Сообщений в теме: 1413

[robot]

Здравствуйте! Прокомментируйте пожалуйста скриншот. Это проскальзывание?

Прикрепленные изображения

• 

[Rann]

Какое именно, и на предмет чего комментировать?

С проскальзываниями что-то было не так?

[robot]

Какое именно, и на предмет чего комментировать?

С проскальзываниями что-то было не так?

Почему три цены закрытия по тейк профиту? 

[Rann]

Почему три цены закрытия по тейк профиту? 

Должно быть частичное исполнение. Такое часто бывает, когда цена не пересекает уровень лимитного ордера, а касается его встречными клиентскими ордерами.

[Alex SuperTrader]

Насчет проскальзываний, в GKFX при использовании стоповых ордеров меня ни разу не проскользило больше чем 2 пункта. 

Здравствуйте, Евгения.

Вижу Вам просто везет, меня же за этот месяц уже дважды, как в народе говориться, "обули в лапти"))) Первый раз проскальзили по стопу на 77 пунктов, а буквально  вчера 14.07.2015 среди бела дня, без всяких ГЭПов, проскальзили по стопу на 12 пунктов, и вновь руководство компании в лице Вадима Сергеева, говорит мне, что это нормально. Согласен, раньше у меня таких претензий не было, но сейчас, это становиться реальностью. Лично меня такое не устраивает.

Желаю удачи.

[...]

Здравствуйте, Евгения.

Вижу Вам просто везет, меня же за этот месяц уже дважды, как в народе говориться, "обули в лапти"))) Первый раз проскальзили по стопу на 77 пунктов, а буквально  вчера 14.07.2015 среди бела дня, без всяких ГЭПов, проскальзили по стопу на 12 пунктов, и вновь руководство компании в лице Вадима Сергеева, говорит мне, что это нормально. Согласен, раньше у меня таких претензий не было, но сейчас, это становиться реальностью. Лично меня такое не устраивает.

убыток 14.07.15.gif

Желаю удачи.

 

Я правильно понимаю, что закрытие по стопу было на новостях, при возросшей волатильности? Если так, то это стандартное рыночное исполнение.

[Alex SuperTrader]

Я правильно понимаю, что закрытие по стопу было на новостях, при возросшей волатильности? Если так, то это стандартное рыночное исполнение.

Хороший ответ, мне нравиться, спасибо. Напоминает ответ типичного постсоветского функционера))) Знаете, есть золотые правила бизнеса из двух пунктов, первое, клиент всегда прав, второе, если Вы думаете, что он не прав, то смотри пункт первый. Поэтому я, как клиент всегда прав, хочется Вам этого или нет. Так вот повторяю, что лично меня проскальзывания по закрытию моих стоп ордеров в минус 12 пунктов, не устраивают, даже если Вы считаете это "стандартным рыночным исполнением".

Желаю удачи.

[...]

Хороший ответ, мне нравиться, спасибо. Напоминает ответ типичного постсоветского функционера))) Знаете, есть золотые правила бизнеса из двух пунктов, первое, клиент всегда прав, второе, если Вы думаете, что он не прав, то смотри пункт первый. Поэтому я, как клиент всегда прав, хочется Вам этого или нет. Так вот повторяю, что лично меня проскальзывания по закрытию моих стоп ордеров в минус 12 пунктов, не устраивают, даже если Вы считаете это "стандартным рыночным исполнением".

Желаю удачи.

 

Я Вас ни в чем не убеждаю. Просто сказал как есть на самом деле, дал одну из характеристик рынка. Если Вы полагаете, что рынок это то, что о нем думает клиент, что это то, каким клиент его представляет или хочет видеть, то ошибаетесь. Глубоко.

Как Вы изучаете тех. анализ, точно также стоит изучить и среду, в которой осуществляется движение цены и происходит исполнение любого рода торговых приказов. Т.к. мат. часть трейдера, профессионального безусловно, должна включать и это знание.

[Rann]

На новостях всегда скользило сильно, и всегда будет скользить сильно. Если кого-то не сильно проскользило, значит повезло, и это скорее исключение, чем правило.

[Alex SuperTrader]

Я Вас ни в чем не убеждаю. Просто сказал как есть на самом деле, дал одну из характеристик рынка. Если Вы полагаете, что рынок это то, что о нем думает клиент, что это то, каким клиент его представляет или хочет видеть, то ошибаетесь. Глубоко.

Как Вы изучаете тех. анализ, точно также стоит изучить и среду, в которой осуществляется движение цены и происходит исполнение любого рода торговых приказов. Т.к. мат. часть трейдера, профессионального безусловно, должна включать и это знание.

 У Вас даже внешний вид типичного функционера, даже имени полноценного нет, просто три точки, даже не ловко как то с Вами общаться. Ну да ладно, что Вы решили меня поучить знаниям рынка, спасибо большое, было очень полезно, Вы как я вижу себе можете позволить поучать других. Относительно понимания значения слова клиент в контексте которого я себя обозначил, я клиент компании GKFX, (пока по крайней мере) так как доверил им свои средства, которые они должны выводить на рынок, и если Вы с данной формулировкой не согласны, то это Ваши проблемы. 

Желаю удачи, думаю она Вам в скором времени пригодиться.

[Sasha Plutov]

На новостях всегда скользило сильно, и всегда будет скользить сильно. Если кого-то не сильно проскользило, значит повезло, и это скорее исключение, чем правило.

Всем доброго вечера!

 

Дмитрий, если Вы не против, задам 3 вопроса:

 

1. В каком случае компания готова устроить "кусалово" с ЛП по поводу проскальзываний? (50(500) пунктов, 120 (1200)п; "минус" 5K $; "минус" 30% депо на скольжении и т.д.)

