Сообщений в теме: 120

[nekadabra]

Что-то не работает функция Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзыванием не более N пунктов 

 

Вот строчка из лога советника... Правда, время там другое на самом деле. У меня часы на ВПС отстают почему-то вечно, а время совы разработчик привязал к ВПС, видимо, чтобы не давать брокерам фальсифицировать время... Короче, время было 15.30.03, сегодня.

 

2014.08.13 15:30:09.404 GBPAUD,M1:  === OpenNewOrder(): New SELL order #2383873 opened at 1.7955, requested price = 1.79719, magic = 29, SL = 1.79851, TP = 1.79419, lot = 0.01

 

В кабинете поставил макс. проскальзывание 100 пипсов. А проскальзывание было около 16 пунктов. Почему так? Этот ордер у меня съел прибыль по другим ордерам) Если бы проскальзывание было не более 100 пипсов, все было бы окей)

 

Либо мне неправильно объяснили, как работает эта настройка)

 

[Rann]

 

Что-то не работает функция Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзыванием не более N пунктов 

 

Вот строчка из лога советника... Правда, время там другое на самом деле. У меня часы на ВПС отстают почему-то вечно, а время совы разработчик привязал к ВПС, видимо, чтобы не давать брокерам фальсифицировать время... Короче, время было 15.30.03, сегодня.

 

2014.08.13 15:30:09.404 GBPAUD,M1:  === OpenNewOrder(): New SELL order #2383873 opened at 1.7955, requested price = 1.79719, magic = 29, SL = 1.79851, TP = 1.79419, lot = 0.01

 

В кабинете поставил макс. проскальзывание 100 пипсов. А проскальзывание было около 16 пунктов. Почему так? Этот ордер у меня съел прибыль по другим ордерам) Если бы проскальзывание было не более 100 пипсов, все было бы окей)

 

Либо мне неправильно объяснили, как работает эта настройка)

 

Не понял, что не так?

В комменте к ордеру написано, что он проскользил на -4 пункта. Это меньше, чем 100. Условие выполнено. На -104, например, он проскользить не мог.

[nekadabra]

http://gyazo.com/9c3...69bb31e99d6bbf6

 

Вот лог. Там в самом низу момент, когда советник увидел движение. Потом ордер открылся на 167 пипсов дальше этого места. С этим как-то можно бороться?)

[Sergey Kovalyov]

Система меряет не от цены, которую ты видел, когда слал ордер, а от той цены, которая в системе, когда ордер в нее пришел (если он шел долго, то различия могут быть очень заметные).

 

Раннев говорит, что в комментах пишет -4, но это как-то мало. Может, это закрытие было. Покажи, что там в комментах к этому ордеру?

[nekadabra]

Короче, вот он первый подводный камень... А я-то уже кошелек приготовил)

 

http://gyazo.com/a9a...c619bd1a49a2ae7

 

Кстати, расшифруй, плиз... Что это..? S.7.7–3.2[–4;–4]... То есть, что значит S? И что значит 7.7–3.2? 

Сообщение отредактировал nekadabra: 13 August 2014 - 19:17

[Sergey Kovalyov]

S.7.7-3.2  это твой советник писал, его надо спрашивать. Может, версия или еще какая-то служебная информация.

[-4;-4] -- скольжение на открытии и на закрытии, в пятизнаке.

 

Прикольно, как цена летела. У тебя еще -160 тому назад, а в реальности вона оно как. Нужна платформа быстрее. Со стоп лимитами и трейдершами. =)

 

ps Пикча не открывается.

 

pps Да, судя по предыдущему логу, это версия твоего советника.

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 13 August 2014 - 19:25

[nekadabra]

Да, МТ4 не перестает расстраивать.

 

Нет, это не версия совы. Там разные везде значения. Насчет S и B уже догадался. Это селл и бай. А вот цифры пока не понял. 

 

http://gyazo.com/b48...c531da4caca5835

 

Ладно, буду пытать STP тогда дальше. Там у меня как-то больше надежды пока. Хотя бы от запрошенной цены считает.

 

На ECN проведу другой эксперимент. Просто выключу робота спустя 1 или макс. 2 сек. после выхода новости. Я заметил, что сегодня именно последний ордер слил предыдущие профиты. А потом вручную закрою ордера. 

 

Вот если бы можно было сделать так, чтобы эта функция GKFX расчитывала от момента посылки ордера... тогда друге дело. А иначе, получается, контроля нет.

Сообщение отредактировал nekadabra: 13 August 2014 - 19:36

[Rann]

От момента посылки оредра может твой советник рассчитать и отправить отложенник в нужное место.

[Rann]

Пример логики:

 

Цена движется

1

2

3

4 тут советник что-то увидел и решил купить по цене не больше, чем 10. Можно использовать такой вариант: выставить в настройках максимальное проскальзывание 3 и  отпрпавить бай стоп на уровень 7.

 

Тогда дальше цена движется

5

6

6

7 тут срабатывает стоп и он исполнится не хуже, чем по 10.

[Rann]

Если надо открываться маркетами, то можно СТП протетстить, там можно прям в коде выставлять проскальзывание.

[nekadabra]

Да, я как раз уже подумал, что для GKFX ECN надо все таки писать робота именно с отложенниками. У меня-то арбитражник) Там нет стоп-ордеров. Поэтому его пока пощупаю на СТП. По-крайней мере сегодня 3 ордера открылись на СТП, но опять же последний был лишним, слил два предыдущих профита. Надо не более 1-2 сек. давать на открытие. Может, даже только 1 сек. для точности. Есть такая закономерность.

