Как построить свою торговую систему на Форекс?
Мое почтение Вам!
Будьте счастливы, здоровы и успешны!
Начну с самого важного момента при изучении трейдинга, может кому-то это будет необычно читать, но реальность такова, какова она есть. Трейдинг это довольно жесткое занятие, я бы даже сказал, очень жесткое дело. Заработать деньги в трейдинге сложное задание, по одной простой причине, здесь все нацелено на то, чтобы Вас «закатать под асфальт», морально унизить, раздавить, взять Вашу психику и скомкать ее, затем разорвать. Таким образом это тяжелый психический труд, именно психический, потому что даже не смотря на хорошую систему, очень тяжело получать убытки. Даже если Вы уверенны, что Ваша система будет в плюсе, если Вы были в плюсе уже довольно длительный период времени, пускай год, тем не менее всегда тяжело не сорваться в соблюдении правил, когда идет серия неудач. Серия неудач это спутник абсолютно любой системы, это нормальное явление. Избежать это невозможно, ни в какой системе, поэтому я могу с уверенностью заявить, что к этому явлению нужно уметь привыкать и уметь это переносить. В любой системе Вы будете получать убытки и это очень тяжело. Так же очень тяжело не входить в рынок, когда он двинулся в Вашу сторону, а Вы «прозевали», очень тяжело не догонять «уходящий поезд», когда по Вашей системе чуть раньше был вход, но все равно, делать такое нельзя. Все эти психологические нюансы довольно тяжело преодолевать, необходимо постоянно работать над собой, изменять себя, даже если у Вас есть система. В некоторых случаях, у некоторых людей это даже невозможно, именно поэтому психология один из определяющих факторов. Лично я знаю большое количество работающих систем, проверенных систем, и тем не менее люди умудряются по ним «сливать» свои депозиты. Даже по интернету ходит большое количество хороших, добротных систем, но как сказал в своем интервью великий трейдер Александр Элдер, когда его спросили про созданный им индикатор, почему он бесплатно выдал этот индикатор людям, он ответил: «потому что все равно каждый потеряет деньги по своему…» Да на самом деле, абсолютно не страшно рассказать свою систему, даже более того, если у Вас есть «робот», работающий «робот», приносящий прибыль, не страшно его отдать кому угодно, можно дать поработать, человек все равно умудрится с этим «роботом» потерять деньги, потому что «роботы» и автоматическая торговля, да и полу-автоматическая торговля тоже базируется на психологии, как ни крути, а ключевое звено в трейдинге, это человек. Человек запускает «робота», человек включает настройки, человек «заливает» депозит, человек следит за действием «робота», человек видит «просадки», он выключает «робота», затем включает, психика у него может работать нестабильно. Поэтому нет никакого смысла беспокоиться о каких-то «граалях» при создании торговой системы.
Самая результативная система в руках психологически неуравновешенного трейдера приводит сначала к «просадке», затем к нарушению им же определенных правил, и как закономерность наступает «фиаско» или проще говоря «слив» депозита. Безусловно система трейдера играет огромную роль в его работе, но она все же идет на втором месте после психологии. Хотя система очень важна.
Что касается построения торговой системы, хочу отметить свой период начала карьеры трейдера. Конечно я так же как и все задавался вопросом, как лучше поступить, взять готовую торговую систему или же делать свою. Много было мной прочитано по этому вопросу и я встал на путь обучения с целью создания своей торговой системы. Сразу могу сказать, что это длинный путь и не каждый его пройдет, поэтому на сегодняшний момент мое мнение изменилось. Я считаю, что для начинающего трейдера можно взять готовую рабочую систему, полностью ее изучить, протестировать по истории на тренажере, вникнуть во все ее тонкости и нюансы. В течение полу-года заниматься ею исключительно на демо-счету с помощью наставника и в случае последних трех месяцев показа ею и Вами стабильной прибыли, сделать переход на мини-реал. Период меньший чем пол-года, за определяющий для анализа, брать запрещено. Таким образом, берете готовую систему и «гоняете» ее минимум пол-года, шесть месяцев плотной работы, покажет Вам все на что способна система и Вы лично.
