Сообщений в теме: 87

[ALEX3]

152 часа ФЛЕТА!!!

Интересно, сколько пунктов в среднем заработали трейдеры???

Не следует сравнивать состояние рынка, именуемое ФЛЭТ,  с динамикой областей Джокера. На флэте, как показывает статистика, проигрывается основная часть депозитов трейдеров. В тоже время, динамика области Джокера, для приведенного примера, является практически УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ, которая позволяет проводить захваты всего торгового диапазона, в течение всей времени жизни данной области Джокера.

Прикрепленные изображения

• 

[Chief]

152 часа ФЛЕТА!!!

Интересно, сколько пунктов в среднем заработали трейдеры???

Не следует сравнивать состояние рынка, именуемое ФЛЭТ,  с динамикой областей Джокера. На флэте, как показывает статистика, проигрывается основная часть депозитов трейдеров. В тоже время, динамика области Джокера, для приведенного примера, является практически УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ, которая позволяет проводить захваты всего торгового диапазона, в течение всей времени жизни данной области Джокера.

Здравствуйте! Что за Джокер, что это вообще?

[Евгения]

Здравствуйте! Что за Джокер, что это вообще?

Для многих реальных систем характерно причудливое сочетание временных интервалов, областей в фазовом пространстве или пространстве параметров, в которых детерминированные, хорошо предсказуемые процессы чередуются с вероятностными и плохо прогнозируемыми явлениями. При описании многих систем эти свойства, связанные с резким изменением горизонта прогноза, являются принципиальными. Кроме того, в ряде ситуаций такие объекты могут претерпевать катастрофические скачки, переводящие их из одной точки фазового пространства в другую, которая не близка к первой. Для описания таких явлений представляется разумным ввести новый класс математических моделей - динамические системы с джокером. Джокер - правило или алгоритм, определяющий поведение объекта в небольшой области фазового пространства (области джокера), в которой неопределенность в поведении объекта резко возрастает. Математические модели с джокерами могут оказаться полезными в теории риска, анализе некорректных задач, для которых решение может глобально не существовать или не быть единственным.

 

 

ДЖОКЕРЫ, РУСЛА ИЛИ ПОИСКИ ТРЕТЬЕЙ ПАРАДИГМЫ 
Г. Малинецкий, А. Потапов

 

http://spkurdyumov.r...dzhokery-rusla/

Сообщение отредактировал Евгения: 10 April 2016 - 13:01

[ALEX3]

Region of the Joker(Область Джокера)

 

Области цен с единым уровнем динамического рыночного равновесия, имеющие одно модальную структуру (область Джокера модели Шерха).

 

Комментарий к алгоритму

Диапазоны цен, равноотстоящие от уровня динамического равновесия, равны величинам стандартного отклонения (с соответствующим множителем) заданного размаха колебаний цен.

Величина, равная числу баров (свечей), принимающих участие в отображении существующей области Джокера, косвенно соответствует потенциальной мощности коллапса (взрыва, разрушения) этих областей цен.

 

Комментарий к торговле

Вне влияния потоков макроэкономических данных как динамики "бесконечно малых величин", исход цен из областей Джокера абсолютно всегда равновероятен. Следовательно, торговые тактики и стратегии, утверждающие эффективность отскока или прорыва уровней сопротивления или поддержки, соответственно, ложны, и пагубны для торговых депозитов. Коллапс (взрыв, разрушение) областей Джокера всегда происходит на уровнях динамического рыночного равновесия.

Прикрепленные изображения

• 

[ALEX3]

по золоту набор позиции...

покупка 1224.2119

байлимит 1216.6542

байлимит 1209.0965

по евро покупка 1.1274

Сообщение отредактировал ALEX3: 14 April 2016 - 21:00

[ALEX3]

В этой вселенной существуют законы сохранения энергии, закон всемирного тяготения ...

А на финансовых рынках существует,интуитивно понятный и визуально подтверждаемый, Закон модели Шерха

Цена, в отсутствие достаточной мощности Новостных информационных потоков, всегда возвращается на УРОВЕНЬ СХОДИМОСТИ ЦЕН, иначе, наступает коллапс, разрушение областей цен, имеющих единый уровень сходимости.

Как следствие, у Трейдера не один друг, именуемый Трендом. Тренд - это иллюзия ... мечта!

Друзей у Трейдера двое - Это Мода распределений или плотности распределений вероятностей и "хвосты" этих распределений.

Мода суть УРОВЕНЬ СХОДИМОСТИ, а Коллапс - "хвосты" распределений.

Например, на рисунке, мною сознательно взят аналог режима хаотических колебаний, т.е. режим, в котором уровень сходимости устойчив в диапазоне колебаний цен = одному стандартному отклонению. Математика не так важна. Важно иное, в каждый данный момент времени мы всегда знаем где находиться этот уровень. Следовательно, можем выполнять практически ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ динамики ЦЕН .

