Сообщений в теме: 193

[Евгения]

Коллеги, вопрос-можно ли сделать прогноз по одной точке?(ну или шире-построить элементарную(фундаментальную) структуру, позволяющую управлять динамикой открываемых нами как трейдерами позиций практически синхронно с ценовой динамикой торгуемого фин.инструмента?)

Сообщение отредактировал Евгения: 12 June 2016 - 10:54

[Евгения]

Фиксируем значение цены в моменте(покупатель и продавец сошлись во мнении насчет цены, один продал коробок спичек, другой купил)

имеем цену как моментальное соглашение о сделке или точку равновесия. и ВСЕ!

Нет трендов, флетов и прочего...есть Мгновение, как соглашение двух участников обмена, Продавца и Покупателя. Затем идет другой момент и тд. Есть только настоящее, прошлого уже нет, будущего ещё нет. Итак имеем по оси X явление динамического равновесия(условно)

Теперь создаем структуру. та единая точка, которую мы зафиксировали есть цена BID цена продажи, если продавец продал по цене BID то покупатель купил по цене ASK.

Получаем самую элементарную, фундаментальную, атомарную структуру, атомарную в том смысле что из неё, как из кубика, можно конструировать все мыслимые структуры.

 

[Евгения]

Спред есть диапазон издержек(не усложняя диапазон спреда затратами на интернет, электричество и тд.) то есть диапазон планируемого убытка.

Пусть в пространстве состояний(фазовом пространстве) -спред и" мгновение" могут принимать любые величины. Как трейдеры задаем например диапазон кирпичика 10 пунктов.

и получаем прогноз

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Евгения: 12 June 2016 - 13:55

[Евгения]

а теперь более наглядно

[...]

Изначально Вы говорите о прогнозе на основе одной точки, но затем появляются бидаски и серии точек.

[Евгения]

Изначально Вы говорите о прогнозе на основе одной точки, но затем появляются бидаски и серии точек.

Конечно, суть в том, что нет одной точки))) Или скажем так из неё я разворачиваю структуру, самую элементарную.

[Евгения]

Если мы посмотрим на структуру, то увидим...что процессы, протекающие в диапазоне планируемого убытка имеют "собственное время" Что это за время? Поскольку мы не зависим от астрономического времени, то логично что это время равное диапазону трейда! Независимо от времени которое мы сиджим у терминала, нас всегда интересует диапазон прибыли...например 50 пунктов, а за сколько он реализуется ..за 1 минуту или 10 дней....нам не важно...если диапазон реализовался за 1 минуту..то его нужно "захватывать" и не сидеть днями и ночами в ожидании)))

[...]

Если мы посмотрим на структуру, то увидим...что процессы, протекающие в диапазоне планируемого убытка имеют "собственное время" Что это за время? Поскольку мы не зависим от астрономического времени, то логично что это время равное диапазону трейда! Независимо от времени которое мы сиджим у терминала, нас всегда интересует диапазон прибыли...например 50 пунктов, а за сколько он реализуется ..за 1 минуту или 10 дней....нам не важно...если диапазон реализовался за 1 минуту..то его нужно "захватывать" и не сидеть днями и ночами в ожидании)))

Если цель - 50 пп., то вполне логично брать прибыль в момент ее возникновения, а не по времени, тем более, что там уже значение цены может быть каким угодно (лучше или хуже 50 пп.).

С этим понятно. Не понял пока, что такое "диапазон планируемого убытка" и для чего он вводится?

[Евгения]

пример работы оптимального алгоритма

Прикрепленные изображения

• 

[Евгения]

Если цель - 50 пп., то вполне логично брать прибыль в момент ее возникновения, а не по времени, тем более, что там уже значение цены может быть каким угодно (лучше или хуже 50 пп.).

С этим понятно. Не понял пока, что такое "диапазон планируемого убытка" и для чего он вводится?

