Сообщений в теме: 602

[Loylick]

Из ветки по евре дискуссию перенесу сюда, по теме. Клоуз - это цена в моменте времени, причем с точки зрения ТА один момент времени от другого ничем не отличается. Делая построение по клоузам, мы лишаемся полноты данных, модель ТА должна охватывать все движение цены, при построении по клоузам это заведомо не выполняется. ТА все равно с каким объектом работать, вот только цена и цена по клоузам  в таком представлении становятся разными объектами. Причем объект "цена" вмещает в себя столько объектов "цена по клоузам" сколько тиков насчитывается в свечке. Если тебе нужен прогноз где будет клоуз то все в порядке, с какой то вероятностью он там будет. Но вот тот ли это будет клоуз который тебе нужен это гарантировать нельзя. Ведь закрытие часа это значение последнего тика в часе, а этот тик по времени не обязан совпадать секунда в секунду с нашим временем окончания часа.. Т.е. получается что один час закроется в за 1 секунду до конца декретного часа, другой за 2 секунды итп. А это уже получается что в наш объект "цена по клоузам" лезут тики из других объектов "цена по клоузам", мы же условились брать цену через равные промежутки времени, но не получается, лезут клоузы из других объектов. В результате получается что мы применяем ТА не к одному объекту, а к разным частям разных объектов. А оно нам надо?   Это было про физический смысл. А по практическому все еще проще. Построим месячную модель по закрытиям неделек т.е. сначала взяв закрытие первой недельной свечи каждого месяца, потом второй итд до 4. И сравним модели и их цели. Решил сам сделать, ведь никто, по-видимому, не удосужился еще прикинуть,  иначе бы этот вопрос не стоял, и вряд ли удосужится... В общем, контрольная модель выделена. Остальные я оставил, чтобы зрители сравнили расклад. На графике 1 контрольной модели нет как класса, ибо тренд начался вообще в другом месте От инструмента анализа для практического применения я бы ожидал большей кучности результатов по величине НР, и большей однородности интерпретаций, по сути, одного и того же объекта. Хотя, объекты, как я сказал выше, строго говоря разные.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Loylick: 23 August 2014 - 14:24

[AKC]

Подключусь в плане "физического" смысла.

Что модель должна включать все движение - сильный аргумент.

Что клоус - это только один тик - тоже.

 

Другое дело, что этот тик имеет важное значение:

1. По клоузу мы определяем, пробит ли важный уровень. Не достаточно его достижения, важно еще, где закрылась цена.

2. По клоузам, по факту закрытия бара на графике, работают многие торговые стратегии. И именно момент закрытия бара обрабатывается аналитиками, ТС. В том числе скилфул обрабатывает момент закрытия бара, и по нему, в том числе, "возникают", формируются новые модели.

 

В следствие важности этого момента, которому соответствует значение цены - клоус, важным является и само это значение цены.

И можно предположить, что модели, построенные по этим важным моментам, могут прогнозировать некий важный момент в истории цены... Что и как - можно попробовать обсудить.

 

Что касается погрешностей момента фиксации бара. Или сдвига момента начала компановки бара - здесь аргументы будут относиться как к графикам по клоузам, так и по свечам. И, в общем-то, напрямую не относятся к клоусам, являются общими моментами, которые можно обсудить отдельно.

[obolon_]

Делая построение по клоузам, мы лишаемся полноты данных, модель ТА должна охватывать все движение цены, при построении по клоузам это заведомо не выполняется.

Делая построение только по хай лоу, мы лишаемся полноты данных
Никто не говорит делать только по одному графику, почему не совмещать? Особенно когда нет моделей на каком-то одном виде данных, а на другом есть.

Хотя и общая статистика по моделям по клоузам дает схожие показатели, что и по обычным моделям

Тем более, почему не использовать?
Возникают спорные трактовки, когда моделей много. Когда, как сейчас по золоту от начала тренда, кошерная МР по клоузам:
http://forum.gkfx.ru...-1395691400.png (с)
Почему на неё не ориентироваться?
В любом случае у нас не тиковые графики, а дискретные, по какому-то интервалу и клоуз этого интервала имеет один смысл, - цена внутри ходила туда сюда, а по окончанию интервала фиксинг и поддерживаю АКС-а в п.1 и 2 его спича.

