Сообщений в теме: 602

[...]

Пару месяцев назад на форуме forex.kbpauk.ru у меня состоялся интересный разговор с Михаилом (Apprentice) и Вячеславом (Avals).

Ян: Михаил, давайте определимся с терминами. Что такое эконометрика как не набор математических моделей для применения непосредственно в экономике? Ваша интерпретация?

Михаил: Меня устраивает ваша интерпретация эконометрики. И сразу же возникает вопрос - какова экономика моделей ТА? И каковы математические модели, которые описывают эту экономику?

Ян:
"Меня устраивает ваша интерпретация эконометрики."
Хорошо, под эконометрикой мы понимаем одно и то же.

"И сразу же возникает вопрос - какова экономика моделей ТА?"
Если под экономикой мы понимаем хозяйственную деятельность общества, и совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления, т.е. в ее классическом определении, то ТА не имеет с этим ничего общего.
ТА работает с потоком цифр, абстрагируясь от того, каким образом они получены или что за ними стоит или что они отражают. Цена в ТА - это данность, которая и есть объект исследования.

"Я не против любого подхода, который имеет рациональное объяснение, основанное на понимании сути происходящего процесса."
И дальше Вы пишите Дмитрию (mda): "Паттерн, основанный на сентименте (просьба не путать с ГП, треугольниками и т.п. построениями), отражает намерения какой-то целевой группы игроков открывать или закрывать позицию. Не вижу, каким образом модель на каком-либо плане (только если "план" не из чуйской долины ) показывает намерения целевой группы игроков."
Чтобы и я тоже понимал Вас - каким образом намерения целевой группы игроков можно учесть? И как намерения, что еще лишь потенция а не фактическое действие и никогда им может не стать влияет на цену? Как Вы определяете целевые группы например для потока данных именуемого eur|usd? На пальцах будьте добры, чтобы я понял.
Следующий вопрос - каким образом учитывается в намерениях или не учитывается, например, такое рыночное действие как хедж каким-нибудь сырьевиком доходов от своей будущей добычи? В следующую секунду происходит допустим покупка 1 ярда долларов против евро. Является ли вообще сырьевик членом какой-либо из целевых групп и игроком? И каким образом его намерения вычисляются Вами, если такую операцию он проводит в первый и последний раз?
Сразу же оговариваюсь, я абсолютно не в теме Вашей терминологии и понятий. Поэтому мои вопросы могут быть неотносимы к Вашему подходу. Вы меня поправьте тогда, пожалуйста.

"Известные мне торговые системы используют рыночные неэффективности, вызванные шаблонным поведением отдельных групп игроков, что проявляется в их прогнозируемости в отдельные моменты времени, и по отдельным инструментам. Но никак не "всегда в рынке" и по всем инструментам."
Очевидно, что подобный подход не используется в ТА.
Но люди, исповедующие рыночные неэффективности, как я понимаю к ним относятся и “пиджаки” (tradersclub.biz), с этих позиций рассматривают ТА. Я предлагаю нам с Вами подробнее поговорить не только о ТА, но и о Вашем подходе. Это позволит нам понять преимущества и недостатки обоих, возможно сблизить позиции.
Соответственно, как Вам донести до меня что-то проще, понимая мой образ мышления, так и мне до Вас, понимая Ваш.

Поэтому у меня есть ряд вопросов:
1. Допуская, что группа игроков “А” действует в определенные моменты времени определенным образом, как можно оценить их влияние на изменение цены в каждый новый момент времени, когда их действие Вам становится известным, если в этот новый момент ситуация на рынке уникальна против любых предыдущих? Или не уникальна? И шаблонны не только поведение группы “А”, но и рыночная ситуация?
2. Есть ли обоснования/исследования на эту тему, которые бы доказывали, что поведение группы “А” всегда происходит по шаблону и оказывает одно и то же или фиксированное влияние на изменение цены?
3. Существуют ли исследования горизонта, на протяжении которого влияние группы "А" оказывает стабильное (и какое?) влияние на изменение цены, т.е. вызывает собой тренд?

"Но если мы зададимся вопросом, что же стоит за изменением цены, какой процесс/ы, почему цена меняется именно таким образом, какие силы этим движут - то тут упомянутые выше графические изыски не дают понимания, и ответа на вопрос "почему?""
Ну почему же не дают?!
Михаил, в ТА есть понятие сил, которые как раз и занимаются тем, что направляют/изменяют цены. И силы эти точно рассчитываются. Вы же знаете их - это СТ моделей.

А какие силы и как рассчитываются Вами?


Михаил:
“Если под экономикой мы понимаем хозяйственную деятельность общества, и совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления, т.е. в ее классическом определении, то ТА не имеет с этим ничего общего.
ТА работает с потоком цифр, абстрагируясь от того, каким образом они получены или что за ними стоит или что они отражают. Цена в ТА - это данность, которая и есть объект исследования.”
Здесь я с Вами полностью не согласен. Вы полагаете по сути, что поток цифр - это некий сферический конь в вакууме, изменяющий по своим законам от одной "сакральной точки" (СТ) к другой. Это примерно как наблюдать восходы и заходы Солнца, и объявить солнце богом Ра, объезжающим небосвод на своей колеснице. Причина - есть бог Солнца, следствие - Солнце восходит и заходит.
На самом же деле цена - это либо регистрация факта сделки, либо объявление намерений принять сделку на каких либо условиях. В обоих случаях за этим стоят вполне реальные экономические субъекты, со своими стереотипами и ограничениями. Это уже ближе к построению гелиоцентрической системы, с причинами и следствиями, основанными на взаимодействии небесных тел.

“Чтобы и я тоже понимал Вас - каким образом намерения целевой группы игроков можно учесть? И как намерения, что еще лишь потенция а не фактическое действие и никогда им может не стать влияет на цену? Как Вы определяете целевые группы например для потока данных именуемого eur|usd? На пальцах будьте добры, чтобы я понял.”
Прежде чем говорить о намерениях, необходимо четко выделить ту группу, намерения которой мы хотели бы изучить - изучаем правила игры на данной площадке, состав основных игроков, их принципы работы и присущие им стереотипы. Чтобы ответить на вопрос по eurusd, необходимо сначала определиться кто же там основные игроки, вкладчики ДЦ с микросчетами по 200 баксов и сами ДЦ с "нарисованными" котировками, или же кто-то другой?
Мало торгую ФХ, поэтому в дальнейшем примеры буду приводить для рынка, более знакомого мне - SP-500.

“Следующий вопрос - каким образом учитывается в намерениях или не учитывается, например, такое рыночное действие как хедж каким-нибудь сырьевиком доходов от своей будущей добычи? В следующую секунду происходит допустим покупа 1 ярда долларов против евро. Является ли вообще сырьевик членом какой-либо из целевых групп и игроком? И каким образом его намерения вычисляются Вами, если такую операцию он проводит в первый и последний раз?”
Пример приводимый Вами - это хеджер-идиот. Да, идиоты еще есть, но на таких деньгах они встречаются довольно редко, и я бы не стал строить торговую систему, которая бы отлавливала действия таких вот редких идиотов. Нормальные хеджеры-сырьевики не будут лупить в рынок большим сайзом, а постараются открыть свою позицию незаметно для остальных участников рынка, ибо они - питательное мясо для спекулянтов.
Пообщайтесь с людьми, которые в теме, они расскажут Вам как эта кухня работает изнутри.



Ян:
"Здесь я с Вами полностью не согласен. Вы полагаете по сути, что поток цифр - это некий сферический конь в вакууме, изменяющий по своим законам от одной "сакральной точки" к другой."
Дело как раз в обратном. Я могу выделить часть, а могу принять объект к рассмотрению целиком. Зависит от постановки задачи и преследуемых целей. И с помощью ТА работать как с фрагментом (моделью), так и с совокупностью (весь ценовой ряд, как "объект и причины его порождающие").
Нет, ни от одной СТ к другой.
Как Вы знаете, СТ (причины) в ТА располагаются вне ценового ряда. Поэтому корректнее сказать: цена движется от начала тренда (точка 1) к концу (точка 6), который сам в свою очередь есть начало нового.
ТА позволяет определить причины изменения цен не прибегая к тем средствам, которые высказали Вы выше по теме и где я начал задавать вопросы.

"Это примерно как наблюдать восходы и заходы Солнца, и объявить солнце богом Ра, объезжающим небосвод на своей колеснице. Причина - есть бог Солнца, следствие - Солнце восходит и заходит."
Нет, это вовсе не так и Ваш пример никак не отражает строго научный подход, применяемый в рамках ТА к объектам исследования. Я надеюсь, в процессе нашего общения мы с Вами будем подкреплять каждое заявление неким набором доказательств, где станем параллельно раскрывать суть подходов. Очень надеюсь.