 

В арбитраже плохо то, что он ориентируется не на начало движения, а на разницу котировок, которая может быть когда угодно, и порой она не является предвестником сильного движения. Ну и потом, робота писал не я, я бы его немного иначе написал) И функций было бы больше. Точнее немного иначе выглядело бы ТЗ, так как языком пока не владею)

Сообщение отредактировал nekadabra: 13 August 2014 - 22:08

[Rann]

Арбитраж плохо работает в рыночных компаниях, т.к. арбитраж часто построен на отстающих котировках, а в рыночных компаниях даже если они отстают, то исполнение происходит по рыночным не отстающим котирвкам. Арбитражат обычно кухни, по незаметно, по чуть-чуть и постоянно открывая новые счета.

[nekadabra]

Да, на кухнях мне не было так трудно настроить робота, как здесь) Но ведь у разных поставщиков ликвидности могут быть разные котировки... Например, можно предположить, что LMAX самый быстрый поставщик ликвидности, соответственно, у других поставщиков могут отставания...

[nekadabra]

Пример логики:

 

Цена движется

1

2

3

4 тут советник что-то увидел и решил купить по цене не больше, чем 10. Можно использовать такой вариант: выставить в настройках максимальное проскальзывание 3 и  отпрпавить бай стоп на уровень 7.

 

Тогда дальше цена движется

5

6

6

7 тут срабатывает стоп и он исполнится не хуже, чем по 10.

 

А не правильней ли будет сделать так, чтобы советник заранее устанавливал стоп-ордера в двух направлениях, например, за 2 сек. до выхода новости, в 3-4 пунктах от текущей цены, и макс. проскальзывание в ЛК поставить тоже 3-4? Получается, что экономим еще немного пунктов и + экономим время на установке ордеров, так как устаналиваем их до начала движения. А если стоп-ордера не сработают в течение некоего заданного времени, например, 500 мс, то отмена.

Сообщение отредактировал nekadabra: 14 August 2014 - 10:42

[Rann]

Да, на кухнях мне не было так трудно настроить робота, как здесь) Но ведь у разных поставщиков ликвидности могут быть разные котировки... Например, можно предположить, что LMAX самый быстрый поставщик ликвидности, соответственно, у других поставщиков могут отставания...

В кухнях все очень легко и хорошо, пока зарабатывать не начинаешь. Вот и  вся разница. А вот кто начинает зарабатывать, особенно когда много и стабильно, вот тут кухни уже никак конкурировать не могут, потому что вынуждены гнобить клиента.

[Rann]

А не правильней ли будет сделать так, чтобы советник заранее устанавливал стоп-ордера в двух направлениях, например, за 2 сек. до выхода новости, в 3-4 пунктах от текущей цены, и макс. проскальзывание в ЛК поставить тоже 3-4? Получается, что экономим еще немного пунктов и + экономим время на установке ордеров, так как устаналиваем их до начала движения. А если стоп-ордера не сработают в течение некоего заданного времени, например, 500 мс, то отмена.

Этой стратегии более 10 лет, и сейчас она не работает так, как раньше. Я даже свои посты на форуме А находил, где рекомендовал так делать. С тех пор прошло много лет и банки научились не попадать на это. Если с практической точки зрения, то как я писал выше, часто будет так, что на быстрых движения стоп-лимит не будет открываться и будете пропускать движение, а на небыстрых будет открываться, но заработать не получится, потому что движения нет.

 

Но, несомненно, больших убытков избежать получится, и иногда получится заскакивать в уходящий поезд на нормальном уровне.

[nekadabra]

Интерено, как это банки научились не попадать на это? Как они могут видеть последовательность процессов, которые запускает трейдер? Брокер может этому мешать – да, а банки-то как?

 

Что касается "будет открываться на небыстрых движениях", опять же, почему нельзя избежать этого функцией длительности ожидания сдвига цены на минимальное количество пунктов?

Сообщение отредактировал nekadabra: 14 August 2014 - 11:46

[Rann]

Банки зарабатывают тем, что их клиенты теряют. Они давно в этом бизнесе и у них много денег. Они могут себе позволить не давать себя поиметь легкими способами.  Шире и глубже надо смотреть. В частности, на новостях банки снимают ликвидность и увеличивают спреды, и клиентские стопы скользят так, что выгоды от позиции нет.

[nekadabra]

Ясно. Я в общем-то так и думал, что не может быть такого легкого пути) И что банки снимают ликвидность, догадывался. Просто мне пока никто об этом не говорил, вот я и решил убедиться в собственной правоте) Лучше, конечно, начинать искать более тонкие скальпинговые стратегии. Может, подскажешь, в какую сторону имеет смысл двинуться?)

 

Что скажешь, например, по поводу вот этого робота?

 

http://www.myfxvps.p...d=44&Itemid=211

 

Просто попался как-то и показался интересным. Easy Walker FX я имею в виду. Хотя врядли, наверное, потому что те, кто кроме всего прочего продает мартышку, врядли могут продавать что-то стоящее) 

Сообщение отредактировал nekadabra: 14 August 2014 - 14:02

[Rann]

Тут я не советчик. Сам я так особо и не смог ничего достойного найти, хотя последние несколько лет нет времени этим заниматься.