он появляется автоматически, Открывая позицию, трейдер сам генерирует элементарную структуру ASK-BID  и минус спред как диапазон между ними. минус спред в фазовом пространстве я представила как диапазон планируемого убытка затем что я как разумный трейдер вынужденна ограничивать возможный убыток, ибо у открытой позиции всегда есть неопределенность исхода. Кстати и "мгновение" тоже в модели может принимать разные значения(зависит от размера слепленного нами кирпичика)

Самое страшное для разумного трейдера это попасть на аттрактор...где идет непрерывная "пила"  именно поэтому покупка всегда от "поддержки" продажа от "сопротивления" в нашем случае от границ области аттрактора. Вектор динамики мы определяем по уровню сходимости. То бишь структура ценового ряда это последовательность взорвавшихся "мгновений, моментов" областей аттрактора и траекторий переходов между ними..Вот эти траектории взрывов я и ловлю. В ценовой динамике мы каждое мгновение можем наблюдать как взрыв так и аттрактор(пилу) Тогда если мы торгуем пилу, реализуя структуру лимитных ордеров, то проиграем на взрыве, то есть реализуя лимитные ордера мы должны контролировать взрывы структурой стоповых ордеров, плюс использовать риск менеджмент для компенсации убытков. Шоколад в том, что мы всегда знаем уровни, по которым мы контролируем динамику...следовательно нам нафиг не нужен прогноз...нам нужна динамическая, вечно изменяющаяся структура позиций(которая как бы ряд "статичных" в каждое мгновение структур) Есть только МИГ...за него и держись)))

 

Отсюда и такой вот парадокс--Вход в рынок может производиться в любой момент!(  у меня кирпич 10 п, у другого 20 и тд.) Главное не уровни а структура и контроль её динамики...а тех.анализ и те кто его навязал очень конкретно запудрил нам мозги.

Сообщение отредактировал Евгения: 12 June 2016 - 14:35

[...]

он появляется автоматически, Открывая позицию, трейдер сам генерирует элементарную структуру ASK-BID  и минус спред как диапазон между ними. минус спред в фазовом пространстве я представила как диапазон планируемого убытка затем что я как разумный трейдер вынужденна ограничивать возможный убыток, ибо у открытой позиции всегда есть неопределенность исхода.

Структуру ASK-BID формирует маркет-мейкер, трейдер соглашается на сделку по аску или биду. Понимаю, что Вы принимаете спред за диапазон планируемого убытка, но он таковым точно не является, т.к. в момент заключения сделки мы, как Вы верно говорите, никакого спреда не имеем - у нас нет выбора совершить сделку либо по аску, либо по биду, ввиду того, что наша сделка изначально направлена. Но со следующего момента, чтобы выйти мы действительно получаем котировку "хуже" на величину спреда. Кстати, спреда не фиксированной величины, а плавающего.

Т.е. "диапазон планируемого убытка" нами может быть задан для выхода из позиции, но может не отвечать фактическому поведению цены (она может с гэпом в 100пп, например, уйти) и котирования маркет-мейкера (српед может быть расширен, сужен и т.д.).

Таким образом, мы как трейдеры ограничиваем возможный убыток для себя в своем уме, но фактически этого сделать не можем, т.к. зависим от многих факторов - котирование, исполнение, комиссии, скорость реакции и т.д. и т.п.

[Евгения]

Структуру ASK-BID формирует маркет-мейкер, трейдер соглашается на сделку по аску или биду. Понимаю, что Вы принимаете спред за диапазон планируемого убытка, но он таковым точно не является, т.к. в момент заключения сделки мы, как Вы верно говорите, никакого спреда не имеем - у нас нет выбора совершить сделку либо по аску, либо по биду, ввиду того, что наша сделка изначально направлена. Но со следующего момента, чтобы выйти мы действительно получаем котировку "хуже" на величину спреда. Кстати, спреда не фиксированной величины, а плавающего.

Т.е. "диапазон планируемого убытка" нами может быть задан для выхода из позиции, но может не отвечать фактическому поведению цены (она может с гэпом в 100пп, например, уйти) и котирования маркет-мейкера (српед может быть расширен, сужен и т.д.).

Таким образом, мы как трейдеры ограничиваем возможный убыток для себя в своем уме, но фактически этого сделать не можем, т.к. зависим от многих факторов - котирование, исполнение, комиссии, скорость реакции и т.д. и т.п.

Верно. Именно поэтому мы как демиурги, маги в своей реальности трейда генерируем, конструируем свою структуру,и контролим её динамику, вроде того- у рынка своя жисть у нас своя, прикол в том что динамика нашей структуры синхронизирована с динамикой фин.инструмента. и повторюсь...я исхожу из самого страшного сценария- вектор динамики цены всегда направлен против вектора позиции трейдера, этот сценарий порождает аттрактор, в нем нам нужно минимизировать убыток а затем прокатиться на взрыве до следующего аттрактора, отбить убыток и произвести захват прибыли.