"На самом же деле цена - это либо регистрация факта сделки, либо объявление намерений принять сделку на каких либо условиях. В обоих случаях за этим стоят вполне реальные экономические субъекты, со своими стереотипами и ограничениями. Это уже ближе к построению гелиоцентрической системы, с причинами и следствиями, основанными на взаимодействии небесных тел."
Есть много подходов к тому, что такое цена, согласитесь.
Расскажу подробнее о подходах ТА.
В ТА работа идет в иной плоскости. Не важно кто именно и по каким личным (обратите внимание, что совершающий сделку, производит ее по личным соображениям, что вряд ли позволяет прогнозировать наблюдателю когда и кто из участников совершит то или иное действие) причинам проводит транзакцию или выставляет запрос/предложение. Вся совокупность такого рода действий, со всей совокупностью причин их порождающих, сводится (математически и геометрически) воедино. Следствием чего и является СТ - точка причины тренда.
Понимаете да? СТ - это сумма всех сил, порождающих тренд. Она включает не только рассматриваемые Вами "вполне реальные экономические субъекты, со своими стереотипами и ограничениями" но и вообще все влияющие на объект "цена" силы.
Вы допускаете, что не только экономика, но и политика, психологическое устройство/состояние участников рынков, природные стихии (землетрясения, наводнения и т.д.) военные конфликты влияют на рассматриваемый объект?
Допускаете ли Вы, что любой объект (в данном случае, конечно, говорим в приложении к "цене") обладает еще и внутренней силой, сообразно своей природе? Например, человек обладает силой Жизни, иначе жизненной силой, любой неодушевленный предмет - ресурсом - суммой сил его составляющих и т.д. Оговорюсь, видите сами, что мой последний вопрос не лежит в плоскости никакой мистики, а возникает естественным образом из наблюдения окружающего, не более.

"Мало торгую ФХ, поэтому в дальнейшем примеры буду приводить для рынка, более знакомого мне - Sp-500."
Прекрасно, любой удобный Вам рынок, любой инструмент.

"Пример приводимый Вами - это хеджер-идиот. Да, идиоты еще есть, но на таких деньгах они встречаются довольно редко, и я бы не стал строить торговую систему, которая бы отлавливала действия таких вот редких идиотов. Нормальные хеджеры-сырьевики не будут лупить в рынок большим сайзом, а постараются открыть свою позицию незаметно для остальных участников рынка, ибо они - питательное мясо для спекулянтов."
На рынках бывает все что угодно. Давайте постараемся не навешивать ярлыков, только потому, что не знаем что стоит за тем или иным действием того или иного участника.

"Пообщайтесь с людьми, которые в теме, они расскажут Вам как эта кухня работает изнутри."
Я владею вопросом, т.к. работал со всеми существующими инструментами, на всех ведущих биржах, межбанке, в том числе занимался хеджированием. Не позволяю себе сомневаться в Вашей квалификации и, надеюсь, мы к этим вопросам возвращаться не станем.



Михаил:
“Есть много подходов к тому, что такое цена, согласитесь.”
Я исхожу из того подхода, который является экономически рациональным и не привлекает дополнительные сущности для объяснения свершившихся фактов (трейдов).

“Расскажу подробнее о подходах ТА.
В ТА работа идет в иной плоскости. Не важно кто именно и по каким личным (обратите внимание, что совершающий сделку, производит ее по личным соображениям, что вряд ли позволяет прогнозировать наблюдателю когда и кто из участников сделает то или иное действие) причинам совершает транзакцию или выставляет запрос/предложение. Вся совокупность такого рода действий, со всей совокупностью причин их порождающих, сводится (математически и геометрически) воедино. Следствием чего и является СТ - точка причины тренда.
Понимаете да? СТ - это сумма всех сил, порождающих тренд. Она включает не только рассматриваемые Вами "вполне реальные экономические субъекты, со своими стереотипами и ограничениями" но и вообще все влияющие на объект "цена" силы.”
Каким образом СТ может суммировать силы, порождающие тренд? Какова экономика данного процесса? И почему применяемая Вами математика проявляется в виде линий, проведенных через экстремумы определенным образом?

“Вы допускаете, что не только экономика, но и политика, психологическое устройство/состояние участников рынков, природные стихии (землетрясения, наводнения и т.д.) военные конфликты влияют на рассматриваемый объект?
Допускаете ли Вы, что любой объект (в данном случае, конечно, говорим в приложении к "цене") обладает еще и внутренней силой, сообразно своей природе? Например, человек обладает силой Жизни, иначе жизненной силой, любой неодушевленный предмет - ресурсом - суммой сил его составляющих и т.д. Оговорюсь, видите сами, что мой последний вопрос не лежит в плоскости никакой мистики, а возникает естественным образом из наблюдения окружающего, не более.”
Если мы ведем речь об объекте - цене конкретного финансового актива - то упомянутые Вами политические, природные и психологические причины влияют на цену опосредованно, через рыночных субъектов, и никак иначе. Например, реальный случай - сотрудники одного маркет-мейкера (ММ) на бондах США опускали биды, когда у секретарши шефа были месячные.
Наличие "внутренней силы" у цены не является рациональным объяснением, это попытка измышления новых сущностей для объяснения непонятных явлений.

“На рынках бывает все что угодно. Давайте постараемся не навешивать ярлыков, только потому, что не знаем что стоит за тем или иным действием того или иного участника.”
Это не ярлык, это констатация факта - хеджер не потрудился изучить этот рынок, не спланировал свою дейтельность, ударил сайзом по маркету, вместо того, чтобы изучить вопрос оптимального исполнения большого сайза. Такие хеджеры кормят спекулянтов.



Ян:
"Данное действие хеджера-идиота вызовет "шпильку" на графике цены, которая будет выглядеть как экстремум на более высоком фрейме."
Совершенно не обязательно. Ярд при сегодняшних объемах операций на ликвидном рынке из нашего примера eur|usd шпильку не нарисует. Разве что ночью, и то видимую лишь на малых тайм-фреймах. Да и станет ли хеджер среди ночи, на малоликвидном рынке размещаться?!

"Далее вероятна ситуация, последователи ТА используют этот экстремум цены для построения МР или другой модели ТА ? Если так, и этот хеджер одноразово влил денег в рынок и больше на нём не появится, то какой смысл в графических построениях ТА в таком случае?"
Михаил, давайте действия в рамках ТА стану описывать я. Не предполагайте за изучающими или практикующими ТА людьми лишнего. Я сейчас опишу подробно свои действия.

Если я веду 1. краткосрочную спекуляцию, да еще и с 2. малых тайм-фреймов, да при этом почему-то этот 3. ярд даст шпильку, да эта шпилька еще и 4. окажется точкой построения, а не будет прикрыта барами по сторонам, которые своими экстремумами будут превосходить экстремум шпильки, да и если 5. экстремум такой шпильки даст точку модели (а Вы знаете, что для построений используются только определнные точки ценового ряда), то при исполнении всех перечисленных пяти пунктов, я приму эту точку и сделаю на ее основе построение.
Почему я буду прав в рамках ТА?
Потому что я использую всю информацию (хотя могу и препарировать и строить на любом виде графика (свечи, бары, крестики-нолики и т.д.) и на любых исходных данных (bid-ask, close, mid (среднее значение между bid-ask), по ценам сделок, по определенным поставщикам данных и т.д.) имеющуюся на данный момент и совокупно отражающуюся в текущей цене и предыдущих ее изменениях.
Если изменение цены, отвечает перечисленному выше, значит я его должен учесть. Мне не важно кто провел сделку (хеджер, банк от его лица, фонд, и т.д.), мне не важен объем (хотя ТА работает и с объемами), мне не важно вошел он в рынок или изменение цены следствие выхода хеджера с рынка. Важно, что действие отразилось на цене в каком-то виде.
Не использовать какие-либо факторы или причины изменения цен, только потому, что это хеджер, ЦБ, банк, фонд, транс-атлантическая корпорация, идиот действительно, или не важно кто еще, я не могу. Т.к. совершенно очевидно, что на изменение цены что-то повлияло, что с позиций ТА окажет и последующее влияние на цену (в том числе и на поведение других игроков, но это к данной теме сейчас не относится).

Михаил:
Пример приводимый Вами - это хеджер-идиот. Да, идиоты еще есть, но на таких деньгах они встречаются довольно редко, и я бы не стал строить торговую систему, которая бы отлавливала действия таких вот редких идиотов. Нормальные хеджеры-сырьевики не будут лупить в рынок большим сайзом, а постараются открыть свою позицию незаметно для остальных участников рынка, ибо они - питательное мясо для спекулянтов.
Пообщайтесь с людьми, которые в теме, они расскажут Вам как эта кухня работает изнутри.

“Не использовать какие-либо факторы или причины изменения цен, только потому что это хеджер, ЦБ, банк, фонд, транс-антлантическая корпорация, идиот действительно, или не важно кто еще, я не могу. Т.к. совершенно очевидно, что на изменение цены что-то повлияло, что с позиций ТА окажет и последующее влияние на цену (в том числе и на поведение других игроков - но это к ТА не относится).”

Если взять график ликвидной акции (тот же ХОM) с датафида, минимально фильтрующего цену - например IQfeed, то там мы увидим массу шпилек, являющихся существенными ценовыми экстремумами. Значит, следуя Вашей логике, не важно откуда шпильки, цена учитывает всё, можно смело строить модели ТА ?

