Сообщений в теме: 379

[ALEX3]

Вы без кракозябров на графике пожалуйста, Все что интересует инвестора, это где войти в позицию, и где поставить стоп и тейк. Все иное от лукавого!

[Egor]

Вы без кракозябров на графике пожалуйста, Все что интересует инвестора, это где войти в позицию, и где поставить стоп и тейк. Все иное от лукавого!

     - рекомендую посмотреть этот советский мультик, там на все Ваши вопросы есть ответы

[ALEX3]

То есть ничего по теме и по своей картинке с  кракозябрами вы сказать не можете? Ясно, ещё один трейдер-сливала. Грустно господа.

[Egor]

То есть ничего по теме и по своей картинке с  кракозябрами вы сказать не можете? Ясно, ещё один трейдер-сливала. Грустно господа.

Тэ-э-э-кс, кино смотреть не стал ...........счас роль "золотой рыбки" попробую сыграть:

Картинка №1: по ней всё поведано в первом посте АКС-а

Картинка №2: попытка прогноза событий по оси Х, там линии хай-лоу внизу графика и сценарий достижения уровня 1,08\09 через примерно 9 недель(могут быть неточности, - эта пара "ходит" не очень точно). Отмена этого сценария: уход выше 1,16-1,17 на промежутке 9 недель

Надеюсь, помог............а мультик всё же посмотрите

[Egor]

Короче, добро пожаловать ,Алекс3( а куда первые два делись? ), на слёт "Василис" по обмену премудростями! ))))))))))))))))))))))))))

[Egor]

То есть ничего по теме и по своей картинке с  кракозябрами вы сказать не можете? Ясно, ещё один трейдер-сливала. Грустно господа.

куда ж ты подевался!? тебе всё разложили, а ты - в кусты?

Тебе спрогнозировали  10 фигур профита, А ТЫ?????

[Tovaroved]

Хочу предложить ещё один паттерн... 

 

Довольно часто бывает, что цена пробивает ЛТ МР, и не отскакивает от нее, но и не доходит до целей.

Думаю, это из-за погрешностей расчета ЛТ.

 

К счастью есть способ уточнить, насколько точно она проведена:

1) Отмеряем по горизонтали расстояние (т3-т4) от т1 в левую сторону. 

2) Строим контрольную трендовую линию (КТ) от т4 до этой точки по касательной.

3) Если полученная КТ параллельна ЛТ, значит ваша МР - прекрасна

    Если полученная КТ не параллельна ЛТ, можно построить от т3 линию, параллельную КТ, и трактовать ее также, как ЛТ.

 

Примеры в картинках.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Tovaroved: 08 February 2015 - 20:00

[Lenok83]

Хочу предложить ещё один паттерн... 

 

Есть ещё одна комбинация; смешивает конечно два метода,но работает безотказно, = кто поймёт нюансы,....поразится точности совмещения,... (подсказали самой,...конечно всё здесь написать не могу,...так как это в одном посте не опишешь) Волна Вульфа в 8 из 10 моделей вписана в МР,.... обязательно 2-3-4-5 совпадают с точками МР ( или в иной комбинации совпадают все точки вместе с 1й Вульфа),,..кто найдёт подход, зарабатывайте на здоровье...

- 1 я ВВ ищется с прошлого в будущее (если не является 2й МР в некоторых условиях), 5я Волны показывает ранние входы и короткие стопы по отношению к тейкам (переходы в б.у. и прочее)

P.S. если при правильной разметке бъётся 5я ВВ вприсанная верно в МР,..то цена пройдёт двойное расстояние от 2-5 Волны от её т.5, если за это путешествие не сформируется новая,...

Сообщение отредактировал Lenok83: 09 February 2015 - 18:57

[Tovaroved]

Ленок, с Волнами Вульфа - проблема. Нет достаточно полных формальных правил построения.

Может получиться, что это МП, у которой сразу же начнут выполняться цели.

Паттерн красивый, но пользы приносит мало.

[Lenok83]

Ленок, с Волнами Вульфа - проблема. Нет достаточно полных формальных правил построения.

