Сообщений в теме: 171

[Loylick]

http://ru.m.wikipedi...ндартная_ошибка
Есть, но за литературу - это к Sergey Kovalyov или к вам например. Тактика Адверза - это разве не математика ?
- чем больше данных, тем меньше статистическая погрешность и тем точнее результат измерения:
http://elementy.ru/L...rs/statistical. =))

300 трейдов/ погрешность около 6%
Да ведь, Ковалев ? =)

Что часто забывают использующие статистику люди так это то, что эти 6% при выборке 300 получаются если случайная величина имеет функцию распределения Гаусса. А какую функцию распределения имеют ваши сделки незнает никто, даже сам Гаусс. Поэтому дорогие статистики, кто хочет реально посчитать матожидание профита в своей ТС придется это делать по честному: брать интеграл от - до + бесконечности от случайной величины (в данном случае это размер профита) помноженной на ее плотность (производная от функции распределения случайной величины). И почему все думают что случайная величина всегда по умолчанию имеет распределение Гаусса или Пуассона? И то ее удастся посчитать только если ваша функция распределения непрерывна. Если там вдруг какая особенность недифференцируемая то матожидание фиг посчитаешь.   Лично для Вашей ТС Nika забудьте о 6% на 300 сделках, потому что у Вас, как я понял, профит на сделку не превышает фигуру. Т.е. это точно не Гаусс, даже прмерно не Гаусс.  И когда системостроители будут морочить Вам голову по поводу матожиданий, тестов, веры и безосновательности торговли по "чуйке", никому не верьте. Они сами не знают о чем говорят

Сообщение отредактировал Loylick: 07 August 2014 - 03:39

[...]

Ничего не понял, но плюсанул, т.к. согласен

[.doc]

Ничего не понял, но плюсанул, т.к. согласен

 

фсе как в жисти: большинство в рынкге тоже никуя не понимают, но кнопь жмут эту мистичную кнопЪ.

 

маладец, кароче. Тоже плюсану, надо поощрять такое поведение.

[Sergey Kovalyov]

http://ru.m.wikipedi...ндартная_ошибка
Есть, но за литературу - это к Sergey Kovalyov или к вам например. Тактика Адверза - это разве не математика ?
- чем больше данных, тем меньше статистическая погрешность и тем точнее результат измерения:
http://elementy.ru/L...rs/statistical. =))

300 трейдов/ погрешность около 6%
Да ведь, Ковалев ? =)

 

Я ХЗ, но умные люди там выше подсказывают, что нет)

 

Для меня работает просто эмпирическое правило "Меньше 100 сделок -- несерьезно. Хотя бы 100, а лучше пара сотен." Так 300 и получается)

[Sergey Kovalyov]

Поэтому дорогие статистики, кто хочет реально посчитать матожидание

Строго говоря, не хотим. Просто так исторически сложилось, что великие засыратели трейдерских мозгов метаквоты назвали банальную среднюю математическим ожиданием. С тех пор и повелось среднюю называть МО. =)

И когда системостроители будут морочить Вам голову по поводу матожиданий, тестов, веры и безосновательности торговли по "чуйке", никому не верьте. Они сами не знают о чем говорят

Сильное утверждение. Только смайл его спасает. =)

[Nika]

Я ХЗ, но умные люди там выше подсказывают, что нет)
 

Да я тоже Хз, думала ты хоть поумничаешь. /шутю.)

Я по другому вопросу:
Последние пару дней читаю алготрейдеров именитых (ну чтоб сразу правильная инфа в голову шла), бложики их/статьи/коды - все в блокнотик складываю, на потом
По языку поняла одно - надо учить C#
Говорят, минимум 6 месяцев и то не факт. Зы. И еще плюются на него, (как я поняла) чтоб написать простую вещь - "уйдет страница". Если им не нравится, то для "гуманитариев" тогда вообще - адом будет. И тут у меня вопрос сразу в голове возник:
Человеку далекому от программирования по силам вообще этот язык ? Твое мнение ?

