Сообщений в теме: 44

[fx-do]

Насколько я понял,ECN продвинули в массы,когда фиксированные условия(спред и исполнение отложенного стопа по обозначенной цене) перестали удовлетворять брокеров.В финансовом плане.

На сегодня торговля в атмосфере ECN подразумевает почти мнгновенное исполнение при "нулевом" спреде.

Хотя первое и второе не акисома,но как правило.При этом слипаджи в десятки нормальных пипсов будут.И эти слипаджи превалируют в результате.Как правило.

И тогда все бэки не имеют смысла.И даже страшно становится за исторически прибыльную ТС,ибо на новостном фоне может быть все что угодно.Для кого тогда этот ЕСН?Для 1-2 пипса,для торгую без стопа?)))

В идеальном случае для тех,чьи формальные планы торгуют клоузы с маркета?

п.с.

Трейдер ищет брокера.Лучше кухню.Основной приоритет-исполение ОТЛОЖЕННЫХ ордеров по заявленной цене.

Очень скоро многие,наевшись ЕСН,меня поддержат.

Сообщение отредактировал fx-do: 07 November 2013 - 23:50

[Rann]

Это рынок.

Если Вы сможете найти компанию, которая гарантирует исполнение стопов без проскальзываний, то заводить туда деньги будет верхом рискованности, т.к. это однозначная кухня, а значит там ваша прибыль равна их убытку, и долго (а особенно много) они вам из своего кармана платить не будут. На форексе благотворительности не бывает.

Тут варианта два: либо вы учитесь работать в рынке, либо рискуете не получить свои деньги из-за палок в колеса при торговле или просто по причине отъема их под любым предлогом.

[Rann]

Нормальная ECN скользит не часто и не сильно. У нас, например, вчера на новостях максимальное проскальзывание было в 4 раза меньше, чем длина минутной новостной свечи. Не могу гарантировать, что так будет всегда, но мы прикладываем все усилия, чтобы приблизиться к хорошему исполнению на новостях.

[fx-do]

Это рынок.

Если Вы сможете найти компанию, которая гарантирует исполнение стопов без проскальзываний, то заводить туда деньги будет верхом рискованности, т.к. это однозначная кухня, а значит там ваша прибыль равна их убытку, и долго (а особенно много) они вам из своего кармана платить не будут. На форексе благотворительности не бывает.

Тут варианта два: либо вы учитесь работать в рынке, либо рискуете не получить свои деньги из-за палок в колеса при торговле или просто по причине отъема их под любым предлогом.

Раньше,на счетах типа "классик"(так вроде они обзывались в альпари)стопы исполняли без скольжений.Реквотили конечно,но на сегодня,как оказалось,те реквоты,или бОльший спред просто детский лепет по сравнению с скольжениями на стопах в эпоху есн.

Каждый стоплосс сегодня это не просто зафиксированный убыток,это "хрензнаеткакой" убыток.Вчера я получил убыток в 300 пипсов суммарно на трех счетах.В другой компании.Которую вы очень хорошо знаете)

Ок.Почему бы вам не создать тип счета с фиксированным спредом и без скольжений?Понятно,что это будет внутренний клиринг,и деньги из кармана пети будут уходить в карман васе,но если имя надежное,но какая трейдеру безразница?Еще раз повторю,раньше все так работали,и ничего половина уцелела,как минимум)

Сообщение отредактировал fx-do: 08 November 2013 - 11:29

[Rann]

Почему бы вам не создать тип счета с фиксированным спредом и без скольжений?

Потому что нас разуют на этом счете, и нам придется поотменять сделки длительностью меньше 5 минут или профитом меньше 10% или просто не отдать деньги под любым предлогом, как это принято в компаниях с гарантированным исполнением.

 

Я Вам предлагаю думать. Давайте подумаем вместе логически.

 

У Вас какая цель? Заработать?

 

Если Вы мне предлагаете сделать кухню и хотите на ней заработать, значит я на ней должен потерять? Зачем мне это?

Если я на ней заработаю, значит Вы на ней потеряете. Зачем Вам это?

[fx-do]

Потому что нас разуют на этом счете, и нам придется поотменять сделки длительностью меньше 5 минут или профитом меньше 10% или просто не отдать деньги под любым предлогом, как это принято в компаниях с гарантированным исполнением.

 

Я Вам предлагаю думать. Давайте подумаем вместе логически.

 

У Вас какая цель? Заработать?

 

Если Вы мне предлагаете сделать кухню и хотите на ней заработать, значит я на ней должен потерять? Зачем мне это?

Если я на ней заработаю, значит Вы на ней потеряете. Зачем Вам это?

