Сообщений в теме: 378

[Nika]

Теги: Улюкаев, ВВП, инфляция, рубль

жесткий вердикт для российской экономики

Рубрика "все плохо".

МЭР ухудшил все экономические прогнозы России.

http://top.rbc.ru/ec...campaign=vk_rbc

 

 

 

кстати : 

По статистике, опубликованной службой банковских услуг SWIFT, китайский юань обошел евро по объемам финансирования внешнеторговых сделок и занял второе место после американского доллара.

(с)

Сообщение отредактировал Nika: 03 December 2013 - 15:21

[Altaec]

Презентационный фильм для Алтайского края

 

[Nika]

теги.канадская компания BlackBerry

http://kommersant.ru/doc/2360908

Шанс для йотафона. Обама пожаловался, что ему нельзя пользоваться iPhone. Президенту США не подходит никакой айфон: ни белый, ни золотой... Никакой. 

 

 

 

Б.Обама начал пользоваться смартфонами марки BlackBerry еще до того, как стал президентом.

BlackBerry, чьи телефоны с физической клавиатурой получили широкую популярность в начале 2000-х гг., в последнее время испытывала жесточайшее давление со стороны производителей смартфонов с сенсорным экраном, в первую очередь Apple и Samsung. При этом главным аргументом канадской компании является упор на "золотой стандарт безопасности": за BlackBerry закрепилась слава самых безопасных смартфонов.

 

В июне 2013г. стало известно, что южнокорейская корпорация Samsung в ближайшее время может заключить контракт с Федеральным бюро расследований (ФБР) США на поставки смартфонов. Ранее этим занималась канадская фирма.При этом в марте 2013г. появилась информация, что BlackBerry получил крупнейший в своей истории заказ на поставку 1 млн устройств BlackBerry 10. Фирма не стала раскрывать имя заказчика, а также сроков поставки новых устройств.

Сообщение отредактировал Nika: 05 December 2013 - 15:17

[Nika]

таваю ма ......

офтопик

СКР завел дело о торговле в США усыновленными российскими детьми. Сделки велись через Yahoo и Facebook.

http://top.rbc.ru/in...campaign=vk_rbc

Как установили российские следователи, на территории США на интернет-ресурсах Yahoo и Facebook были созданы нелегальные биржи, на которых осуществлялись незаконные сделки в отношении детей, усыновленных гражданами США. В частности, по версии следствия, были совершены сделки в отношении 26 несовершеннолетних россиян. Кроме того, следователи установили, что некоторые из них в результате подвергались сексуальной эксплуатации.

Сообщение отредактировал Nika: 05 December 2013 - 17:33

[Nika]

да чтож такое ......

офтопик ту

Серийный маньяк получил шесть лет тюрьмы за 24 изнасилования.

Приговор зеленоградскому маньяку всколыхнул соцсети.

Пользователи удивлены мягкостью вердикта: шесть лет за 24 изнасилования.

Гособвинение таким сроком осталось довольно.

http://top.rbc.ru/in...campaign=vk_rbc

"В период с 2004г. по 2012г. на территории Зеленограда и микрорайона Митино мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности девушек и женщин, нападая на них преимущественно в кабинах лифта".Были проведены многочисленные опознания, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы", - резюмировали следователи.Как отмечают в СКР, обвиняемый признал свою вину полностью "под натиском собранных доказательств".

 

зы.

вспомнилось:

Наш суд, самый гуманный суд в мире !

Сообщение отредактировал Nika: 05 December 2013 - 18:10

[Nika]

Д.МЕДВЕДЕВ ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА

За полтора часа беседы с Медведевым мы узнали, что экономика в России кислая, вода у премьера ржавая, а политзаключенных в России нет. P.S. И, да. Продакт плейсмент йотафона состоялся.

http://top.rbc.ru/te...campaign=vk_rbc

http://forum.gkfx.ru...-ветка/?p=14309

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 14:35

[Nika]

теги «Ultralow latency highload».

