, но не имеет возможности устанавливать цены покупки или продажи. 

- Рынок имеет неограниченные денежные ресурсы, а количество денег Трейдера ограничено. 

В процессе разработки модели управления, для проверки её адекватности, мы имеем право использовать временные ряды цен финансовых инструментов, существующих на реальном рынке. Т.е. мы должны построить абстрактную модель, проекция которой на реальную практику торговли и должна будет подтвердить или опровергнуть правильность выводов модели. 

Богатство, как образ желаемого будущего, есть модель состояния, на реализацию которого и направлена деятельность трейдера (исследователя). Деятельность трейдера системна и проявляется в том, что она осуществляется по определенному плану, алгоритму. 

План, Алгоритм - образ будущей деятельности трейдера на финансовых рынках, ее модель. Модель ПРОЦЕССА.

Отметим, 

Во-первых:   Цель - образ желаемого будущего - богатство. 

Во-вторых:   Богатство - модель состояния. 

В-третьих:     Реализация модели состояния - системная плановая деятельность трейдера - алгоритм. 

В-четвертых: Алгоритм - образ, модель будущей деятельности. 

Действительно, от момента возникновения идеи о богатстве, которое мы можем заработать на финансовых рынках, до момента получения денег в банке, существует определенный алгоритм осознанных действий. В тоже время, как правило, человеческая деятельность редко осуществляется по жесткой программе. Чаще приходится оценивать текущий результат предыдущих действий и выбирать следующий шаг из числа возможных. Это означает, что необходимо сравнивать последствия своих шагов, не выполняя их реально, а проигрывая на модели. Следовательно, моделирование является обязательным, неизбежным деянием во всякой целесообразной деятельности. 

Возникает противоречие. В исходных рассуждениях мы утверждаем, что образ будущей деятельности есть алгоритм, а в практике деятельности мы чаще всего сталкиваемся с тем, что деятельность эта редко осуществляется по жесткой программе. Как быть? Ответ один - Моделировать. Именно поэтому нам и необходимо разработать модель деятельности трейдера, которая и могла бы дать нам вполне конкретный алгоритм, позволяющий зарабатывать деньги на финансовых рынках. Сложно? Посмотрим. 

В нашем случае этот алгоритм будет относительно прост, в том плане, что нам необходимо исследовать модель состояния желаемого будущего от момента открытия позиции по покупке или продаже финансового актива до момента её закрытия. Именно исследованием этого аспекта возможного состояния желаемого будущего нашаМодель и будет отличаться от технического и фундаментального анализа. 

Мы разрабатываем прагматическую модель. Модель, которая в отличие от познавательной модели, призвана изменять реальность.

 

«Прагматические модели являются формой организации и представления знаний, средством организации практических действий, способом представления образцово правильных действий или их результата». 

Использование прагматических моделей состоит в том, чтобы при обнаружении расхождений между моделью и реальностью, например, результатов торговой системы, направить усилия на изменение реальности так, чтобы приблизить реальность к модели.

[ALEX3]

Вектор динамики

Изменение Реальности. Что это за Реальность?

Направив свои усилия на достижение Цели, мы, прежде всего, сталкиваемся с РЕАЛЬНОСТЬЮ РЫНКА. Для нас, в процессе разработки модели, РЕАЛЬНОСТЬ РЫНКА есть «естественная» реальность. РЕАЛЬНОСТЬ с абсолютно не подвластными нам ПРОЦЕССАМИ. Следовательно, мы должны создать искусственную РЕАЛЬНОСТЬ – РЕАЛЬНОСТЬ ТРЕЙДА, процессами которой мы сможем управлять. Таким образом, в ПРОСТРАНСТВЕ МОДЕЛИ существуют две РЕАЛЬНОСТИ:

 

РЕАЛЬНОСТЬ РЫНКА и РЕАЛЬНОСТЬ ТРЕЙДА.

Анализ РЕАЛЬНОСТИ РЫНКА позволяет выделить два наиважнейших ПРОЦЕССА: 

ПРОИЗВОЛ текущей динамики временного ряда цен и ПОТОК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

ПРОИЗВОЛ динамики временного ряда есть величина векторная, имеющая как количественную, так и качественную характеристики.