Так и я о том же.Обычная схема стала невыгодна брокерам,поэтому и переехали на ЕСН.Единственно не понял кто вас может разуть?Скальперы что-ли?)

Насчет учиться торговать на есн...)))Тут не учиться надо,а сесть и потратить несколько месяцев на то,чтобы по новой оттестировать ТС-ки согласно новым реалиям.А они таковы,что использовать стопы сейчас это самоубийство.Поэтому стоп-приказы нах,и стоп-лоссы только с рынка.Иначе никак.

[Rann]

Обычная схема стала невыгодна брокерам,поэтому и переехали на ЕСН.

Я начинал торговать с 5 пунктами спреда (в 4-м знаке) по евре и с комиссией 50$ на лот. Вот сказка была для дилеров.

Сейчас спреды все меньше, исполнение все лучше, и трейдеры становятся грамотнее, а еще и автоматические торговые системы всякие арбитражные и прочее.

Вот и становится дилерам сложно отжимать клиентов.

 

А про ECN, Вы путаете ECN и псевдо ECN. Большинство компаний лишь используют термин ECN, а на самом деле там ECNом и не пахнет. Только скользят как хотят, да еще и комиссию берут. Настоящих ECNов под МТ4 я знаю только две, и с пяток STP (хотя и пяток может не наберется).

 

Но индустрия однозначно движется в сторону нормального рынка и однажды все будут заниматься своим делом: поставщики давать ликвидность, ДЦ выступать посредниками, а трейдеры просто будут пытаться обыграть рынок, а не бороться с компанией.

[fx-do]

Я начинал торговать с 5 пунктами спреда (в 4-м знаке) по евре и с комиссией 50$ на лот. Вот сказка была для дилеров.

Сейчас спреды все меньше, исполнение все лучше, и трейдеры становятся грамотнее, а еще и автоматические торговые системы всякие арбитражные и прочее.

Вот и становится дилерам сложно отжимать клиентов.

 

А про ECN, Вы путаете ECN и псевдо ECN. Большинство компаний лишь используют термин ECN, а на самом деле там ECNом и не пахнет. Только скользят как хотят, да еще и комиссию берут. Настоящих ECNов под МТ4 я знаю только две, и с пяток STP (хотя и пяток может не наберется).

 

Но индустрия однозначно движется в сторону нормального рынка и однажды все будут заниматься своим делом: поставщики давать ликвидность, ДЦ выступать посредниками, а трейдеры просто будут пытаться обыграть рынок, а не бороться с компанией.

Моя первая сделка была в акмосе.Спред 7 пипсов был)По фунту.

ЕСНы я уже не путаю,хотя если вы имеете ввиду фхо,то такой кузнец нам не нужен.Я ушел оттуда,потому что исполнение стоповых ордеров там отвратительное.Скользят невменямо.Даже на тихом рынке.У вас в плане скольжений примерно паритет,ибо тестировал)Хотя на новости не разу не попал,к сожалению.

Кстати,если не сложно,можете скинуть сюда тики за 45 минуту по вчерашней евре?

[fx-do]

Тики посмотрел.07.11.Время 14:45.Евродоллар.

У вас их достаточно)

В этой связи вопрос,дилетантский)

Например у меня вчера стоял селлстоп 1.3467.В другой компании.Приказ исполнили с проскальзыванием в 46.5(465) пипсов.Ибо котировок не было долгое время вообще.

У Вас в истории котировок первый бид,по которой могли исполнить этот приказ 1.34669.Исполнили бы мне ордер по этой цене?Или по следующему(им) бидам?И если второе,то по каким ценам?

[Rann]

Тики посмотрел.07.11.Время 14:45.Евродоллар.

У вас их достаточно)

В этой связи вопрос,дилетантский)

Например у меня вчера стоял селлстоп 1.3467.В другой компании.Приказ исполнили с проскальзыванием в 46.5(465) пипсов.Ибо котировок не было долгое время вообще.

У Вас в истории котировок первый бид,по которой могли исполнить этот приказ 1.34669.Исполнили бы мне ордер по этой цене?Или по следующему(им) бидам?И если второе,то по каким ценам?

Вот статистика евры на вчерашних новостях:

6209

 

Т.е. у нас максимальное проскальзывание по всей компании было 259. С большой долей вероятности Вас бы проскользнуло меньше.

[fx-do]

Вот статистика евры на вчерашних новостях:

6209

 

Т.е. у нас максимальное проскальзывание по всей компании было 259. С большой долей вероятности Вас бы проскользнуло меньше.

Насколько меньше?По биду на следующей секунде примерно?

[Rann]

Вот статистика евры на вчерашних новостях:

6209

 

Т.е. у нас максимальное проскальзывание по всей компании было 259. С большой долей вероятности Вас бы проскользнуло меньше.