«Ultralow latency highload: обработка больших объемов рыночных данных при высокоскоростной биржевой торговле».
Спикер Юрий Гущин, CTO компании Exp(Capital).

Затрагиваемые вопросы:

• Являются ли «лучшие практики для highload» действительно лучшими?
• Так ли хороша ставка на commodity hardware, кластерные решения и параллельные вычисления?
• Как поступать с петабайтами данных, требующими последовательной, а не параллельной обработки в реальном времени?
• Что делать с огромным числом задач, где невозможен истинный параллелизм?
• Чем хорош и плох знаменитый шаблон disruptor от трейдинговой компании LMAX?
• Как перестать беспокоиться о highload и начать создавать реальные высоконагруженные системы, на основе лучших современных наработок в hardware и software?

 

 

©

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 14:41

[Nika]

теги. В России не будет национального министерства. Замерять толерантность будут мониторинговые центры, подконтрольные Володину. 

Кремль отказался от создания министерства по делам национальностей.

http://top.rbc.ru/po...campaign=vk_rbc

зы.

Депутатам и чиновникам понадобилось еще одно министерство

для решения межнациональных проблем.

http://kommersant.ru/doc/2360954

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 14:54

[Nika]

теги «Ultralow latency highload».

«Ultralow latency highload: обработка больших объемов рыночных данных при высокоскоростной биржевой торговле».
 

Big Data — Big Visualization. Что делать с большими данными и как извлечь из них пользу.

Докладчик Гущин Юрий — exp(capital), технический директор.

Тезисы:

1. Инструменты и методы визуализаций Big Data.
2. Ad Hoc data analytics.
3. Представление и подготовка данных для визуализации.
4. Big Calculations.

http://di.by/2013/7523/

 

(с)

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 15:25

[Nika]

теги.математика трейдинга - практические статьи по Data-Mining

 

На каком уровне говорить?

Наверное, чтобы говорить серьезно о FOREX (МБ, CME, EBS, Spot и т.д. — неважно) нужно его хотя бы минимально понимать. Когда-то был составлен уже древний список вопросов: (FOREX, ответьте себе на простые вопросы)

 

1. Кто такой провайдер ликвидности?
2. Как организуются и технически устроены аггрегаторы ликвидности?
3. Какие типы аггрегаторов ликвидности существуют и чем они различаются?
4. Как организуются валютные площадки?
5. Какую защиту имеет трейдер на межбанке, выставляя свои лимитные заявки?
6. Чем отличается Currenex, Integral от EBS, FxAll, HotSpotFXi?
7. Как реализуется легальный арбитраж на FOREX с технической точки зрения.
8. Какие условия по арбитражу выставляют провайдеры ликвидности при заключении договора?
9. Как происходит ценообразование на FOREX и почему в один и тот же момент времени по одному и тому же фин. инструменту в разных местах могут быть разные цены/объем?
10. Почему FOREX нерегулируем и почему зарегулировать его практически невозможно?
11. Почему один и тот же провайдер ликвидности может давать разные фиды?
12. Может ли MT4-платформа быть лишь только GUI-оболочкой независимого аггрегатора?
13. Как реализуются разнонаправленные позиции по одному и тому же фин. инструменту?
14. Какая в среднем комиссия за $1 мио проторгованного объема у провайдеров ликвидности?
14. Насколько ликвиден FOREX?

 

Почти на все эти, в частности, вопросы даны ответы в http://habrahabr.ru/post/202402/ (поверхностно об основах рыночной архитектуры и алготрейдинге)

Но много букв, ну его в баню ..

 

В алготрейдинге применяется множество алгоритмов классификации, прогнозирования, построения мат. моделей и т.д.

Небольшая выдержка ссылок на авторов, статьи которых на более-менее доступном языке пересекаются с алготрейдингом:

 

habrahabr.ru/users/mbureau/topics/
habrahabr.ru/users/snikolenko/topics/
habrahabr.ru/users/kokorins/topics/
habrahabr.ru/users/mephistopheies/topics/

 

(с) 

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 15:46

[Nika]

Попрактиковаться в визуальном восприятии ценообразования можно тут:

http://bitcoinwisdom...ets/btce/btcusd

 

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 16:04

[Nika]

теги.дела валютные.прогнозы аналитиков.Михаил Крылов
Поведение рынков акций и валюты, рубль и банковский кризис в России.