Может получиться, что это МП, у которой сразу же начнут выполняться цели.

Паттерн красивый, но пользы приносит мало.

 

У Билла формализовано на пальцах (только читайте оригинал а не последователей или всяких грамотеев),..всё просто и для тех, кто изучает ТА покажется простовато и для первоклашек!

Нет,ни в каких случаях это не МП, если научиться получать от совмещения пользу,то фильтр получится шикарный. когда мне показали,я сама не верила,что так работает.

Последних пару примеров, в одном специально демонстрирую,что не МП, так как в том месте МП ни как по этим точкам не натянуть! В другом, что 5я Волны есть 4я  старшего плана и 2я Модели есть 1я Волны..

Показала достаточно для проверки на прочность! Дальше сами уже проверяйте и развивайте!

 

 

Сообщение отредактировал Lenok83: 09 February 2015 - 22:45

[Tovaroved]

Ленок, я в теме

И с удовольствием бы подискутировал на эту тему, потому что в формализации Билла это не работает.

 

Но не хотелось бы засирать форум ТА.

Вот, создал ветку в другом форуме, если интересно: http://forum.gkfx.ru...95-wolfe-waves/

[obolon_]

проявление тиков в среде:


Тики не знают времени  и "сами по себе", отрабатывают Следствия и новые Причины.
Если есть План (среда) движения объекта, то есть и План, откуда задаётся это движение (План Причин).
Это как если мы видим только летящий мяч, но есть кто-то, кто его бросил .

[AKC]

Скорее всего, тики не знают времени. Как и многого другого.

Тик - это событие. Но у каждого тика (события, сделки) есть его время в той среде, в которой это событие происходит.

Тот график, который на видео - это график событий. Где каждое следующее отстоит по оси х на равное расстояние. Этот вариант компактный.

Но ничто не мешает сделать х не осью событий, а осью времени среды. С масштабом, например 1 сек. Или 100 миллисекунд.

Или сделать смешанный график. Где тики собираются в бары по 1 с, а отсутствующие во времени тики интерпретируются наподобие отсутствия торговых сессий (например, на дневках, часах). Либо дублируется последняя котировка предыдущей секунды (получаем предыдущий вариант, но с заполнением пропусков).

И каждый тип графиков имеет свое право на жизнь. И наверняка будет анализироваться средствами ТА.

И ни один из вариантов не отменит причин и следствий.

Если ты этим графиком хотел показать отсутствие времени как такового, то, ИМХО, пример не убедительный.

[Евгения]

ОТКРЫВАЯ ПОЗИЦИЮ
на реальном рынке мы генерируем (создаём, реализуем) 
СТРУКТУРУ ТРЕЙДА.
 

Графики финансовых инструментов, в любом торговом терминале, отображают временной ряд цен. Две оси, ось цен, как ось ординат и ось времени, как ось абсцисс. Временной ряд как композиция интервальных гистограмм (баров, свечей,...). Всё просто, но не совсем верно.

 

По факту, перед нами отображение временного ряда, как композиции базисов Шерха. Если на графике, для данного временного ряда, базис Шерха есть СУПЕРСТРУКТУРА, включающая в себя все интервальные гистограммы (например, 5 минутные бары мы представили 15 минутными, затем 15 минутные бары представили 30 минутными и т.д., пока не получим один дневной бар, который и будет являться суперструктурой по отношению, например, к 1 минутному бару), то на оси времени (время Рынка), временной интервал, для данного базиса Шерха, будет ничтожно мал. Т.е., мы можем утверждать, что ВРЕМЯ РЫНКА стремиться, в этом случае, к нулю, а диапазон (High-Low) Суперструктуры к максимально возможной величине. 

Следовательно, логично предположение, что ПРОЦЕССЫ, протекающие в базисе Шерха, имеют СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ. Что это за ВРЕМЯ? Поскольку, в этом случае, мы не зависим от времени Рынка, то собственное время Процесса в базисе Шерха есть ВРЕМЯ ТРЕЙДА, тождественно равное величине ДИАПАЗОНА Трейда. Другими словами, независимо от времени, проведенного нами у экранов торгового терминала, нас всегда интересует диапазон прибыли или убытка, как ДИАПАЗОН ТРЕЙДА, это и есть наше время - ВРЕМЯ ТРЕЙДА.

