Илья, разрастаться будет в любом случае. Либо у трейдера, либо у вас в системе.
Я так понял то, что вы хотите сделать отображение экви трейдера или цены памма для инвестора в моменте. без привязок к началу часа. или все же будет какой-то интервал. 5, 10 минут.
тут вопрос в чем. Допустим у Ранна все получается как он и планировал, растет база счетов. растет количество паммов. вы начинаете дышать в спину Альпари. Что имеем: около 2000 паммов в рейтинге и несколько сот тысяч счетов инвесторов.
в моменте получится более нескольких десятков миллионов позиций, которые требуют обсчета. Как вы тут будете выкручиваться это ваша проблема. скорее пойдете путем распределенных вычислений. с какой скоростью вы их будете выводить в стакан и матчить меня то же не особо сильно касается.
со стороны трейдера проблемы такие.
1) многие системы построены на запоминании лота и в зависимости от лота принимаются решения. где добавляться, где закрываться и т.д. лот меняете - у трейдера вопрос как перейти с учета лотов в системе на учет по тикету, надеюсь тикет вы оставите неизменным. А если вдруг и тикет меняется - то необходимо вести уже собственную базу данных.
2) отложки, ваш корректор их явно не будет корректировать - тогда трейдеру самостоятельно придется учесть это в программе. необходима база по учету отложек.
а если будете корректировать отложки - лотность отложек поплывет на округлении. при 1000 коректировок с погрешностью в 0.1% имеем накопленную погрешность 1.5 %, с погрешностью 1% уже плюс-минус 15%. (1/2*(N)^0.5)
3) системы построенные на учете профита и убытка - необходимо вообще избавляться от данной логики и прибыль и убыток считать относительно лотности, как-то приводить.
4) системы на учете цены открытия - цена открытия теряется. после десятка корректировок, трудно будет проследить откуда он взялся, плюс при скольжении как правило будем иметь дополнительный убыток по ордеру. Не много но потеряем. а учитывая что у лидеров может быть за тысячу инвесторов, то может не хило набежать и на ровном месте. на кого списывать будем - на входящего-выходящего? каким образом. Инвестировал 100. Зашло 99.5. вывел 100, вышло 99.
частота корректировок, допустим 1000 инвесторов туда-сюда по территории России 10ч, в среднем 100 корректировок в час или чаще чем 1 в минуту.
Можно вам конечно цену начального в комментарий писать. тут сразу вспоминаем историю коментов в Альпари. Мелочь, а многим уж не до смеха было.
5) допустим в систему встроен риск менеджмент, если он основан не на подсчете пунктов. то сразу накрывается. А если и на пунктах. то опять в базе учитывать переоткрытие по новой цене.
конечно это все решаемые проблемы. Но скорее всего необходимые корректировки вызовут увеличение кода программ в разы. При этом большинство трейдеров не программисты.
6) частичное исполнение ордеров - неотъемлемая часть местной есн. решение одно - собственная база ордеров для АТС чтоб не решать вопрос потом, а что это за ордер, откуда он взялся и что с ним потом делать.
Плюс есть такие ребята как я. при возможности инвестировать чаще чем раз в 5мин и при этом видеть цену инвестирования с той же частотой очень соблазнительно будет перейти на торговлю по экви упра. а это для упра токсичный поток. выше в пункте 4. при этом для меня будет интересна экви как у Вани Петрова.
тут вопрос понятие атака на счет вводить будете? лимит на инвестирование по количеству раз в сутки в один счет будет?
При каком количестве корректировок ваши сервера загнутся.
Тут вывода два таких.
1) любые переделки кода в советниках у трейдеров вызывают негатив. увеличение логики советника в пару раз - ???
2) Но есть и положительная сторона. Те пару десятков человек, которые все это преодолеют, могут считать спецами, но только в программировании.
И это я еще ручников не затрагивал. Этим вести тетрадку в клеточку. долгосрочник - прежде чем лечь спать, пойти пообедать - тетрадь, запись, вернулся - глянул на счет, почесал репу, выругался, опять запись.