[Nika]

Svirepay_ejik

спортом займись.

Спорт - это жизнь! Подходят ли акции Nike для долгосрочных инвестиций?

Проанализируем такого всемирно известного производителя спортивных товаров, как Nike. Эта компания появилась на свет 24 января 1964 года и изначально имела название Blue Ribbon Sports. Ее основали студент Фил Найт, бегун на средние дистанции, и его тренер Билл Бауэрман. Они продавали кроссовки, которые заказывали в азиатских странах, но мечтали о своём бренде. 

В 1971году основатели создают кроссовки с вафлеобразной подошвой. Кстати, эту идею Бауэрман почерпнул от своей жены, вернее сказать от её вафельницы. Официально имя Nike она получила 30 мая 1978 года. Это имя греческой богини победы Ники, а не английское слово «найк», как ошибочно называют компанию в русскоязычной среде. По мнению аналитиков, эта компания охватывает сейчас 95% рынка спортивной обуви для баскетбола в США.

 

продолжение:

http://utmagazine.ru...investiciy.html

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 16:21

[Nika]

офтопик.кинематограф.

 

«Если вы будете ждать правильного момента, чтобы завести ребенка, вы умрете бездетным. С кино то же самое». 

Отсутствие денег — это не проблема для настоящего режиссера.Статья о том, как отечественные «сетевые тарантино» бросают вызов Голливуду.

 

http://ford.rbc.ru/a...campaign=vk_rbc

[Nika]

Власти разрешили проживание в России почти 100 тыс. иностранцев.
Правительство установило квоту на временное проживание в России иностранцев и лиц без гражданства в 2014г.

Получить разрешения смогут 95,88 тыс., говорится в распоряжении кабмина.

http://top.rbc.ru/so...campaign=fb_rbc

Больше всего приезжих ждут в Московской и Калининградской областях. 

Депортировали-депортировали, да не выдепортировали..

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 17:27

[Nika]

Амнистии не будет. Против Ходорковского заведены новые дела.Защита уверена: следствие фальсифицирует различные обвинения.

Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Вадим Клювгант прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что против его подзащитного возбуждены новые уголовные дела. По его словам, следствие фальсифицирует различные обвинения. Кроме того, он выразил возмущение в связи с заявлениями о том, что М.Ходорковский не попадет по амнистию из-за того, что он был осужден за особо тяжкие преступления.

"Сердюков и Васильева попадут под амнистию, а Ходорковского они не выпустят никогда", - прокомментировал ситуацию оппозиционер Алексей Навальный. "Бедный Ходорковский, каково ему отсидеть десять лет и сейчас узнать про такие новости", - добавил он в своем микроблоге.

 

зы.

Напомним, что проект президентской амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции, могут внести в Госдуму до конца недели.

Комитет по уголовному законодательству начнет ее рассмотрение в понедельник, 9 декабря.Согласно тексту документа, под амнистию могут попасть более 30 тыс. человек, в том числе восемь фигурантов "болотного дела". Из мест лишения свободы могут выйти 1 тыс. 300 человек, а среди тех, кто еще не сидит, амнистия затронет больше 25 тыс. человек.

 

(с)

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 17:34

[Nika]

Одним из главных признаков Счастья и Гармонии является полное отсутствие потребности кому-то что-то доказывать.

Нельсон Мандела.

 

зы.

Вы либо всегда счастливы, либо всегда правы.

Стив Харви.

[Nika]

теги.Клевцов.октябрь.

 

Очень многие понимают торговлю акциями однобоко. Воспринимают отдельно взятый тикер компании, как нечто независимое, самостоятельное. А между тем, акция,фьючерс, индекс, опцион — это все составляющие одного рынка — рынка ценных бумаг. Если ты занимаешься спекуляциями на рынке акций, то нет никакого оправдания отсутствию интереса изучать всё с этим связанное. Я уже не говорю о математике, которой тут крайне много.

