Сообщений в теме: 602

[ALEX3]

Ответ готовлю на два последних поста. Что такое ВС?

Воскресенье

[...]

Одинаково хорошо работают все модели, значит и модели по клоузам и модели по хай-лоу. Хорошо работают и те и те потому, что зная что хотим получить легко найти нужную модель все объясняющую задним числом. А палка стреляет потому, что это одна модель из N, не столь успешно описывающих прошлое движение. Так вот как найти нужную модель по хай-лоу, описывающую будущее я знаю. А вот найти такую модель среди моделей по клоузам, на порядок сложней. Я свожу все к одному уровню как раз по Вашей просьбе упростить вопрос. Иначе я бы еще сказал, что у моделей по клоузам еще и совершенно по разному идут трендовые, и где в одном случае тренд уже пробит на другой модели по соседним клоузам, пробоем и не пахнет.  Еще бы много что сказал, Вы не захотите слушать, ибо " переформулируйте вопрос" тогда вообще станет универсальным ответом Упрощу задачу. У меня лично нет вопросов к Вам, Ян. Пост изначально писался Евгению, который полагается на модели по клоузам и не видит разницы. Буду рад если теперь он разницу увидит.

 

[finsp]

... (Multipoints) LIVE! 24082014

 

Таким образом, модель по ценам закрытия внутри модели по хай-лоу – некая фокусировка, наведение резкости, концентрат, со своими возможными преимуществами для анализа и, еще больше, торговли. Так? А как показывают себя (H+L)/2 или учитывающее и экстремумы и цену закрытия (H+L+С)/3, если такое сравнение проводилось? 

[...]

Таким образом, модель по ценам закрытия внутри модели по хай-лоу – некая фокусировка, наведение резкости, концентрат, со своими возможными преимуществами для анализа и, еще больше, торговли. Так? А как показывают себя (H+L)/2 или учитывающее и экстремумы и цену закрытия (H+L+С)/3, если такое сравнение проводилось? 

 

Анализировать можно любое представление, но дополнительно в анализ включать уровни, которые будут проторгованы. Это если для трейда.

[Loylick]

 

Эхх, Ян Это мне ответ был что ли?   Ну ок, у меня займет гораздо меньше часа, чтоб рассказать изучающим как по хай-лоу торгуется этот кусок графика.

Во первых нада найти начало тренда. И первую модель от начала тренда. И дальше никакие цели МР на пробой трендовой нам не пригодятся в данном раскладе. От первой модели видим отработку 100% 1-4 . после этого формируется модель, которую рассматривал Ян. Так вот, для тех кто в танке, есть такое понятие как узел, это время пересечения НР + небитая ЛЦ в этой модели + неуверенный пробой т5 от первой модели на рисунке, эти 3 фактора дают вход по времени узла на закрытии узловой свечи.  Дальше возникает новая модель и ее НР 5225 пробивается, после небольшого флета. Тут важен факт пробоя предыдущего экстремума, образованного 100% 1-4  5242 от первой модели, после этого пробоя активировалась цель на 200% 1-4 5171.  От 5225 можно было пробовать баить, Лц не битая, время достижения НР после СТ-4х2, стоп переворотный под лоу с целью 200% НР 5171, и оттуда опять бай. Кто не видел как отрабатываются экстремумы пип в пип, прошу. 200% 1-4 точнехонько, далее новая мдель и опять коррекция и на 100% 1-4 5268 и на 200% 1-4 на 5316 и тоже пип в пип. Да и о чудо, этот уровень совпал с т4 от первой модели от начала тренда (этот факт позволяет утверждать что отработка 200% 1-4 была именно от нее). Ну и далее опять селл (мы же помним, что 5225 уже пробито, а до 100% не дошли), и тут идет слив и достижение 100% 5093, фиксимся и идем пить херши

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Loylick: 25 August 2014 - 00:32

[Egor]

Скопирую на всякий случай (вдруг сотрётся)   Чем больше споров, тем истина яснее (а уж нам, новичкам, подарок!!!!) Благодарим

Интересный разбор............учимся

Сообщение отредактировал Egor: 25 August 2014 - 02:15

[...]

