Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

ECN от GKFX

ECN

  • Please log in to reply
Сообщений в теме: 356

#301 Изя Кацман

Изя Кацман

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 119 сообщений
  • МестоположениеГрад обреченный

Отправлено 30 May 2013 - 01:14

Посмотрел мануал. Согласен, если MT5 будет строить график по "Last" и делать "биржевое исполнение" (у кого-нибудь такое уже сделано?) - таки да, проявятся знакомые черты.

 

Насчет деталей, заметных после торговли на бирже. Судя по всему, строить график по "бидам" имеет смысл только тогда, когда спред меньше характерной свечи на данном таймфрейме, причем раз в десять-двадцать, или когда этот самый спред фиксирован (при кухонной торговле). Иначе никакое NDD с ECN не поможет. Это хорошо заметно у Дукаскопи, терминал которого позволяет  график строить и по бидам, и по аскам. Когда спред относительно размера свечек слишком большой (на 5 мин тот же киви), то ставишь, к примеру, оффер (лимитник на продажу). Типа NDD же и все дела, сейчас как победим спред. Но...если сделать график по "аск" - все нормально, ордер правильно расположен. А если глянуть график по "бид", то ордер стоит явно неправильно. И наоборот. А уходить на старший таймфрейм, чтобы получить свечки бОльшего размера и снизить влияние спреда - это резко уменьшить количество сделок, уже не интрадей, другие риски и т.д. Похоже, именно поэтому многие возвращаются с ECN обратно на старые счета на фиксированный спред (и кухню-дилинг), из-за перестающего отражать реальный рынок графика "по бидам". Если спред плавающий - то график строить по реальным сделкам. Если фиксированный, тогда можно и по бидам.

Почитал. Хм. В моем понимании - вы сами не знаете, что хотите. Зачем строить графики по аску на ецн, если спред на ецн - вещь, не поддающаяся прогнозу?

В то же время на "старых счетах" с якобы фиксированным спредом - что бид что аск - большой разницы нет.

В моем понимании замкнутый круг, для Вас на ЛЮБОЙ платформе:

- или "кухонные" якобы фиксированные спреды (пишу якобы ибо проскальзывания и реквоты никто не отменял на кухнях).

- или ецн с достаточно случайными спредами.

 

Так ка бы что дюкаскоповская платформа, что мт5, что мт4. что любая другая супер-пупер "биржевая" платформа ниразу не победят ни случайный характер спреда в одном случае, ни "кухонность" второго случая. от платформ сие не зависит... имхо.


  • 0

#302 igsbr

igsbr

    Новичок

  • Пользователи
  • 22 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 08:52

Почитал. Хм. В моем понимании - вы сами не знаете, что хотите. 

Прочитайте еще раз ))) Разве терминал от Дукаскопи дает выбор?! Или аск, или бид - два варианта построения графика. Конечно, на один больше, чем у MT4. Но сделать очевидный шаг и дать возможность строить график по сделкам они так и не удосужились. Это делать умеет MT5, но будет ли у конкретного брокера проходить по системе торгов достаточное количество сделок , чтобы график был адекватен - вопрос... 

 

А насчет расширения спреда на счетах с "фиксированным" спредом... Судя по армии форексников, народ как-то научился с этим сосуществовать. Лично мне этот подход, т.е. игра против дилера, мало интересен по более другим причинам.


  • 0

#303 Изя Кацман

Изя Кацман

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 119 сообщений
  • МестоположениеГрад обреченный

Отправлено 30 May 2013 - 09:13

Прочитайте еще раз ))) Разве терминал от Дукаскопи дает выбор?! Или аск, или бид - два варианта построения графика. Конечно, на один больше, чем у MT4. Но сделать очевидный шаг и дать возможность строить график по сделкам они так и не удосужились. Это делать умеет MT5, но будет ли у конкретного брокера проходить по системе торгов достаточное количество сделок , чтобы график был адекватен - вопрос... 

Зачем то же Вы упомянули платформу дюкаскопи? Для красного словца?


  • 0

#304 igsbr

igsbr

    Новичок

  • Пользователи
  • 22 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 10:32

Зачем то же Вы упомянули платформу дюкаскопи? Для красного словца?

Изя, таки Вы пытаетесь меня уязвить - только вот никак не соображу, в чем лично Ваш цимес, м?! )))

 

Дукас - потому что его терминал издали похож на профессиональный. К примеру, можно по разным мониторам раскидать графики, отчетность правильная, общую позицию можно вести по инструменту. И т.д. Но вот когда приглядишься, даже на демо, то все не так уж и красиво... А уж геморрой с открытием счета и перспектива общения с прибалтами... 


  • 0

#305 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2133 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 11:27

Метаквоты сертифициррвали МТ5 на РТС. И уже где то запустили, толи в тройке, толи еще где.
  • 0
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор

#306 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2133 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 11:29

Фиксированный спред это не признак кухни. На мой взгляд, это признак голимой кухни.
  • 1
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор

#307 igsbr

igsbr

    Новичок

  • Пользователи
  • 22 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 12:22

Метаквоты сертифициррвали МТ5 на РТС. И уже где то запустили, толи в тройке, толи еще где.

