Сообщений в теме: 100

[DRV]

Не знаю,что там у хренфа и опенов, они нам не докладываются.
Но, если говорить о возможности нарисовать 1М % в местной есн, то
допустим 1 удвоение с 500$ до 1000 по комисии обойдется в 1000, то
2^14, у нас достигается за счет 14*1000=14000.
можно и с 1000 до 2000.
Ни какого миллиона для этого не надо.

[Rann]

В текстовом.
В текстовом. Такая же, какая доступна сейчас в кабинете, только не за две последних недели десятиминутными кусочками, а за сразу всю одним файлом. Ещё лучше - с возможностью указания дат "от и до", но это не критично. И ОЧЕНЬ желательно, чтобы с миллисекундами.

Тики по всем инструментам занимают достаточно много места, поэтому для них надо арендовать отедльный сервер и собирать. Сейчас пока не собираем.

Постараемся сделать, но тики будут только с момента начала сбора.

 

В Кабинете тики с миллисекундами.

[Rann]

Не знаю,что там у хренфа и опенов, они нам не докладываются.
Но, если говорить о возможности нарисовать 1М % в местной есн, то
допустим 1 удвоение с 500$ до 1000 по комисии обойдется в 1000, то
2^14, у нас достигается за счет 14*1000=14000.
можно и с 1000 до 2000.
Ни какого миллиона для этого не надо.

Не понял, что имели в виду.

У хрена там было очень много сделок и очень большая комиссия итоговая.

[DRV]

Я уже не про хренефа, про него это наши домыслы, тем более, что мы не знаем об условиях, на которых он работает.

Я про то, что тут прозвучала идея - возможно ли в местных условиях повторить результат в процентах.
Я вот для местных условий и прикинул цифры, чисто гипотетически, мы ж не будем же реально проверять.

[Nika]

Просто отсутствие оферт на таком прибыльном счёте (а в дальнейшем - оферта с
минималкой в миллион долларов) - это несколько странно.

Почему странно, не поняла ? Странно было БЫ – если было БЫ наоборот. Счет прибыльный, а минималка - минимальная. Вот это было БЫ действительно странно.Смысл, трейдеру, в этих мин. инвестициях ?  - меньших,  чем у него в работе.Все они так берут - от "млн". Кто-то , а точнее скальперы,  наоборот - не возьмут больше определенной суммы, по понятным причинам. А кто-то вообще принципиально не берет - типа "деньги лишними не бывают".И в этом тоже ничего странного. 

 

Лента сделок-это усложненный вариант подобных диаграмм. Ничего полезного по -моему не несет. Итак понятно куда больше народа стоит-против тренда. как обычно d9245014.png

Не совсем так. Вернее, всё совсем не так.

Лента - это тот же график только в цифровом виде. Footprint – эта та же лента принтов.

 

Мне вот никакой пользы от диаграмм ДЦшного ритейла, как собственно и от «Ранневского аудита»/тру_ленты, а вот от ленты в связке со стаканом + график, напротив (и это при том, что я не скальпер/высокочастотник). Ибо я хочу видеть, что происходит в моменте, на значимом для меня уровне - на том же графике. Все остальное вторично.

 

Далее – это вот извечная сектанская «война» ( на тему дурью маетесь), волновая теория Эллиотта круче Тактики Адверза или лучше паттернов «блюдца с ложкой и три индейца» Линды Рашке – это совсем тю. Это, как сказать, что проповеди Иисуса круче проповедей Мухаммеда, а все остальные соответственно дурью маятся. Есть графический анализ, есть стаканные стратегии/высокочастотный трейдинг (HFT), где график ценника не нужен.

 

Всё – это лишь анализ той самой дурацкой ленты, он же график. Удивительно, что вообще приходится об этом напоминать. Я просто святой борец за чистоту терминов/понятий, как выразился Ранн в видео – не смогла пройти мимо такого безобразия.))

 

Как уж аналитить рынок, в цифровом ли виде аль графическом – дело вкуса. Никто дурью не мается - все при деле.

