Сообщений в теме: 2125

[mda]

Но кто взял на себя труд разобраться какие же НР разворотные, какие коррекционные, а какие пробиваются первым же подходом.

так сравнить (ст-1) и (1-4)
если я конечно правильно понял что написано в Оригинале)

если не правильно, то с удовольствием послушаю про правильное))

[...]

И на мой взгляд одной из основных ошибок изучающих ТА является чрезмерное увлечение мелкими планами, Судя по графикам очень многие торгуют интрадей, а есть герои, кто опускается чуть ли не на минутки. Почему я считаю это ошибкой... Если кратко, то тут стоит сказать об эффективности управления своими средствами ;). Очевидно, что чем чаще торгуем тем быстрее темп прироста количества ошибок=убыточных сделок (в штуках) и соответственно в деньгах. При этом цели неоправданно малы, если же идти в ногу со временем и торговать через ECN, то там еще и вопрос комиссии встанет достаточно остро. Но даже если все эти препоны удастся обойти, то грубо получится так... обернули миллиард, заплатили брокеру комиссии, и себе осталось 2 копейки... это не есть гуд). Поэтому я очень скептически настроен к торговле минуток, прибыльной торговле, на длинной дистанции, а не пару фокусов в интрадее показать). Кто хочет поспорить и доказать обратное - отчет за пару лет пусть покажет хотя бы ;). Да, все опробовано на собственной шкуре, опыт сын ошибок трудных и т.д.))

Изучение ТА логично на любых Планах. Потому что построения везде идентичны, по одним, общим, правилам, с единым набором следствий.
Торговля на маленьких Планах или высокочастотная - всегда была прерогативой специалистов. Хотя бы из-за требуемых средств производства подобной торговли.
Также, частая торговля - это торговля практически всего подряд. Что подразумевает эксплуатацию не одной закономерности (если это не трейд на месяц, а на годы). Необходимы большой опыт и знания.
Получить высшее образование меньше чем за 4 года нельзя. Стать профессионалом - значит добавить еще лет 5 работы по специальности. Итого 9 лет. Минимум.
Можно ли быстрее? Можно. На тот свет.
Издержки. Безусловно, чем чаще, тем больше.

Поэтому я считаю что прежде чем интересующийся ТА построит хотя бы одну модель он должен научиться определять куда ветер дует ;), и тогда модели на минутках дело десятое, если не сотое, можно вообще без моделей принимать эффективные решения и результаты будут на порядок лучше ;)

Наверное Вы знаете о чем говорите, так что не стану просить Вас продемонстрировать.

ТА дает ответ на этот вопрос, читаем определение тренда в рамках ТА, как последовтальности баров/свечей, лучшего я не встречал, И начинаем с самых старших планов, месяцев...

Там наблюдается последовательность восходящих свечей, график ...

Любая последовательность конечна. Вами это как-то учитывается?

[...]

на неделях есть вот такая модель...
следствия которой сейчас отрабатываются,
пока нарисовал первую цель, как дойдет будет дальше разговор, но для себя держать лишним не будет среднесрочные сценарии...

Есть и другая:

2 цель которой цена достигла.

[mda]

_{Ян, у меня очень поверхностные знания в области технологий HFT торговли, но насколько я понял когда речь идет о мили и наносекундах, то тут дело не в моделях по-моему, а в близости к серверам поставщика ликвидности, по сути технологический инсайд}
насчет последнего вопроса о конечности последовательности... задумался как ответить)

[...]

1. Помогите разобраться с расчетом вероятностей (ответ mda видел).
На примере
от
а. т1 к т2 10 тиков.
б. от т2 к т3 2 тика.
с. от т3 к бою т2 4 тика. (я так понимаю здесь уже можно проводить расчёт?)
Если взять за основу движение (т1-т2) [а]=10тиков и отложить от (т3)[б] 8тиков+10тиков=18 тиков предполагаемая цель. Как расчитать эту самую вероятность достижения на бое т2?

Совершенно не понял о чем Вы. Не могли бы нанести точки на график. Вам известно какие точки имеете ввиду, мне - нет.

2. Что предшествует появлению МР? Если взять две противоположные модели, тогда это зависит в большей степени от расположения т2 по которой строить ГП или же здесь необходимо отталкиваться от положения т1 2-й модели (предполагаемой) к цели МП 1-й?

