Сообщений в теме: 171

[Sergey Kovalyov]

Если не по чуйке, то засунь в робота, пусть он считает и не будет никакого "рынок мне должен 20 пипсов". Тоже мне биг дил. Про дураков же, а вот у меня такое ощущение, что ты придуриваешься, когда про роботов говоришь. =)

[Nika]

а тут и без Ковалева люди имеются, чо за ультиматумъ? 

Да не в том смысле, а в том , что на форекс форумах люди с не охотой о рынках говорят. Это всегда либо прогнозы/еврофлуд, либо танком по сеточников/мартингейлам, либо паамы. Всем шашечки надо, а не ехать. Вот Мт, вот форекс, вот тики - ля миллионером ша буду. Ну мне вот это вообще не интересно. Вот Ковалев, еще тики собирает/тестит, спрашиваю чем занимаешься то вообще на рынке, а он мне - не в коня корм, детка. Вырастешь поймешь и весь разговор.
И чо мне тут делать тогда - ишимоку читать, про пин бары ? - в детство залипнуть. - та ну.

А люди чо, чо люди, мои люди итак все при мне. Вон включил вконтактик - все на месте.

[Nika]

Про дураков же, а вот у меня такое ощущение, что ты придуриваешься, когда про роботов говоришь. =)

Это ты чо опять обзываешься ?

[Sergey Kovalyov]

Вот Ковалев, еще тики собирает/тестит, спрашиваю чем занимаешься то вообще на рынке

Дык, как и все, сливаем-с. =)

И чо мне тут делать тогда - ишимоку читать, про пин бары ? - в детство залипнуть. - та ну.

Та ж про роботов же просветлиться. Но подсознательные страхи сильнее, похоже. =)

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 04 August 2014 - 09:25

[Sergey Kovalyov]

Это ты чо опять обзываешься ?

В том сообщении было три предложения. Ты отреагировала не на то предложение, на которое надо было, для конструктива.

[Nika]

Если не по чуйке, то засунь в робота, пусть он считает и не будет никакого "рынок мне должен 20 пипсов".
-------------------
Еще раз, если идет одноправленное движение в пипс50, где далее разворот. Систем берет все 48, тютелька в тютельку. Другой расклад: если движение не одноправленное, а 12 Пипс прошло вниз, развернуло вверх еще на 15 и далее вниз на 34. И узбагоилось. То систем сначала словит лося /выйдет по нулям, а после , из тех 34 вниз -возьмет пипсов 25 себе. И тд и тп. В том и дело, что считает, но я про другое. Забить в код 20пипс и не меньше - это значит не учитывать волатильность. А если вола на 100пипс ? Брать 20 и в кусты ? Повторю: если движение одноправленное, то берет столько, сколько рынок дает, а не столько - сколько я хочу.
А ты о чем ?
Если ты , как то иначе волу толкуешь, так объясни. Лениво ? Ни капли альтруизма в крови ? - Ну прально, чо. )
.

Сообщение отредактировал Nika: 04 August 2014 - 09:34

[Nika]

Так попробую, все это в код забить/сравнить, вчера ж об этом говорили. Посмотрим.

[Nika]

В том сообщении было три предложения. Ты отреагировала не на то предложение, на которое надо было, для конструктива.

Мир.
Зы. Конечно отреагировала. А ты , как хотел ? - женщины етить.)

Сообщение отредактировал Nika: 04 August 2014 - 09:39

[.doc]

Если не по чуйке, то засунь в робота, пусть он считает и не будет никакого "рынок мне должен 20 пипсов".
-------------------
Еще раз, если идет одноправленное движение в пипс50, где далее разворот. Систем берет все 48, тютелька в тютельку. Другой расклад: если движение не одноправленное, а 12 Пипс прошло вниз, развернуло вверх еще на 15 и далее вниз на 34. И узбагоилось. То систем сначала словит лося /выйдет по нулям, а после , из тех 34 вниз -возьмет пипсов 25 себе. И тд и тп. В том и дело, что считает, но я про другое. Забить в код 20пипс и не меньше - это значит не учитывать волатильность. А если вола на 100пипс ? Брать 20 и в кусты ? Повторю: если движение одноправленное, то берет столько, сколько рынок дает, а не столько - сколько я хочу.
А ты о чем ?
Если ты , как то иначе волу толкуешь, так объясни. Лениво ? Ни капли альтруизма в крови ? - Ну прально, чо. )
.