2. ЛП вообще готовы обсуждать компенсацию?

3. В качестве полушутки. А может создать "антипроскальзыционный фонд"? Т.е. отдельный тип счета, торгуя на котором +1$ к комиссу или +0,1 п к спреду. Потом эти средства отдаются невезунчикам при определенных условиях. Компании выгода: на баннерах можно будет писать: "Страхуем от скольжений", "True slippage insurance", ну или часть фонда брать себе 

[Sasha Plutov]

вопросы №1 и 2 больше не актуальны 

[Rann]

Всем доброго вечера!

 

Дмитрий, если Вы не против, задам 3 вопроса:

 

1. В каком случае компания готова устроить "кусалово" с ЛП по поводу проскальзываний? (50(500) пунктов, 120 (1200)п; "минус" 5K $; "минус" 30% депо на скольжении и т.д.)

2. ЛП вообще готовы обсуждать компенсацию?

3. В качестве полушутки. А может создать "антипроскальзыционный фонд"? Т.е. отдельный тип счета, торгуя на котором +1$ к комиссу или +0,1 п к спреду. Потом эти средства отдаются невезунчикам при определенных условиях. Компании выгода: на баннерах можно будет писать: "Страхуем от скольжений", "True slippage insurance", ну или часть фонда брать себе 

1. Можно, если исполнение было по ценам, которых рядом не было в их потоке котировок. Прецеденты были. Если рынок ушел рыночно (сильные новости) и исполнилось по уровням, где он реально был, то даже можно не пытаться что-то предъявлять, не тратить время.

2. Да, компенсировали в случае откровенно неадекватного исполнения. Даже озвучивали какой именно банк так исполнил, и даже убирали его из потока после нескольких подобных случаев.

3. Сложно посчитать. С мелких клиентов соберешь по мелочи, а крупному выплатить не хватит. Какая-то непростая задача. К тому же, если объявить, что нет проскальзываний, то все новостники мира прибегут и никаких фондов не хватит. На мой взгляд, утопия.

[kanua]

3. В качестве полушутки. А может создать "антипроскальзыционный фонд"? Т.е. отдельный тип счета, торгуя на котором +1$ к комиссу или +0,1 п к спреду. Потом эти средства отдаются невезунчикам при определенных условиях. Компании выгода: на баннерах можно будет писать: "Страхуем от скольжений", "True slippage insurance", ну или часть фонда брать себе 

3. Сложно посчитать. С мелких клиентов соберешь по мелочи, а крупному выплатить не хватит. Какая-то непростая задача. К тому же, если объявить, что нет проскальзываний, то все новостники мира прибегут и никаких фондов не хватит. На мой взгляд, утопия.

А кроме того, с какой стати трейдеры, торгующие на спокойном рынке, должны платить новостникам?

[Sasha Plutov]

А кроме того, с какой стати трейдеры, торгующие на спокойном рынке, должны платить новостникам?

Обратите внимание, что у меня написано "отдельный тип счета", т.е. это было бы добровольным мероприятием. Трейдеры со спокойного рынка не должны были бы ничего платить. 

[kanua]

Да, это я пропустил в Вашем предложении.

[Sasha Plutov]

3. Сложно посчитать. С мелких клиентов соберешь по мелочи, а крупному выплатить не хватит. Какая-то непростая задача. К тому же, если объявить, что нет проскальзываний, то все новостники мира прибегут и никаких фондов не хватит. На мой взгляд, утопия.

А кроме того, с какой стати трейдеры, торгующие на спокойном рынке, должны платить новостникам?

хотя, если на этом типе счета соберутся одни новостники, то и смысла нет сначала платить повышенный комисс, а потом получить его обратно. Согласен, утопичный вопрос закрыт.

Сообщение отредактировал Sasha Plutov: 16 July 2015 - 18:40

[Rann]

Разбор претензии по исполнению ордера #2*****9, который при открытии маркета на продажу USDSEK проскользил на 704.4 пункта.

 

Были новости, рынок скакнул гэпом:

 

 

 

 

Тиковая история:

 

2015-08-13 10:29:53.502 8.60180 8.61929

2015-08-13 10:29:54.703 8.60180 8.61860

2015-08-13 10:29:54.781 8.60180 8.61859

 

В этот момент на сервер приходит запрос продать маркетом

 

2015-08-13 10:30:05.452 8.53136 8.55655 на этом тике исполняется 

2015-08-13 10:30:12.799 8.53215 8.55735

2015-08-13 10:30:12.862 8.53215 8.55785

2015-08-13 10:30:12.971 8.53216 8.55695

2015-08-13 10:30:13.486 8.52986 8.55475

2015-08-13 10:30:13.782 8.53085 8.55555

2015-08-13 10:30:13.891 8.53086 8.55555

 

Ордер приходит на сервер в момент новостного гэпа и исполняется на первом же тике по цене открытия первого бара после гэпа.

 

 

Тех, кто торгует новостной арбитраж (этот ордер имеет признаки такого), хочу сразу предупредить, что в рыночных компаниях это не работает, надо искать кухни с некачественным дилингом. Их немного, но они есть.

 

 

Для сравнения скрин из Альпари (со старого ECN счета):

 

 

Скрин из LMAX:

 

 

 

Как видите, гэп был не только в GKFX.

[Mitch]

Добрый вечер! Обнаружил на паре eurusd, на покупку требуется почти в 2 раза больше маржи, чем на продажу. Может я что не понимаю...

[Mitch]

а может даже и не в 2 раза, а более