ПОТОК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ, во избежание усложнения сущности модели, представлен в виде НОВОСТНОГО ПОТОКА макроэкономичеких показателей, слухов, ...

Новостной поток имеет две составляющие: Плановые новости и Случайные новости.

ВЕКТОР ПРОИЗВОЛА и НОВОСТНАЯ ДИНАМИКА инициируют ВЕКТОР ДИНАМИКИ РЕАЛЬНОГО РЫНКА в модели. Следовательно, в модели РЕАЛЬНОСТЬ РЫНКА представлена ВЕКТОРОМ ЕГО ДИНАМИКИ. 

Не усложняя сущее, будем считать, что ВЕКТОР ДИНАМИКИ является не многомерной величиной, а одномерной, результирующим вектором многих сложных воздействий, имеющий некоторую длину и направление, мощность. 

Таким образом,

ВЕКТОР ДИНАМИКИ является проекцией РЕАЛЬНОСТИ РЫНКА на пространство модели и изначально определяет требования к создаваемой (конструируемой) нами РЕАЛЬНОСТИ ТРЕЙДА, к возможности ИЗМЕНЕНИЯ (управления) этой РЕАЛЬНОСТИ. 

ВЕКТОР ДИНАМИКИ является проекцией РЕАЛЬНОСТИ РЫНКА и характеризует следующие возможные состояния: 
 

Рост цен финансового инструмента, Падение цен финансового инструмента,

Колебания цен финансового инструмента, Флуктуации цен финансового инструмента.

 

Термины Рост, Падение и Колебания цен финансового инструмента интуитивно понятны и не требуют дополнительных разъяснений.

Флуктуации - это случайный всплеск, отклонение от среднего уровня; спонтанное возбуждение среды, вызванное внутренними, латентными ее факторами и потому в данных условиях непредсказуемыми.

РЕАЛЬНОСТЬ ТРЕЙДА - Реальность, которую мы можем изменять, которой можем управлять.

[ALEX3]

Локальная неустойчивость

 

Мы не можем влиять на рост и падение цен, не можем вызывать колебания цен, и нам не подвластны флуктуации. 

Что же, в таком случае, нам по силам?

Покупать и продавать финансовые инструменты. Т.е. открывать и закрывать позиции. Покупая или продавая финансовый инструмент мы, тем самым, задаем ВЕКТОР ПОЗИЦИИ. Вектор позиции может, как совпадать с вектором динамики рынка, так и не совпадать. Даже в том случае, если мы после долгих и, возможно, верных, учитывающих все последние достижения науки, расчетов открываем позицию в направлении ВЕКТОРА ДИНАМИКИ рынка, вектор динамики, в тот же момент времени, может сменить свое направление. 

Что происходит?

Локальная неустойчивость.

Для того чтобы понять, что такое локальная неустойчивость цен, рассмотрим, например, равномерный рост цен произвольного финансового инструмента из точки (А) до точки (В). До тех пор, пока мы наблюдаем за равномерным ростом цены и не предпринимаем никаких действий в отношении её движения, пусть это движение равномерно. Как только, мы указываем любую произвольную точку на траектории цены, тут же, в этой точке, возникает неустойчивость дальнейшего движения, неустойчивость состояния. У "цены", как бы возникают сомнения, продолжать рост или падение, совершать колебания, или флуктуации.

Не стоит путать локальную неустойчивость (произвол выбора) с флуктуациями (случайность).

Таким образом, в РЕАЛЬНОСТИ ТРЕЙДА, любоё наше действие, связанное с открытием позиции покупки или продажи финансового инструмента, всегда вызывает локальную неустойчивость ВЕКТОРА ДИНАМИКИ.

Отлично. Открываем позицию и тем самым, именно мы, генерируем НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ИСХОДА ВЕКТОРА ДИНАМИКИ. Следовательно, именно ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ТРЕЙДЕРОМ (ВЕКТОР ПОЗИЦИИ) инициируетЭФФЕКТ ЛОКАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ рынка на данном уровне. 

