Сообщений в теме: 788

[Svirepay_ejik]

История должна быть "по сегодняшний день".

По сегодняшний - это понятно.
А можно будет загрузить историю не с первого дня работы счета?
Скажем, счет начат 23 ноября 2010, а историю подгрузить начиная с 1 августа 2011?

[Igonter]

По сегодняшний - это понятно.
А можно будет загрузить историю не с первого дня работы счета?
Скажем, счет начат 23 ноября 2010, а историю подгрузить начиная с 1 августа 2011?

Нет. Что есть, то есть... Выбор точки входа - это как бы не совсем этично по отношению к инвесторам.

Да, я в курсе, что в самой нижней точке просадки как раз была очень удачно сменена система торговли... Как говорил в аналогичной ситуации Василий Иваныч: "И тут мне карта поперла!"

[Andrey Martynov]

Объясните мне про автокорректировку, не понятен такой момент:

Баланс 10к

Зашел я в рынок покупкой 1 лота евробакса по 1.31000

Тейк стоит на 1.32000

При срабатывание тейка прибыль 1к (10%)

 

Зашел я в рынок покупкой 1 лота евробакса по 1.31000

Тейк стоит на 1.32000

Рыночная цена 1.31900 в этот момент исполняется ввод 3к, (баланс 13к) происходит автокорректировка, через 2 мин. ордер закрывается по тейку.

Прибыль также составит 10%, или будет погрешность?

Сообщение отредактировал Andrey Martynov: 14 June 2013 - 14:14

[Igonter]

Рыночная цена 1.31900 в этот момент исполняется ввод 3к, (баланс 13к) происходит автокорректировка, через 2 мин. ордер закрывается по тейку.
Прибыль также составит 10%, или будет погрешность?

Погрешность в любом случае будет, как я уже писал. Но незначительная.
Если в середине сделки был приход денег, то доходность считается по отдельности до момента поступления средств, и после него. А потом уже полученные данные объединяются.
В нашем примере, получаем: сначала на капитал в 10к получили прибыль в 900, то есть +9% прибыли. Эквити счета стало равно 10900, и тут пришло еще 3000. Сделали автокоррекцию с коэффициентом (10900+3000)/(10900)=1.2752, т.е. докупили еще 0.28 (с округлением). На позу в 1.28 получили прибыль 10*12.8=128. Эта прибыль составила 128/13900*100=0,92%.
Итого получим суммарную доходность = 1,09*1,0092 = 1,100028, то есть почти точно 10%. Почти - поскольку мы все-таки "по пути" пару раз округляли.

[Andrey Martynov]

Все понятно, Благодарю!

[Chizhikoff]

Ролловер - это момент, когда происходит перерасчет долей. Он не обязательно происходит в какое-то определенное время. Когда вывели деньги, тогда и ролловер.

Мне кажется,что ролловер все равно нужен.Любые действия по корректировке позиции занимают время,на быстром рынке будут потери или сбои.Многие устанавливают ролловеры на время самого спокойного рынка.

Да,забыл упомянуть,спреды на навостях тоже не удобные (это если корректировка на увеличение).

Сообщение отредактировал Chizhikoff: 14 June 2013 - 16:51

[Igonter]

Мне кажется,что ролловер все равно нужен.Любые действия по корректировке позиции занимают время,на быстром рынке будут потери или сбои.Многие устанавливают ролловеры на время самого спокойного рынка.
Да,забыл упомянуть,спреды на навостях тоже не удобные (это если корректировка на увеличение).

Ввод средств управляющий сможет делать по расписанию, в удобное для него время. А вывод - когда захочет инвестор.
Святое право инвестора распоряжаться собственными деньгами. Думаю, все помнят достаточно случаев, когда управляющий, в нарушение всех своих заявлений, агрессивно доливается и сливает счет за несколько часов. А инвестор обреченно смотрит на тающие с каждой минутой средства, не имея возможности их вывести... пока не станет слишком поздно.
Это неправильно. Это совсем неправильно. Дело управляющего - торговать, а дело инвестора вкладывать и "выкладывать" средства, когда он считает нужным.
Другое дело, что без автокоррекции такой спонтанный вывод практически невозможен, ибо не позволяет управлять рисками оставшихся инвесторов. Ну так она же будет.
По-моему, очень хорошая возможность угодить инвесторам, не навредив управляющим. В конце концов, количество инвесторов - главное для сервиса и для самих управляющих. Если есть много инвесторов, можно стерпеть и неудобные условия. А вот если инвесторов нет, то и самые лучшие условия не помогут.
К тому же, при выводе средств и последующей автокорректировке "потери или сбои на быстром рынке" коснутся только той доли открытой позиции, которая будет соответствовать выводимой сумме.
И не забывайте, что в GKFX все-таки настоящий ECN, поэтому "потери на быстром рынке", как правило, далеко не такие серьезные, как многие привыкли.

[Chizhikoff]

Ввод средств управляющий сможет делать по расписанию, в удобное для него время. А вывод - когда захочет инвестор.
Святое право инвестора распоряжаться собственными деньгами. Думаю, все помнят достаточно случаев, когда управляющий, в нарушение всех своих заявлений, агрессивно доливается и сливает счет за несколько часов. А инвестор обреченно смотрит на тающие с каждой минутой средства, не имея возможности их вывести... пока не станет слишком поздно.
Это неправильно. Это совсем неправильно. Дело управляющего - торговать, а дело инвестора вкладывать и "выкладывать" средства, когда он считает нужным.
Другое дело, что без автокоррекции такой спонтанный вывод практически невозможен, ибо не позволяет управлять рисками оставшихся инвесторов. Ну так она же будет.
По-моему, очень хорошая возможность угодить инвесторам, не навредив управляющим. В конце концов, количество инвесторов - главное для сервиса и для самих управляющих. Если есть много инвесторов, можно стерпеть и неудобные условия. А вот если инвесторов нет, то и самые лучшие условия не помогут.
К тому же, при выводе средств и последующей автокорректировке "потери или сбои на быстром рынке" коснутся только той доли открытой позиции, которая будет соответствовать выводимой сумме.
И не забывайте, что в GKFX все-таки настоящий ECN, поэтому "потери на быстром рынке", как правило, далеко не такие серьезные, как многие привыкли.