[AKC]

Если продолжить рассуждение на тему "физического" смысла, то у меня рождаются такие выводы:

1. Свечной график лучше подходит для определения ценовых уровней.

2. График клоусов лучше подходит для прогнозирования неких событий во "времени". Если под временем понимать какое-то количество повторяющихся событий. Таких, как оборот земли вокруг солнца, вокруг своей оси, торговый тик, бар или клоус на ценовом графике..

[AKC]

Если продолжить дальше рассуждения, то по клоусам правильнее:

1. Определять СТ

2. -> силу модели (она определяется по соотношению времен)

3. Время действия, циклы модели

4. Время достижения 1-й цели

5. Судя по всему, и Линия Тренда будет более "правильной".

Сообщение отредактировал AKC: 23 August 2014 - 17:48

[AKC]

Наверное, в п.2 правильнее говорить о силе тренда, а не о силе модели. Ведь на свечах тоже модель.

В общем, о силах, причинах, тренде и времени лучше рассуждать на клоусах.

Сообщение отредактировал AKC: 23 August 2014 - 18:00

[Loylick]

Подключусь в плане "физического" смысла.

Что модель должна включать все движение - сильный аргумент.

Что клоус - это только один тик - тоже.

 

Другое дело, что этот тик имеет важное значение:

1. По клоузу мы определяем, пробит ли важный уровень. Не достаточно его достижения, важно еще, где закрылась цена.

2. По клоузам, по факту закрытия бара на графике, работают многие торговые стратегии. И именно момент закрытия бара обрабатывается аналитиками, ТС. В том числе скилфул обрабатывает момент закрытия бара, и по нему, в том числе, "возникают", формируются новые модели.

 

 

В любом случае у нас не тиковые графики, а дискретные, по какому-то интервалу и клоуз этого интервала имеет один смысл, - цена внутри ходила туда сюда, а по окончанию интервала фиксинг и поддерживаю АКС-а в п.1 и 2 его спича.

 

Эхх ребята... Ктож так полемику ведет. Не вздумайте приводить эту аргументацию на сторонних форумах, сразу закопают.  приводить аргументы из пункта  2) адверзист не должен, по той причине, что в адверзе как раз утверждается обратное т.е. что цена это независимый объект и никакие обработки аналитиками и ТС построенные по клоузам на нее не влияют

 

"Что касается погрешностей момента фиксации бара. Или сдвига момента начала компановки бара - здесь аргументы будут относиться как к графикам по клоузам, так и по свечам." -  В вот не будут они к свечам относиться. Погрешность фиксации бара тут вообще не причем, потому что по хай-лоу есть только погрешность достижения хай-лоу по времени, но по величине ее нет, и анализируемая сущность в этом случае одна - множество тиков заключенных внутрь временного интервала.

Сообщение отредактировал Loylick: 23 August 2014 - 19:37

[AKC]

Леш, это аргумент важности этого момента времени и соответствующего ему значению цены. А не того, что ТС или аналитики оказывают доминирующее влияние на цену. Скорее речь о том, что клоуз влияет на принятие решения аналитиками и ТС. Так что не вижу противоречия с посылом ТА,

[nepon]

Думаю, что оба варианта правильные.

Другое дело, что выводы из анализа по разным данным могут оказаться противоречивыми.

Можно ещё и другие варианты данных рассмотреть, ну скажем построить модели по мувикам на м5, м15 и т.п. вместо хай-лоу на часах или днях.

Безусловно, расчёт целей точнее будет по хай-лоу, но для общей оценки движения лишние модели могут оказаться "не лишними".)

Видимо и на уровне СР тоже можно модели строить.))

 Может кто уже пробовал? 

