Сообщений в теме: 171

[.doc]

Сережка, драгой, можешь мне тож коротко сказать, что есть вера? в тмо плане, как пишется робот тогда? на основании каких таких параметров? из Космоса? самоорганизуемый аутокректирующийся алгоритм майнгод-труЪ?

 

прост не понял, в чем противоречие в таком понимании веры, как ты показал и сигналом (любой сигнал любой ТС - это вера в то, что он сработает, иначе, зачем его формализировать в роботе?)

 

пысы а статистика, как известно, дешевая шлюха империалистов! она не труъ!111

Сообщение отредактировал .doc: 02 August 2014 - 19:02

[Sergey Kovalyov]

.doc, on 02 Aug 2014 - 16:00, said:

Сережка, драгой, можешь мне тож коротко сказать, что есть вера?

Есть идея. Гипотеза. Пока ты ее не проверил, она -- гипотеза. Начал торговать ее на реале не проверив, это стало верой, в которую ты вбухиваешь свои бабки. Может повезти, конечно. Обычно не везет, все же. =)
 

.doc, on 02 Aug 2014 - 16:00, said:

в тмо плане, как пишется робот тогда? на основании каких таких параметров?

Есть идея. Гипотеза. Ее ты проверяешь роботом (просто потому, что роботом это удобно сделать с вменяемыми трудозатратами). В процессе можно понять, что идея -- говно (ибо 50 на 50, рыбы нет) или, наоборот, лучше грокнуть идею и выжать из нее по-больше.

На пальцах. Ты (или Ника, неважно) верите, что существуют уровни, от которых цена отскакивает. Уровень должен быть подтвержден объемами. Ок. Пишем робота, выясняем, что в 50% отскакивает, а в 50% пробивает. Чешем репу. Приходит идея, что если уровень подвержден значимым объемом (треть дневного, условно; я хз в ваших объемах), то только тогда он важный. Добавляем условие в робота. Получаем, что в 55% случаев отскакивает. Оп-па!

[.doc]

Сержка, я тя понял, в общем, как истинный ... как там ты себя... короч, не-гуманитарий, ты словам не придаешь важности, доступной нам, гуманитариям. 

 

Однако, будучи человеком мудрым и талантливым овер больше чем совсем, я тя понял.

[Sergey Kovalyov]

Придаю. Таки не понял, значит. =)

Пропробуй задать вопрос по-другому. Вероятно (у меня сразу было такое подозрение), я не понял твоего вопроса.

[.doc]

Не, Сергун, ианче это будет уже искусство ради искусства. А любой разговор, как известно, есть простео уточнение СВОЕГО мнения. Я свое уточнил полностью после твоего ответа, я доволен, надеюсь, ты тоже, а если нет - прости меня, не твоя вина.

[Nika]

1. У тебя (и у многих ручников) неправильное понимание роботов.
---------------------
Ну во первых ты забываешься, поэтому "а давайте не будем"(с) . - О роботах. Не на форуме А. -в КНТ разделе.
.
2. - Более того, сама платформа, так, как она сделна, навязывает определенные ограничения в рассмотрении рынка и в работе с ним. Так вот, это все -- треш и угар. Тут даже говорить не о чем, да.
---------------------------
В точку.

3. Про твои уровни, объемы и прочее.
------------------------------------
Во-вторых не мои уровни, объемы и прочее, а наши общие. Или ты картинку торгуешь? - Что тоже не не плохо, просто я так не умею.Об этом тоже не будем. Я сама квантов смотрю, за неимением .дока разметок. Постил бы, смотрела только его. Только вот оно нафиг ему надо. И тут я солидарна.

4.Я понимаю, возможно тебе, как гуманитарию
-------------------------------------------------------
Ошибаешься. Если я не пошла на физ.мат, а пошла на финансы и не люблю роботов, то это с гулькин хвост, что я гуманитарий до костей.
Отнюдь. ) - и пропустим.

5. Так вот, мысль: Для открытия торговых позиций должны быть основания. Вера "тут же сильный уровень, ля буду, отскочит. Ок, не всегда отскочит, но часто отскочит, а у меня стоп короткий" это тупо вера, а не основание.
-------------------------------------------------------------------------
+100500 и никак иначе
Инакомыслящих в отличии от тебя не пинаю. Напротив.
Все, что так или иначе связано с рынками /- мне любопытно.