Ян, вопрос- в СБ и ВС цена существует на тонком плане? а с ПН по ПТ включительно ещё и на физическом?

Что такое тонкий план? применительно к рынку(форекс, товарному и фондовому)

и ещё, почему Закон Движения(Развития) цены такой примитивный? Сначала бах импульс, потом бах коррекция, поом опять импульс, потом "опять назад" затем болтаемся между т.4 и т.5 потом опять рвем к т.6 или даже к 100% т.6. Получается цену болтает как известный предмет в проруби? Абсолютно безвольный, аморфный, равнодушный сам к себе и своей "жизни" объект?

Если это так, тогда почему 99% сливают, да и в 1% победителей идет постоянная ротация? почему трейдера считают что цена обладает враждебностью, этот мир как в "Сталкере" полон ловушек(эмоции, психология и прочее) Получается что трейдеры глядя на движение цены и не понимая его законов, просто напросто синхронизируют свои действия с колебаниями цены, и создают резонанс, но обратный резонанс, абсолютно нелогичный и губительный для депозитов! Как же так, цена безвольна, ей начхать на нас, но она спокойно кушает депозит за депозитом и без этого кушания она не может существовать! Получается противоречие! Цена зависит от трейдеров, ибо без их денег она не может воспроизводиться!

 

Извиняюсь, что не получилось ответить в эфире.

Теперь придется писать

 

1. Да, цена всегда существует (пока существует) на тонком плане и моментами на физическом.

2. А насколько примитивен Закон? Что, есть познавшие его? Не те, которые говорят о том, что знают, а действительно знающие.

3. Цену не болтает. Она движется сообразно своей Природе в конкретной Среде. При этом, по мне, так движение ее элегантно и красиво. Понятно, конечно, что на вкус и цвет...

4. Цена обладает волей, которую демонстрирует каждый момент времени. Равнодушна к себе говорите?! Так и стол равнодушен, что никак не мешает ему выполнять свои функции и приносить пользу нам, таким не равнодушным к себе, но равнодушным ко всему окружающему нас.

5. Сливают и потому, что такой "примитивный" Закон познать не в состоянии. Познать и творить в согласии с ним, а не вопреки (я разверну цену!). Потому, что равнодушно взираем на творение. А если и задумываемся о нем, то "вяжем" собственными представлениями. Иллюзорными. Чем низводим Высшее до своего уровня.  Потом удивляемся несправедливости и жестокости мира.

Вам будет интересно узнать, что человек совершенно не использует свою волю? Или в курсе?  Те самые 99% жизни мы действуем на автомате, инстинктами, но не посредством воли. Так кто на самом деле безволен?!

6. Мы видим мир таким, какими являемся сами. И другого не дано! Я не могу посмотреть на мир Вашими глазами или чьими-то еще. Равно как и Вы не можете видеть глазами других. Как не "видеть" цену враждебной, когда она приносит убытки?! Ну сами подумайте. Человек входит и теряет. Входит и теряет. Разоряется в итоге. И что, он ищет проблемы в себе? Нет, весь свет виноват и цена в первую очередь. Если движение цены хаотично - виновата цена. Если ее движением управляет кукл - то виноват кукл. Если ты поставил все, плюс занял (плечо), вышли новости и через минуту ты банкрот, то виноваты? Правильно - новости, брокер. И так до бесконечности.

7. Я сегодня в эфире постарался показать истинное место психологии в торговле и то, что ее "провоцирует". Кто мешает нам быть менее эмоциональными? Цена? Или наше восприятие ее и работа с ней?

Если мы ассоциируем себя с ее движением, то естественным образом начинаем колебаться вместе с ценой. В профит пошла - полные штаны радости. Минуса - горе вселенское. Да еще наблюдая это потиково. Понятно, что психика расшатывается быстро.

Но это ведь не торговля! Это наше восприятие событий. И точно тоже, каким оно бывает в иных обстоятельствах. Импульсивный человек - импульсивен везде и во всем. Жадный - также жаден в быту, как жаден в торговле. И т.д.  Так если уж обвинять цену во всех своих бедах, тогда мы обязаны воздать ей почести за то, что выявляет наши слабости. Нет рядом близкого друга, который правду в глаза может сказать, так пусть цена ставит на место.