“Допускаете ли Вы, что любой объект (в данном случае, конечно, говорим в приложении к "цене") обладает еще и внутренней силой, сообразно своей природе? Например, человек обладает силой Жизни, иначе жизненной силой, любой неодушевленный предмет - ресурсом - суммой сил его составляющих и т.д. Оговорюсь, видите сами, что мой последний вопрос не лежит в плоскости никакой мистики, а возникает естественным образом из наблюдения окружающего, не более.”
Ян, полагаю что данный момент является ключевым различием в наших подходах к анализу рынка. Я не верю в то, что цена обладает "внутренней силой". Цену рассматриваю как факт совершения сделки (или как намерения сделки), соответственно цена не является причиной, она - всего лишь следствие.
Для того, чтобы я мог допускать наличие у цены внутренней силы, мне необходимо рациональное объяснение такой силы. Если же рационального (экономического и математического) объяснения нет, то мы скатываемся в плоскость мистики и привлечения божественных сущностей к объяснению непонятных нам феноменов. Отсюда и моя аналогия с богом Солнца.

­
Ян:
"Я исхожу из того подхода, который является экономически рациональным и не привлекает дополнительные сущности для объяснения свершившихся фактов (трейдов)."
ТА, в свою очередь, исходит из еще более универсального принципа, вообще не рассматривая ни сами причины, ни их количества, ни логику, ни способ действия.
Не вводя никаких - ни доказываемых, ни гипотетических, ни каких угодно прочих причин. В ТА все возможные причины передаются точкой СТ, как результирующей (не только положительных, но и, очевидно, отрицательных) сил.
Таким образом, с одной стороны, работая с уже приведенной к числу массой факторов изменивших (и продолжающих изменять) цену, с другой выводя за рамки анализа (поиск причин, изучение их по отдельности, перебор и ранжирование по степени воздействия, взаимодействие их с объектом в зависимости от времени и среды).
Это, кстати, одна из причин, почему на синтетике, "СБ" и прочих вариантах числовых рядов ТА работает. И почему не будет работать Ваш подход. Ведь выявить настроения групп игроков в работе ГПСЧ просто невозможно, за полным их отсутствием в генерируемой последовательности. И Ваш метод анализа тут неприменим.

"Каким образом СТ может суммировать силы, порождающие тренд? Какова экономика данного процесса?
Михаил, Вы уже второй раз упоминаете экономику в приложении к ТА. Первый раз я выкрутился, прочитав в википедии, что есть экономика. Но в отношении выражения "экономика данного процесса" оказался уже бессилен. Не могли бы Вы поставить вопрос иначе, чтобы я Вас понял и мог ответить.

"И почему применяемая Вами математика проявляется в виде линий, проведенных через экстремумы определенным образом?"
ТА - набор обобщений доведенных до уровня абстракций. (Абстракция - (от лат. abstractio - отвлечение) – форма познания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, частных его свойств и связей). Нет ничего проще и лучше, чем передать абстрактное посредством элементарных образов. В ТА нет никаких фигур, т.к. они снижают уровень абстракции. Но фигуры могут быть легко получены из графических примитивов, базовыми из которых являются - точка, линия и две линии (составляющие модель).
Проведение линий через экстремумы - это один из возможных способов анализа.
Очевидно, что если я выберу первые возможные 4 абсолютных экстремума, последовательно противоположных друг другу и соединю их линиями (целей (ЛЦ) и тренда (ЛТ)) получив, таким образом, модель, то внутри пространства между этими линиями и будет все возможное поле распределения цен.
Если линии расходятся при продлении их в будущее, то имеем модель расширения. В обратную сторону, в точке пересечения линий получаем СТ, как результирующую всех действующих в данный момент сил.
Почему это сводная причина доказывается элементарно - распределение цен находится внутри модели. И пока это так, данная причина исчерпывающе описывает все, что находится в ее рамках.


"Если мы ведем речь об объекте - цене конкретного финансового актива - то упомянутые Вами политические, природные и психологические причины влияют на цену опосредованно, через рыночных субъектов, и никак иначе."
Совершенно очевидно, что к перечисленному необходимо отнести и экономику и вообще все возможное (о чем мы знаем или нет), что влияет на цену. Таким образом, утверждение будет выглядеть так - если мы ведем речь об объекте "цене" любого финансового актива - то экономические, политические, природные, психологические, - вообще все возможные причины, - влияют на цену опосредованно, через рыночных субъектов, и никак иначе.
Если Вы согласны с этим, то можем двигаться дальше.

"Наличие "внутренней силы" у цены не является рациональным объяснением, это попытка измышления новых сущностей для объяснения непонятных явлений."
Как Вы уже, наверное, могли заметить в ТА отсутствуют непонятные явления как класс.
Так и "внутренняя сила" объекта "цена" видна невооруженным глазом и слышима безоружным ухом. Например, если цена SP500 составит "1500" это явится безусловным сигналом для всех участников этого и смежных рынков, именно как круглая цифра безотносительно чего бы то ни было другого, сама по себе. Эта цифра, а не макроэкономическая ситуация, политическая обстановка и прочее другое, станет причиной поведения групп игроков, изменения экономической конъюнктуры, политическим фоном (например, для выборов - "рост экономики, голосуем за Обаму, он ее поднял"), сигналом другим рынкам - "все хорошо, растем!" и всему остальному. А пробой исторического хая 1576.09, замечу, цифра не такая вся из себя круглая, явится причиной еще большего набора событий, с существенно большим горизонтом.
Вы можете назвать это как угодно по другому, но данные уровни для SP500 являются уровнями порождающими причины, которые через ТВ, экраны торговых систем и всеми остальными путями достигнут групп игроков и вернутся обратно к самому же объекту их (причины) породившему.

Безусловно, в ТА природа самого объекта (что выше мы рассмотрели в понятии "внутренней силы") никак не исчерпывается приведенным примером.



Михаил:
“ТА, в свою очередь, исходит из еще более универсального принципа, вообще не рассматривая ни сами причины, ни их количества, ни логику, ни способ действия.
Не вводя никаких - ни доказываемых, ни гипотетических, ни каких угодно прочих причин. В ТА все возможные причины передаются точкой СТ, как результирующей (не только положительных, но и, очевидно, отрицательных) сил.”
Ян, по сути Вы вводите дополнительную высшую сущность (не важно как она называется - бог Ра или СТ) для объяснения абсолютно всего. Т.е на вопрос "почему так" я получаю ответ - "потому что СТ", так?
P.S. На иврите процесс, когда человек поверил в бога называтся "вернуться к ответу" - для верующего есть один ответ на всё - божий промысел.

Вячеслав:
“Проведение линий через экстремумы - это один из возможных способов анализа .
Очевидно, что если я выберу первые 4 абсолютных экстремума, последовательно противоположных друг другу и соединю их линиями (целей и тренда) получив таким образом модель, то внутри пространства между этими линиями и будет все возможное поле распределения цен.
Если линии расходятся при продлении в будущее, то имеем модель расширения. В обратную сторону, в точке пересечения линий получаем СТ, как результирующую всех действующих в данный момент сил.
Почему это сводная причина доказывается элементарно - распределение цен находится внутри модели. И пока это так, данная причина исчерпывающе описывает все, что находится в ее рамках.”
Как было получено, что точка пересечения двух прямых, проведённых по экстремумам обладает жизненной силой, даёт прогноз на будущее и т.д.? Логически, экспериментально, из древних книг?
Почему экстремумы, почему первые четыре, почему прямые линии и т.д. Или это всё очевидно из того, что между ними "будет все возможное поле распределения цен"? Это что, единственный способ построения при котором между линиями будут все возможные цены на куске истории? И это является обоснованием всех тех супер свойств сакральной точки?
Почему вы вообще работаете с графиком в пространстве цена-время? Представлений цены множество в т.ч. и не двумерных (даже без волюма). На них будут совершенно другие СТ, а на некоторых представлениях этого вообще сделать нельзя.
Ну да, представление цена-время самый распространённый вид графика, а значит большинство смотрит на него. Поэтому все эти свойства - через влияние на людей? Но тогда непонятно причём тут работа на СБ и вообще на любых графиках.
Вы пишите, что ТА работает на случайном блуждании. У случайного блуждания нет времени. Там по оси абсцисс откладывают фиксированное число наблюдений. Аналог на рынке один тик и эквиобъёмные графики. Возьмите эквиобъёмные графики и вычислите на них СТ и вы её получите в абсолютно другом месте, чем на баровых графиках. Какая истинная?
Если для вас важно именно астрономическое время вне зависимости от числа сделок, то почему выкидываете выходные? Между прочим, в выходные тоже совершаются сделки на FX, а у вас будет только геп понедельника и пропущенные бары. На графике с исключёнными выходными время не является непрерывным, а значит и прямые, проведённые в таком пространстве “цена-время” пересекутся совсем не там, где на графиках с учётом линейного и непрерывного времени.
Какое представление нужно, чтобы найти правильную СТ? Судя по вашим комментам, что работает на всём, даже на СБ, то вам это неважно. А т.к. представлений (преобразование осей координат) как известно бесконечно много то и СТ будет столько же - для каждого представления своя. Все они "работают"?



Ян:
"По сути вы вводите дополнительную высшую сущность (не важно как она называется - бог Ра или СТ) для объяснения абсолютно всего."
Михаил, Вы очень набожны. Подобное состояние встречается либо у неофитов (недавно приобщенных), как ответ на переход сознания на новую ступень, либо у людей глубоко верующих, всей душой предавших себя Высшему.
Простите, если своим изложением я оскорбил Ваши чувства. Но где Святая Троица, которую Вы обозначили на днях, где Бог?! Нигде ничего подобного мной не произносилось, даже не подразумевалось.
Если наоборот - Вы не набожны, соответственно приношу извинения, что подумал обратное. Ну, Вы понимаете ;)


Следом за Вами Вячеслав задал ряд вопросов. Давайте, может быть, мои ответы ему прояснят Ваши недоумения.