 

Ник, а как ты понимаешь, что волна будет 100 пипов? Я понимаю твою позицию в части, что строгие правила по пипам - это тоже не мое, но вот правило, что дать прибыли типа расти... тоже всегда меня настораживает.

 

Вот идет двига - 20 пипов. Вот я такой: о, бля, да это третья в третьей!, буду кулионером, беру 100, нет, скока дадудут. И доволен. А она - по твоей же логике в другйо части, берет и на 21 разворачивает вврех. Оказалось - удлиннение пятой в пятой и летит мимо моего входа - приветы, шлите телеграммы.

 

ТЫ как опнимаешь, шо волна в 100 пипов будет? ась? 

[Sergey Kovalyov]

Ладно, в качестве жеста доброй воли. Попробую еще раз.
 

В моем мире это так:
Под разными параметрами понимается - фаза рынка.
Поломалась, значит стопы ловит - сериями.
Стопы ловит потому что рынок пилит
Рынок пилит потому что вола низкая, летняя.
Ну и чего ? - зачем мне ее гонять в тестере с 2008 по 14
Я и без тестера - это знаю.
Ну сегодня "поломалась" - в сентябре починится. Эка печаль.

Смотри, допустим, у нас есть какой-то измеритель волатильности. И он говорит, что в среднем летом вола 5 попугаев, зимой 10, а весной и осенью 15. Уже тут можно попробовать сделать профит пропорциональным волатильности и посмотреть, как это повлияет на прибыльность. То есть, с роботом ты можешь выжать что-то из стратегии и летом и в сентябре. При чем, у тебя будет статистическое обоснование твоим уровням профитов. Можно сделать в разрезе по месяцам, а не по временам года. Можно еще подробней. С роботом можно все. А ручками... ну, понятно, не буду грубить)
 

2. Что касается оптимизации, то 300 трейдов за глаза.
Да, Ковалев, да - я по старинке тестюсь./в режиме онлайн.
Потому что я ручник, торговать буду руками, а стало быть надо смотреть, как я торговала руками эти 300трейдов. Каков % человеческого фактора. А что убрать, что подправить, какой фильтр добавить и тд. Все - это уже видно из выборки.
Зачем мне 2013 -8год. Чего я там нового увижу, все, что моей Тс нужно - это одноправленное движение в пипсов 40. Будет пила - буду по нулям. Будет тренд - могу затильтовать от жадности. Все просто и не замысловато.

Так тебе жизни не хватит протестировать тыщи вариантов, которые можно протестировать роботом. Откуда там 40 пипсов взялось? Чуйка? Рынок должен? =)
 

Логично. Только вера может быть основанием для открытия позиции - если этот тест системы. Хочешь сказать робот не верит, а тупо открывает. А я что ? Не тупо открываю - верю ? мы оба тестимся, только он понарошку открывает, а я в заправду.

Робот, конечно, не верит. Хозяин робота расчитывает, что рынок имеет достаточную инертность, и явление, которое он наблюдал в тестере, все еще имеет место быть. Статистические параметры торговли на реале, которые согласуются со статистическими параметрами прогонов в тестере, помогают ему быть в этом уверенным, а не слепо верить, как ты, в первые свои 10 сделок. А если не согласуются, то опиздал, всю рыбу разобрали. =)
 

Зы. Действительно, не знала на первом десятке сделок - применительно это к рынку форекс или "давай досвидания".
После 188сделок, уже несколько полегчало, а на трехсотой вообще узбагоюсь.