[Loylick]

Леш, это аргумент важности этого момента времени и соответствующего ему значению цены. А не того, что ТС или аналитики оказывают доминирующее влияние на цену. Скорее речь о том, что клоуз влияет на принятие решения аналитиками и ТС. Так что не вижу противоречия с посылом ТА,

Ага, лень мне искать ссылку, вот тока многоточки утверждали, что для цены времени вообще нет, есть только тики. Тик - это то что позволяет узнать состояние объекта "цена" в определенный момент и актуализовать его на физическом плане.  И уж тем более один момент не может быть важней другого. Объект "цена" в своем пространстве не знает о нашем времени, и о важности одного момента по сравнению с другими.  Для спекулей "важными" являются моменты возникновения экстремумов, потому что именно экстремумы определяют величину движения и риски. Клоуз - это инструмент для трейда, а не для прогнозов, в том смысле, что по клоузам можно принимать торговые решения в конкретном раскладе, уже имея прогноз на руках.

Сообщение отредактировал Loylick: 23 August 2014 - 20:40

[AKC]

Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха))) (с)Жванецкий.

Ян, где Вы?

Сообщение отредактировал AKC: 23 August 2014 - 20:59

[AKC]

Ага, лень мне искать ссылку, вот тока многоточки утверждали, что для цены времени вообще нет, есть только тики. Тик - это то что позволяет узнать состояние объекта "цена" в определенный момент и актуализовать его на физическом плане.  И уж тем более один момент не может быть важней другого. Объект "цена" в своем пространстве не знает о нашем времени, и о важности одного момента по сравнению с другими.  Для спекулей "важными" являются моменты возникновения экстремумов, потому что именно экстремумы определяют величину движения и риски. Клоуз - это инструмент для трейда, а не для прогнозов, в том смысле, что по клоузам можно принимать торговые решения в конкретном раскладе, уже имея прогноз на руках.

По поводу равнозначности тиков для цены еще можно согласиться. Если рассматривать тиковый график, то конечно все тики равнозначны. И для тикового графика вообще не будет свечей. Там каждый тик - одно значение. И споров о типе представления там уже не будет.

Но когда мы эти тики собираем в бары... И особенно когда эти бары обретают самостоятельный смысл - график начинают анализировать, торговать... И когда начальная точка сборки бара одна у всех, кто этот график анализирует или торгует... То тут уже моменты конца сборки одного бара и начала сборки другого, обретают дополнительное значение, выделяются.

 

Ну и ты сам признаешь, что "по клоузам можно принимать торговые решения в конкретном раскладе". А торговое решение можно рассматривать как некую силу, действующую на цену. Повторюсь, клоус влияет на принятие решения, решение является силой, вернее даже порождает силу. Или не порождает)))

Сообщение отредактировал AKC: 23 August 2014 - 21:25

[AKC]

Родилось еще несколько соображений:

1. Хай или лоу бара фиксируются такими в момент закрытия бара - на клоусе. В момент максимального или минимального бара, еще не известно, максимум это, или минимум.

2. Отсюда следует, что сам тик, соответствующий экстремуму бара, не является причиной, и не порождает силу. В отличие от клоуса.

3. Если говорить о прогнозировании "времени" события, то т.к. мы его прогнозируем в количестве баров, правильнее прогнозировать его от конца бара. Время экстремумов внутри бара мы не знаем. Такой маленький, но нюанс

 

Что еще раз подтверждает, что исследовать причины, силы и "время" лучше по клосам. А раз они выявляют причины и силы, то и о тренде лучше рассуждать по графику клоусов.

[AKC]

Получается, что и Сакральная Точка (СТ) модели по клоузам выявляет причину причин и сил тренда. И в этом смысле ее анализ как причины тренда - самый правильный.

Соответственно, и силу модели с такой СТ можно считать силой тренда.

Сообщение отредактировал AKC: 23 August 2014 - 21:45

[...]

Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха))) (с)Жванецкий.

Ян, где Вы?