Кстати да... Посмотрел - и сам удивился. Банк Открытие (типа самый первый по оборотам на российских фьючерсах) интенсивно продвигает MT5, плюс этот терминал начал предлагать БКС (самый крупный брокер в РФ, процентов 70- 8 0  всех клиентов страны - их). И там, и там - только на фьючерсах, РТС а нет (кстати, РТС уже давно не существует). Скоро обещают доску опционов (что здорово).

 

Так что есть шанс, что когда Вы запустите MT5, терминал уже допилят до "взрослого" состояния.


Сообщение отредактировал igsbr: 30 May 2013 - 12:22

  • 0

#308 Изя Кацман

Изя Кацман

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 119 сообщений
  • МестоположениеГрад обреченный

Отправлено 30 May 2013 - 12:26

Изя, таки Вы пытаетесь меня уязвить - только вот никак не соображу, в чем лично Ваш цимес, м?! )))

 

И в мыслях не было:)

Просто ищу логику.

Извините, если невольно обидел.

 

Просто зацепился за слова, что вот по аскам одна картинка, а по бидам другая. По бидам правильный вход, а по аскам как бы уже и нет. Вот и попытался свою имху вставить, что как бы это и не поможет на любой платформе...


  • 0

#309 Евгения

Евгения

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 1020 сообщений
  • МестоположениеТомск

Отправлено 30 May 2013 - 13:20

"Фиксированный спред это не признак кухни. На мой взгляд, это признак голимой кухни."

Терминал Румус в ФорексКлубе?  ;)


Сообщение отредактировал Евгения: 30 May 2013 - 13:21

  • 0

#310 igsbr

igsbr

    Новичок

  • Пользователи
  • 22 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 13:21

Просто зацепился за слова, что вот по аскам одна картинка, а по бидам другая. По бидам правильный вход, а по аскам как бы уже и нет. Вот и попытался свою имху вставить, что как бы это и не поможет на любой платформе...

На биржевых платформах вообще такой вопрос не стоит. Там бид-аск считается чем-то вроде направления ветра - мало ли кто что там в стакан понавыставлял. А вот заключенная сделка - другое дело, это уже чье-то решение о покупке/продаже, за которым стоят деньги, а не намерения совершить сделку. Поэтому и строят графики только и только по сделкам. И стопы не так просто собрать, махнув аском-бидом в нужную сторону, приходится продавливать стакан и фиксировать сделки, рискнув деньгами - рынок может и продолжить движение...

 

Да, картинки по бидам-аскам могут быть визуально похожими. И что?! Вы так торопились меня поймать, что невнимательно прочитали. Еще раз. К примеру, рынок в диапазоне (пила), я продаю от верхнего края диапазона. Если я привычно ставлю лимитник на продажу (оффер)  на уровне верхушки тел свечей, то этот уровень верхушек тел свечей будет разным в случае построения графика по аскам и по бидам (когда размер спреда сравним с размером свечей). Все логично.


Сообщение отредактировал igsbr: 30 May 2013 - 13:30

  • 0

#311 kazakov.v

kazakov.v

    Не новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 14:11

Аски народ и под МТ4 колхозит - выдают, например тикер EURUSDs_Ask. Торговать только его нельзя.


  • 0

#312 Изя Кацман

Изя Кацман

    Свой

  • Пользователи
  • PipPip
  • 119 сообщений
  • МестоположениеГрад обреченный

Отправлено 30 May 2013 - 14:19

...И что?! Вы так торопились меня поймать, что невнимательно прочитали. Еще раз. К примеру, рынок в диапазоне (пила), я продаю от верхнего края диапазона. Если я привычно ставлю лимитник на продажу (оффер)  на уровне верхушки тел свечей, то этот уровень верхушек тел свечей будет разным в случае построения графика по аскам и по бидам (когда размер спреда сравним с размером свечей). Все логично.

 

Хм... Если спред фиксирован, то можно привычно ставить лимитник на уровне верхушки + спред (не совсем удобно, но за годы практики рука набъется безошибочно отмерять новый уровень). Если спред плавающий, то уровень аска ни о чем не говорит - в этом случае можно плюсовать некий усредненный спред - все равно не знаешь, каким будет этот самый спред в момент исполнения.

Чем хорош мт4(5) можно написать (заказать, купить) скрипт, который все это будет учитывать при выставлении лимитника - и сплюсует фиксированный спред, и налету подсчитает некий усредненный спред...


  • 0

#313 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2133 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 19:27

На биржевых платформах вообще такой вопрос не стоит. Там бид-аск считается чем-то вроде направления ветра - мало ли кто что там в стакан понавыставлял. А вот заключенная сделка - другое дело, это уже чье-то решение о покупке/продаже, за которым стоят деньги, а не намерения совершить сделку. 