Да при чем тут форекс?! На любом рынке надо иметь обоснование для открытия сделок. Какое оно у тебя было, когда ты открывала первые 10 сделок? "Ля буду, система профитная"?! И чем ты лучше КНТовцев?
 

И ниже пишешь: 8 из 10 раз (в течении пяти лет) отбой от уровня, не основание
Грубый пример, но ты понял

Я-то понял, но покажи мне эти 8 из 10-ти. Уверен, у тебя их нет. Ты просто внушила себе (так устроена человеческая психика). Непредвзятый (то есть, такой, результат которого, не зависит от личности исследователя) статистический анализ мог бы подтвердить, что оно есть, или опровергнуть. Но страхи-страхи... =)
 

-нейророботы. Хотя тоже вроде не подходит. http://articles.mql4.com/ru/395 Что тогда ?

Тут рыбы нет, треш и угар.

[Nika]

Смотри, допустим, у нас есть какой-то измеритель волатильности. И он говорит, что в среднем летом вола 5 попугаев, зимой 10, а весной и осенью 15. Уже тут можно попробовать сделать профит пропорциональным волатильности и посмотреть, как это повлияет на прибыльность. То есть, с роботом ты можешь выжать что-то из стратегии и летом и в сентябре. При чем, у тебя будет статистическое обоснование твоим уровням профитов. Можно сделать в разрезе по месяцам, а не по временам года. Можно еще подробней. С роботом можно все. А ручками... ну, понятно, не буду грубить)
-------------------------------
Кэп, это очевидно.
Без навыков программирования, тут вообще нефиг делать. /сказал, один зажиточный еврей, которому всю ныне торговую инфраструктуру написал/и продолжает писать мозг. Не его.
Зы. А под основанием стало быть ты имел ввиду - статистическое обоснование, кэп.

Какое оно у тебя было, когда ты открывала первые 10 сделок? "Ля буду, система профитная"?!
---------------------------------
Да никакого, как и сейчас. Такое же, как и у тебя, когда ты в тестере свои тысячи вариантов одной торговой идеи с разными параметрами, гоняешь на истории. А я одну, но с одними параметрами и парочкой нюансов, в торговых условиях gkfx. Вот и вся разница, между твоим тестом и моим. У тебя больше возможностей, у меня меньше. Знала б язык - тож потестилась бы.

Я-то понял, но покажи мне эти 8 из 10-ти.
---------------------------------
Я ? - покажи ? - тыж этот пример привел на днях,
И сказал - это не основание для входа
Вот, как раз и основание/статистически обоснованное.
А для меня - закономерность, а не основание, пусть и статистически обоснованное.
Которая не сегодня, так завтра исчезнет с рынка.
И чо делать будешь ? - снова рассчитывать на то, что рынок имеет достаточную инертность, и то новое явление, которое наблюдаешь в тестере, все еще имеет место быть.

Ясно, ясно - все.
Все, тема закрыта. Все, что могла полезного вынести - унесла.
Спасиб, Сережка.

[Nika]

Ник, а как ты понимаешь:

Вечером отпишу, все банально.
А ты мне чо нить про себя расскажешь/про разметки ? - всегда было любопытно, как там все изнутри у тебя.

[.doc]

Вечером отпишу, все банально.
А ты мне чо нить про себя расскажешь/про разметки ? - всегда было любопытно, как там все изнутри у тебя.

 

ну ты спрашивай, тк 80% ответа будет в вопросе 

[Sergey Kovalyov]

Да никакого, как и сейчас. Такое же, как и у тебя, когда ты в тестере свои тысячи вариантов одной торговой идеи с разными параметрами, гоняешь на истории.

У тебя, да, никакого. А у меня тесты. И сильная корреляция между ними и реальной торговлей.
 