Сообщение отредактировал Евгения: 12 June 2016 - 14:43

[...]

Верно. Именно поэтому мы как демиурги, маги в своей реальности трейда генерируем, конструируем свою структуру,и контролим её динамику, вроде того- у рынка своя жисть у нас своя, прикол в том что динамика нашей структуры синхронизирована с динамикой фин.инструмента. и повторюсь...я исхожу из самого страшного сценария- вектор динамики цены всегда направлен против вектора позиции трейдера, этот сценарий порождает аттрактор, в нем нам нужно минимизировать убыток а затем прокатиться на взрыве до следующего аттрактора, отбить убыток и произвести захват прибыли.

С этим можно согласиться. Только уточним, что не всегда, а в момент открытия позиции. Так как если затем цена идет в направлении позиции, то спред, комиссия и исполнение играют отицательную роль, но позиция в целом уже может приносить прибыль и нивелировать эти риски.

[Евгения]

пример.....покупка(так всегда исходим из наихудшего сценария "пилы") тут же на размер кирпича селлстоп(контролим возможный взрыв) взрыв пошел, убыток минус один кирпич. идет траектория..и хоп..новый аттрактор...продажа....и на настоящий момент траектория взрыва...текущий профит(минус кирпич от покупки плюс 10 кирпичей от продажи и плюс 7 кирпичей от второй продажи, ИТОГО +16 кирпичей(+160 пунктов))

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Евгения: 12 June 2016 - 14:54

[...]

пример.....покупка(так всегда исходим из наихудшего сценария "пилы") тут же на размер кирпича селлстоп(контролим возможный взрыв) взрыв пошел, убыток минус один кирпич. идет траектория..и хоп..новый аттрактор...продажа....и на настоящий момент траектория взрыва...текущий профит(минус кирпич от покупки плюс 11 кирпичей от продажи и плюс 7 кирпичей от второй продажи, ИТОГО +17 кирпичей(+170 пунктов)

И минус спреды, комиссии и проскальзывания - это в реальности. Правильно?

У меня получилось не 11, а 10 по первому входу.

[Евгения]

И минус спреды, комиссии и проскальзывания - это в реальности. Правильно?

Да, ошиблась-уже исправилась, 10!

Правильно! В реальности ещё и плюс рискменеджмент, если грамотно поиграть с объёмами..то компенсация убытка и рост профита происходят ещё быстрее)

а минус спред он фундамент нашей элементарной атомарной структуры(ASK-BID) и от него сволочи никуда не деться)) пакостить и подрывать наши депозиты он будет всегда! он классический пример того..как малое может угробить большое!(пример -вирусы, диссиденты и тд.)

Сообщение отредактировал Евгения: 12 June 2016 - 14:58

[...]

Да, ошиблась-уже исправилась, 10!

Правильно! В реальности ещё и плюс рискменеджмент, если грамотно поиграть с объёмами..то компенсация убытка и рост профита происходят ещё быстрее)

а минус спред он фундамент нашей элементарной атомарной структуры(ASK-BID) и от него сволочи никуда не деться)) пакостить и подрывать наши депозиты он будет всегда! он классический пример того..как малое может угробить большое!(пример -вирусы, диссиденты и тд.)

Спред, комиссия, проскальзывание и своп - это всегда присутствующая данность, с которой мы априори соглашаемся. Согласившись раз, больше и дальше нет смысла упоминать

В отношении РМ я соглашусь частично, т.к. он очень индивидуален, и для общего разговора, вне конкретного варианта трейда и издержек, РМ лучше оставить в стороне.

[Pavel2307]

Я так понял что все что вами Евгения здесь описано это и есть базис шерха ...

[Евгения]

Я так понял что все что вами Евгения здесь описано это и есть базис шерха ...

У Шерха все на математическом уровне, у меня на уровне для "чайников" и сразу дан оптимальный алгоритм, то бишь по сути ТС.

[Pavel2307]

А вход в сделку по какому таймфрему ? Например ждём взрыв на днях а ищем его на часах ?