Это, если уж винить неповинную.

8. Нет, никак цена не зависит от трейдера. Цена даже от ЦБ никак не зависит. Представляете ужас?

Если бы, давайте помечтаем, цена зависела от ЦБ, то:

а. ЦБ говорит цене быть такой-то и она, о ужас №2, такой и становится. Так происходит? Хоть один одинешенек пример приведете?!

Только фиксированный курс. Ну так и он не ЦБ устанавливается, а Правительство уж если на то пошло. А ЦБ его ведет/соблюдает/поддерживает. И как хорошо известно, цена не придерживается  его все-равно, потому что сразу же параллельно возникают альтернативы. Законные, незаконные, на грани и прочие. Курс рубля был 0.68 коп. за доллар. А спекулянты доллары в необходимых количествах продавали по курсу 10 к 1. И это, что крайне важно понимать, иная среда, против дня сегодняшнего. Что возможно в одном месте, невозможно в другом. Сейчас момент иной, курс не фиксированный, ЦБ идет лесом, т.е. делает вид, что что-то контролирует.

Продолжаем.

б. ЦБ не было бы никакого смысла устраивать интервенции, ведь цена итак на том уровне, который ему нужен. И уж если возникла завтра необходимость перевести курс в новое состояние, то посредством интервенции цена бы всегда приходила в соответствие с пожеланием. Хорошо известно и я об этом как то говорил, итоги валютных интервенций своим результатом имеют 50 на 50, что курс достигнет запланированных значений. И что важнее, останется там, а не откатится назад и не продолжит предыдущий тренд.

в. Тоже не простой для понимания момент - ЦБ начинает интервенцию почему? Причина его действий какая? Цена! Если интервенция, значит цена не устраивает в моменте. Но из этого следуют, во-первых, рассмотренные ранее пункты а. и б. Во-вторых, то, что причиной движения цены (посредством действий ЦБ) и действий самого ЦБ является цена.

Точно эта же причина действует и в модели "спрос-предложение". Покупатель/продавец смотрят на цену, им кажется что-то на ее счет - низкая, высокая, быстро упала, еще расти, притормозила, не устраивает - и совершают сделку. Сообразно текущей цене, ее истории и ожиданиям ее будущего.

Именно поэтому, ничто, никакие модели, что фундаменталистов, что тех. аналитиков не работают. Не работают глобально и правильно. А редкие исключения - один заработал на инсайде, второй на голове и плечах, третий на сигналах, которые давали результат один месяц и затем перестали, но он успел, - только подтверждают это.

 

Для лучшего понимания, можно было бы промежуточно, уровнем ниже, но который ближе человеческому мышлению, рассмотреть объект "цена" как существующий в зависимости от двух или более объектных основ, например, как (а) собственно цена  и (б) спрос/предложение на нее. Беда только в том, что в современной науке таких объектов не существует. И даже такой близкий и понятный объект "человек", состоящий, очевидно, из тела/формы и сознания/души, не рассматривается совокупно, но по отдельности - либо форма, либо сознание. Но также очевидно, что человек это не только форма, как не только сознание. В общем, я не стану растекаться мыслью по древу и предлагаю Вам самостоятельно поработать в данном направлении, если ответы необходимы. Да и просто из любознательности вредным не будет

[gtt]

 От 5225 можно было пробовать баить, Лц не битая, время достижения НР после СТ-4х2,

То есть при достижении НР после СТ-4х2 вероятность отскока/разворота от нее повышается?

[gtt]

 стоп переворотный под лоу с целью 200% НР 5171, и оттуда опять бай. Кто не видел как отрабатываются экстремумы пип в пип, прошу. 200% 1-4 точнехонько

Справедливости ради - до 5171 не дошло 1пп.

Как было отбаиться от 5171?

[Swet]

Во первых нада найти начало тренда.  

Как Вы определили начало тренда?

[Евгения]

Как Вы определили начало тренда?

