Если же, ка говорит Ян: "Прежде применения методов ТА делается анализ Среды. Причина-Сила-Среда. Помните? Поэтому анализ в ТА - это анализ всех компонентов проявления цены, а не приложение отдельных методов только к проявленному (зафиксированным значениям цены)", то, может, надо четче обозначить в деталях те моменты, которые необходимо рассматривать до анализе и прогноза, чтобы сам метод ТА был легче воспроизводим разными экспериментаторами , но сами результаты прогноза при этом должны быть хотя бы близкими. Именно в таком случае можно будет уверенно сказать, что метод ТА является научным на основании использования метода разными людьми и получении при этом сопоставимых результатов.
Хорошо Вы пишите. Я еще по предыдущему посту хотел пару строк написать, да времени не хватает на все. Сегодня, вот, за 6 часов общения с приятными людьми в чате скайпа развел себя на большой и тяжелый материал, который теперь писать 
Отреагирую кратко:
1. "На валютном рынке можно использовать только бид, потому что премия торговцу заключается в спрэде и комиссии, но это не отменяет сути парных значений бид-аск."
На валютном рынке, как и на других рынках, в том числе и в обменниках, Вы продаете по бидам контрагента, а покупаете по аскам.
Принято строить графики по бидам - хаи бидовые, лои бидовые и цены закрытия тоже бидовые. При этом тик бид-асковый. Для форекса. На бирже тиком может быть аск, бид или цена сделки.
"Принято" не значит правильно, равно как не значит, что иначе нельзя. Есть системы, в которых графики можно строить по бид-аскам, по мидам, по бидам, по аскам, только по ценам сделок. Так как не все предложения бид-асковые находят контрагента и не возникает сделка, то они отсекаются.
2. "Когда изменений тиковых значений(истории изменений) становится так много, что пользоваться ими совершенно неудобно, используют блоки этих значений в виде баров, свечей, клоуз баров или свечей, мувинги, каги, и т.д. Но все эти значения "контейнеров" тиков должны соответствовать условиям:
- не выходить за рамки бид-асковых значений истории тиков на любом из выбранных участков, т.е. всегда быть как бы внутри этих значений;
- быть однородными по представлению данных на всей своей истории.
- при наличии нескольких одинаковых значений подряд - используем первое.
Тогда и модели ТА будут иметь одинаковую трактовку по своим правилам на истории котировок хоть на тиках, хоть на клоузах, или крестиках-ноликах."
а. можно согласиться с тем, что преобразование в бары пошло от невозможности работать с тиковой историей, а разные типы графиков - суть поиск способа наилучшего (наиболее информативного) представления данных.
б. но перечисленные Вами условия мне не понятны. Первые два так вообще, а третье - при наличии одинаковых данных, т.е. когда за ценой 1.3235 следует снова 1.3235, то вторая уже другое число, хоть и равное предыдущему по значению, но отстоящее от него во "времени" - оно появляется в какой-то следующий момент и в другой точке пространства, что может отмечаться на графике, а может и опускаться. Это зависит только от устройства компоновки и вывода баров на экран той или иной системы.
Это же касается и гэпов - кто-то опускает все время между двумя ценами, кто-то забивает его значениями равными последнему и так до появления нового. Это все разница в форматах представления данных, что важно понимать и различать.
в. модели ТА уже имеют универсальную трактовку независимо ни от чего. Разница возникает на уровне интерпретаций расчетов, а не в самих расчетах. Где расчет - это модель и все ее следствия.
На самом деле, когда я говорю, что чуть в сторону и все поплыло, то имею ввиду не недостаток/слабость/неуниверсальность методов ТА, а только применяющего, исполняющего расчет, анализ и интерпретацию их в целях прогноза.
3. "...то, может, надо четче обозначить в деталях те моменты, которые необходимо рассматривать до анализе и прогноза, чтобы сам метод ТА был легче воспроизводим разными экспериментаторами , но сами результаты прогноза при этом должны быть хотя бы близкими. Именно в таком случае можно будет уверенно сказать, что метод ТА является научным на основании использования метода разными людьми и получении при этом сопоставимых результатов."
Тут я задумался надолго...
Кажется, чего проще, напиши, прочитают и воспроизведут. Написал. Прочитали. Воспроизвести не могут.
Плохо написал, пиши еще. Написал. Прочитали. Воспроизвести не могут.
Плохо прочитали. Перечитали. Воспроизвести не могут.
Проблема не только в том, чтобы написать, но и в том, чтобы прочитать. Последнее, когда речь идет о понимании написанного, достигается не иначе, как только через развитие читающего. И когда он готов, то перечитывает в миллионный раз и сразу понимает Это с одной стороны.
С другой наука. Наши современники пока не пришли к единому мнению - экономика является наукой или нет. И по нобелевкам судя, я склоняюсь к тому, что экономику нельзя считать наукой. Сами смотрите. За что вручили последние? Если отбросить все, то сутью будет - невозможность прогноза будущего на основе прошлого. Т.е. не за то, что люди постарались и нашли возможность, а за то, что у них не получилось. Достаточно взять ряд данных, приложить к нему некий мат. аппарат и не получить результата положительного, как получай награду. Справедливости ради нужно сказать, что оцененные работы разные. Вплоть до того, что несколько противоположны друг другу по выводам. Но это лишь подтверждает сказанное ранее - как можно удостоить наградами и тех и других?! Кто-то наверняка не прав в таком случае. Логика, математическая, где?
Это я и про гипотезу об эффективном рынке в том числе. Она навсегда гипотезой и останется.
Почитайте, если еще не знакомы, "Макроэкономику" Бернанке, написанную им в содружестве с Абелем. Тихий ужас
Пришли в экономику математики, наваяли моделей никак не связанных с реальностью, получили продукт, назвали Макроэкономикой и давай нобелевки получать. Посмотрите кому их дают в области экономики - США, Англия. И параллельно этому 17 трлн. долг. Как такое возможно?! Люди получают награды, а экономика в минусах.
Это как на рынки пришли программисты - куча математики, кода. И? Как разорялось большинство, так и разоряется.
Но, конечно, это не значит, что можно писать абы как или ничего не делать вовсе.
Как сказал незабвенный И.В. Сталин, личности которого я касаться не хочу, да и не в этом сейчас дело, в своей работе "Экономические проблемы социализма в СССР": "Итак, законы политической экономии при социализме являются объективными законами, отражающими закономерность процессов экономической жизни, совершающихся независимо от нашей воли. Люди, отрицающие это положение, отрицают по сути дела науку, отрицая же науку, отрицают тем самым возможность всякого предвидения, – следовательно, отрицают возможность руководства экономической жизнью."
Работаем!
Тема закрыта
. А ещё понравилось вот это "..... понимание кажущееся в 99% случаев" (с) ,- но это относится уже к дальнейшему
......... Там, в начале, не очень точно выразился. Имелось в виду: не одними контр-трендовыми сигналами(вернее ,совсем не ими) "живёт" метод анализа по ТА , - вот так точнее будет. А когда-то 