Потом читаю - это:
StockSharp
Библиотека подойдет для тех, кто уже умеет программировать на C#.
"Если вы никогда не программировали или программировали но мало, вам не стоит начинать с этой платформы. Причина проста – чтобы научиться программировать под S# с 0 нужно потратить порядка 6 месяцев, после чего вы сможете создавать стратеги уровня кубиков TSLab. Начните с более простого — с программирования на WLD или TSLab API, так вы быстрее начнете что-то делать .. Потом вы сможете перейти на S#, благо во всех платформах используется язык программирования C#.

TSLab
Большинству трейдеров TSLab представляется, исключительно, как платформа для создания роботов с помощью кубиков (визуальный редактор). Визуальный редактор — это отличный старт, но помимо него в TSLab имеется API, который позволяет писать роботов на C#, что значительно расширяет возможности платформы.Начинайте с кубиков, переходите на API когда потребуется.

Как трейдеры воспринимают платформы TSLab и S#
.. Что самое интересное, некоторым слушателям курсов S#, как это оказывалось в дальнейшем, нужно было написать стратегию пробоя горизонтального канала. Эта стратегия на TSLab пишется за 15 минут. На S# эта задачка займет те самые 6 месяцев.

-----------
Но, стаканные алгоритмы все пишут в стокшарп
Что-то по по проще в тслаб
Т.е без вариантов C# - ад меня ждет.

А еще, что удивило - и те и другие не чураются даже Машек 0-о
Короче вообще ВСЕ тестят. /от графика до "ядра биржи"
Вот например:
В данном примере переменных 2: средняя и отклонение от средней
Достаточная гибкость и устойчивость, но только на очень коротких фреймах. (с)
http://vasraskolbas.....com/92186.html

[...]

"По языку поняла одно - надо учить C#"

 

Получается, чтобы торговать, нужно быть программистом?

Но тогда не проще ли получить соответствующее образование и им и работать?! Совсем-совсем средняя зарплата по России - 100 000 р. По году 1 200 000 рублей.

Такой доход, стабильно чтобы иметь, при 10% годовых в среднем, нужен капитал в управлении равный 12 000 000 р.

 

Программист, сам по себе, никогда не напишет тот же Skilful. Без знания рынка, без грамотного ТЗ, сколько языков не знай, ничего не выйдет. Вот и с трейдом тоже самое - не разбираешься в рынках, не умеешь анализировать и строить прогноз, не умеешь торговать - учись на программиста, психолога (психология же важную роль в трейде играет, как говорят), историка (иначе не разобраться с тиковой историей), математика (считать надо), экономиста (слышали? Фундаментал рулит ценой), бухгалтера (баланс счета сводить), повара (кушать годы трейда что-то нужно), мужа/жену (чтобы семью не потерять на пути к граалю)...

 

Кстати, Skilful написан на C#. И код открыт. Многим программистам это помогло?!

[Nika]

Я немного под другим углом на все это смотрю. Не с точки поиска - грааля)
- а погонять/ посмотреть свои идеи
Портфель./ посмотреть, что из этого выйдет
Чем собственно портфель из всякой шняги отличается от нормального портфеля, а я не знаю пока - чем, но мужики говорят - да ничем. (!) )

Я очень люблю Ранна, и много читаю hrenfx - с этими людьми у меня ассоциируется форекс
Ни графики/ ни скотское исполнение, а эти два человека
Я хочу попробовать. Вообще планировала на пенсии, но так уж получилось, что заняться больше нечем.

Зы.
За 300тыщ рублей продают 7 свечных сетапов/за пол ляма рублей, какой-то сомнительный код, другой не знает как лярд в РТС впихнуть. Ну епрст же. И вот это вот все программеры или чьи-то мозги. А вы говорите. Этож ЭЛИТА нашей индустрии. )
Зы. Если серьезно, то я как бы больше - за язык/ или нанимай или сам учи. Можно конечно поспорить забавы для, но.

"По языку поняла одно - надо учить C#"

Получается, чтобы торговать, нужно быть программистом?
Но тогда не проще ли получить соответствующее образование и им и работать?! Совсем-совсем средняя зарплата по России - 100 000 р. По году 1 200 000 рублей.
Такой доход, стабильно чтобы иметь, при 10% годовых в среднем, нужен капитал в управлении равный 12 000 000 р.