И, судя по рисунку, последняя область джокера позволяет иметь ЗНАНИЕ, а не предположение, куда вернется цена на протяжении 13 месяцев !!!

Это есть проекция Закона.

Как следствие, на рынке нет гармонии фибо уровней и волновой динамики ... есть совершенно иное ... проекция законов природы, именуемая РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ...

Следовательно, торговать необходимо ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН и "ХВОСТЫ" РАСПРЕДЕЛЕНИЙ. В этом случае, понятие ТЕНДЕНЦИИ (нисходящая или восходящая) имеет совершенно новый,отличный от классических представлений, контекст толкования.

[ALEX3]

Из ответов на вопросы

 

1

Пытаясь прогнозировать цены и время T в координатах Цена-Время рынка ... многие исследователи сломали копья своих теорий. Можно исследовать те же параметры и в других координатах ... учитывающих по аналогии СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕССОВ, протекающих на данном таймфрейме. Как следствие, мы получаем ЗАКОНОМЕРНОСТЬ распределения и соответствие ЦЕНА - ВРЕМЯ ... вот только какое время ? ... Но, именно оно, в первом приближении, как ДИАПАЗОН цен, дает ЗНАНИЕ, как это не парадоксально!

Волатильность, амплитуды колебаний цен ... СТАТИСТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫ и подчиняются ЗАКОНАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, в этом случае.

Как защищаться? ... РАЗРАБОТАТЬ ФУНКЦИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ... для спот рынка он достаточно прост, необходимо лишь четко представить ДИНАМИКУ ОБЛАСТЕЙ ДЖОКЕРА ... откровеннее -это роскошь, извините.

 

2

Логика коллапса структур несколько иная.

Коллапс структур в модели всегда реализуется на уровне сходимости цен.

Аналогия: смотрим на плотность распределения вероятностей. Мода суть её вершина. Позиция открыта на уровне этой вершины. Или, ставим конус его вершиной на этот пик распределения. Куда упадет конус - произвол условий. Случайность.

На практике, согласен, вероятность исхода из уровня сходимости можно рассчитать, учитывая факторы тайминга процессов рынка ... например, время выхода макроэкономических данных, характер этих данных и тд.

В тоже время, это более насущно, если необходимо учитывать параметры и условия ликвидности активов, т.е. при управлении фондами ... и прочим.

Если не мыслить так глубоко, то достоверный факт один - коллапс реализуется на уровне сходимости цен и исход всегда равновероятен. Следовательно, в динамике цен мы можем наблюдать, как возможный коллапс структуры, так и возможный затухающий процесс колебаний цен.

Если "мультик" этого процесса структур виден достаточно ясно, то алгоритм управления исходами открытой позиции:

1. Либо элемент СЕРИИ ... для затухающих колебаний,

2. Либо элемент МАКСИМИЗАЦИИ ... для хвостов распределений.

Объединив эти два условия в алгоритме управления ... можно получить функционал, который и является ЗАКОНОМ для управления и контроля структурами активов.

В отношении расчетных уровней распределения вероятностей структуры (любой) , в этом случае, можно сказать следующее:

относительно них всегда можно наблюдать, как колебания, так и флуктуации цен ...

и этим необходимо пользоваться в реальной практике торговли.

3

Тут ... действительно ... знать

Если статистика проигрышей ... реальная ... вам известна ... или ... предположить самый худший сценарий, то можно задать самому себе ... достаточно серьезный вопрос :

Сотни книг ... написанных умными и талантливыми людьми, ... сотни рекомендаций и торговых систем ... а итог ... всегда один.

Может быть ... трейдеры и исследователи ... авторы этих книг и торговых систем ... не так умны ... и все ... абсолютно выдают заведомо ложную информацию?

Вы в это верите?

Я - нет. Не верю.

Тогда, учитывая логику ... единственный логичный ... и правдоподобный вывод, достаточно прост.

Мы имеем дело с совершенно иной реальностью.

Реальностью, которую описывать линейными параметрами ... в рамках общепринятой парадигмы ... мягко говоря - не правильно. Не могут ошибаться тысячи трейдеров ...

Поэтому на динамику временных рядов финансовых инструментов необходимо смотреть совершенно в иной плоскости ...

Поэтому и коллапс структур ... это не зона ... в той ... иной реальности - это мгновение.

Сообщение отредактировал ALEX3: 16 April 2016 - 10:53

[Chief]

Здравствуйте, столько много всего написали, а как опробовать то новичку или войти в тему................ об этом ничего, возможно к сожалению.........

[ALEX3]

Был уверен, что хотя бы логика таблиц будет понятна))))

вот посмотрите на таблицу по ссылке http://forum.gkfx.ru...горитм/?p=31192

Что там непонятного???