очевидно глазами, самый простой и самый точный метод

[AKC]

очевидно глазами, самый простой и самый точный метод

Глазами - там левее начало тренда. 23-го, а не 29-го июля.

А на вопрос пусть сам Алексей ответит. Его Мастер-класс

С большой буквы М. Украшение любого трейдерского форума. И не только трейдерского. И не только форума.

И где все эти крутые финансовые фонды? Куда смотрят?

[Евгения]

Глазами - там левее начало тренда. 23-го, а не 29-го июля.

А на вопрос пусть сам Алексей ответит. Его Мастер-класс

С большой буквы М. Украшение любого трейдерского форума. И не только трейдерского. И не только форума.

И где все эти крутые финансовые фонды? Куда смотрят?

Все эти крутые фонды по сравнению с нами навоз. зажрались и работать не хотят.

[Loylick]

Справедливости ради - до 5171 не дошло 1пп.

Как было отбаиться от 5171?

Погрешность в 1 пип несчитово, а что касается исполнения, то как сказал Ян отторговать такие уровни пип в пип нереально. Потому что сделка идет не впереди паровоза, а после подтверждения уровня. Т.е. спустя некоторое время после его достижения (недоход 2-3пипа я тоже считаю достижением), после того как цена демонстрирует "правильное" поведение на уровне. Реально входы буду пипов на 5-10 хуже расчетных значений.

[Loylick]

Как Вы определили начало тренда?

Это важный вопрос. 1) началом тренда может быть реперная точка  модели старшего плана 2) началом тренда может быть т6 предыдущей модели того же плана, тренд на котором мы рассматриваем. В данном случае пункт 2) был выполнен.  Глазами, как сказал АКС, начало тренда левей, предыдущий экстремум. Однако, тут есть нюанс о котором мало кто знает.  МДР - это не трендовая модель, это модель коррекционная, с нее тренд на часах начинаться не может. С нее может начинаться тренд более старшего плана, чем часы. Тогда эта модель станет частью модели более старшего плана. На картинке видна эта МДР, которая является моделью от начала тренда по пункту 1). И мы видим что все следствия для нее тоже выполяняются т.е. есть отработка 100% после пробоя НР 5310, откат к пробитому НР и отработка 200%. Тут же видно что отработка 100% и 200% от реально зафиксированного уровня т6, точней чем от гипотетического уровня НР. ( при трейде не советую это пользовать, могут и не дойти).

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Loylick: 25 August 2014 - 16:15

[Евгения]

и снова стократно плюсую, пришивайте ребята т.6 к т.1, и последовательно описывайте моделями все движение цены, для этого необходим межплановый анализ.

Сообщение отредактировал Евгения: 25 August 2014 - 15:55

[Swet]

Но, если взять дневную МР по ценам закрытия от 18 марта (модель по тренду), то т.6 - 1,4794, 100%т.6 - 1,5105, 200%т. 6 - 1,5416 (график вставить не могу). Тогда  "С нее (мдр от начадла тренда) может начинаться тренд более старшего плана, чем часы. Тогда эта модель станет частью модели более старшего плана."

И логика трейда будет строиться именно отсюда. Опираясь на 200%т. 6 - 1,5416 модели построенной по ценам закрытия, трейд строится проще и надежней.

Вы, наверняка, ответите: а я так вижу. И ВЫ правы.

Сообщение отредактировал Swet: 25 August 2014 - 17:06

[Loylick]

Но, если взять дневную МР по ценам закрытия от 18 марта (модель по тренду), то т.6 - 1,4794, 100%т.6 - 1,5105, 200%т. 6 - 1,5416 (график вставить не могу). Тогда  "С нее (мдр от начадла тренда) может начинаться тренд более старшего плана, чем часы. Тогда эта модель станет частью модели более старшего плана."

И логика трейда будет строиться именно отсюда. Опираясь на 200%т. 6 - 1,5416 модели построенной по ценам закрытия, трейд строится проще и надежней.

Вы, наверняка, ответите: а я так вижу. И ВЫ правы.

