Сообщений в теме: 1413

[Santazii]

Дмитрий, такое дело Надо синхронизировать время машины с вашим серверным. Я сейчас синхронизирую программкой, в которой есть строка для ввода сервера времени. Возможно получить адрес вашего сервера времени и туда его вбить? Или, возможно, есть другие пути? Спасибо.

[genybr]

Добрый день Дмитрий.

Можно от вас узнать по исполнению ордера 2469314 который закрылся по стоплосу с проскальзыванием в 344п

[Rann]

Дмитрий, такое дело Надо синхронизировать время машины с вашим серверным. Я сейчас синхронизирую программкой, в которой есть строка для ввода сервера времени. Возможно получить адрес вашего сервера времени и туда его вбить? Или, возможно, есть другие пути? Спасибо.

Адрес сервера нельзя узнать, т.к. торговый сервер недоступен для клиентов. Клиенту могут к нему подключаться только через датацентры.

[Rann]

Добрый день Дмитрий.

Можно от вас узнать по исполнению ордера 2469314 который закрылся по стоплосу с проскальзыванием в 344п

 

Эту новость по фунту мы сегодня уже разбирали, но с противоположной сделкой.

 

2014-10-30 14:30:00.246 1.59797 1.59863

2014-10-30 14:30:00.448 1.59794 1.59863

2014-10-30 14:30:00.651 1.59800 1.59867

2014-10-30 14:30:01.720 1.59794 1.59864

2014-10-30 14:30:01.260 1.59777 1.59827

2014-10-30 14:30:01.369 1.59651 1.59693 тут ордер активируется и уходит на FXCM

2014-10-30 14:30:01.572 1.59606 1.59693

2014-10-30 14:30:01.572 1.59606 1.59726

2014-10-30 14:30:01.681 1.59606 1.59720 

2014-10-30 14:30:01.681 1.59698 1.59726

2014-10-30 14:30:01.852 1.59635 1.59707

2014-10-30 14:30:01.993 1.59550 1.59707

2014-10-30 14:30:02.118 1.59586 1.59662

2014-10-30 14:30:02.180 1.59407 1.59662 тут приходит отчет об исполнении

2014-10-30 14:30:02.180 1.59586 1.59662

 

В итоге ордер исполняется за 811 мс.

Видно, как ликвидность поснимали и спред резко расширился. Именно это и сыграло.

Новости. Периодически такое случается.

[genybr]

Спасибо за ответ.

Просто время исполнения случилось такое большое и цена наихудшая из возможных.

[Santazii]

Адрес сервера нельзя узнать, т.к. торговый сервер недоступен для клиентов. Клиенту могут к нему подключаться только через датацентры.

Иначе никак нельзя это (синхронизацию времени) реализовать?

Сообщение отредактировал Santazii: 31 October 2014 - 17:52

[Rann]

Спасибо за ответ.

Просто время исполнения случилось такое большое и цена наихудшая из возможных.

 

Я уже рассказывал как это происходит. Это не исполнение происходит по худшей цене. Это поставщик исполняет по такой цене, и мы эту цену отражаем в системе в виде котировки, и иногда такая цена оказывается наихудшей, т.к. на новостях предлагают одни цены, а исполняют по другим. На новостях довольно частое явление.

[Rann]

Иначе никак нельзя это (синхронизацию времени) реализовать?

Я не знаю.

[DzenDao]

...

Сообщение отредактировал DzenDao: 02 November 2014 - 10:12

[Nexperto]

Я уже рассказывал как это происходит. Это не исполнение происходит по худшей цене. Это поставщик исполняет по такой цене, и мы эту цену отражаем в системе в виде котировки, и иногда такая цена оказывается наихудшей, т.к. на новостях предлагают одни цены, а исполняют по другим. На новостях довольно частое явление.

Такая специфика свойственна только ECN-счетам, или же STP-счетам тоже?

Вопрос вообще в следующем:
Предположим, один из ваших клиентов отправляет, например, маркет-sell-ордер. который вы передаёте одному из поставщиков. А у поставщика в это время кратковременно сильно просела ликвидность и он исполнил этот мелкий маркет (на 1к евры) откровенно плохо (ну бывает же) - ниже текущих бидов на 10-20-... и т.д. пунктов.
Тогда вы добавляете эту цену в поток, поскольку по ней было исполнение, фактически отображая спайк, по которому триггерятся все селл-стоп ордера до этой точки.
Понятно, что уйдут они на разных поставщиков и исполнятся наверняка по цене близкой к рыночной, намного лучше этого локального Low, но сам факт триггера всех таких селлстопов и SL длинных позиций будет иметь место, верно?
В итоге из-за несущественного объёма одного клиента, который на новости был исполнен плохо, - будут исполнены, хоть и по адекватным ценам, но всё же, вероятно, нежелательные стопы.

[Rann]

У нас есть защита от очень большого спреда. Если спред очень большой, то котировка не попадает в систему и очень далекие ордера не активирует.