Торговая система должна представлять из себя практически «техническое задание» для программиста, который как-бы должен написать Вам «робота». В идеале торговая система должна выглядеть именно так, т.е. прописано должно быть абсолютно все, «от и до». Есть конечно такие системы в которых присутствует какая-то доля субъективизма, но я думаю, что применение такого рода систем возможно лишь после 10 лет работы на рынке, ни год, ни два, ни три, а именно более 10 лет. После 10 лет работы на рынке у человека психология уже изменилась коренным образом, можно сказать, что это уже совсем другой человек. Могу сказать за себя, я еще до такого уровня не дорос, поэтому как только у меня в системе появляется субъективный элемент, я начинаю его использовать и это ни к чему хорошему не приводит. Именно поэтому я вычеркнул из своих систем, некоторые элементы, они были субъективны. Этим и объясняется мой приход к Price Action (Прайс-экшен), после использования около 5 рабочих систем. В прайс-экшен применяется исключительно «чистый» график и горизонтальные уровни. Все наклонные линии — это фантазия и субъективный взгляд на рынок. Так вот таких вещей в торговой системе должно быть как можно меньше.
Следующее, торговая система должна быть очень простой, как можно меньше индикаторов, желательно вообще без них. Если хотите использовать индикаторы, то это только один, максимум два и то второй индикатор исключительно как фильтр. Уровней на графике должно быть минимальное количество. Затем у Вас должен быть четкий алгоритм приоритетов тайм-фреймов, Вы должны сразу, изначально разобраться, какой тайм-фрейм у Вас базовый, т.е. рабочий. Какой тайм-фрейм у Вас в виде подспорья, т.е. вспомогательный. Бывают встречаются такие трейдеры, которые к примеру начинают торговать на часовом графике (Н1), затем переходят на минутные графики М15 или М1, затем смотрят месячный график (MN), отмечают там какие-то уровни, а на месячном графике малый заход за уровень вылезает на Н1 в огромное движение. В итоге после таких скачков с тайм-фрейма на тайм-фрейм с прорисовкой всех подряд уровней, на рабочем графике появляется огромное количество уровней, затем еще добавляют всякие стрелочки от различных осцеляторов, все такие многообразные «художества» на графике только засоряют его и трейдер перестает видеть реальную картину движения цены. Начинается паралич анализа, что будет большой проблемой в дальнейшем, особенно если возникает «просадка», она приводит к регулярному нарушению мани-менеджмента.
Торговая система должна быть простой и наглядной. Она должна состоять из трех базовых элементов, если одного из них нет, то по моему мнению это плохая система. В системе должно быть:
Первое, четкие цели, причем они должны быть ясны до входа в рынок. Лучше реально поторговать пару лет с системой, где цель одна. Т.е. к примеру, берем соотношение риск/прибыль в виде 1:2, на одну часть риска две части прибыли и выставляем четко цель. В дальнейшем к этой выставленной цели не прикасаемся, не передвигаем ее, ни ниже — ни выше. Либо для начала можно взять для более вероятного исполнения сделки соотношение риск/прибыль в виде 1:1, тоже хорошо для закрепления в подсознании установки постоянного и стабильного профита. Стоп-лосс соответственно тоже не двигать, в трейдинге это равносильно преступлению, выставили и все — «руки прочь»!
Второе, в системе должен быть четкий мани-менеджмент и риск-менеджмент. Без этого нет смысла дальше о системе вообще рассуждать, не говоря уже о какой-либо торговле. Т.е. какой-бы хорошей система не была, даже при 80% сделок в прибыли, одной сделкой Вы можете все уничтожить.
Третье, это четкий и простой алгоритм работы системы. Таким образом, чтобы создать систему или работать по уже готовой системе нужно выполнить следующее условия:
1) Четкие цели и четкие стопы;
2) Четкий мани-менеджмент;
3) Четкий прописанный алгоритм.
В материалах на своем блоге, я дал свою систему «Т.У.С.», чтобы «прикрутить» ее к своей работе на рынке Форекс, Вам необходимо выполнить все условия о которых я сказал выше, тогда все получиться. Пробуйте, проверяйте, тестируйте и как следствие у Вас будет своя рабочая торговая система. Как по мне, так трейдинг это путь, а не конечная станция. На этом пути постоянно возникают какие-то препятствия, изменения, победы и достижения, провалы и ошибки, где-то мы больше познаем самих себя, поэтому желаю Вам попутного ветра в этом нелегком, но интересном путешествии, под названием, трейдинг!
С уважением, Alex.