Это резонно. Я тоже скептически отношусь к спреду и тому, как он влияет на анализ. Но вот для высокочастотных скальперных систем важным может быть, как раз, не направление ветра, а именно точные предложения ликвидности. В общем, тут двояко.


  • 0
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор

#314 igsbr

igsbr

    Новичок

  • Пользователи
  • 22 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 19:40

Это резонно. Я тоже скептически отношусь к спреду и тому, как он влияет на анализ. Но вот для высокочастотных скальперных систем важным может быть, как раз, не направление ветра, а именно точные предложения ликвидности. В общем, тут двояко.

Ээээ... не совсем так. Решения (человеком или компьютером) принимаются на основе price action, то есть реальных цен. А вот объем - да, зависит в том числе (но не в первую очередь) и от мгновенной ликвидности из стакана.

 

А те самые HFT фирмы (компьютерные серверные стойки рядом с биржей) вообще существа с другой планеты. Специальный софт, работают лучшие выпускники математических факультетов, они никогда не видели и не используют свечные графики и прочие стохастики-блохасти... По идее, HFT фирмы являются поставщиками ликвидности на микроуровне - миллисекунды и около того. Там сплошная мат. статистика, работа идет на стат. преимуществе в один-два процента и миллионах сделок в день, какие такие биды-аски?! 


  • 0

#315 Sergey Kovalyov

Sergey Kovalyov

    Свой

  • Пользователи +
  • PipPip
  • 1062 сообщений
  • МестоположениеKiev

Отправлено 30 May 2013 - 20:36

Есть (пытается родиться?!) такое понятие, как FX-HFT. Типа не этот ваш безумный биржевой HFT, но гораздо круче чем пипсовка. Как-то так. =)
  • 0

#316 igsbr

igsbr

    Новичок

  • Пользователи
  • 22 сообщений

Отправлено 30 May 2013 - 22:40

Есть (пытается родиться?!) такое понятие, как FX-HFT. Типа не этот ваш безумный биржевой HFT, но гораздо круче чем пипсовка. Как-то так. =)

Когда-то, когда я еще не переболел алготрейдингом, я даже поднял у себя на сервере Оракл (самые быстрые и большие базы данных). Ему скармливались заранее подготовленные данные - сделанные по "сетке" расчеты на основе очередной торговой идеи. Использовал стандартные подходы, т.е. кластерный анализ, деревья вывода. Иногда больше суток один запрос делался... Но, как и HFT-шники писали, лучше 52-53 процентов стабильного преимущества получить не удалось. А так как у меня не было соответствующей инфраструктуры, чтобы на таком проценте получить разумную по абсолютной величине прибыль, я и отложил этот проект. 


  • 0

#317 crazyman

crazyman

    Новичок

  • Пользователи
  • 21 сообщений

Отправлено 01 June 2013 - 22:08

Навеяно этим постом http://forum.gkfx.ru...акты/#entry2701

Вопрос такой: ордер какого объёма будет исполнятся постоянно целиком (верхняя граница), есть такая статистика? Т.е. другими словами с какого объёма начинается частичное исполнение?


Сообщение отредактировал crazyman: 01 June 2013 - 22:12

  • 0

#318 crazyman

crazyman

    Новичок

  • Пользователи
  • 21 сообщений

Отправлено 01 June 2013 - 22:17

Редактор сообщений что то глючит, ссылки не вставить, ссылка в предыдущем сообщении должна вести на этот пост Rann:

В корень зрите.

Именно так.

По лучшему банду не хватило ликвидности. Причин может быть две:

1. У нас на демо действительно ликвидности сейчас немного, пришлось поотключать большинство поставщиков в виду неадекватности демо потока.

2. Ваши ордера могли сматчиться (исполниться) с ордерами других клиентов, которые обычно имеют небольшие объемы, потому и разбилось.



В любом случае, так выглядит реальный рынок (при котором возможно частичное исполнение). Я понимаю, что в кухонных компаниях такого не увидишь (к чему люди и привыкли), но поверьте, рынок лучше, чем кухня.



На реале ликвидности гораздо больше, хотя и там такое тоже периодически случается.


  • 0

#319 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2133 сообщений

Отправлено 02 June 2013 - 12:06

Нет у нас статистики такой. Как я уже писал раньше, если лимит объемом больше минимального стоит внутри спреда, то встречный маркет минимального объема сделает частичное исполнение. И, как видите, это от поставщиков даже не зависит.

 

Чтобы посмотреть какие объемы первых бандов от поставщиков, достаточно установить стакан, там это все видно.


  • 0
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор

#320 Rann

Rann

    AMTS

  • Администраторы
  • 2133 сообщений

Отправлено 02 June 2013 - 12:08

Редактор сообщений что то глючит

В панели расширенной формы слева вверху есть выключатель, который выключает визуальное представление и показывает в ХТМЛ, как на всех форумах. Можно этим пользоваться.


  • 0
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
 
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор



Also tagged with one or more of these keywords: ECN

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных