Сообщений в теме: 356

[bearfx]

Господа, приветствую, и имею небольшой вопросик по картинке, что размещена в статье с описание ECN (http://www.gkfx.ru/e...escription.html). Вопрос такой: к вашему ECN действительно можно подключиться через FIX API? Если да, каким образом это возможно?

Спасибо

[Rann]

Господа, приветствую, и имею небольшой вопросик по картинке, что размещена в статье с описание ECN (http://www.gkfx.ru/e...escription.html). Вопрос такой: к вашему ECN действительно можно подключиться через FIX API? Если да, каким образом это возможно?

Спасибо

Пока нет. АПИ в разработке. Думаю, появится не раньше лета.

[bearfx]

Пока нет. АПИ в разработке. Думаю, появится не раньше лета.

спасибо за быстрый ответ) Я так понимаю, разрабатываете свою платформу, так? 

[Rann]

спасибо за быстрый ответ) Я так понимаю, разрабатываете свою платформу, так? 

Платформу нет.

Мы разработали свою ECN, которая много больше, чем просто платформа. Она платформонезависмая. Теоретически, мы можем к ней подключить любую платформу, которая имеет техническую возможность подключения к сторонним системам.

Сейчас, например, мы подключили МТ4, который, фактически, используется как GUI для отобравжения ордеров. Далее планируем подключить МТ5 и предоставить АПИ, а там может и до других платформ доберемся.

[bearfx]

Платформу нет.

Мы разработали свою ECN, которая много больше, чем просто платформа. Она платформонезависмая. Теоретически, мы можем к ней подключить любую платформу, которая имеет техническую возможность подключения к сторонним системам.

Сейчас, например, мы подключили МТ4, который, фактически, используется как GUI для отобравжения ордеров. Далее планируем подключить МТ5 и предоставить АПИ, а там может и до других платформ доберемся.

В том, что ваша ECN или, точнее будет сказать, Агрегатор Ликвидности, платформонезависим и к нему теоретически можно подключить любую платформу, полагаю, ключевое слово - теоретически, да? )

Сообщение отредактировал bearfx: 11 February 2013 - 17:57

[bearfx]

но в любом случае, планы ваши оч честолюбивы, удачи в реализации)

[Sergey Kovalyov]

Не надо MT5, дайте API!

[Rann]

В том, что ваша ECN или, точнее будет сказать, Агрегатор Ликвидности, платформонезависим и к нему теоретически можно подключить любую платформу, полагаю, ключевое слово - теоретически, да? )

Хочу уточнить, у нас не агрегатор, а ECN/STP с внутренним агрегатором.

В агрегаторе клиенты не могут торговать друг с другим и своими ордерами влиять на спред, а у нас могут.

[Rann]

Анализировали проскальзывания на сегодняшнем движняке по евродоллару. У одного клиента (девушка по документам), три ордера по ТП закрылись, все проскользили на:
+71
+103
+52

Неплохая прибавка к профиту.

[bearfx]

Лимиты у вас только в + скользят для клиента?

[Rann]

Лимиты у вас только в + скользят для клиента?

Да.

Стопы могут в обе стороны, но чаще скользят в минус по объективным причинам.

[Rann]

Вчера добавили еще ликвидность.

Нельзя сказать что сильно, но спреды практически по всем инструментам еще немного снизились. Например, по евродоллару сегодня спред уже 0.45 в отличие от 0.49 до этого.

Надеюсь, что это добавление сделает спреды еще более стабильным на новостях и неликвидном рынке.

[...]

 

Вчера добавили еще ликвидность.

Нельзя сказать что сильно, но спреды практически по всем инструментам еще немного снизились. Например, по евродоллару сегодня спред уже 0.45 в отличие от 0.49 до этого.

Надеюсь, что это добавление сделает спреды еще более стабильным на новостях и неликвидном рынке.

Может быть кому-то будет полезен следующий пример, который наглядно демонстрирует насколько критичны на самом деле комиссии+спреды+свопы.

Возьмем реальный портфель состоящий из 15 валютных пар, золота и серебра. 13 лет сплошного трейда.