 

И сюда же, мнение на тему программирования и прогонки на истории, идей/паттернов своих:

Это ж постоянно нужно быть на пульсе / искать идеи / успеть вытащить из этой идеи - деньги.И так по кругу.Поиск всё новых и новых идей/паттернов/закономерностей/неэффективностей. В принципе - это и есть (на мой взгляд) та самая догма, почему 99% не тянут, сливают на дистанции. Этим ж тоже надо профессионально заниматься. Как Игонтер вон – с 2008г в плюсе "висит".   Дело то не в рынках, не "в анализах" - а в людях. На тему почему 100% сливают.На мой взгляд - вот почему.  

 

зы. Торговать график (картинки) и торговать рынок - две разные вселенные. Я если чо про это.

[Quant]

Почему странно, не поняла ?

Потому что на памм с такой доходностью ему на "обычные" оферты накидали бы ещё пару миллионов инвесторских. Примеры тому есть в Альпах - Иван Петров, например, или тот же ИнвизиблТрейдер в былые годы. Однако же, он торговал без оферт - не нужны ему деньги, наверное, такой вот он забавный трейдер. )) А когда начались разговоры, что царь мол не настоящий, - оферт нет, проверить подлинность памма невозможно - он открыл оферту в миллион, к которой никто, понятно, не присоединится. Всё, опять же, имхо и голословно, на самом деле причина могла быть и в банальном самодурстве - он мужик хоть и интересный, но своеобразный. А вообще, надоело мне его обсуждать, всё равно наверняка ничего не узнаем. Да и некрасиво как-то.

[Quant]

Тики по всем инструментам занимают достаточно много места, поэтому для них надо арендовать отедльный сервер и собирать. Сейчас пока не собираем.
Постараемся сделать, но тики будут только с момента начала сбора.

Вот это новость! Я как-то считал само собой разумеющимся, что у вас сохраняются тики с самого начала работы компании. Н-да... Ну, понятно.

В Кабинете тики с миллисекундами.

Я просто акцентировал на этом внимание - чтобы выложенная история тоже была с миллисекундами. Но её, оказывается, вообще нет. (

[Igonter]

Потому что на памм с такой доходностью ему на "обычные" оферты накидали бы ещё пару миллионов инвесторских. Примеры тому есть в Альпах - Иван Петров, например, или тот же ИнвизиблТрейдер в былые годы. Однако же, он торговал без оферт - не нужны ему деньги, наверное, такой вот он забавный трейдер. )) А когда начались разговоры, что царь мол не настоящий, - оферт нет, проверить подлинность памма невозможно - он открыл оферту в миллион, к которой никто, понятно, не присоединится. Всё, опять же, имхо и голословно, на самом деле причина могла быть и в банальном самодурстве - он мужик хоть и интересный, но своеобразный. А вообще, надоело мне его обсуждать, всё равно наверняка ничего не узнаем. Да и некрасиво как-то.

Есть еще одна гипотеза.
Если заработок идет за счет особенностей ECN, это значит, что фактически заработок идет не с рынка, а за счет других клиентов Опена. В этом случае система просто не сможет работать на больших деньгах. )

[Igonter]

Вот это новость! Я как-то считал само собой разумеющимся, что у вас сохраняются тики с самого начала работы компании. Н-да... Ну, понятно.
Я просто акцентировал на этом внимание - чтобы выложенная история тоже была с миллисекундами. Но её, оказывается, вообще нет. (

А какой в них смысл, если не секрет? Они же индикативные все равно?

[Quant]

Мысль понятна, но формулировка "не с рынка, а за счёт других клиентов" малость покоробила. )) Что за сферический такой рынок в вакууме, клиенты что, к нему не относятся? )
Я как-то раз на другом форуме на вопрос "сколько нужно денег, чтобы торговать на реальном рынке?" ответил, что нужен один доллар - надо его соседу продать, это и будет реальный рынок. )) А если сосед - узбек, то международный.

[Nika]

А когда начались разговоры, что царь мол не настоящий, - оферт нет, проверить подлинность памма невозможно - он открыл оферту в миллион.