[Nexperto]

Дмитрий, благодарю за ответ.
Насчёт совсем высоких спредов - понятно (кстати, интересно, какие именно абсолютные\относительные величины спреда считаются достаточными для работы фильтра по тому же GBPUSD).

Тем не менее, вопрос скорее касается умеренно высоких спредов, которые вполне свойственны новостям и фильтровать их вы врядли станете.
Не будем придумывать своих примеров - возьмём просто тот фрагмент истории котировок, который представлен выше:
...

2014-10-30 14:30:02.118 1.59586 1.59662

2014-10-30 14:30:02.180 1.59407 1.59662 тут приходит отчет об исполнении

2014-10-30 14:30:02.180 1.59586 1.59662
...
Здесь видно, что между двумя бидами по 586 вы добавляете в поток бид=407 потому, что по этой цене КА исполнил одного из ваших клиентов.
Спред этой котировки = 25.5 пт. - высокий, но не сверхъестественный для новости по GBP, фильтровать такой наверняка нет смысла.
Тем не менее, получается что из-за такого "не лучшего" исполнения одного из ваших клиентов вы триггерите все селлстопы всех клиентов на целых 17.9 пт. вниз (имхо очень неслабый выброс).

Иными словами, при использовании такого алгоритма вброса цен клиентских исполнений в поток, - ваши локальные худшие экстремумы цен (наивысший аск и наименьший бид) будут равны тем ценам, по которым получилось самое плохое исполнение из всего пула ваших клиентов, торговавших в этот период.
Прошу поправить, если я не верно понимаю суть ситуации.

Ну и также повторю вопрос из поста выше:
такая специфика свойственна только ECN-счетам, или же STP-счетам тоже?

[Rann]

Да, так и будет. Надо учитывать это в своей торговле.

[Santazii]

Выходит, что в таком случае вам шлют очень тухлый индикатив? Шлют 586, исполняют по 407 и опять шлют 586. Или это был просто скачок цены? Я просто не понял по вашему ответу.

И, кстати, почему цену, по которой залили одному клиенту вы покажите в стакане? Ведь там бест банды должны быть и это должны быть лимиты, а вы просто цену чьего-то конкретного ордера покажете. Если я верно понял.

Сообщение отредактировал Santazii: 04 November 2014 - 18:56

[Rann]

Выходит, что в таком случае вам шлют очень тухлый индикатив? Шлют 586, исполняют по 407 и опять шлют 586. Или это был просто скачок цены? Я просто не понял по вашему ответу.

И, кстати, почему цену, по которой залили одному клиенту вы покажите в стакане? Ведь там бест банды должны быть и это должны быть лимиты, а вы просто цену чьего-то конкретного ордера покажете. Если я верно понял.

Шлют такой же индикатив, как и всем. На новостях нигде сладко не бывает.

В стакане покажем потому, что раз по этой цене исполняют, значит такая цена есть, а раз она есть, она должна быть в стакане.

[Santazii]

Шлют такой же индикатив, как и всем. На новостях нигде сладко не бывает.

В стакане покажем потому, что раз по этой цене исполняют, значит такая цена есть, а раз она есть, она должна быть в стакане.

Но не на месте же бест банда?

Сообщение отредактировал Santazii: 04 November 2014 - 21:15

[Rann]

Но не на месте же бест банда?

Система работает так, что есть индикатив, есть лимиты клиентов и есть цены исполнения.

Индикатив может быть любым, например, может отставать на новостях. Поставщик котировку дал и не снял, но давно по ней ничего не исполняется.

Цена исполнения часто является опережающим индикатором движения цена. Следующий индикатив может быть на уровне цены исполнения, и в большинстве случаев бывает.

Если цену исполнения разместить в системе, то она может показать уровень раньше индикатива, и ордера уйдут раньше, и проскальзывания будут меньше и поток более гладким. В большинстве случаев так и бывает. Если ее на размещать, то поток может быть более рваным и вылиться в бОльшие проскальзывания, но иногда может возникать подобная ситуация.

Идеала не добиться. При любом выборе кому-то будет лучше, кому-то хуже.

[DzenDao]

А почему мне вечно попадается то, чего не может быть?

На месяцах экстремум лой 0,86418, а на неделях 0,86420

Как это?

Сообщение отредактировал DzenDao: 05 November 2014 - 03:59

[Rann]

В МТ все может быть. Там архив котировок независимый по тайм фреймам. Один обновился, другой по каким-либо причинам нет. У нас источник котировок один и он в тиковом архиве, а почему МТ с ним косячит, мы не в курсе. Но поправим.

[Mikola8]

А почему у меня на нонфармах 2 раза не исполнился ордер на продажу, написало: Нет цены. Цена на рынке по-моему всегда есть, больше или меньше той, которую мы видим, но она должна быть.

2014.11.07 16:30:46.066    '56094': order sell 0.01 EURUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
2014.11.07 16:30:48.918    '56094': order sell 0.01 EURUSD opening at market sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]