Программист, сам по себе, никогда не напишет тот же Skilful. Без знания рынка, без грамотного ТЗ, сколько языков не знай, ничего не выйдет. Вот и с трейдом тоже самое - не разбираешься в рынках, не умеешь анализировать и строить прогноз, не умеешь торговать - учись на программиста, психолога (психология же важную роль в трейде играет, как говорят), историка (иначе не разобраться с тиковой историей), математика (считать надо), экономиста (слышали? Фундаментал рулит ценой), бухгалтера (баланс счета сводить), повара (кушать годы трейда что-то нужно), мужа/жену (чтобы семью не потерять на пути к граалю)...

Кстати, Skilful написан на C#. И код открыт. Многим программистам это помогло?!

Сообщение отредактировал Nika: 09 August 2014 - 20:16

[Евгения]

13.32 про алготрейдеров     

[Sergey Kovalyov]

Я по другому вопросу:
Последние пару дней читаю алготрейдеров именитых (ну чтоб сразу правильная инфа в голову шла), бложики их/статьи/коды - все в блокнотик складываю, на потом
По языку поняла одно - надо учить C#

Ну, это не единственный выбор, но не самый плохой, скажем так.
 

Говорят, минимум 6 месяцев и то не факт.

Именно. Не факт.
 

Зы. И еще плюются на него, (как я поняла) чтоб написать простую вещь - "уйдет страница". Если им не нравится, то для "гуманитариев" тогда вообще - адом будет. И тут у меня вопрос сразу в голове возник:
Человеку далекому от программирования по силам вообще этот язык ? Твое мнение ?

Все зависит от желания и мотивации. Язык -- инструмент массового пользования. Он не написан для трех человек в мире. Им пользуются (с разным уровнем говености результатов) миллионы, наверное, людей. Поэтому не надо искать себе оправдания, не надо никого спрашивать, а надо садиться и пробовать. Только так ты выяснишь факт или не факт. Никто тебе за тебя не скажет, получится у тебя или нет, пока ТЫ не попробуешь.

Язык, конечно, производит впечатление перегруженного синтаксисом, но, по идее, если писать в Visual Studio, то там автоподстановки и подсказки помогут в какой-то мере с этим жить.

 

Потом читаю - это:
StockSharp
Библиотека подойдет для тех, кто уже умеет программировать на C#.

Реклама детектед. =)
 

Т.е без вариантов C# - ад меня ждет.

Не воспринимай это как ад, для начала. =)
 

А еще, что удивило - и те и другие не чураются даже Машек 0-о

Машка -- ок инструмент, если его использовать адекватно. =)
 

В данном примере переменных 2: средняя и отклонение от средней
Достаточная гибкость и устойчивость, но только на очень коротких фреймах. (с)
http://vasraskolbas.....com/92186.html

Это ж пост. Для подумать. Попробовать. А потом можно и другим способом строить канал. А потом начинаешь придумывать адаптивность для отклонения от средней, чтобы при повышении волы больше пипсов брало и при понижении не пропускало сделки. Вообще, строить канал можно кучей способов (и все плохи для ценового графика =) ). Я эту тему копаю, так что знаю о чем говорю.

[Nika]

Ну, это не единственный выбор, но не самый плохой, скажем так.

Исхожу из того, что у алготрейдеров по популярности - этот язык на первом месте
Практически все, если не сказать все биржевые платформы - поддерживают его
У старого деда квика , язык луа, но судя по кодам, большая часть трейдеров предпочитает писать на С
А стало быть - это о чем то, да говорит (не думаю, что о привычке).

Если учить, то лучшее. Я так думаю.)

Сообщение отредактировал Nika: 11 August 2014 - 14:50

[Nika]

13.32 про алготрейдеров

Молодой ешо
Это вот он шас всех своих старших коллег по офису - записал в дрочеры (скальперы), идиоты (графические паттерны) а алготрейдерам вообще по еба*****у - всем. А я Дартаньян !

Или как этот треш еще понимать, не знаю.
Да разные дрочеры, идиоты и очкарики/алготрейдеры бывают и он знает это и он видел это и он дружит сними. На кого набрасывает, о чем вообще говорит - но весело, спору нет.

Сообщение отредактировал Nika: 11 August 2014 - 15:29

[Евгения]

В этом весь Майтрейд))

[.doc]

Молодой ешо
Это вот он шас всех своих старших коллег по офису - записал в дрочеры (скальперы), идиоты (графические паттерны) а алготрейдерам вообще по еба*****у - всем. А я Дартаньян !