ЭФФЕКТ ЛОКАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ вызывает флуктуации ЦЕНЫ. Образно, по мощности воздействияОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ подобно взмаху крыла бабочки.ОТКРЫВАЯ ПОЗИЦИЮ, мы тем самым, как бы, помещаем на зеркальную поверхность рынка конус, стоящий на вершине.

Силы, противодействующие заданному направлению ВЕКТОРА ДИНАМИКИ, характеризуютсяВЕКТОРОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, абсолютно всегда направленным против ВЕКТОРА ДИНАМИКИ.

Подведем краткие итоги.

РЕАЛЬНОСТЬ РЫНКА в нашей модели представлена ВЕКТОРОМ ДИНАМИКИ.

ВЕКТОР ДИНАМИКИ характеризует четыре состояния:
 

- РОСТ цен финансового инструмента,

- ПАДЕНИЕ цен финансового инструмента,

- КОЛЕБАНИЯ цен финансового инструмента,

- ФЛУКТУАЦИИ цен финансового инструмента.

РЕАЛЬНОСТЬ ТРЕЙДА включает ВЕКТОР ДИНАМИКИ, ВЕКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ и ВЕКТОР ПОЗИЦИИ.

ВЕКТОР ПОЗИЦИИ характеризует одно состояние:

- ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ.

ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ трейдером инициирует эффект локальной неустойчивости ВЕКТОРА ДИНАМИКИ, следовательно, динамика рынка не абсолютно не зависит от действий ТРЕЙДЕРА. По мощности воздействия ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ трейдером сравнимо со взмахом крыла бабочки.

Итак, ОТКРЫВАЕМ ПОЗИЦИЮ.

[ALEX3]

Атомарный базис

 

ОТКРЫВАЯ ПОЗИЦИЮ 

на реальном рынке мы генерируем (создаём, реализуем)
СТРУКТУРУ ТРЕЙДА.

Прежде чем говорить о структурах трейда и базисе структур, определимся с понятием «структура». Термин «структура» используется в современной науке для обозначения совокупности устойчивых связей между основными частями объекта, в которых отражается его целостность и тождественность самому себе. Структура выражает то, что остается устойчивым и относительно неизменным при различных преобразованиях системы. Принято различать структуру объекта, включающую в себя лишь его инвариантные (неизменные) характеристики, и организацию объекта, которая содержит и динамические характеристики системы.

До настоящего времени в научном мире идут споры о возможности выявления структуры в процессах, протекающих на финансовых и товарных рынках. Суть этих споров является отголоском теории случайных событий, появившейся в научной среде в 60-е годы прошлого столетия. Согласно этой теории движения цен хаотичны и зависят от бесконечного числа случайных факторов, следовательно, изменение цен случайны и непредсказуемы, поэтому прогноз ценовой динамики невозможен и устойчивых ценовых тенденций (трендов) не существует.

Сторонников и противников этой теории можно было бы примерить, показав, что правы как те, так и другие.

Мы пойдем несколько другим путем и покажем, что в динамике Реального РЫНКА существует элементарная структура торговли финансовыми инструментами, являющаяся атомарным базисом всех структур трейда.

Базис – основа чего-либо. Атом – мельчайшая частица. Атомарный – дробный, не целостный. Следовательно, обсуждая возможность существования элементарной, простейшей структуры трейда, мы будем понимать её как атомарный базис всех структур трейда. Мне кажется, что выражение атомарный базис как нельзя лучше подчеркивает инвариантность и возможные динамические свойства элементарной структуры, существующей в динамике процессов финансовых рынков.

Из всего множества необходимых действий и условий на рынке выделим следующие:

Открытие позиции (покупкой или продажей финансового инструмента, не суть важно) и закрытие этой позиции. 

Следовательно, в нашей структуре имеются два элемента:
 

- уровень открытия позиции;

- уровень закрытия позиции.

Относительно уровня ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ возможны четыре СОСТОЯНИЯ ВЕКТОРА ДИНАМИКИ:

Рост цен финансового инструмента; Падение цен финансового инструмента; 
Колебания цен финансового инструмента; Флуктуации цен финансового инструмента. 

Флуктуации являются следствием локальной неустойчивости. Локальная неустойчивость цен финансового инструмента (для условия: открытие и закрытие позиции) является следствием локальной неопределенности вида позиции на данном уровне цен. 