"Как было получено, что точка пересечения двух прямых, проведённых по экстремумам обладает жизненной силой, даёт прогноз на будущее и т.д.? Логически, экспериментально, из древних книг?"
Вячеслав, 1. где Вы встретили что СТ обладает жизненной силой? СТ располагается всегда вне графика. Это аналитическая точка, выводимая на уровне абстракций.
2. Прогноз на будущее получается соединением других точек модели и называется ГТ (гипотетическая точка).
3. Логически и экспериментально.

"Почему экстремумы, почему первые четыре, почему прямые линии и т.д."
В ответе Михаилу я пояснил: "Проведение линий через экстремумы - это один из возможных способов анализа.
Очевидно, что если я выберу первые 4 абсолютных экстремума, последовательно противоположных друг другу и соединю их линиями (целей и тренда) получив таким образом модель, то внутри пространства между этими линиями и будет все возможное поле распределения цен.
Если линии расходятся при продлении в будущее, то имеем модель расширения."
В рамках задачи разбить числовой ряд на минимальные составляющие для последующего анализа, где необходимо учесть/описать:
1. некоторое пространство распределения цен единственно возможным и максимально простым образом,
2. цены возникают последовательно слева направо,
единственным решением является построение двух прямых 1-3 и 2-4.

Две прямые образуют модель. Модель может находится только в трех cостояниях/интерпретациях*:
1. мр (линии расходятся в будущее) - расширение/развитие
2. мдр (линии параллельны) - стабильность/равновесие
3. мп (линии сходятся в будущем) - сжатие/вырождение/угасание

*Интерпретация в математике, логике, методологии науки, теории познания: совокупность значений (смыслов), придаваемых тем или иным способом элементам (выражениям, формулам, символам и т. д.) какой-либо естественнонаучной или абстрактно-дедуктивной теории (в тех же случаях, когда такому «осмыслению» подвергаются сами элементы этой теории, то говорят также об интерпретации символов, формул и т. д.)

"Это что, единственный способ построения при котором между линиями будут все возможные цены на куске истории?"
Как видите, в рамках рассматриваемой задачи - да, единственный. Предложите другой, элементарнее. Обсудим.

"И это является обоснованием всех тех супер свойств сакральной точки?"
Это я Вам расшифровал подход, дающий набор аксиом*. Не всех, но пока чего коснулись.
*Набор аксиом называется непротиворечивым, если из аксиом набора, пользуясь правилами логики, нельзя прийти к противоречию, то есть доказать одновременно и некое утверждение, и его отрицание. Аксиомы являются своего рода «точками отсчёта» для построения теорий в любой науке, при этом сами они не доказываются, а выводятся непосредственно из эмпирического наблюдения (опыта) или обосновываются в более глубокой теории.

И да, далее с помощью Аксиоматики (того самого набора аксиом), как фундамента, выстроена теория, известная как Тактика Адверза.

"Почему вы вообще работаете с графиком в пространстве цена-время? Представлений цены множество в т.ч. и не двумерных (даже без волюма). На них будут совершенно другие СТ, а на некоторых представлениях этого вообще сделать нельзя."
Из ответа Михаилу: "Я могу выделить часть, а могу принять объект к рассмотрению целиком. Зависит от постановки задачи и преследуемых целей. И с помощью ТА работать как с фрагментом (моделью), так и с совокупностью (весь ценовой ряд, как "объект и причины его порождающие")."
Еще из ответа Михаилу: "Потому что я использую всю информацию (хотя могу и препарировать и строить на любом виде графика (свечи, бары, крестики-нолики и т.д.) и на любых исходных данных (bid-ask, close, mid (среднее значение между bid-ask), по ценам сделок, по определенным поставщикам данных и т.д.) имеющуюся на данный момент и совокупно отражающуюся в текущей цене и предыдущих ее изменениях."

К тому же, в целях решения той или иной задачи я могу привести числовой ряд к удобной мне форме.
В ветках ТА Вы можете найти построения на разных типах графиков. 10 лет назад это специально демонстрировалось.

"Вы пишите, что ТА работает на случайном блуждании. У случайного блуждания нет времени. Там по оси абсцисс откладывают фиксированное число наблюдений. Аналог на рынке один тик и эквиобъёмные графики. Возьмите эквиобъёмные графики и вычислите на них СТ и вы её получите в абсолютно другом месте, чем на баровых графиках. Какая истиная?"
СТ, как аналитическая точка, не может быть или не быть истинной, тем более в отрыве от метода анализа. Набор СТ для одного представления может отличаться от набора СТ для другого. Но трактовки местоположений СТ в разных представлениях, их взаимодействий между собой и прочего, что составляет аналитическую модель исследования, будут универсально объяснять, в рамках теории ТА, процесс в формате заданного/выбранного представления.
Соответственно, формат представления может влиять на полноту и исчерпываемость анализа.

"Если для вас важно именно астрономическое время вне зависимости от числа сделок, то почему выкидываете выходные?"
На абстрактном уровне (там, где существует Аксиоматика ТА) времени нет. А для анализа, я подробно говорил выше, - можно приводить числовой ряд к любым удобным видам, отвечающим целям исследования и дающим лучший результат.

"Какое представление нужно, чтобы найти правильную СТ? Судя по вашим комментам, что работает на всём, даже на СБ, то вам это неважно."
По сути дела, с учетом и в смысле данных мной выше комментариев - да, не важно.

"А т.к. представлений (преобразование осей координат) как известно бесконечно много то и СТ будет столько же - для каждого представления своя. Все они "работают"?"
Вам никто не мешает в этом убедиться самому.


P.S. В своих ответах я прибегаю к цитированию википедии, чтобы суть и смысл разговора велся в единых понятиях/соглашениях/терминах и не допускал никакого иного (двойного, произвольного) толкования.

Вячеслав:
Ян, спасибо за ответы.

“3. Логически и экспериментально.”
OK, т.е. вполне научный подход. Откуда получается вот это тогда?:

“Следствием чего и является СТ - точка причины тренда.
Понимаете да? СТ - это сумма всех сил, порождающих тренд. Она включает не только рассматриваемые Вами "вполне реальные экономические субъекты, со своими стереотипами и ограничениями" но и вообще все влияющие на объект "цена" силы.
Вы допускаете, что не только экономика, но и политика, психологическое устройство/состояние участников рынков, природные стихии (землятресения, наводнения и т.д.) военные конфликты влияют на рассматриваемый объект?
Допускаете ли Вы, что любой объект (в данном случае, конечно, говорим в приложении к "цене") обладает еще и внутренней силой, сообразно своей природе? Например, человек обладает силой Жизни, иначе жизненной силой, любой неодушевленный предмет - ресурсом - суммой сил его составляющих и т.д. Оговорюсь, видите сами, что мой последний вопрос не лежит в плоскости никакой мистики, а возникает естественным образом из наблюдения окружающего, не более.”
То, что СТ причина тренда, сумма всех сил, включает экономику и т.д., внутренняя сила объекта. Это предположения в рамках вашей аксиоматики, или следствия?

“Как видите, в рамках рассматриваемой задачи - да, единственный. Предложите другой, элементарнее. Обсудим.”
OK, как вам такая модель. Чертим линейную регрессию на данных и откладываем параллельно канал по точкам максимального отклонения от него. Условия 1,2 выполняются. Нужно, чтобы линии были не паралелльными - наклоняем линии под максимальным углом к ЛР чтобы входили все данные между этими линиями.
Возможно огромное число вариантов, вполне логичных с т.з. математики например.
Это я к тому, что аксиоматика это хорошо, но она не влечёт за собой того, чтобы назвать полученное причиной тренда, суммой всех сил и т.д.

“А в целях анализа, я подробно говорил выше, - можно приводить числовой ряд к любым удобным видам, отвечающим целям исследования и дающим лучший результат.”
Получается, что можно перебирать/подгонять разные представления данных, преобразовывать координатные оси для получения оптимального результата? Т.е. тупо подгонка под эквити? Откуда робастность у этой подгонки? Какая из реализаций отражает внутреннюю силу и т.д. С оптимальной эквити?
P.S. и что значит "отвечающим целям исследования". Цель вроде одна - профит с помощью трейдинга. Примеры разных целей можно?
Так же непонятно условие №1: "некоторое пространство распределения цен единственно возможным и максимально простым образом"
Это же условное понятие для разных людей разное просто, а для машин вообще другое (да ещё и от машины зависит).