 

Насколько меньше?По биду на следующей секунде примерно?

Мы не можем это прогнозировать. Мы не кухня и не исполняем по тикам. Как только Ваш ордер активируется, мы его отправляем на контрагента, получаем ответ об исполнении и подтверждаем исполнение Вам. Можем ориентироваться только на статистику.

Вот статистика сегодняшних пейролов:

6255

[fx-do]

Мы не можем это прогнозировать. Мы не кухня и не исполняем по тикам. Как только Ваш ордер активируется, мы его отправляем на контрагента, получаем ответ об исполнении и подтверждаем исполнение Вам. Можем ориентироваться только на статистику.

Вот статистика сегодняшних пейролов:

6255

Это понятно,что грамотнее ориентироваться на статистику.Значит вопрос только во времени обработки,жаль что дорога такая длинная)

[kanua]

Дискуссия на этой странице показывает важность наличия у трейдера инструмента ограничения максимального проскальзывания. Понятно, что максимально допустимое проскальзывание при открытии ордера должно быть по крайней мере меньше ожидаемого профита. Хотя в GKFX у ECN-счетов и есть настройка максимального проскальзывания, однако ей пользоваться не удобно, так как она предполагается одинаковой для всех ордеров по всем торговым инструментам счёта, а изменять её динамически нельзя (может это будет реализовано в будущем API?). Но на STP-счетах при выставлении instant-ордера можно указать максимально допустимое проскальзывание (slippage) относительно заявленной клиентом цены (price). Дмитрий обещал, что в таком случае можно быть уверенным, что ордер откроется по цене не хуже, чем price+-slippage*Point? Это проскальзывание на STP-счетах, в отличии от ECN, выставляется индивидуально для каждого ордера отдельно (в ручной торговле или в советниках: OrderSend(..., price,..., slippage,...) ). Такая возможность является основной причиной моего выбора именно STP- , а не ECN-счёта, несмотря на увеличенный спред на STP (даже с учётом дополнительной комиссии на ECN).

[Diggerbag]

в таком случае можно быть уверенным, что ордер откроется по цене не хуже, чем price+-slippage*Point

Или вообще не откоется, да? Причем не откроются самые вкусные

[Rann]

Это понятно,что грамотнее ориентироваться на статистику.Значит вопрос только во времени обработки,жаль что дорога такая длинная)

Уменьшится через месяц, когда Метаквоты новый сервер в продакш выпустят. Там нет реконнектов и скорость увеличили.

[Rann]

Или вообще не откоется, да? Причем не откроются самые вкусные

К сожалению, на рынке можно гарантировать что-нибыдь одно, или цену, или исполнение. С этим надо научиться жить.

[Quant]

Уменьшится через месяц, когда Метаквоты новый сервер в продакш выпустят. Там нет реконнектов и скорость увеличили.

Насколько увеличили? Вы говорили, что сейчас цикл МТ занимает около 400 мс, если не нужен реконнект, а в новой версии сколько?

[Rann]

Насколько увеличили? Вы говорили, что сейчас цикл МТ занимает около 400 мс, если не нужен реконнект, а в новой версии сколько?

Без реконнекта у нас в среднем занимает 400-500.

На тестовой деме улучшилось миллисекунд на 100, но это может быть связано с другим.

Пока на реал не поставим и не протестим, точно не узнаем, но если удастся снизиться хотя бы до 300 в среднем, будет уже хорошо.

Тут надо учитывать, что на исполнение у поставщиков уходит от 15 до 400 миллисекунд на спокойном рынке. Поэтому, пока от тормозов полностью не избавимся, будет плавать от 300 до 700 при хорошем раскладе.

[alkeon]

Дмитрий здравствуйте. Торгуя фьючерсами всё ясно и однозначно. Одна биржа-одна цена. Если стоп проскользил, то можно зайти на сайт биржи и удостоверится. И ни у кого нет притензий. Как Вы любите говорить: это рынок. Почему бы тогда аналогично не взять к примеру Currenex. Если верить их инфе то, Currenex обеспечивает доступ к ликвидности более 60 крупнейших банков с ежедневными объемами оборота свыше триллиона долларов на мировом валютном рынке. 

И дело не в том, кто это будет важно то что будет 1 и тот же источник ликвидности. К которому смогут прибегать в спорной сиуации и компания и трейдер. 

 

Помнится когда Альпари ввели ECN от Дюкаскопи. Держал МТ от дюка и было удобно. Потом почему то котировки разбавили какими то секретными поставщиками  ....и сделами всё коммерческой тайной. Вероятно прозрачность имеет свои минусы.  .

 

Потому и вопрос: зачем усложнять если можно сделать прозрачно? Косяки переодиски конечно буду. Но ведь это рынок...