К слову, существует еще одно СОСТОЯНИЕ рынка, не нашедшее отражение в современной научной литературе. Помимо «быков», формирующих восходящие тенденции, и «медведей», формирующих нисходящие тенденции рынка, существует третья группа – «акторы», являющиеся необходимым и достаточным условием существования отрицательного математического ожидания прибыли во всех мыслимых структурах трейда. 

Итак, учитывая альтернативные состояния рынка, мы имеем динамическую структуру трейда, в которой открытие и закрытие позиции характеризуют ее инвариантные свойства, а состояния отражают динамические характеристики. 

Поступим следующим образом. Пусть в момент времени t1 мы открываем позицию и в момент времени t2 закрываем её. Тогда, если интервал времени (t2 - t1) между открытием и закрытием позиции стремится к нулю, что практически соответствует закрытию позиции, например, через минимально возможный промежуток времени после её открытия, то мы получаем убыток равный величине спрэда (комиссионных, и т.п.). Если предположить, что данное действие Трейдера обоснованно и принято им вследствие анализа альтернативных состояний Рынка на данный момент времени, то убыток, равный величине спрэда, в данном случае, есть ПЛАНИРУЕМЫЙ УБЫТОКТрейдера. 

Следовательно, элементарная структура трейда может быть представлена следующими элементами: 

 

уровень открытия позиции;

уровень закрытия позиции;

диапазон планируемого убытка.

Данная структура является динамической структурой, вследствие альтернативных состояний рынка.

Таким образом, хотим мы этого или нет, ЭЛЕМЕНТАРНАЯ СТРУКТУРА ТРЕЙДА, как атомарный базис всех структур трейда, реализуемых нами на рынке, СУЩЕСТВУЕТ. Она тождественна и подобна самой себе в любом представлении и на любом таймфрейме. В этом не сложно убедиться следующим образом. Рассмотрим график дневного таймфрейма, например, евродоллара. Как правило, графики интервальных гистограмм (бары, свечи) строятся по ценам bid. Если относительно минимальной цены (bid) любой интервальной гистограммы вопросов не возникает, то относительно максимальной цены интервальной гистограммы необходимо дать пояснения. По факту на графике максимальная цена интервальной гистограммы соответствует произвольной цене bid. В тоже время, если актив был продан по этой цене (High=bid), то понятно, что актив был продан потому, что нашелся покупатель, разделяющий мнение продавца о стоимости актива (по цене ask, в силу наличия спрэда, комиссионных и т.п.) на данном уровне. Следовательно, диапазон High-Low, может быть представлен как Ask – Bid. То есть мы имеем структуру интервальной гистограммы, как открытие и закрытие позиции, как диапазон планируемого убытка, что и требовалось доказать. В тоже время, базис Шерха (динамическая структура трейда, включающая в себя открытие и закрытие позиции, диапазон планируемого убытка) является СУПЕР СТРУКТУРОЙ, т.е. структурой, в состав которой входит множество базисов, так и СУБСТРУКТУРОЙ, т.е. структурой, которая входит в состав любой более сложной структуры трейда.

На финансовых рынках существует элементарная, простейшая структура как атомарный базис всех структур трейда.

Основные элементы этой структуры: 

уровень открытия позиции, уровень закрытия позиции, 
диапазон планируемого убытка (БАЗИС ШЕРХА).

Данная структура является динамической структурой с собственным временем протекающих в ней процессов. 

Вероятно, у каждого из нас в детстве был конструктор - Кубики. В меру данного нам Богом воображения мы творили, пребывая в мире абстракций, строили крепости, замки, дворцы … Атомарный базис - это абстрактный "кубик" структур трейда, насыщенный процессами стохастической динамики ... с помощью которого можно конструировать любые мыслимые структуры финансовых инструментов.

[ALEX3]

Время в структурах трейда

 

ОТКРЫВАЯ ПОЗИЦИЮ
на реальном рынке мы генерируем (создаём, реализуем) 
СТРУКТУРУ ТРЕЙДА.
 