Сегодня на занятиях по скальпингу слегка затронул эту тему и сделал небольшой видеоролик про это:

 

Если кто-то хотя бы попытается в это вникнуть и разобраться в этом чуть более подробно — уже будет иметь неоспоримое преимущество перед несведущими спекулянтами, коих, кстати, большинство, как и в любой сфере человеческой деятельности.

Простой пример: понимание влияния фьючерса нефти и фьючерса на индекс SNP 500 на акции нефтедобывающей индустрии или, например, индустрии авиаперевозок, а также умение видеть происходящее в стакане и ленте на премаркете,плюс опыт торговли имбелансов с утра, дадут неоспоримое преимущество совместно с высочайшим матожиданием, не реже чем два-пять дней в месяц, когда происходит нечто, что опытный спекулянт называет «ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАРАБОТАТЬ НАВЕРНЯКА». Видео такого у меня достаточно, где видно, как получение позиции в первый принт с открытия дает мгновенную прибыль, которую важно вовремя забрать, но это уже психология -  тема отдельной статьи и отдельного видео.

 

(с)

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 18:51

[Nika]

Однажды довелось приобрести и прослушать аудиокнигу Деза Дирлафа о небезызвестном Билле Гейтсе, которая так и назывется «Business the Bill Gates Way: 10 Secrets of the World’s Richest Business Leader», так вот, там в одной из глав автор рассказывает о том, что старина Билли ненавидит отдыхающих и уставших и сам себе того не позволяет, но, с недавних пор, мол, доведенный всеми до цугундера, все же отваживался провести пару недель где-нибудь подальше от суеты, у воды, в тепле, под пальмами. Но, не будь он гением, если бы просто, как поросенок, валялся на берегу, слушая шум волн!) У него это называлось так — отдых по Физике, когда он за пару недель, отдыхая, освоил (перечитал) курс квантовой механики или, например, отдых по Математике, Билогии т.д.

 

Вдохновленный этим американским капиталистическим гением, взял с собой две книги, которые очень давно мечтаю осилить, но не получалось ввиду нежелания читать их «между делом». Хотелось освоить предмет вдумчиво. Это «Самые интересные факты, люди и казусы всемирной истории, отобранные знатоками» и «Острая стратегическая недостаточность. Страна на перепутье» , за авторством  Анатолия Вассермана и Нурали Латыпова. За блогом Анатолия Вассермана слежу давно, мнению его доверяю, к советам прислушиваюсь. А тут книги.

 

Сказать, что рекомендую их к прочтению — это ничего не сказать. Я настаиваю на прочтении этих замечательных книг! Купите себе и еще две друзьям и родным. Первая заставит вас задуматься о том, куда вы тратите свое свободное время и уделяете ли вы хоть каплю его на свое образование, а вторая поможет понять и научит мыслить стратегически и действовать крайне рационально.

 

зы.

 «…изучающий ГЕОлогию станет отличным специалистом в этой области, а тот, кто параллельно изучает БИОлогию — совершит открытие…» 

 

(с)

Антон Клевцов

[Nika]

теги.алготрейдинг.

Только для алготрейдеров.Остальным настоятельно рекомендую игнорировать писанину (с)

это АД / эти алготрейдеры уж,как напишут так напишут .. 

копипаст

ник hrenfx

 

P.S.

В свое время много постил на большое количество тем, но все было несистемно и затерялось в инете.

Выискивать, в принципе, неплохие, как считаю до сих пор, мысли — нет желания. Ну вот и кратенько написал некоторые из них.

Дальше уже на ваш выбор, что из этого взять себе.

 

Как не надо писать о флэте

Почти пообещал написать про свое видение флэта. Но чувствую, что меня занесет…

Поэтому очень сумбурно, насколько позволяют минуты вынужденного пребывания за нетбуком, несколько алготрейдерских тезисов. Ну и, конечно, флэт.
 

Что мы вообще торгуем?