 

Читаю внимательно. Вы с Алексеем касаетесь таких вопросов (в том числе теории моментов), которые с одной стороны составляют фундамент ТА, с другой практически не освещались. Так что мне нужно некоторое время, чтобы понять, как ответить

[fish]

Вообще-то, рассмотрение моделей , построенных по тиковым данным, по хаям, клоусам, экви-барам и т.д., - не имеют, на мой взгляд, принципиального 

 

значения для торговли и касаются только точности отработки моделями их следствий на "истинном плане " выбранной модели по методу ТА. Разброс 

 

значений при этом будет не значительным (как мне видится). После того, как Ян и Алексей "Loylick" продемонстрировали на страницах этого форума 

 

полный детерминизм (который хотел увидеть Евгений "manuka") метода анaлиза любого потока динамических данных вообще, и в применении к данным 

 

инструментов форекса в частности,- они заслужили шквала аплодисментов! Но этого не происходит. Почему? - Потому, что ТА - это метод объемного 

 

(сквозного, межпланового, фрактального - кому как понятней) анализа и прогноза, а усилия изучающих заканчиваются на рассмотрении плоскости

 

одной модели, и, зачастую, без учета ее следствий в виде трех вариантов протоформ от каждой МР как волн вероятности, но в рамках межплановости; и волны 

 

реальности как суммы реализации всех сил моделей и влияния среды, но тоже в рамках межплановости. А что, собственно, мешает посмотреть на 

 

"истинный план" модели (здесь хотелось бы отметить замечательную идею Андрея "AVP" в его проге"TАdv"), как покакзал Алексей по евре,  или 

 

посмотреть на спирали по оси СТ - 1/2 т.1-т.2, и как они вложены межпланово друг в друга, и как это выглядит в виде модели на плоскости графика (тоже 

 

самое, вид с боку), как сташий план "собственным временем" модели в виде СТ- 4, СТ4х1 и СТ4х2 - ограничивает реализацию целей моделей меньшего 

 

плана, и как органично цели моделей меньшего плана могут указать  на формирование какого- либо участка модели старшего плана? Здесь, наверное, 

 

дело упирается не только в желание, но и в способности, а конкретно,- в способность воспринимать, и способность точно воспроизводить.

Иногда, конечно, не хватает истории данных по инструменту, чтобы картинка была достаточно обзорной и понятной, но этот ньюанс можно обойти, 

 

иcпользуя сравнительный анализ валютных инструментов, хотя бы потому, что экономика имеет глобальный характер, и валюты разных стран связаны так 

 

или иначе между собой. То, что есть годовые модели по золоту и по USDCHF - делает такой анализ возможным.

 Кроме моделей от начала тренда есть еще "модели середины тренда", которые отрабатывают "полный круг". Хотелось бы услышать от Яна о месте, роли, 

и силе влияния таких моделей на формирование тренда. Например, на индексе евро(gkfx):

 

 

 

По  USDCHF можно рассматривать разные комбинации моделей на разных планах. Истинным планом  модели можно рассматривать тот, который наиболее точно 

 

приближен по целям моделей и их собственного времени  к параметрам показанной ранее модели USDCHF годового плана. 

На недельных графиках можно рассмотреть по первым 4-м. Но, чтобы рассматривать в рамках спиралей нужно перейти на старшие планы. 

 

 

 

 

 Если делать сравнительный анализ, опираясь на USDCHF, то в одном пакете можно рассматривать также _USD, _CHF, _EUR, EURUSD.

Например, _CHF :

 

Сообщение отредактировал fish: 24 August 2014 - 00:07

[Loylick]

Родилось еще несколько соображений:

1. Хай или лоу бара фиксируются такими в момент закрытия бара - на клоусе. В момент максимального или минимального бара, еще не известно, максимум это, или минимум.

2. Отсюда следует, что сам тик, соответствующий экстремуму бара, не является причиной, и не порождает силу. В отличие от клоуса.

