Илья, с вашими корректировками получили новую проблему, рубящую все на корню.
счет 55156.
Инвестор вывел около 3% от счета. Корректировка в сумме произошла на 6%, примерно.
Разница в 2 раза.
Лоты набраны были объемом 0.2 и 0.1 стали 0.19 и 0.09.
А если бы были набраны по 0.02, то осталось бы по 0.01. то есть вывод 3% от счета сократил позицию бы на 50%.
Это единичный вывод, а если вывод не один.
При этом зависимость такая – чем меньше инвестор, тем больше погрешность.
Вообщем хотели как лучше, а получили.
Собственно об этом и писалось ранее.
Подтверждение моего предположения, что ваш принцип корректировки и ее частота – не лучшее решение, получено.
Усе, приплыли, если и раньше был какой-то смысл работы с инвесторами, хотя бы в теории, то теперь на практике никакого смысла. И это я использовал наиболее адаптированный из моих вариант системы под ваш сервис.
Т.е. сейчас возможна работа только простых систем на паммах с изначально большими лотами, либо со штучными инвесторами. Все остальное ваш принцип корректировки убивает. Чем больше инвесторов и чем выше их пугливость – тем больше вероятность получить обрушение памма на выводах.
Илья, поизучай результаты корректировок на моих счетах и совет – научить кого-то из сотрудников методу монтекарло в тестировании и прогнозировании, либо начать его все таки применять. Предлагаю закончить бетатестирование текущего варианта корректировки и полностью от него отказаться либо создать приемлемую альтернативу.