Или как этот треш еще понимать, не знаю.
Да разные дрочеры, идиоты и очкарики/алготрейдеры бывают и он знает это и он видел это и он дружит сними. На кого набрасывает, о чем вообще говорит - но весело, спору нет.

 

а ты зочем энту ***ю смотришь?

 

пысы или не ***ня - я прост не смотрел.

[Nika]

Кстати, Skilful написан на C#. И код открыт. Многим программистам это помогло?!

Вы так - это сказали, как будто у вас там крааль какой
Это такой же метод, как и все другие. - Эллиотта метод (подсчета волн), Дюки метод (квантовый анализ) и ваш, мистический (как Вы выше страницей его назвали).

Я вас "много точек" в детстве читала, когда еще метода то, как такого не было - наброски/картинки
Люблю все таинственное и загадочное
Столько лет, столько лет (не подумайте только, мне 30) тут вас встретила, отсюда вопрос:
Вы носитель метода или адепт ? - если носитель у меня к вам вопросы, если можно
Я быстро и коротко.

Сообщение отредактировал Nika: 11 August 2014 - 18:01

[Nika]

а ты зочем энту ***ю смотришь?

пысы или не ***ня - я прост не смотрел.

Да я и смартлабик читаю /анонс за неделю - это, как ведомости газета
Да все читаю, всех смотрю - из горы мусора, коего 99% - 1% всегда клад или идея какая. Ну вот например /анонс за неделю
http://smart-lab.ru/...blog/197698.php
(всегда что-то полезное для себя нахожу, пусть и одну ссылку, но КАКУЮ/ или, понравился мне один человек с конференции, не публичный, но безумно интересный, весь рунет обыскала в четыре руки, а нашла на смартлабике/контакты, с тех пор и читаю)


Тимофей Мартынов вообще молодец - и публичных и не публичных и умных и дураков - всех в одном месте собрал.

Сообщение отредактировал Nika: 11 August 2014 - 18:04

[.doc]

ну, ежли польза какая процентная, тада понятно, маладчуля. Я думал, мож ради поглумиться или просто в потеху. лол

[...]

Вы так - это сказали, как будто у вас там крааль какой
Это такой же метод, как и все другие. - Эллиотта метод (подсчета волн), Дюки метод (квантовый анализ) и ваш, мистический (как Вы выше страницей его назвали).

Я вас "много точек" в детстве читала, когда еще метода то, как такого не было - наброски/картинки
Люблю все таинственное и загадочное
Столько лет, столько лет (не подумайте только, мне 30) тут вас встретила, отсюда вопрос:
Вы носитель метода или адепт ? - если носитель у меня к вам вопросы, если можно
Я быстро и коротко.

 

Давайте. И если не трудно, то где-нибудь в соответствующих разделах на форуме. Или новую ветку там откройте.

[Nika]

Давайте. И если не трудно, то где-нибудь в соответствующих разделах на форуме. Или новую ветку там откройте.

Ок.
И если не трудно, до начала вопросов:
Вы числитесь у Раннева в аналитиках, это 1. "порыв души" /метод в массы или 2. зарплату получаете ?
Смею предположить и где-то даже читала, что ваше личное время стоит дороже самого дорогого курса в Рунете. Если первое, то почему именно молодая, но перспективная - форекс компания Дмитрия Викторовича ?

Сообщение отредактировал Nika: 11 August 2014 - 19:10

[...]

Ок.
И если не трудно, до начала вопросов:
Вы числитесь у Раннева в аналитиках, это 1. "порыв души" /метод в массы или 2. зарплату получаете ?
Смею предположить и где-то даже читала, что ваше личное время стоит дороже самого дорогого курса в Рунете. Если первое, то почему именно форекс компания Дмитрия Викторовича ?

 

Ответ Вы найдете на сайте компании: "В 2012 году компания GKFX представила рынку свою новую высокотехнологичную разработку GKFX ECN. Естественным образом встретились две высокие современные технологии - ECN и ТА. Обе действуют в интересах трейдеров и предоставляют им уникальные возможности для работы – открытость, скорость, надежность, качество и предсказуемость. Обе находятся вне конкуренции в своей области."