 

Он мужик хоть и интересный, но своеобразный. А вообще, надоело мне его обсуждать. Да и некрасиво как-то.

ах вононочто ..а я не знала. Я туда в опены не суюсь. Спсб.

да, и вообще эта не тема ветки.

зы. и еще нервный,  что в принципе тоже можно понять.

зы.ту. но мне нравится его читать, у него оч.много полезной инфы можно взять - на тему алготрейдинга. 

Сообщение отредактировал Nika: 14 February 2014 - 18:06

[Quant]

А какой в них смысл, если не секрет? Они же индикативные все равно?

Идеального теста не получится, конечно, но если задаться задержкой исполнения (скажем, полсекунды) и исполнять ордера в тестере по наихудшей цене за это время, то будет достаточно близко. Придётся выкачать тики с Дукаса, но это кот в мешке будет - чёрт его знает, на сколько они отличаются от местных.

[Quant]

зы.ту. но мне нравится его читать, у него оч.много полезной инфы можно взять - на тему алготрейдинга.

Согласен.

[kanua]

Тики по всем инструментам занимают достаточно много места, поэтому для них надо арендовать отедльный сервер и собирать.

У Dukascopy файл 1 часа тиковой истории в заархивированном виде весит не более 30Кб (в разархивированном почти в 10 раз больше). За сутки - 30*24=720Кб. За год - около 720*365*5/7=183Мб. Это по одному инструменту. По всем 42 инструментам - 183*42=7.5 Гб. Учитывая разные котировки на STP и ECN выходит на 1 год - около 15 Гб (в неархивированном виде около 150Гб). Винчестер 1 Терабайт стоит менее $100.

[kanua]

Сейчас пока не собираем.
Постараемся сделать, но тики будут только с момента начала сбора.

Это ооочень неправильное и пренебрежительное отношение к истории!..

[kanua]

А какой в них смысл, если не секрет? Они же индикативные все равно?

Приехали. Так может вообще не будем на истории котировок тестить? Ведь и M1, и D1 свечи тоже индикативные, так как строятся по тикам.

[Igonter]

Приехали. Так может вообще не будем на истории котировок тестить? Ведь и M1, и D1 свечи тоже индикативные, так как строятся по тикам.

Чем больше фрейм, тем меньше погрешность. Тики у разных брокеров могут относительно друг друга "ходить" в разы, а дневки будут отличаться на доли процента. Если стратегия использует существенно какие-то тиковые закономерности, то тестировать надо именно на тех самых тиках, для которых предназначено. А если стратегия не тиковая, то тиками можно смело пренебречь )

[kanua]

Ну, то есть дело не в индикативности, а в точности. Поэтому и хотелось бы иметь тики именно с ваших серверов. А вы...

[Rann]

По поводу ленты.

На фонде единая площадка, на которой формируется курс, уровни поддержки/сопротивления и там это все можно косвенно наблюдать .

На форексе лента может быть и была бы полезной, если бы она шла из Дойче, например, где видны были бы многомиллиардные стопы и т.п.

Лента отдельной компании, ну не объективная там информация. И полезна она может быть только конкурентам.

[Quant]

Стопы в ленте не видны, это не ордербук. )))

 

Она не нужна по другой причине: всех сделок площадки в ней всё равно не увидеть, потому что этой самой единой площадки нет. Если на ММВБ кто-то вдруг начнёт скупать акции Лукойла лошадиными лотами, это будет видно всем, потому что эти акции торгуются только там и нигде больше, и из этого можно будет делать какие-то выводы (ограниченные только своей фантазией). А если в ГКФХ кто-то начнёт скупать лошадиными лотами евру - ну и что? Это всего лишь сделки частного клиента в маленькой компании, одновременно с ним сотни других клиентов (больших и маленьких) в других компаниях (больших и маленьких) могут продавать евро ещё более лошадиными лотами, но этого в ленте ГКФХ не будет видно. Ничего эта лента на форексе не покажет. Даже в Дойчебанке, по тем же причинам. Вроде бы, все агитаторы уже и успокоились. )))

Сообщение отредактировал Quant: 15 February 2014 - 13:34