 

Данный вывод позволяет значительно упростить анализ динамики Процессов, протекающих в базисе Шерха, так как исключив ВРЕМЯ РЫНКА, мы тем самым исключаем всю сложность анализа его альтернативных СОСТОЯНИЙ относительно ЦЕНЫ ОТКРЫТИЯ позиции. Динамика Процессов может быть представлена в совершенно иных координатах - ось ординат, как ось ЦЕН и ось абсцисс, как ось ВРЕМЕНИ ТРЕЙДА или ось ЦЕНи ось ДИАПАЗОНА ТРЕЙДА. 

 

базис шерха

 элементарная структура трейда может быть представлена следующими элементами: 

 

уровень открытия позиции;

уровень закрытия позиции;

диапазон планируемого убытка.

Данная структура является динамической структурой, вследствие альтернативных состояний рынка.

Таким образом, хотим мы этого или нет, ЭЛЕМЕНТАРНАЯ СТРУКТУРА ТРЕЙДА, как атомарный базис всех структур трейда, реализуемых нами на рынке, СУЩЕСТВУЕТ. Она тождественна и подобна самой себе в любом представлении и на любом таймфрейме. В этом не сложно убедиться следующим образом. Рассмотрим график дневного таймфрейма, например, евродоллара. Как правило, графики интервальных гистограмм (бары, свечи) строятся по ценам bid. Если относительно минимальной цены (bid) любой интервальной гистограммы вопросов не возникает, то относительно максимальной цены интервальной гистограммы необходимо дать пояснения. По факту на графике максимальная цена интервальной гистограммы соответствует произвольной цене bid. В тоже время, если актив был продан по этой цене (High=bid), то понятно, что актив был продан потому, что нашелся покупатель, разделяющий мнение продавца о стоимости актива (по цене ask, в силу наличия спрэда, комиссионных и т.п.) на данном уровне. Следовательно, диапазон High-Low, может быть представлен как Ask – Bid. То есть мы имеем структуру интервальной гистограммы, как открытие и закрытие позиции, как диапазон планируемого убытка, что и требовалось доказать. В тоже время, базис Шерха (динамическая структура трейда, включающая в себя открытие и закрытие позиции, диапазон планируемого убытка) является СУПЕР СТРУКТУРОЙ, т.е. структурой, в состав которой входит множество базисов, так и СУБСТРУКТУРОЙ, т.е. структурой, которая входит в состав любой более сложной структуры трейда.

На финансовых рынках существует элементарная, простейшая структура как атомарный базис всех структур трейда.
 

Основные элементы этой структуры: 

уровень открытия позиции, уровень закрытия позиции, 
диапазон планируемого убытка (БАЗИС ШЕРХА).

Данная структура является динамической структурой с собственным временем протекающих в ней процессов. 

Вероятно, у каждого из нас в детстве был конструктор - Кубики. В меру данного нам Богом воображения мы творили, пребывая в мире абстракций, строили крепости, замки, дворцы … Атомарный базис - это абстрактный "кубик" структур трейда, насыщенный процессами стохастической динамики ... с помощью которого можно конструировать любые мыслимые структуры финансовых инструментов.

Сообщение отредактировал Евгения: 05 September 2015 - 11:06

[obolon_]

Если есть что-то убедительное что-бы показать, что есть такая сущность, как  время, - покажи
 

Но у каждого тика (события, сделки) есть его время в той среде, в которой это событие происходит.

ты вводишь "время" которого в его среде нет.  Если есть покажи. И тут же сам вводишь единицы не существующей сущности 1 сек и т.д. 

 

Тот график, который на видео - это график событий. Где каждое следующее отстоит по оси х на равное расстояние. Этот вариант компактный.

событие следует за событием и причём тут время? и зачем дополнительно делать это ?!:
 

Но ничто не мешает сделать х не осью событий, а осью времени среды. С масштабом, например 1 сек. Или 100 миллисекунд.