Я ? - покажи ? - тыж этот пример привел на днях,
И сказал - это не основание для входа

Ты что-то путаешь. Если уровни обоснованы, то, конечно, это основание для входов, но я очень сомневаюсь, что у тебя такое обоснование есть. У меня, очевидно, нет, так как я не верую в уровни и не искал им обоснования.
 

Вот, как раз и основание/статистически обоснованное.

Статистическое обоснование этих уровней предъяви, говорю.
 

И чо делать будешь ? - снова рассчитывать на то, что рынок имеет достаточную инертность, и то новое явление, которое наблюдаешь в тестере, все еще имеет место быть.

А по-другому никак. Вечных закономерностей не бывает. Но тут слишком сложная мысль, я пока ее не буду озвучивать. =)
 

Все, что могла полезного вынести - унесла.

Тужься и неси больше. =)

[Nika]

Да при чем тут форекс?!
-----------
Нормально ты сказал. Т.е для тебя нет разницы, торгуешь ты сбер или евро или какую-нибудь мериканскую бумажку/неликвид. А ничо, что не только структура, но и механика - отличные друг от друга. У меня иногда такое ощущение складывается, что пин бары и ишимоку - живут в каком то своем мирке. Им что форекс, что фртс - все одно. Но ты то, Сергей ? - формализованный и хорошо оттестинный оптимизатор.

Все, ушла. Понедельник говорят.
зы. Вечером, док отвечу или завтра.

Сообщение отредактировал Nika: 04 August 2014 - 12:51

[Sergey Kovalyov]

Обоснование может быть и другим. Например, фундаментальный анализ какой-то, но это такое... верунское "обоснование", что ну его нафиг. Статистическое гораздо робостней.

[Sergey Kovalyov]

У меня иногда такое ощущение складывается, что пин бары и ишимоку - живут в каком то своем мирке. Им что форекс, что фртс - все одно.

Конечно все одно, они же не существуют. =)

Я тебя к тому и веду, что чем дальше углубляешься в это все, тем меньше места для веры, больше для сомнений... и страшно и непонятно и все зыбко. Проще конечно веровать в уровни и эти, как там их... пинбары, муаха-ха-ха... =)

[...]

"...вот какая выборка устроит ? - чтоб считать их статистически обоснованными - меня минимум 300..."

 

А можно узнать про цифру 300? В чем ее сакральный смысл? Почему не 400 или 200?

Есть какая-то математика под этим, чтобы познакомиться или эмпирика?

[Nika]

"...
 
А можно узнать про цифру 300? В чем ее сакральный смысл? Почему не 400 или 200?
Есть какая-то математика под этим, чтобы познакомиться или эмпирика?

http://ru.m.wikipedi...ндартная_ошибка
Есть, но за литературу - это к Sergey Kovalyov или к вам например. Тактика Адверза - это разве не математика ?
- чем больше данных, тем меньше статистическая погрешность и тем точнее результат измерения:
http://elementy.ru/L...rs/statistical. =))

300 трейдов/ погрешность около 6%
Да ведь, Ковалев ? =)

[...]

http://ru.m.wikipedi...ндартная_ошибка
Есть, но за литературу - это к Sergey Kovalyov или к вам например. Тактика Адверза - это разве не математика ?
- чем больше данных, тем меньше статистическая погрешность и тем точнее результат измерения:
http://elementy.ru/L...rs/statistical. =))

300 трейдов/ погрешность около 6%
Да ведь, Ковалев ? =)

 

Неа, ТА - это мистика чистой воды

На самом деле я просто полюбопытствовал, т.к. статистика - ложь. Тем более цифра 300. И никакие выкладки не обеспечат  некую стабильность системы в будущем, пока сама система не будет правильной, т.е. отражающей фундаментальные свойства цены, а не технические или психологические особенности толпы и не наборы параметров разных индикаторов и всего остального, из чего создают свои системы люди.