Михаил:
”ТА, в свою очередь, исходит из еще более универсального принципа, вообще не рассматривая ни сами причины, ни их количества, ни логику, ни способ действия.
Не вводя никаких - ни доказываемых, ни гипотетических, ни каких угодно прочих причин. В ТА все возможные причины передаются точкой СТ, как результирующей (не только положительных, но и, очевидно, отрицательных) сил.
Таким образом, с одной стороны, работая с уже приведенной к числу массой факторов изменивших (и продолжающих изменять) цену, с другой выводя за рамки анализа (поиск причин, изучение их по отдельности, перебор и ранжирование по степени воздействия, взаимодействие их с объектом в зависимости от времени и среды).
Это, кстати, одна из причин, почему на синтетике, "СБ" и прочих вариантах числовых рядов ТА работает. И почему не будет работать Ваш подход. Ведь выявить настроения групп игроков в работе ГПСЧ просто невозможно, за полным их отсутствием в генерируемой последовательности. И Ваш метод анализа тут неприменим.”
То, что ТА может "описывать" СБ как раз неудивительно, так если отбросить все мистические навороты, то ТА можно свести к нескольким утверждениями из базовой геометрии. Математики могут меня поправить: на числовом ряду всегда можно найти такие экстремумы, что когда мы проведем через них сходящиеся или параллельные линии, все значения числового ряда на некотором промежутке времени будут находиться внутри плоскости, ограниченной этими линиями.
Т.е. описать движения цены двумя противоположно направленными треугольниками можно всегда, при желании подыскав подходящие экстремумы. Просто такой метод описания, который не имеет никакого отношения к экономической составляющей процесса, к поминаемому всеми всуе "сантименту".

“Михаил, Вы уже второй раз упоминаете экономику в приложении к ТА. Первый раз я выкрутился, прочитав в википедии, что есть экономика. Но в отношении выражения "экономика данного процесса" оказался уже бессилен. Не могли бы Вы поставить вопрос иначе, чтобы я Вас понял и мог ответить.”
Ян, Вы это серьёзно пишите, или это такой тонкий стёб?

“ТА - набор обобщений доведенных до уровня абстракций*.
*Абстракция - (от лат. abstractio - отвлечение) – форма познания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, частных его свойств и связей.”
Т.е. графические линии выделяют существенные свойства и связи объекта - курса EURUSD? Я как-то думал, что свойства курса EURUSD можно выделить, описав действия важнейших игроков...

“Проведение линий через экстремумы - это один из возможных способов анализа.”
Способ описания - да. Насчет анализа - сомнительно.

“Очевидно, что если я выберу первые 4 абсолютных экстремума, последовательно противоположных друг другу и соединю их линиями (целей и тренда) получив таким образом модель, то внутри пространства между этими линиями и будет все возможное поле распределения цен.”
Скорее поле(множество) значения цен, так как всегда можно найти подходящие экстремумы и нарисовать через них ограничивающие треугольники.

“Если линии расходятся при продлении в будущее, то имеем модель расширения. В обратную сторону, в точке пересечения линий получаем СТ, как результирующую всех действующих в данный момент сил.”
О каких именно силах идёт речь?

“Почему это сводная причина доказывается элементарно - распределение цен находится внутри модели. И пока это так, данная причина исчерпывающе описывает все, что находится в ее рамках.”
Полностью согласен, у Вас есть метод описания следствия - ценового ряда, но никак не причин, этот ряд порождающих.

“Как Вы уже могли заметить в ТА отсутствуют непонятные явления как класс. Так и "внутренняя сила" объекта "цена" видна невооруженным глазом и слышима безоружным ухом. “
Как раз "внутренняя сила" и принадлежит к классу непонятных явлений. Я не вижу никакого рационального, экономически и математически обоснованного доказательства существования такого объекта как "внутренняя сила".

“Например, если цена SP500 составит "1500" это явится безусловным сигналом для всех участников этого и смежных рынков, именно как круглая цифра безотносительно чего бы то ни было другого, сама по себе. Эта цифра, а не макроэкономическая ситуация, политическая обстановка и прочее другое, станет причиной поведения групп игроков, изменения экономической коньюнктуры, политическим фоном (например, для выборов - "рост экономики, голосуем за Обаму, он ее поднял"), сигналом другим рынкам - "все хорошо, растем!" и всему остальному. А пробой исторического хая 1576.09, замечу цифра не такая вся из себя круглая, явится причиной еще большего набора событий, с существенно большим горизонтом.
Вы можете назвать это как угодно по другому, но данные уровни для SP500 являются уровнями, порождающими причины, которые через ТВ, экраны торговых систем и всеми остальными путями достигнут групп игроков и вернутся обратно к самому же объекту их (причины) породившему.”
Ян, круглые цифры могут иметь на рынке какой-то экономический смысл, который описывается позициями игроков. Но они никак не являются безусловными сигналами для всех участников рынка, так как участники рынка бывают разными и их пребывание на рынке преследует собой различные цели. На эту тему есть полезная книжка L. Harris "Trading and exchanges", там популярно рассказано обо всех группах игроков на рынке.

“Безусловно, в ТА природная сила самого объекта (что выше мы рассмотрели в понятии "внутренней силы") никак не исчерпывается приведенным примером.”
Ян, "природная сила самого объекта" - это недоказуемая искусственная сущность, притянутая за уши. У объекта может быть уникальный состав игроков, который определяет характеристики движения цены, при этом этот состав участников постоянно динамически изменяется.



Ян:
"То, что СТ причина тренда, сумма всех сил, включает экономику и т.д., внутренняя сила объекта."
Прежде всего, СТ это не внутренняя сила объекта. Но последняя входит в СТ.

"Это предположения в рамках вашей аксиоматики, или следствия?"
Аксиома: СТ есть причина распределения точек модели, если и СТ и совокупность точек принадлежат одной и той же модели.
Это логично вытекает из того, что СТ является центром распределения всей совокупности точек модели. В противном случае, если бы хоть одна точка находилась вне границ модели, тогда ни модель построить было бы нельзя, ни линии, ни найти точку их пересечения - СТ. СТ уникальна, т.е. является единственно возможным (пока не доказано обратное) решением данной задачи на плоскости. К тому же, СТ находится до всей совокупности точек модели, как и положено причине, предваряющей/порождающей следствия.
Определение: "Причина - явление, обстоятельство, служащее основанием чего-л. или обусловливающее другое явление"
СТ, на абстрактном плане, с полной очевидностью удовлетворяет приведенному определению причины, в отношении совокупности точек модели (следствий).
На эмпирическом же уровне из положения СТ можно сделать прогноз на положение точек будущей модели, что подтверждает причинную связь между ними.

"Это я к тому, что аксиоматика это хорошо, но она не влечёт за собой того, чтобы назвать полученное причиной тренда, суммой всех сил и т.д. "
Выше я привел аксиому. СТ - сумма всех сил или иначе, точка распределения всех будущих точек тренда. СТ имеет координаты в пространстве распределения цен и взаимосвязь со всеми точками модели. Последнее подтверждается большим количеством следствий, известных в ТА. И все вкупе позволяет работать с СТ как с результирующей всех сил, приводя силы к числу.
СТ, будучи причиной на абстрактном плане, очевидно выступает в качестве результирующей всех возможных положительных и отрицательных (по своему воздействию на объект "цена") причин.
Вячеслав, я веду разговор, предполагая, что мои оппоненты владеют темой (методом ТА) хотя бы на базовом уровне и мне не нужно отдельно останавливаться на том, что такое МР, на правилах построения и всем остальном.

"Это же условное понятие для разных людей разное просто, а для машин вообще другое (да ещё и от машины зависит)."
"…некоторое пространство распределения цен…" – участок тренда от 1 до 4 (подтвержденной! Это очень важно) точки.
В ТА нет никакой условности. Правила однозначны и не подразумевают возможности произвольных или двойных толкований. Познакомьтесь с вопросом поближе.

"Получается, что можно перебирать/подгонять разные представления данных, преобразовывать координатные оси для получения оптимального результата? "
Именно так и есть. Как Вы написали сами в начале – "вполне научный подход".
Михаил, Вы говорите: "Почему изменился бид, или офер, или почему произошел трейд - ответы на эти вопросы и дадут нам первопричину. "
Хотел бы также понять, как Ваш подход отвечает на вопрос о первопричине.
Почему первопричина предполагается/ищется/находится в тесной связи с бидоферомтрейдом, а не где-то еще? Если она первопричина, значит причина всех причин? Или у первопричины есть другое определение? Какое?

"Паттерн, основанный на сентименте (просьба не путать с ГП, треугольниками и т.п. построениями), отражает намерения какой-то целевой группы игроков открывать или закрывать позицию. "

Не могли бы Вы представить доказательство/обоснование этого? И что значит "целевая группа игроков"? Состав, критерии отбора, достоверность выборки?



Вячеслав: Ян, я понял, что у вас теория с набором аксиом и следствий. Можно другие теории придумать. Что заставляет вас верить, что теория эта полезна? Можно придумать кучу теорий, красивых понятий в их рамках (новые сущности), как делается, например в физике. Нет ни одной правильной теории, но есть полезные. Т.е. единственный критерий - практика. Поэтому повторю вопрос: что заставляет вас верить, что данная теория позволяет строить робастные стратегии. Что есть на рынке, что системы, построенные на базе ТА, приносят профит не на истории, а в реале?

Т.е. у любой научной теории должен быть критерий фальсифицируемости. Если проще - должен быть строгий эксперимент, проведя который мы эту теорию опровергнем. Если этого нет, то эта теория не сказать что бесполезная, но непроверяема. Даёт ли она реальную пользу тогда неизвестно. Имеется в виду конечно не моральную помощь и другие субъективные моменты, а объективную помощь.