Я же не на днях пример привожу, а на часах . И показал разницу в начале тренда на днях, и начале тренда на часах. Попутно продемонстрировав как модели одного плана, подтверждают/дополняют следствия моделей другого.  И потом, нет такого понятия как "правильный трейд". Логику трейда каждый строит так, как ему удобно. Вы не сможете торговать как торгую я, я не смогу торговать как Вы. Раз уж на то пошло. на днях трейд строится по этой модели (модель по первой т4 от начала тренда). Отработку глядите сами   попутно добалю, что 5-я точка месячной модели не лучшая отправная точна для анализа тренда на участке 5-6. Потому что на этом участке уже начинают действовать силы с месячного плана, который дневки может согнуть в бараний рог

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Loylick: 25 August 2014 - 17:49

[fish]

Из ветки по евре дискуссию перенесу сюда, по теме. Клоуз - это цена в моменте времени, причем с точки зрения ТА один момент времени от другого ничем не отличается. Делая построение по клоузам, мы лишаемся полноты данных, модель ТА должна охватывать все движение цены, при построении по клоузам это заведомо не выполняется. ТА все равно с каким объектом работать, вот только цена и цена по клоузам  в таком представлении становятся разными объектами. Причем объект "цена" вмещает в себя столько объектов "цена по клоузам" сколько тиков насчитывается в свечке. Если тебе нужен прогноз где будет клоуз то все в порядке, с какой то вероятностью он там будет. Но вот тот ли это будет клоуз который тебе нужен это гарантировать нельзя. Ведь закрытие часа это значение последнего тика в часе, а этот тик по времени не обязан совпадать секунда в секунду с нашим временем окончания часа.. Т.е. получается что один час закроется в за 1 секунду до конца декретного часа, другой за 2 секунды итп. А это уже получается что в наш объект "цена по клоузам" лезут тики из других объектов "цена по клоузам", мы же условились брать цену через равные промежутки времени, но не получается, лезут клоузы из других объектов. В результате получается что мы применяем ТА не к одному объекту, а к разным частям разных объектов. А оно нам надо?   Это было про физический смысл. А по практическому все еще проще. Построим месячную модель по закрытиям неделек т.е. сначала взяв закрытие первой недельной свечи каждого месяца, потом второй итд до 4. И сравним модели и их цели. Решил сам сделать, ведь никто, по-видимому, не удосужился еще прикинуть,  иначе бы этот вопрос не стоял, и вряд ли удосужится... В общем, контрольная модель выделена. Остальные я оставил, чтобы зрители сравнили расклад. На графике 1 контрольной модели нет как класса, ибо тренд начался вообще в другом месте От инструмента анализа для практического применения я бы ожидал большей кучности результатов по величине НР, и большей однородности интерпретаций, по сути, одного и того же объекта. Хотя, объекты, как я сказал выше, строго говоря разные.

 

 

Алексей, ты показал касивую "линейку" по первой 4-й и пробитию ЛЦ, где и как ее применять. Почему не смотришь на квартал по клоузам?

 

 

 А, если смотреть клоузы недельными барами  на месяцах, то оцени другую "линейку", - по сложению волн.

 

Сообщение отредактировал fish: 26 August 2014 - 22:56

[Loylick]

 

Алексей, ты показал касивую "линейку" по первой 4-й и пробитию ЛЦ, где и как ее применять. Почему не смотришь на квартал по клоузам?

Ты, видимо, не понял fish о чем тут идет речь... Вопрос не в том смотрю я или не смотрю. А вопрос в том почему я должен брать именно клоуз квартала для анализа, а не середину квартала или четверть. Чем конец квартала у цены так выделен (в метафизическом смысле), что по концам кварталов рисуются"правильные" модели, а по серединам кварталов "кривые".  Без ответа на  этот вопрос использовать построения по клоузам (не на истории) довольно проблематично. Ибо вдруг клоузы перестанут быть "правильными" и цели уедут не туда . А примеров такому поведению пруд пруди, я насмотрелся, вон выше даже 4 графика не поленился нарисовать для иллюстрации.

Сообщение отредактировал Loylick: 27 August 2014 - 01:34