Абсолютно согласен!Спасибо за разъяснения.

[качели]

уже где-то писал,

1. привяжите статистику паммов не к конкретному счету, а конкретному трейдеру. слил счет -> получил в историю -100% и т.д. чем больше слитых паммов тем отрицательней история

в итоге анализировать инвесторам всю историю управляющего будет прозрачней и понятней.

2. выход в паблик на истории не менее 6 мес. (3 мес. это критический срок для ат, дальше начинается трудоемкая работа по набивке)

[Igonter]

уже где-то писал,

1) И я на это уже отвечал ))
Мысль сама по себе неплохая, но непонятен алгоритм такого объединения историй. Стандартная ситуация: у трейдера один счет консервативный и несколько агрессивных, по очереди или одновременно. Консервативный с минимальными рисками ведется годами, на нем основные инвесторские средства. Агрессивные 50 на 50: один слился, другой заработал 1000%, на них находятся какие-то копейки. Как получить среднюю историю? Валить все в одну кучу? Получится "средняя температура по больнице".

Назначать весовые коэффициенты пропорционально вложенным средствам? А чьим средствам, инвесторов или управляющего?

Слишком много вопросов. Имхо, на практике это нереализуемо, получится чушь, а не график.

2) Планируется попадание в рейтинг при условии ЛИБО наличия 6-месячной истории, ЛИБО вложения управляющим своей 1000$. По выбору управляющего. Имхо, это разумный компромисс.

[качели]

ну собственно да! смысл сервиса графический показать тренд доходности/убытка управляющего на все истории торговли и " средняя температура по больнице"  наглядно это показывает. на счет весовых коэффициентов то, правильней или прозрачней мониторить по средствам управляюещего, 

[Proff73]

А когда примерно ПАММ счета запустят?

[alex]

А когда примерно ПАММ счета запустят?

Поддерживаю вопрос.

[Igonter]

ну собственно да! смысл сервиса графический показать тренд доходности/убытка управляющего на все истории торговли и " средняя температура по больнице"  наглядно это показывает. на счет весовых коэффициентов то, правильней или прозрачней мониторить по средствам управляюещего,

Отлично, "по средствам управляющего". А если средств вообще нет? История торговли есть, инвесторы есть, а средств нет. Упс. Вариант отпал.
Если по средствам инвесторов - очевидные перекосы, один инвестор вложил в агрессивный ПАММ больше, чем все остальные вместе взятые, и испортил статистику ни в чем не повинному управляющему. Опять плохо.
Без коэффициентов, все в одну кучу? Опять-таки, как быть с консервативными и агрессивными ПАММами? Теоретически, в консервативные ПАММы вкладывают больше, поскольку риски меньше. Складывать их "один к одному" тоже неправильно. Это будет фактически означать, что управляющий не сможет создавать агрессивные ПАММы, "чтобы не портить статистику".
Нехорошо.
Надо, конечно, ставить заслон жуликам и лудоманам. Но нельзя вместе с водой ребенка выплескивать, создавая помехи серьезным управляющим.
Думаю подойти к вопросу с другой стороны. Просто сделать у каждого управляющего какую-нить кнопочку в профиле, где можно было бы быстро посмотреть все его предыдущие ПАММы.

[Igonter]

А когда примерно ПАММ счета запустят?

Хороший вопрос.
К сожалению, ответа у меня пока нет, слишком много факторов и людей завязано... Но, думаю, ориентироваться стоит на конец августа- начало сентября...

[качели]

Отлично, "по средствам управляющего". А если средств вообще нет? История торговли есть, инвесторы есть, а средств нет. Упс. Вариант отпал.

Думаю подойти к вопросу с другой стороны. Просто сделать у каждого управляющего какую-нить кнопочку в профиле, где можно было бы быстро посмотреть все его предыдущие ПАММы.

сам то понял, что написал, да-уж прекращай думать как сервис альпари, а то и здесь все испортишь...

[Изя Кацман]

А зачем историю управляющего вообще приводить к графическому представлению? Наверное Илья прав - скрещивать ужа и ежа - проблематично. А нельзя просто в виде таблицы линков на все его паммы? И действующие и закрытые? Что может быть нагляднее...

[Igonter]

сам то понял, что написал, да-уж прекращай думать как сервис альпари, а то и здесь все испортишь...

Во-первых, не надо хамить, я вроде не провоцировал.
Во-вторых, жду ответа по существу. В чем конкретно проблема? Где Вы видите ошибку в моих рассуждениях?

[Igonter]

А нельзя просто в виде таблицы линков на все его паммы? И действующие и закрытые? Что может быть нагляднее...

Именно это я и хочу сделать.

[Изя Кацман]

сам то понял, что написал, да-уж прекращай думать как сервис альпари, а то и здесь все испортишь...

 

Общественность хочет (или хотит, не знаю как правильнее) знать, что Илья испортил. Логичнее было бы, чтобы сам Илья раскололся, ибо на новом месте взят девиз на всеобщую честность...