Мы дополнительно что-то вводим, зачем (так мы можем ввести что угодно и назвать это как угодно  ) ?

 

Я не буду этого вводить, а прогнозировать событие буду не через "время", а через событие, в данном случае, - "тик". (или баров или свечей если мы скомпановали тики для удобства, введя дополнительные инструменты)
Например: ожидаю разворот произойдёт не через  20 сек. , а этого и не произойдёт потому, что тик выходит, как раз в секунду так и три раза в секунду, так и раз в 5 сек. как ты с помощью дискретной шкалы измеришь не дискретный процесс и на основе этого что-то спрогнозируешь?, а через 25 тиков.

И в этом случаю не вводя ничего лишнего получю будущую информацию об объекте через сам объект. И "время" жизни модели будет измеряться не в каких-то там единицах, а не посредственно в тиках. "Время" жизни модели истекает через 30 тиков, а не 25 сентября 2015г.

Сообщение отредактировал obolon_: 05 September 2015 - 11:18

[Евгения]

Плюсую оболону, хотя это все азбука.))

[obolon_]

Это хорошо видно на биржевых инструментах (ниже график сбера), например я ожидаю появление экстремума через столько то часовых (в данном случае мы сами ввели только лишь для удобства и общепринятых понятий в среде трейдеров  и производителей софта  ) баров, а не часов! :



Если же я напишу, что данное событие будет например через N-е количество часов, то могу с большой вероятностью попасть в выходной день, праздник, разрыв между сессиями, когда события из-за свойств среды не происходят и прийдётся все время пересчитывать ( и задаватся вопросом как учитывать данные шкалы в этих областях).
Получается мало того, что ввели дополнительную сущность, так ещё получаем дополнительный гемор с расчётами, зачем, почему не пойму 
А как произойдёт событие, в данном случае, - бар я тут как тут

Сообщение отредактировал obolon_: 05 September 2015 - 12:14

[AKC]

Если есть что-то убедительное что-бы показать, что есть такая сущность, как  время, - покажи
 

ты вводишь "время" которого в его среде нет.

Среда тика - это среда котирования. Биржа, например. В более широком смысле - страна, планета, часть вселенной. И я ведь уже написал, что каждому тику (сделке) соответствует время. Не понимаю, что ты еще хочешь, чтобы я показал? Посмотри торговый терминал. Посмотри скилфул он-лайн. Каждому тику соответствует его время.

 

Если события происходят не через равные промежутки времени - это совсем не означает, что нет времени в среде проявления события. Наоборот, мы видим, что каждое событие - тик подписаны временем среды.

Как не означает, что нет времени внутри процесса, чьим событием является сделка.

 

Прогнозировать вы можете как угодно. Хоть называть точное время в среде, хоть количество определенных событий. Это, как и тип графиков, является всего-лишь одним из типов отображения процесса, протекающего в среде. И не обязательно точно отражает сам процесс, поскольку является лишь его проекцией.

[Евгения]

да есть "время"-, СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕССА.

Сообщение отредактировал Евгения: 05 September 2015 - 13:29

[AKC]

Я так понимаю, что Евгений, вслед за Яном, хочет заявить, что "времени нет"?

 

Давайте разберем структуру такого определения на более простом примере. "Стола нет".

 

1. Такое утверждение ложно только по своей структуре. Раз мы говорим "стол", то уже как минимум есть определение слова "стол" и хотя-бы поэтому стол есть уже как слово, и как некий смысл, который в него вложен.

 

2. Может, вы имеете ввиду какой-то конкретный стол? Тогда дайте определение этого конкретного стола, которого, как вы утверждаете, нет.

 

3. Где его нет? Нет вообще нигде? Ни во всей вселенной? Ни во всех мыслимых вселенных и мирах? Или нет в той комнате, куда вы его поставили, а позже там не обнаружили?

 

4. Его нет сейчас? Не было вообще? Никогда не будет впредь?

 

Раскройте смысл вашего утверждения. И возможно, все согласятся, что этого конкретного стола в этом конкретном месте, в данный момент времени, действительно нет.