Ян:
"...если отбросить все мистические навороты..."
Давайте так сделаем. Пока Вы не докажите наличие в ТА мистики и у изучающих ТА секты, до тех пор, при каждом Вашем поминании мистики и секты, я буду отвечать одним и тем же:
"Михаил, Вы очень набожны. Подобное состояние встречается либо у неофитов (недавно приобщенных), как ответ на переход сознания на новую ступень, либо у людей глубоко верующих, всей душой предавших себя Высшему.
Простите, если своим изложением я оскорбил Ваши чувства. Но где Святая Троица, которую Вы обозначили на днях, где Бог?! Нигде ничего подобного мной не произносилось, даже не подразумевалось."
Призывая Вас, таким образом, все-таки либо представить доказательства, либо признать неправоту применения данных терминов и их не относимость к ТА и изучающим ее.

"Т.е. описать движения цены двумя противоположно направленными треугольниками можно всегда, при желании подыскав подходящие экстремумы." (Михаил)
"Можно другие теории придумать." (Вячеслав)
Я свел вместе два высказывания, потому что они об одном. И я на них разом отвечу. Отвечу, чтобы не повторятся также, как некоторое время назад на форуме mql4 (http://forum.mql4.com/ru/43158/page42):
"Покажите, пожалуйста, на истории паттерн или что Вы там имели ввиду, что универсально будет работать на любой числовой последовательности, формализовано настолько, что может быть превращено в код и имеет прогностическую ценность для будущего (заметьте, не прошлого).
Я перечислил именно то, чем обладает ТА."

moskitman, как видите, тоже сделал заявление. Но честно пошел работать над примером. Пока не представил. С нетерпением жду от вас обоих примеров тоже. Увидеть равную по качеству ТА теорию мне действительно очень интересно.

"Просто такой метод описания, который не имеет никакого отношения к экономической составляющей процесса, к поминаемому всеми всуе "сентименту"."
Да, такая вот просто теория ничего общего не имеющая с сентиментом. Докажите, что без сентимента любая другая теория не может описать динамический процесс. Какова теория сентимента, его доказательная база и т.д.? Аргументированно, доказательно.

"Ян, Вы это серьёзно пишите, или это такой тонкий стёб?"
Совершенно серьезно - заявляем термин/понятие, согласуем и дальше ведем диалог в общем для обоих поле. Странно, что обоснованные, логичные и проверенные временем правила ведения дискуссий у Вас вызывают подозрения на мой счет. Хотя на форуме mql4 меня зачислили в ряд "ребенков" после некоторых моих вопросов. Было приятно ;)

Кстати, выяснилось там же, в процессе разговора, что эконометристов нет на форуме. А единственный, кого отнесли к этой категории специалистов - faa1947, не признал за собой подобного. Но весь форум заполонен "дискуссиями" о эффективностях и неэффективностях рынков.

Эконометрика, как мы с Вами согласились в начале нашего разговора - это набор математических моделей для применения непосредственно в экономике.
ТА - это набор геометрических моделей для применения непосредственно в экономике. Не в ней одной, но в целях нашего обсуждения это не важно.

"Т.е. графические линии выделяют существенные свойства и связи объекта - курса EURUSD? Я как-то думал, что свойства курса EURUSD можно выделить, описав действия важнейших игроков..."
Во-первых, то, что можно сделать одним, не подразумевает, что нельзя другим.
Во-вторых, покажите, как это можно сделать. Кто важнейшие игроки валютных рынков, какие их поведенческие шаблоны и т.д.

"Способ описания - да. Насчет анализа - сомнительно."
Определение: "Анализ (др.-греч. — разложение, расчленение) — операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности человека."
Как видите, ТА полностью отвечает этому определению. Тактика Адверза раскладывает объект на его составляющие, т.е. занимается анализом данного объекта.

"О каких именно силах идёт речь?"
На этом вопросе очень подробно останавливался в предыдущих своих ответах. СТ - на абстрактном уровне, результирующая всех причин/сил, действующих на объект "цена" в рамках соответствующей модели ТА.

"Полностью согласен, у Вас есть метод описания следствия - ценового ряда, но никак не причин, этот ряд порождающих."
Также есть вопрос от меня насчет причин. Перечислите все причины, действующие на объект "цена" в соответствующих действию пропорциях? Если Вы считаете эту задачу выполнимой.
Если нет, то каким образом, выбранная Вами произвольно причина и с какой силой (горизонт действия) будет воздействовать на объект "цена"? Как можно ответить на этот вопрос не выяснив предварительно все действующие силы?!
В ТА этот вопрос решается через нахождение СТ, как результирующей всех сил воздействующих на объект "цена".

"Я не вижу никакого рационального, экономически и математически обоснованного доказательства существования такого объекта как "внутренняя сила"."
Это доказывается эмпирически. Примеров огромное количество.
Опять же, моя гипотеза о существовании "внутренней силы", не исключает возможности Вам представить экономически или математически обоснованную версию отметок "1500" и "1576.09".
Будьте добры.

"Ян, круглые цифры могут иметь на рынке какой-то экономический смысл, который описывается позициями игроков."
Например, какой? Хотя бы на уровне гипотезы.

"У объекта может быть уникальный состав игроков, который определяет характеристики движения цены, при этом этот состав участников постоянно динамически изменяется."
Может быть, а может и не быть?
Михаил, представьте, пожалуйста, обоснование или доказательство.
Я даже иначе поставлю вопрос - что дает знание того, что сегодня купили одни, а завтра продали другие?

И второй вопрос, ответ на который крайне важен - шаблонность. Если состав участников постоянно изменяется, то каким образом вообще можно говорить о шаблоне? Только составили шаблон одних, а там уже другие. Шаблон менять?

"...я понял что у вас теория с набором аксиом и следствий. Можно другие теории придумать." (Вячеслав)
Как я уже говорил - можете, давайте! ;)

В связи с теорией и набором аксиом напомню: "Набор аксиом называется непротиворечивым, если из аксиом набора, пользуясь правилами логики, нельзя прийти к противоречию, то есть доказать одновременно и некое утверждение, и его отрицание. Аксиомы являются своего рода «точками отсчёта» для построения теорий в любой науке..."
Так вот, пока Вы или кто-либо еще не приведет Аксиоматику ТА к противоречию, до тех пор точки отсчета ТА будут являться обоснованными и незыблемыми.

"Т.е. единственный критерий - практика."
Определение: "Теория (греч. — рассмотрение, исследование) — учение, система идей или принципов. Является совокупностью обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. Теория выступает как форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами целостной системы. В теории каждое умозаключение выводится из других умозаключений на основе некоторых правил логического вывода. Способность прогнозировать — следствие теоретических построений. Теории формулируются, разрабатываются и проверяются в соответствии с научным методом."
И "Обобщая, прикладная цель науки — предсказывать будущее как в наблюдательном (аналитическом) смысле — описывать ход событий, на который мы не можем повлиять, так и в синтетическом — создание посредством технологии желаемого будущего. Образно говоря, существо теории в том, чтобы связывать воедино «косвенные улики», вынести вердикт прошлым событиям и указать, что будет происходить в будущем при соблюдении определённых условий."

Чтобы говорить о практике применения ТА, мы сначала должны закончить один разговор. Мы его закончим тогда, когда Вы и Михаил признаете за ТА то, чем она очевидно является. Подсказывать не буду. Хочу услышать вас.
Также, чтобы завершить тему, я хочу, чтобы было признано то, что в ТА нет никакой миситики и люди ее изучающие - умные, пытливые, хорошие человеки, а не сектанты.
Завершим один разговор, может быть перейдем к другому.



Вячеслав:
“Как я уже говорил - можете, давайте! ;)”
Я уже приводил пример с ЛР. Да возьмите любое представление, например XO - тоже набор правил, оптимальных в некотором смысле. Имеют право на жизнь, как и ваша теория.

“В связи с теорией и набором аксиом напомню: "Набор аксиом называется непротиворечивым, если из аксиом набора, пользуясь правилами логики, нельзя прийти к противоречию, то есть доказать одновременно и некое утверждение, и его отрицание. Аксиомы являются своего рода «точками отсчёта» для построения теорий в любой науке..."
Так вот, пока Вы или кто-либо еще не приведет Аксиоматику ТА к противоречию, до тех пор точки отсчета ТА будут являться обоснованными и незыблемыми.”
Я и не писал, что у вас противоречивая теория. Я с ней недостаточно знаком для таких заключений.

“Определение: "Теория (греч. — рассмотрение, исследование) — учение, система идей или принципов. Является совокупностью обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. Теория выступает как форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами целостной системы. В теории каждое умозаключение выводится из других умозаключений на основе некоторых правил логического вывода.
Ну с этим сложно не согласиться))) Но из этого не следует: “Способность прогнозировать — следствие теоретических построений.”

“Чтобы говорить о практике применения ТА, мы сначала должны закончить один разговор. Мы его закончим тогда, когда Вы и Михаил признаете за ТА то, чем она очевидно является. Подсказывать не буду. Хочу услышать вас.”
Что признать - перечислите. Теория, да, набор аксиом и следствий да.

“Также, чтобы завершить тему, я хочу, чтобы было признано то, что в ТА нет никакой мистики и люди ее изучающие - умные, пытливые, хорошие человеки, а не сектанты. Завершим один разговор, может быть перейдем к другому.”

Мне честно всё равно до мистики, но не понял почему "Оригинал" написан в таком метафорическом стиле. PR?