Практически всех ограничивает список ФИ (фин. инструменты — торговые символы), которые предоставляет торговая площадка (не важно, биржа, FOREX или что-то иное). Говоря об ограничении, имею в виду, что исследуют каждый ФИ по отдельности на предмет наличия скрытых закономерностей. Кто-то смышленее делает маленький шажок в сторону абстрагирования ФИ — парный трейдинг, когда ищутся взаимосвязи между парами ФИ. Кто-то делает еще шажок — портфельная торговля. Потом еще и еще шаги на пути абстрагирования. Чем-то это напоминает историческое обобщение натурального ряда чисел, когда путем несложных, но смелых умозаключений приходят к отрицательным, рациональным, иррациональным, трансцендентным, комплексным числам. Или обобщают N-мерное пространство до уровня, где N — положительное вещественное число (т.е. не обязательно натуральное).

В общем, абстракция в этом деле — это некая свобода от заезженных рамок мышления. Одна из таких абстракций называется Рынок (с большой буквы).

Рынок — синтетический ФИ, состоящий из всех возможных реальных ФИ, взятых с определенным весом. Т.е. некая такая корзина, но с одним замечательны свойством равновесия, которое можно иногда даже назвать страшным словом квазистационарность. Короче, рыночно-нейтральный портфель в самом универсальном его виде.

Synth = Symbol[0]^W[0] * Symbol[1]^W[1] *… * Symbol[N]^W[N],
где N — количество всех символов, Symbol[i] — Bid/Ask-цена Symbol[i] и W[i] — его вес.
Причем Sum(Abs(W[i])) = 1.

Веса для Рынка и подобраны ЖИЗНЬЮ так, чтобы обеспечить эту общую квазистационарность.

И вот когда мы идем от этой простой абстракции в сторону обычного представления о торговле, оказывается, что практически любая торговля — это торговля таким Synth, но в условиях ограниченной информации: N мы не знаем, некоторые Symbol[i] — аналогично. Да и вообще нам иногда проще работать не заморачиваясь.

Например, если среди ФИ имеется EUR/CAD — исследуем его. Нет — ну значит не судьба: не исследуем. А то, что есть у кого-то в голове EURCAD_Synth = EURUSD * USDCAD и может торговаться — не сильно волнует.

 

Флэт

Так что же это такое? Возьмем все тот же EURCAD. Вот мы видим его в горизонтальном канале — красивый флэт. А вот он в зятежном тренде — красивый тренд? Или может быть опять флэт? Давайте вспомним EURCAD_Synth и общую формулу построения Synth.

Фишка в том, что если у вас такой, вроде как тренд, то это всего лишь обозначает, что есть некий иной EURCAD_SYnth2, который находится во флете:
EURCAD_Synth2 = EURUSD^W1 * USDCAD^W2. И если для EURCAD_Synth веса мы ленились записать, то для EURCAD_Synth2 записали все же. Так вот, для W1 = W2 = 0.5 вы увидите якобы тренд. Но стоит поиграться весами и перед нами великолепный флэт.

На самом деле мы и здесь с весами поленились, ведь EURCAD_Synth2 — это и есть универсальный Synth, у которого почти все веса просто нулевые (нулевая степень дает единицу).

Так что же такое флэт? И вообще корректно ли о нем говорить? Судить вам.

Флетовость символа

Есть популярный способ исследования символа на флетовость — показатель Херста и пляски вокруг.

Однако, если вспомнить о EURCAD_Synth2, то могут прийти мысли качество флетовости рассматривать, как ширину канала ЛР (линейной регрессии). Это чем-то должно напомнить расчет коэффициента Шарпа.

Следует такая мысль из соображений, что если на EURCAD в какой-то момент узкий канал ЛР (тот самый красивый тренд), то это автоматом обозначает наличие EURCAD_Synth2 с отличным флетом на участке построения ЛР. Заметьте, что угол ЛР при таком исследовании символа на флетовость никакой роли не играет.