 

"Чистая" ТС

 

 

Система в которой посчитаны абсолютно все возможные издержки при работе через GKFX, т.е. все в минус и не прибавлены положительные проскальзывания, возникающие перманентно

 

 

Добавлю, что данная система эксплуатирует классический многоточечный (наш в смысле) трейд "всегда-в-рынке". Т.е. свопы (и все в минус) посчитаны за каждый день 13-летнего периода по каждому инструменту, спреды взяты текущие, но специально более широкие ночные, комиссия текущая и все вместе - до последних снижений спредов компанией связанных с увеличением ликвидности.

Все пересчитано для удобства в пункты.

Итак, что мы видим.

143156 пунктов дает ТС без издержек 127790 с их учетом. Разница составляет 15366 пунктов. За 13 лет ежедневной торговли, т.е. за 4 745 (на выходные и праздничные дни позиции не закрывались) дней безудержного трейда. Получается, что совокупные издержки на 17 инструментов портфеля в день, составляют 3.23 пункта (для справки пункт имеется ввиду в 4 знаке).

R² теряет всего 0.01, т.е. устойчивости системы все издержки также не угрожают.

 

В заключение скажу, что если не совершать тысячи сделок, применять более качественную ТС, минимизировать свопы торгуя внутри дня и т.д., поработать над издержками одним словом, то ... дальше понятно.

 

Реальный рынок (ECN), стандартные (даже ниже) для  бизнеса издержки.

[Sergey Kovalyov]

Картинки одинаковые, не?

 

А, вижу, чуть есть разница. =)

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 13 February 2013 - 22:21

[...]

Картинки одинаковые, не?

 

А, вижу, чуть есть разница. =)

Вот именно, разницу не просто разглядеть;)

[Rann]

Для среднесрока и выше не так важно, но в общем статистика клиентской базы показывает, что очень важно. Мне важно не то, чтобы отдельный профессиональный трейдер смог построить прибыльную систему, а чтобы вся клиентская база меньше сливала и больше зарабатывала, чтобы росли обороты компании.

[...]

Для среднесрока и выше не так важно, но в общем статистика клиентской базы показывает, что очень важно. Мне важно не то, чтобы отдельный профессиональный трейдер смог построить прибыльную систему, а чтобы вся клиентская база меньше сливала и больше зарабатывала, чтобы росли обороты компании.

Рассмотренный мной выше пример как раз удовлетворяет всех:

1. клиенты получают рабочую систему, с которой могут:

а. просто копировать сигналы

б. подойти творчески и обрабатывать входы/выходы по своим критериям

2. компания - стабильный доход от несливающих клиентов с последовательным ростом оборотов последних.

[Avsitidiiskyi]

Если CFD и сервисы для управляющих в будущем планируем, то плечо увеличивать не обещаю. Помимо того, что мы абсолютно рыночная компания, а 1:100 это сейчас стандартное рыночное плечо, которое дают поставщики ликвидности, нам интересны прибыльные трейдеры, и мы не хотим увеличивать вероятность слива наших клиентов давая им высокое плечо.

Насколько я понимаю, с при большем кредитном плече можно открыть больше сделок при меньшем депозите, и как следствие залога....как это влияет на риск?

[Rann]

Насколько я понимаю, с при большем кредитном плече можно открыть больше сделок при меньшем депозите, и как следствие залога....как это влияет на риск?

При открытии на весь депозит с плечом 1:100 Вам достаточно около 40 пунктов (в 4-х знаке) не в Вашу сторону, чтобы довести счет до стоп аута.

Поэтому даже плечо 1:100 слишком высокое.

Соответственно, при плече в 1:200 достаточно будет уже 20 пунктов до стоп аута.

А если не открываться на весь депозит, то зачем тогда большое плечо?

Какой у Вас был залог в момент открытия сделки не влияет на прибыль или убыток. Он влияет лишь на то, сколько Вы еще сможете открыть.

Зачем давать Вам возможность открыть 2 лота при депозите в 1000 долларов, если и 1 лота будет более, чем достаточно?

[Spekulant]

 К слову на центовом счете при плече 1 к 500 или 1 к 1000 можно торговать всего одним долларом. Даже если вы будете в течение года каждый день проигрывать один доллар и на следующий день пополнять баланс, то концу года ваш убыток составит менее трехсот долларов.

 Дмитрий, вы уж извините, но ваши условия для умного скальпинга более чем ужасны. На мой взгляд, лучше торговать на фортс, волатильность там намного больше. Хотя, по словам некоторых скальперов рынок недавно поменялся. Но все равно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.