6. Нет, в теории, ты можешь сесть на демке и дрочиться год-два, пока не наберешь сотни три сделок. ( для адекватности статистики)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот только утром с ежом об этом говорили
Цитирую:
"- "по выборке из 300 минимум трейдов, уже себе вполне можно судить о Тс. "(с)
Т.е тут я с тобой согласна. Демка ? - тут вообще без комментов. И даже не начинай.

7. Итого: 2. Ты проверяешь свою ТС не на истории, но вручную, поэтому, у тебя сомнительный результат этой проверки. 3. Твой вариант?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А вот это интересно
Мой вариант - почему ? - результат сомнительный.
На истории значит не сомнительный , а 300сделок в реальных торговых условиях - сомнительный.
С хрена ли ? - прости за сквернословие.

?

[.doc]

Nika, on 02 Aug 2014 - 18:29, said:

Я сама квантов смотрю, за неимением .дока разметок.

 

Польщен. Спасибо. 

[Sergey Kovalyov]

300 сделок на реале -- ок. Но это просто тупо в качестве проверки ТС. Так как роботом можно было погонять и понять, что неоптимально торгуешь, например, что вот тут чуть поменять и у тебя профит фактор вырастет... или МО. А так, ну, 300 сделок, ок. Но ты даже не узнаешь, что у тебя стратегия сломалась, так как как ты ее не гоняла в тестере с разными параметрами, и не знаешь как она ломается.

 

Результат сомнителен не реальной торговли, а ручной торговли на бумаге. Типа скролишь график и записываешь сделки, вот тут бы я купила, а тут бы продала по своей ТС.

[Sergey Kovalyov]

Это не считая того, что на момент первого десятка-другого сделок ты торгуешь веру, так как ТС еще не проверена. А вера не может быть основанием для открытия позиций, как мы уже установили. Замкнутый круг. =)

[Nika]

Ok. Я тя поняла
местами согласна, местами нет
Зы. Только такое ощущение, что в классе 7, причем УО,
все это я уже слышала и не раз
завтра отвечу. / будет настроение заходи.
=)

Сообщение отредактировал Nika: 02 August 2014 - 23:46

[Nika]

Роботом можно погонять и понять, что неоптимально торгуешь, например, что вот тут чуть поменять и у тебя профит фактор вырастет... или МО. Ты даже не узнаешь, что у тебя стратегия сломалась, так как как ты ее не гоняла в тестере с разными параметрами, и не знаешь как она ломается.
------------
Убедил.
Только выражение "сломалась стратегия" - совсем не из моей вселенной
И "погонять в тестере с разными параметрами"- тоже. Но, попробую разобраться в теме.

Ну просто у меня несколько иная логика в алгоритмах, и мне пока трудно даже представить - ЭТО. Как это погонять с разными параметрами на предмет - сломалась. Какие такие разные параметры ..
Переведи, на мой родной гуманитарский.

В моем мире это так:
Под разными параметрами понимается - фаза рынка.
Поломалась, значит стопы ловит - сериями.
Стопы ловит потому что рынок пилит
Рынок пилит потому что вола низкая, летняя.
Ну и чего ? - зачем мне ее гонять в тестере с 2008 по 14
Я и без тестера - это знаю.
Ну сегодня "поломалась" - в сентябре починится. Эка печаль.

2. Что касается оптимизации, то 300 трейдов за глаза.
Да, Ковалев, да - я по старинке тестюсь./в режиме онлайн.
Потому что я ручник, торговать буду руками, а стало быть надо смотреть, как я торговала руками эти 300трейдов. Каков % человеческого фактора. А что убрать, что подправить, какой фильтр добавить и тд. Все - это уже видно из выборки. Зачем мне 2013 -8год. Чего я там нового увижу, все, что моей Тс нужно - это одноправленное движение в пипсов 40. Будет пила - буду по нулям. Будет тренд - могу затильтовать от жадности. Все просто и не замысловато.

[Nika]

Это не считая того, что на момент первого десятка-другого сделок ты торгуешь веру, так как ТС еще не проверена. А вера не может быть основанием для открытия позиций, как мы уже установили.
--------------
Логично. Только вера может быть основанием для открытия позиции - если этот тест системы. Хочешь сказать робот не верит, а тупо открывает. А я что ? Не тупо открываю - верю ? мы оба тестимся, только он понарошку открывает, а я в заправду.

Все, сдаюсь.
Зы. Действительно, не знала на первом десятке сделок - применительно это к рынку форекс или "давай досвидания".
После 188сделок, уже несколько полегчало, а на трехсотой вообще узбагоюсь. А если еще и в тестере погонять за 10лет .. только смысла не вижу. Я тут кстати у лабовцов узнала " можно это в код заложить" - оказалось "да не очкуй, я сто раз так делал!" - не только можно, но и нужно. Попробую на следующих выходных. Сравним, его 300 сделок и мои 200. Если все Оке. Тогда вообще красота будет, буду, как ваш брат -на серваке висеть с роботами.

Сообщение отредактировал Nika: 03 August 2014 - 11:25

[Nika]

Вот читаю тебя, Сережа - и никак в толк не могу взять
Мировоззрение один в один - без основания нет входа/выхода
И ниже пишешь: 8 из 10 раз (в течении пяти лет) отбой от уровня, не основание
Грубый пример, но ты понял
Что ты понимаешь под основанием ?
Ты же кодер/математик. Обрабатываешь и анализируешь поток цифер на предмет основания ? -нейророботы. Хотя тоже вроде не подходит. http://articles.mql4.com/ru/395 Что тогда ?

Сообщение отредактировал Nika: 03 August 2014 - 11:56

[Sergey Kovalyov]

Nika, on 03 Aug 2014 - 07:55, said:

Я тут кстати у лабовцов узнала

http://www.a-lab.name/ ?

[Nika]

Тут:
http://www.tslab.ru/
http://stocksharp.com/forum/
http://www.wealth-lab.com/

[Nika]

Ну я тут подумала, как ты учил
Ерунда выходит

Сетап на стоп/выход - рисуется до 30пипс. Профит от волатильности зависит. Меняя параметры с рыночных на фиксированные - это все равно, что в здравом уме забить в код: - рынок ты мне должен 20 Пипс профита и ни центом меньше. На том основании, что я тут наоптимизировал за 10лет.

Стоп/профит - рыночные/не фиксированные. Есть четкая точка/где выхожу и такая же четкая, где вхожу. Профит корректируется под волатильность/стоп не меняется = четкий, как жесткие стопы алгоритм действий. Шаг влево/человеческий фактор - расстрел на месте/доказано статистикой.

А:
"Я тут наоптимизировал за 10 лет - среднюю температуру по больнице, запустил в Реал, и "оно это"мне теперь выше банковских дает. "Такое прокатит если закономерность торгуешь, с фиксированными ТП/СЛ. Взял кусок истории за пять лет, прогнал свои точи входа/выхода. Ага, чо то не то. Это убавим, то прибавим и еще раз прогоним. Поломались/ переоптимизировались/работаем дальше.

В общем я выхожу из вашей секты.
Плохому учите.

Сообщение отредактировал Nika: 03 August 2014 - 18:05

[Sergey Kovalyov]

Ты права и неправа одновременно. Права, что так не надо делать (так делаюют чуваки из КНТ со своими мартингейлами-сеточниками и прочими сливаторами). А неправа в том, что ты ничем не лучше этого подхода, когда решение о коррекции профита под волатильность принимаешь по своей человеческой чуйке. =)

 

ps Хорошо, что я не стал сразу писать ответы на другие сообщения. Не в коня бы корм был, а я бы время потратил. =)

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 03 August 2014 - 22:38

[Nika]

Sergey Kovalyov, on 03 Aug 2014 - 19:37, said:

когда решение о коррекции профита под волатильность принимаешь по своей человеческой чуйке. )

Не поняла ? - волатильность по чуйке ?
Как это по чуйке интересно мне, волатильность определить
Я б уточнила, но ты тут явно всех за дураков держишь =)
Аналогично, пропало у меня желание с тобой по рынку беседы беседовать.
Ну всех уже обозвал и форексников и ручники у него все дураки

Ушла я короче на другой форум.
Не зря аватару сняла, прям, как чувствовала. )
Зы. Спасиб, Ковалев, за посты, некоторые и вправду оказались полезными.
=)

Сообщение отредактировал Nika: 03 August 2014 - 23:26

[.doc]

Nika, on 03 Aug 2014 - 19:57, said:

Ушла я короче на другой форум.

 

а тут и без Ковалева люди имеются, чо за ультиматумъ? 

[Sergey Kovalyov]

Женщины)