Графики финансовых инструментов, в любом торговом терминале, отображают временной ряд цен. Две оси, ось цен, как ось ординат и ось времени, как ось абсцисс. Временной ряд, как композиция интервальных гистограмм (баров, свечей,...). Всё просто, но не совсем верно. По факту, перед нами отображение временного ряда, как композиции базисов Шерха. Если на графике, для данного временного ряда, базис Шерха есть СУПЕРСТРУКТУРА, включающая в себя все интервальные гистограммы (например, 5 минутные бары мы представили 15 минутными, затем 15 минутные бары представили 30 минутными и т.д., пока не получим один дневной бар, который и будет являться суперструктурой по отношению, например, к 1 минутному бару), то на оси времени (время Рынка), временной интервал, для данного базиса Шерха, будет ничтожно мал. Т.е., мы можем утверждать, что ВРЕМЯ РЫНКА стремиться, в этом случае, к нулю, а диапазон (High-Low) Суперструктуры к максимально возможной величине. 

Следовательно, логично предположение, что ПРОЦЕССЫ, протекающие в базисе Шерха, имеют СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ. Что это за ВРЕМЯ? Поскольку, в этом случае, мы не зависим от времени Рынка, то собственное время Процесса в базисе Шерха есть ВРЕМЯ ТРЕЙДА, тождественно равное величине ДИАПАЗОНА Трейда. Другими словами, независимо от времени, проведенного нами у экранов торгового терминала, нас всегда интересует диапазон прибыли или убытка, как ДИАПАЗОН ТРЕЙДА, это и есть наше время - ВРЕМЯ ТРЕЙДА.

 

Данный вывод позволяет значительно упростить анализ динамики Процессов, протекающих в базисе Шерха, так как исключив ВРЕМЯ РЫНКА, мы тем самым исключаем всю сложность анализа его альтернативных СОСТОЯНИЙ относительно ЦЕНЫ ОТКРЫТИЯ позиции. Динамика Процессов может быть представлена в совершенно иных координатах - ось ординат, как ось ЦЕН и ось абсцисс, как ось ВРЕМЕНИ ТРЕЙДА или ось ЦЕНи ось ДИАПАЗОНА ТРЕЙДА. 

В тоже время, необходимо иметь достаточно ясное представление о том, что в СТРУКТУРАХ ТРЕЙДА СУЩЕСТВУЕТ, как минимум, ТРИ ОСИ:

ОСЬ ЦЕН, ОСЬ ВРЕМЕНИ РЫНКА, ОСЬ ВРЕМЕНИ ТРЕЙДА. 
 

Минимум три ОСИ? Время ТРЕЙДА? Фантазии? Попробуйте решить следующую задачку. В реальном рынке подобная ситуация реализуется практически каждое мгновение. Как только мы получаем подтверждение о восходящей или нисходящей тенденции и входим в рынок, выясняется, что тенденция уже завершена и мы терпим убытки. Итак, задача:

Величина баров временного ряда равна единице. Цветные линии - линии тенденции. 

Открытие позиции покупкой финансового инструмента разрешается только ниже уровня горизонтальной линии.

Открытие позиции продажей финансового инструмента разрешается только выше уровня горизонтальной линии.

Открытие позиции покупкой или продажей финансового инструмента разрешается только при подтверждённой тенденции ценового движения.

Доказать, что в базисе Шерха исход трейда будет положителен.

Методами Технического анализа решение данной задачи невозможно.

Прикрепленные изображения

• 

[Евгения]

Браво!  Жду продолжения...

[ALEX3]

обновление структуры уровней

 

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал ALEX3: 24 February 2016 - 18:58

[ALEX3]

В соответствии с рекомендациями, AUD/USD покупки с уровня 0.7158 закрыты на уровне 0.7219, прибыль 61 пункт.

USD/CAD продажа с уровня 1.3855, текущий плюс 233 пункта

По нефти покупка с уровня 33.2128, текущий профит по цене 34.56 равен 1 доллар 35 центов.

Сообщение отредактировал ALEX3: 25 February 2016 - 16:47

[ALEX3]

обновление структуры...плюс приоткрою функционал управления...

 

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[ALEX3]

обновление структуры уровней

 

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•