Михаил:
“Давайте так сделаем. Пока Вы не докажите наличие в ТА мистики и у изучающих ТА секты, до тех пор, при каждом Вашем поминании мистики и секты, я буду отвечать одним и тем же”
и
"Я не вижу никакого рационального, экономически и математически обоснованного доказательства существования такого объекта как "внутренняя сила". Это доказывается эмпирически. Примеров огромное количество.”
Ян, заявляя что у цены есть "внутренняя сила", Вы по сути наделяете цену некими надуманными свойствами. В этом я вижу привлечение мистики с Вашей стороны. Если Вы заявляете, что это не мистика, будьте добры , дайте формальное определение, что такое "внутренняя сила" цены, и покажите эмпирически, что у цены эта "внутренняя сила" имеется. Иначе нет смысла обсуждать далее - я говорю о вполне формализуемых экономических субъектах и категориях, Вы же ссылаетесь на нечто эфирное.
Поэтому “Вы очень набожны” относится как раз к Вам, а не ко мне, я атеист и во внутреннюю силу цены не верю, в отличие от Вас.

"Например, какой? Хотя бы на уровне гипотезы."

Например - опционные барьеры, и кучкование открытого интереса по опционным позициям у круглых уровней. На круглых уровнях также любит покупать ритейл в лице массы леммингов-инвесторов.


" Может быть, а может и не быть? Михаил, представьте, пожалуйста, обоснование или доказательство."
Ок, сформулирую более конкретно: каждый рыночный актив торгует уникальный состав игроков, который определяет характеристики движения цены, при этом этот состав игроков постоянно динамически изменяется. Можете доказать, что это не так?
Доказать Вам, что существует такая категория игроков, как mutual funds - пожалуйста, могу привести Вам тысячи ссылок на веб-сайт SEC, где можно найти проспекты этих фондов, отчеты об их холдингах, и отчеты управляющих компаний. Надеюсь такого доказательства Вам достаточно?
Всё же рекомендую Вам посмотреть книжку Ларри Харриса "Trading and Exchanges", там четко расписаны виды игроков на рынке. Это очень полезно для форексистов, которые кроме ДЦ больше ничего не знают.

“Я даже иначе поставлю вопрос - что дает знание того, что сегодня купили одни, а завтра продали другие?”
Те кто купили сегодня имеют позицию, которая в зависимости от динамики цены будет в прибыли или в убытке, что приведет к вынужденным действиям по ликвидации позиции. Эти вынужденные действия мы можем оценить использовать себе во благо.

“И второй вопрос, ответ на который крайне важен - шаблонность. Если состав участников постоянно изменяется, то каким образом вообще можно говорить о шаблоне? Только составили шаблон одних, а там уже другие. Шаблон менять?”
Необходимо отслеживать такую группу игроков на рынке, которая наиболее стабильна, рациональна и работает прибыльно для себя за счет всех остальных. Тогда шаблон можно не менять, а корректировать.
Конечно, иногда бывает так, что шаблон приходится полностью менять, когда сильно меняется состав игроков, или же рыночная инфраструктура.
Вот Вам простой и конкретный пример: дядя Юра (Neo) рассказывал в ветке "поговорим о паттернах" о простом сетапе - гэп вниз более Х% ( минимальный порог если не ошибаюсь -7,5% и ниже, оптимум там был что-то порядка -12%), объём на гэпе выше K*счреднедневной объём, объём* цену закрытия выше N ( все цифры X, K,N пытливый исследователь сможет найти самостоятельно, обязательно учитываем survivorship bias на америстоках!). Шортим в день гэпа, выход на закрытии дня, ставим стоп-лосс и лимит.
После сильного гэпа вниз срабатывает страх, и держатели лонгов начинают лить свои стоки по любой цене, продавливая цену еще дальше.

Так вот, в конце 2011 года ввели новую регуляцию, по которой если цена интрадей упала более 10% от предыдущего закрытия, то шортовые продажи по стоке приостанавливаются. При этом естественно мы можем положить этот сетап на полку, нам его не проторговать в шорт. И расклад игроков в данной ситуации теперь будет другим.


Ян:
"Можете доказать, что это не так?"
Нет, я совсем не против (даже наоборот) того, чтобы Вы оставались в рамках своего подхода.

"Доказать Вам, что существует такая категория игроков, как mutual funds - пожалуйста, могу привести Вам тысячи ссылок на веб-сайт SEC, где можно найти проспекты этих фондов, отчеты об их холдингах, и отчеты управляющих компаний. Надеюсь такого доказательства Вам достаточно?"
То, что на рынках присутствуют их участники доказывать не нужно ;)
У меня еще был вопрос про первопричину. Интересно услышать ответ.

"Необходимо отслеживать такую группу игроков на рынке, которая наиболее стабильна, рациональна и работает прибыльно для себя за счет всех остальных. Тогда шаблон можно не менять, а корректировать."
Ок, Ваш подход понятен.

"Вы по сути наделяете цену некими надуманными свойствами. В этом я вижу привлечение мистики с Вашей стороны. Если Вы заявляете, что это не мистика, будьте добры , дайте формальное определение, что такое "внутренняя сила" цены, и покажите эмпирически, что у цены эта "внутренняя сила" имеется. Иначе нет смысла обсуждать далее - я говорю о вполне формализуемых экономических субъектах и категориях, Вы же ссылаетесь на нечто эфирное."
Вы же сами выше полностью это подтвердили - "лемминги-инвесторы", ритейл и другие откликаются на ценовые уровни. Я тоже перечислил многое, в том числе лежащее и за пределами рынков.
Таким образом, уровни цены (в нашем примере это "1500" и "1576.09") воздействуют (т.е. являются причиной) на участников рынков, посредством которых изменяется цена. Отсюда очевидно вытекает, что цена обладает влиянием на свои изменения. Действует как причина для себя самой.
Только логика. Никаких новых сущностей. Мистики ноль в очередной раз ;)

Есть еще ко мне вопросы или мы можем закончить?

Михаил: Больше вопросов не имею, спасибо за диалог, в результате которого у меня сложилось полная картинка о Ваших воззрениях и методике описания ценовых рядов, именуемой ТА.

Ян: Спасибо Вам и Вячеславу за диалог!

[...]

От себя хочу кое-что добавить.
Я очень благодарен собеседникам за то, что они поставили ряд вопросов, которые по разным причинам не задают, или которыми не задаются, многие изучающие ТА. Одни в силу большего проникновения в суть метода посредством Оригинала или многих лет изучения. Другие, которых большинство, и которые боятся задавать вопросы из ложной скромности, или страха показаться несведущим (для чего же еще вопросы нужны, как не для прояснения неизвестного/непонятного?!), из ложного чувства не обременить и т.д.
Прошло 10 лет с момента опубликования метода. Достаточно для того, чтобы созрели новые вопросы.
Спрашивайте, короче, смело ;)

[Rann]

От себя хочу кое-что добавить.
Я очень благодарен собеседникам за то, что они поставили ряд вопросов, которые по разным причинам не задают, или которыми не задаются, многие изучающие ТА. Одни в силу большего проникновения в суть метода посредством Оригинала или многих лет изучения. Другие, которых большинство, и которые боятся задавать вопросы из ложной скромности, или страха показаться несведущим (для чего же еще вопросы нужны, как не для прояснения незивестного/непонятного?!), из ложного чувства не обременить и т.д.
Прошло 10 лет с момента опубликования метода. Достаточно для того, чтобы созрели новые вопросы.
Спрашивайте, короче, смело

А где можно ознакомиться с базовыми знаниями. Помню давно на пауке изучал разные модели расширения и т.п. Где сейчас можно познакомиться с самими моделями, как что строится?

[...]

А где можно ознакомиться с базовыми знаниями. Помню давно на пауке изучал разные модели расширения и т.п. Где сейчас можно познакомиться с самими моделями, как что строится?

Все будет размещено здесь. Постепенно, так как материала очень много накоплено.

[zx35]

Спасибо за тему. Ждемс. Очень интересно.

[...]

Спасибо за тему. Ждемс. Очень интересно.

Спасибо.
Только попрошу не ждать, а активнее общаться. На опросы отвечать. Чтобы я понимал интересы и запросы.
Иначе я со своей колокольники такого понапишу, что никому понятно не будет.

[mda]

_{Ян, если напишите со своей колокольни, то мы спросим что нам не ясно, можете не сомневаться}

[...]

_{Ян, если напишите со своей колокольни, то мы спросим что нам не ясно, можете не сомневаться ;)}

Если Вам симпатичнее гадать следующие 10 лет что под чем в ТА понимается, как трактуется и т.д., то нет проблем;)

[mda]

в хорошей компании и 10 лет не срок.
Я о том что пишите как Вам удобнее, но, конечно с учетом (на Ваш взгляд) нашего понимания ТА

[...]

в хорошей компании и 10 лет не срок .
Я о том что пишите как Вам удобнее, но, конечно с учетом (на Ваш взгляд) нашего понимания ТА

Я бы не стал доверять своему взгляду на ваше понимание ТА. Даже если бы этот взгляд у меня был.
Давайте ка сами сформируйте каждый собственную позицию. Будем двигаться быстрее.

[Joker]

Великолепная беседа!