вот результаты, как пример торгов по данным таблицы.

"В соответствии с рекомендациями, AUD/USD покупки с уровня 0.7158 закрыты на уровне 0.7219, прибыль 61 пункт.

USD/CAD продажа с уровня 1.3855, текущий плюс 233 пункта

По нефти покупка с уровня 33.2128, текущий профит по цене 34.56 равен 1 доллар 35 центов."

 

Да , и важное дополнение

 

Все рекомендуемые уровни не являются чем то абсолютным, а соответствуют границам "кластеров" той или иной (плотности) распределения вероятностей исходов открытой позиции в торговых диапазонах динамики  областей джокера. Следовательно, все покупки и продажи финансовых инструментов должны осуществляться относительно уровней  области джокера, но с единым шагом (величиной диапазона), формирующим жестко заданную структуру позиций. В тоже время, любая конструируемая (реализуемая на рынке) структура позиций должна соответствовать принципу динамической инвариантности  (аналогия - дельта нейтральный метод в опционах).

Основные законы модели для временных рядов финансовых инструментов

    1) В отсутствии новостных факторов (новости, публикация макроэкономических показателей, выступления глав правительств, ....), способных разрушить структуру существующей области Джокера, цена всегда возвращается на уровень её динамического рыночного равновесия (уровень сходимости цен).

    2) Математическое ожидание прибыли, отдельно взятой открытой позиции, всегда отрицательно.
    3) Положительное математическое ожидание прибыли, в процессе торговли на финансовых рынках, возможно устойчиво на серии полных законченных транзакций.

Сообщение отредактировал ALEX3: 17 April 2016 - 09:58

[Chief]

да не понятно как самому торговать дэмо для начала где взять таблицу индикаторы или что там т.е. так сказать как разобраться в этом всем самому имея все необходимое как это все считать или это все на автомате.

[ALEX3]

золото, готовимся фиксировать профит....

по евро около 80 пунктов профита...держим позицию...до 1.1453

 

 

Все, кто верует в тренд....веруйте дальше))))

тренда нет, есть мгновения.....тик так...часики))

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал ALEX3: 19 April 2016 - 15:51

[ALEX3]

захват прибыли.....хлоп.

Прикрепленные изображения

• 

[ALEX3]

EUR/JPY набор позиций

продажа 124.4179

селл лимит 125.0241

селл лимит 125.6303

Прикрепленные изображения

• 

[Chief]

Что это? Ваши сигналы или система если система то как самому разобраться?

[ALEX3]

Что это? Ваши сигналы или система если система то как самому разобраться?

Это сигналы..если Вы серьёзный трейдер,инвестор, могу на постоянной основе выдавать Вам оптимальные уровни открытия и закрытия позиций по всем интересующим Вас финансовым инструментам.

.разобраться? читайте http://foxnord.ru/bazis/

смотрите http://ilerney.com/e...ils.php?ID=6330

будут вопросы..пишите...

[ALEX3]

долгосрочный прогноз динамики

[ALEX3]

смотрим прогноз по евро...http://forum.gkfx.ru...горитм/?p=31964

и текущая ситуация

профит 712 пунктов.

[ALEX3]

Область джокера фрактальна, самоподобна на любом таймфрейме. Будь то графики минутных интервалов

 

 

 

либо графики дневных таймфреймов.

 

 

 

 

 

Практическая ценность Модели Шерха состоит в том, что в отличие от множества паттернов и структур волн и прочих чудес технического анализа, она предлагает в качестве "кирпичика" структуры временного ряда цен один единственный объект - динамическую область рыночного равновесия, область джокера.

Сообщение отредактировал ALEX3: 27 February 2017 - 18:09

[ALEX3]

а вот итог простейших действий, так сказать торговля соответствует "идеологии" динамики цены в Области Джокера.

продажа 0.7740, частота(вероятность) 0.58 и и..."взрыв" вниз.

[ALEX3]

Инструмент AUD/USD

Тиковый график преобразован в график каги

 

Среднее=5

Мода=4

Медиана=4

СКО=1,7

коэф.ассиметрии=0,65

коэф.эксцесса=-0,9

 

 

Сделки

 

Стрелочка обозначает открытие позиции и её вектор, крестик обозначает закрытие позиции, если рядом с крестиком стоит стрелка, то это означает закрытие предыдущей сделки и одновременное открытие новой позиции.

 То есть первая сделка-продажа, через 5 условных "клеток" закрытие(каждая клетка=10 пунктов)

вторая сделка продажа, третья сделка продажа, затем закрытие обоих сделок(второй в +5 клеток, третьей в плюс 6 клеток)

Тут же открытие четвертой сделки покупкой, затем закрытие в +4 клетки,  и одновременное открытие пятой сделки продажей, пятая сделка пока "в работе"

Сообщение отредактировал ALEX3: 13 August 2017 - 20:49