Если проводить совсем простую аналогию, то такой ракурс видения флетовости обозначает, что флетовый символ — тот, на график любой его исторической выборки которого всегда можно посмотреть под таким углом, что он становится флетовым, как это обычно принято считать. Т.е. если вы всегда можете наклонить свою голову (монитор или листок с графиком символа) так, что график становится горизонтальным каналом.

 

Как мы не торгуем?

Есть некое альтернативное понимание торговли, описание рынка и его закономерностей. Каждая ТС (торговая система) представляет из себя критерий оптимальности некого торгового синтетического ФИ. На пальцах это выглядит так:

 

Берется понравившийся кусок истории цВР. На нем выбираются понравившиеся интервалы, для которых суммарно будет проделываться нижеследующее. Например, берем крайний месяц, и рассматриваем далее только ночные интервалы.

Задача разложить данные по косточкам и написать ТС именно под этот кусок истории (точнее под выбранные интервалы в нем), чтобы на нем ТС показывала как можно больший профит.

Т.е. задача сводится к тому, чтобы обнаружить уже на известном куске истории закономерности для максимального профита.

Очевидно, что вычислить максимально-возможный профит на куске истории очень просто. Но надо создать такую ТС, у которой показатель Profit / Func(AmountIN) был бы максимален, где AmountIN — количество явных и неявных входных параметров ТС, а Func — некая функция (для простоты начала исследования — простейшая линейная: Func(X) = X).

Например, нескольким людям нравится какой-то замечательный флэтовый кусок, который эти люди считают чуть ли не классическим рыночным флэтовым (типовым) состоянием. Люди выкладывают этот кусок публично и устраивают своего рода соревнование по созданию оптимальной ТС для этого куска. Далее сравниваются характеристики полученных ТС, идеи в них заложенные. И уже исходя из этого анализа происходит некоторое понимание формализации флэтовости и более обобщенных понятий.

Т.е. вы не ищите ТС под ФИ, а создаете себе синтетический ФИ под ТС. Например, у вас есть в руках прибыльная ТС на Symbol_k. Берете ее, как критерий оптимизации искомого Synth. Рассмотрим brute-force подход:

Вы берете все известные символы в количестве N1-штук, строите все возможные синтетики (перебираете веса) и на каждом из них прогоняете еще оптимизацию вашей ТС с количеством входных параметров N2. Получается, что вы решаете оптимизационную задачу с N1 + N2 входными параметрами.

Так вот после нахождения наилучшего синтетика окажется так, что характеристики вашей ТС гораздо лучше, чем на Symbol_k. И если предположить, что ваша ТС работала только на Symbol_k, то и Synth будет с Symbol_k совпадать.

В общем, надеюсь, что хоть что-то уловили в этом ночном косноязычии.

 

Классический флэт

Опустимся на землю и опишем самый простой алгоритм идентификации флэта.

Сначала логарифмируем два цВР: BestBid И BestAsk. Затем строим множество ЗигЗагов с условием мин. колена не меньше MinSize. При этом вершинки ЗигЗага строятся по Bid, а низинки — Ask. Такое построение, кстати, позволяет уйти от навязанного астрономического квантования цВР, мизерная часть которого именуется таймфреймами (ТФ).

Так вот есть набор MinSize[i] и для каждого из значений этого набора построены соответствующие ЗигЗаги.

Берется некий входной параметр Koef.

Колена каждого ЗигЗага начинаются складываться (от самого правого — свежего) до тех пор, пока колено не станет больше Koef * MinSize[i]. Получаем наборы Sum[i] (сумма колен) и Amount[i] (количество просуммированных колен).

Далее находим такой j, чтобы значение Abs(Sum[j] / (Amount[j] * MinSize[j]) — 1) было минимальным.

Так вот, найденный кусок истории, на котором построен ЗигЗаг[j] — это наилучший флэт для входного параметра Koef.

И такой кусок будет всегда находиться на реальных цВР. Т.е. флэт будет всегда существовать, но его характеристики будут разниться: будут большие по времени участки флэта с огромными внутренними движениям, а где-то короткие с мелкими флуктуациями.

©

Сообщение отредактировал Nika: 06 December 2013 - 21:49