Появлению любой модели ТА предшествует возникновение Причины.

3. Как рассчитывать СТ для моделей по тренду? Пример на графике подходит?

Точно также, как и для моделей от начала тренда.

4. Альтернативные способы расчета СТ?

Предложите;)

5. На сколько я далек от истины, судя по графику, а именно в отборе точек моделей?

Я оказался не в силах понять Ваш график.

[...]

дни... слабая МР... может даже на 4х часах ее стоит посмотреть, но не суть важно, нас следствия интересуют, опять же пробой трендовой и первая цель как ориентир... почему первая? потому что по ее достижению будет видно досрочно или нет, а значит и шансы остальных будут ясны...

Легко Вы как с моделями;)
Важно, очень важно понимать суть модели. Чтобы ожидать тех или иных следствий. Как в случае с прогнозом достижения НР, о чем писал выше.
Как же нужно себя насиловать, чертя в мт?!

[mda]

Есть и другая:

2 цель которой цена достигла.

вот если честно
я понимаю зачем первая цель... временные соотношения ответят на вопрос о шансах достижения остальных...
представляю что стоит ожидать если отработали все три цели...
а вот со 2ой целью) честно признаюсь)) не понял в чем ее особая роль

[mda]

Легко Вы как с моделями
Важно, очень важно понимать суть модели. Чтобы ожидать тех или иных следствий. Как в случае с прогнозом достижения НР, о чем писал выше.
Как же нужно себя насиловать, чертя в мт?!

насчет сути я согласен... но в данных примерах (тех что выше) мне важнее было показать принцип многопланового анализа, без упора на одну модель, поэтому так и получилось, галопом по европам, когда интересует какая-то конкретная модель, я более аккуратен.
насчет МТ... просто привык за 10 лет рисовать руками, МТ под руку подвернулся, никакого насилия)

[...]

теперь вернемся к неделькам...
очевидно, что в момент отработки следствий модели, которая приведена выше, может формироваться противоположно направленная модель...
есть еще момент...
точки формирующейся модели могут быть целями модели большего, данного или чуть меньшего плана... рассчитывать на разворот недельных трендов минутной моделью по-моему глупо, препятствия должны быть адекватны самой модели...
и посмотря на ближайшие к неделям планы я вижу только дневную цель (график выше) как потенциальную точку недельной модели.
и еще момент...
у ЧМП достаточно большой угол наклона линии 1-3, поэтому если встречаются подобные формации, то уже в момент пробоя точки 2 (именно в этот момент идет подтверждение рынком наших хотелок ;) в отношении точек 1 и 3) можно будет предполагать тип модели...
почему не МДР? просто киньте параллельную (линии 13) линию через точку 2 и оцените с какой скоростью должна идти цена, чтобы получилось касание этой параллели. Про МР, образующуюся расходящимися линиями вообще молчу.

Соображения в этом посте относятся сплошь к догадкам, не имеющим под собой никаких оснований, кроме желания во чтобы то ни стало увидеть/оправдать восходящее движение.
"может формироваться противоположно направленная модель..."
А может и не формироваться.
"точки формирующейся модели могут быть целями модели большего, данного или чуть меньшего плана..."
А могут не быть или не стать.
"рассчитывать на разворот недельных трендов минутной моделью по-моему глупо, препятствия должны быть адекватны самой модели..."
Наоборот - мудро! Потому что как в конце старого тренда, так и в начале нового - тиковые модели.
Но сказанное мной не подразумевает, что малое большим вертит.

[...]

спектакль окончен, комментарии приветствуются ;)
меньшие планы в данной ситуации смотреть не вижу смысла.

Если можно, пишите одним постом по одной теме. Сами видите, что между постами появляются сообщения других участников. И мне приходится не в целом отвечать, а фрагментами.

[...]

Когда выложил предыдущий график увидел, вот глобальная МР.
Что можете сказать о построенной МП?

1. к глобальным в рамках ТА относятся модели от начала тренда.
2. это не МП.