3. Если говорить о прогнозировании "времени" события, то т.к. мы его прогнозируем в количестве баров, правильнее прогнозировать его от конца бара. Время экстремумов внутри бара мы не знаем. Такой маленький, но нюанс

 

Что еще раз подтверждает, что исследовать причины, силы и "время" лучше по клосам. А раз они выявляют причины и силы, то и о тренде лучше рассуждать по графику клоусов.

Саш, нам совершенно безразлично, что мы знаем по закрытию бара, при различной сборке бара, хай-лоу (экстремальные) остаются. Я ведь речь то веду не про хай лоу конкретной свечки, а про то, что в свечном представлении экстремумы остаются экстремумами с одинаковым значением по цене как свечи не собирай. Максимум что удастся это передвинуть время экстремума на одну свечу. И правильней для прогноза брать время середины бара, как это сделано в скилфуле, тогда сдвиг экстремума по времени не превысит половины бара, иначе сдвиг будет больше.

[...]

Хорошо, давайте к высшей математике ТА

 

Сначала по тому, что было сказано выше:

 

1. "...причем с точки зрения ТА один момент времени от другого ничем не отличается".

 

а. Каждый момент времени (дальше - просто момент) уникален,

б. момент сколь бы угодно не был малым - делим. Насколько бесконечно Пространство? Настолько бесконечно делим момент.

 

2. "Делая построение по клоузам, мы лишаемся полноты данных, модель ТА должна охватывать все движение цены, при построении по клоузам это заведомо не выполняется. ТА все равно с каким объектом работать, вот только цена и цена по клоузам  в таком представлении становятся разными объектами. Причем объект "цена" вмещает в себя столько объектов "цена по клоузам" сколько тиков насчитывается в свечке. Если тебе нужен прогноз где будет клоуз то все в порядке, с какой то вероятностью он там будет. Но вот тот ли это будет клоуз который тебе нужен это гарантировать нельзя. Ведь закрытие часа это значение последнего тика в часе, а этот тик по времени не обязан совпадать секунда в секунду с нашим временем окончания часа.. Т.е. получается что один час закроется в за 1 секунду до конца декретного часа, другой за 2 секунды итп. А это уже получается что в наш объект "цена по клоузам" лезут тики из других объектов "цена по клоузам", мы же условились брать цену через равные промежутки времени, но не получается, лезут клоузы из других объектов. В результате получается что мы применяем ТА не к одному объекту, а к разным частям разных объектов. А оно нам надо?   Это было про физический смысл."

 

Здесь все верно. Чтобы получить максимально полную информацию, необходимо, чтобы модель включала в себя максимально полную историю тиков. Сразу и для будущего отмечу -

а. тик неделим. Но только на физическом плане.

б. Тик может присутствовать в одном моменте и отсутствовать в следующем. На тонком плане цена существует, что я показывал раньше, когда упоминал гэп, а на физическом в силу среды может отсутствовать.

в. "Причем объект "цена" вмещает в себя столько объектов "цена по клоузам" сколько тиков насчитывается в свечке." - очень точное замечание. Но именно оно все и объясняет

На уровне моделей: с одной стороны есть объект "4 макс/мин экстремума цены", с другой "4 экстремальных клоуза цены". Оба они позволяют работать с участком истории по-своему. Но вместе - дополняют друг друга (тут читаем следующие посты Александра, в которых он перечисляет (сейчас не важно исчерпывающе или нет и насколько точно) возможности, которые дополнительно открываются с применением в анализе второго объекта.

 

До этого момента все понятно? Со всем согласны?

[AKC]

Понятно. Согласен.

[...]

Понятно. Согласен.

 

Прекрасно. Идем дальше.

 

Если мы переходим на уровень "микромира" (на физическом плане) цены - тики, то оба объекта "4 макс/мин экстремума цены" и "4 экстремальных клоуза цены" - суть одно. Именно в силу того, что "объект "цена" вмещает в себя столько объектов "цена по клоузам" сколько тиков насчитывается в свечке.""

 

Тоже понятно?