Уважаемый Ян! Вот здесь Вы пишите:

"Это я к тому, что аксиоматика это хорошо, но она не влечёт за собой того, чтобы назвать полученное причиной тренда, суммой всех сил и т.д. "
Выше я привел аксиому. СТ - сумма всех сил или иначе, точка распределения всех будущих точек тренда. СТ имеет координаты в пространстве распределения цен и взаимосвязь со всеми точками модели. Последнее подтверждается большим количеством следствий, известных в ТА. И все вкупе позволяет работать с СТ как с результирующей всех сил, приводя силы к числу.
СТ, будучи причиной на абстрактном плане, очевидно выступает в качестве результирующей всех возможных положительных и отрицательных (по своему воздействию на объект "цена") причин.
Вячеслав, я веду разговор, предполагая, что мои оппоненты владеют темой (методом ТА) хотя бы на базовом уровне и мне не нужно отдельно останавливаться на том, что такое МР, на правилах построения и всем остальном.

Если я правильно понимаю, то Вы суть СТ как Причины вводите в качестве аксиомы, а затем говорите, что эмпирически это доказывается (и я не спорю), что она соответствует по своим качествам понятию "причина". Я верно перефразировал суть?

[...]

Если я правильно понимаю, то Вы суть СТ как Причины вводите в качестве аксиомы, а затем говорите, что эмпирически это доказывается (и я не спорю), что она соответствует по своим качествам понятию "причина". Я верно перефразировал суть?

Можно так сказать. На самом деле конечно не эмпирикой эта точка получается. Разговор шел с людьми далекими от метафизики, поэтому весь контекст соответствует подходу, именуемому ими как "научный".

[Joker]

Мне понравилось то, как чётко Вами определялись и разделялись понятия в рамках которых шёл диалог. Помимо прочего, такой способ позволяет преодолевать ситуации, когда оппоненты прямо или завуалрованно используют свой авторитет в качестве аргумента (кстати мне приходится иногда проводить острые переговоры с людьми выше меня по социальному статусу).
Я бы хотел продолжить здесь в том же духе. Вы использовали конструкцию "аксиома подтвержденная эмпирически" - это то же самое, что делаю я, когда утверждаю, что ВМП - модель строящаяся в рамках той же самой парадигмы, к которой принадлежит и TA. Основное, что отделяет TA и TAvsDM - это использование в последней Внешней Модели Притяжения (на отличия в других правилах и формалировках пока закроем глаза, ибо вопросы не столь принципиальные). И если в рамках границ, заданных процитированной беседой Вы не можете доказать тот факт, что ВМП аналогична таким построениям как МПМР и МПМДР, то либо ВМП - это TA, либо TA - это часть TAvsDM.

С другой стороны, если Вы сможете это доказать, то я думаю рано или поздно, мы придём к интригующей ситуации. Потому что затем я докажу обратное, и...

В связи с теорией и набором аксиом напомню: "Набор аксиом называется непротиворечивым, если из аксиом набора, пользуясь правилами логики, нельзя прийти к противоречию, то есть доказать одновременно и некое утверждение, и его отрицание. Аксиомы являются своего рода «точками отсчёта» для построения теорий в любой науке..."
Так вот, пока Вы или кто-либо еще не приведет Аксиоматику ТА к противоречию, до тех пор точки отсчета ТА будут являться обоснованными и незыблемыми.

... ну вобщем наверное ясно к чему я клоню

P.S.
В любом случае, то как беседа строилась мне очень понравилась. Вот там ещё было

Кстати, выяснилось там же, в процессе разговора, что эконометристов нет на форуме. А единственный, кого отнесли к этой категории специалистов - faa1947, не признал за собой подобного. Но весь форум заполонен "дискуссиями" о эффективностях и неэффективностях рынков.

... а я ведь я-то по образованию экономист, и знаете, что интересно? Я настолько увлекся TA, а также тем, что Вы TA не признаёте, что однажды столкнувшись со специалистом по фондовым рынкам, я даже не смог понять что за теория эффективности рынка, которую он приводил в противовес моему объяснению своей системы анализа. И только потом вспомнил, что да, точно, чему-то подобному учили несколько лет до того Вот не хватало мне в тот момент Вашей аргументации..

[obolon_]

Ян, вопрос по поводу Причин. На графике (плане регистрации событий изменения цены) индекса Доу мы например наблюдаем рост в период конец 2002 - конец 2008 ( http://stockcharts.c...l/djia2000.html ) Причиной тому могли быть выборы на первый и перевыборы на второй срок республиканца Д. Буша младшего. Если эта причина истинная, то ее действие не ограничилось только отражением на графике цены индекса Доу, а и на многом другом, например вторжение в Ирак в марте 2003 г.
Таким образом весомая Причина (План, масштаб или пространство ее породившее) окажет воздействие на разнообразное количество объектов. И получив дату Причины на одном объекте, можно ли ее применить с какой-то долей погрешности на другом?

[Joker]

Почему нельзя редактировать посты?

[...]

Я бы хотел продолжить здесь в том же духе.

Годы "заточения" не прошли даром.;)
Ну давайте по-взрослому.

Вы использовали конструкцию "аксиома подтвержденная эмпирически" - это то же самое, что делаю я, когда утверждаю, что ВМП - модель строящаяся в рамках той же самой парадигмы, к которой принадлежит и TA.

"Вы использовали конструкцию "аксиома подтвержденная эмпирически". Это то же самое, что делаю я, когда утверждаю,..."
С такого вида предложением и давайте работать. Потому что Ваша версия сразу же вводит в заблуждение Вас самого. Хорошо?
Допустим, да.
Я использовал аксиоматический подход только потому, повторяюсь, что говорил с людьми относящими себя к науке. Я сам из нее вышел и подразумевал в разговоре, что мои оппоненты принадлежат к ней не на уровне "получил вышку", а минимум на моем. Не хочу поднимать тему над чем в свое время работал, думаю читали.
Так вот.
Если люди a priori не готовы принять аргументы более глубокого свойства, то мне оставалось разговаривать с ними строго в рамках их понятий. Потому я сделал то, что сделал - т.е. представил ТА в качестве научной дисциплины, где путем аксиом обосновал ее основные положения. Еще раз повторяю, я сделал это намеренно, чтобы открыть возможность знакомства/изучения ТА более широкому кругу людей. Тем более разговор проходил с людьми, которых я уважаю, поэтому стремился донести до них аксиоматику на их языке.

Теперь "из застенков" появляетесь Вы и на меня с упреками: "...это то же самое, что делаю я, когда утверждаю, что ВМП - модель строящаяся в рамках той же самой парадигмы, к которой принадлежит и TA."
Давайте о парадигме ТА. Расскажите как Вы ее понимаете.

Основное, что отделяет TA и TAvsDM - это использование в последней Внешней Модели Притяжения (на отличия в других правилах и формалировках пока закроем глаза, ибо вопросы не столь принципиальные). И если в рамках границ, заданных процитированной беседой Вы не можете доказать тот факт, что ВМП аналогична таким построениям как МПМР и МПМДР, то либо ВМП - это TA, либо TA - это часть TAvsDM.

О ВМП говорить пока не готов. К ней придем, если дело потребует. Позже.

С другой стороны, если Вы сможете это доказать, то я думаю рано или поздно, мы придём к интригующей ситуации. Потому что затем я докажу обратное, и...

... ну вобщем наверное ясно к чему я клоню ;)

Подождите-подождите! Я понимаю, что за много лет Вы в уме нарисовали много сценариев/аргументов и не раз истерли "..." и меня в порошок;)
Но Вы же хотите красивой победы, чтобы враг пал не сразу, ерепенился, вертелся как уж на сковороде...

Вот не хватало мне в тот момент Вашей аргументации ;)..

Получите ее в полном объеме, обещаю Вас не разочаровать.

[...]

Почему нельзя редактировать посты?

Как раз чтобы Вы не торопились

[...]

Ян, вопрос по поводу Причин. На графике (плане регистрации событий изменения цены) индекса Доу мы например наблюдаем рост в период конец 2002 - конец 2008 ( http://stockcharts.c...l/djia2000.html ) Причиной тому могли быть выборы на первый и перевыборы на второй срок республиканца Д. Буша младшего. Если эта причина истинная, то ее действие не ограничилось только отражением на графике цены индекса Доу, а и на многом другом, например вторжение в Ирак в марте 2003 г.
Таким образом весомая Причина (План, масштаб или пространство ее породившее) окажет воздействие на разнообразное количество объектов. И получив дату Причины на одном объекте, можно ли ее применить с какой-то долей погрешности на другом?

Евгений,
безусловно можно. Но нужно делать это осторожно и корректно. Я постараюсь дать больше информации о том, что такое на самом деле Причина в ТА. И , конечно, с примерами.

[obolon_]

Еще хотел уточнить у Joker-a какова цель всех Ваших телодвижений?
Просто дебаты от нечего делать? Себя пропиарить?
Я бы и не спрашивал, но обоснований модели приведено не было, каких ждать следствий тоже. Статистики отработки нет (а ее и не может быть, так как следствия модели не известны) был замониторенный трейд, но когда прибыль начала снижаться к нулю, - мониторинг исчез. Последователей которые бы разобрались в методе и с огоньком в глазах строили и показывали, как это хорошо работает, тож нет. Ветка на ониксе умерла, единственный автор Вы.
Ну не знаю зачем Вам опять 'волну подымать'

[Tovaroved]

Один человек предложил способ разметки,
второй добавил что-то свое и говорит первому "это ваше!",
первый говорит "нет, не мое",
а второй всё равно говорит "это ваше! признавайтесь!".

Непонятный какой-то спор.