[mda]

Соображения в этом посте относятся сплошь к догадкам, не имеющим под собой никаких оснований, кроме желания во чтобы то ни стало увидеть/оправдать восходящее движение.
"может формироваться противоположно направленная модель..."
А может и не формироваться.
"точки формирующейся модели могут быть целями модели большего, данного или чуть меньшего плана..."
А могут не быть или не стать.
"рассчитывать на разворот недельных трендов минутной моделью по-моему глупо, препятствия должны быть адекватны самой модели..."
Наоборот - мудро! Потому что как в конце старого тренда, так и в начале нового - тиковые модели.
Но сказанное мной не подразумевает, что малое большим вертит.

какие догадки?
анализ и расчет
Моделей много, если смотреть с позиции разных планов, то можно найти на любой вкус, в любом направлении)
А дальше взвешиваю все за и против, и если вижу несколько моделей старших планов, цели/следствия которых находятся в одном направлении, то это для меня весомый аргумент.
насчет существования моделей на мелких планах как критерия возможного окончания тренда... задумался

[...]

В своих рассуждениях, я применяю слово «предполагать», почему?

Я, говорю о возможности построения ЧМП (МП; МДР), на неделях:

• Исходя из опыта, накопленного за годы.
• Исходя из разметки на планах м:720 и м:240, по масштабу меньших, чем тайм-фрейм Недельный. На этих фреймах есть цели предыдущих моделей. О них я сказал в постах выше.
• Практически, я имею картину, где на неделях есть значение цены выше 1,3170 (вторая), что говорит о базе 1-2-3 подтверждённой ценой.

Исходя из всего выше сказанного, я имею права высказать мысль о продолжении роста цены, по крайней мере, до уровня 1,3250.

1. значит Вам не составит труда начертить прогнозируемое и объяснить построение.
3. База в рамках ТА бывает у моделей. Если здесь модели не возникнет, значит это не было Базой. Верно?

[...]

так сравнить (ст-1) и (1-4) ;)
если я конечно правильно понял что написано в Оригинале)

Это относится к Силам.

[...]

_{Ян, у меня очень поверхностные знания в области технологий HFT торговли, но насколько я понял когда речь идет о мили и наносекундах, то тут дело не в моделях по-моему, а в близости к серверам поставщика ликвидности, по сути технологический инсайд}
насчет последнего вопроса о конечности последовательности... задумался как ответить)

Системы могут эксплуатировать разные модели - от ценовых, технологических, до астрологических. Сейчас мы говорим о цене. Так вот аналитическая работа с ней что на тиках, что на годовых барах - идентична.

[mda]

Это относится к Силам.

сила ведь сравнение (ст-1) и (1-3)? если речь о силе модели...
но в оригинале есть и такое... далее по памяти, прошу простить если где неточность...
чем ближе друг к другу первые 3 и чем дальше от них творение, тем более извилист путь, и то что в первом приближении является пределом не предел, а очередная ступень... как-то так

переведем на язык графика
очевидно что удаленная (по ценовой амплитуде) точка 4 от базы даст линию целей с большим углом наклона, да скорее всего она (модель) будет сильной МР, а такие тренды просто так не заканчиваются, и расчетные 6ые становятся коррекционными, очередной ступенью на языке оригинала, значит коррекция и уход на 100%.

если не прав - критикуйте)

[...]

насчет сути я согласен... но в данных примерах (тех что выше) мне важнее было показать принцип многопланового анализа, без упора на одну модель, поэтому так и получилось, галопом по европам, когда интересует какая-то конкретная модель, я более аккуратен.
насчет МТ... просто привык за 10 лет рисовать руками, МТ под руку подвернулся, никакого насилия)

Я задал очень простой вопрос - как выглядит аповая прогнозная модель и почему так?
Смысл Вам меня погружать в принципы многопланового анализа?!

[kozakoff]

1. значит Вам не составит труда начертить прогнозируемое и объяснить построение.
3. База в рамках ТА бывает у моделей. Если здесь модели не возникнет, значит это не было Базой. Верно?

Картинка недель, с не подтверждённой 4-ой, что даёт возможность предполагать.
Утверждать буду после подтверждения 4-ой.

Прикрепленные изображения

• 

[mda]

Я задал очень простой вопрос - как выглядит аповая прогнозная модель и почему так?
Смысл Вам меня погружать в принципы многопланового анализа?!

если мы ведем речь о недельном плане, то:
1. аповой модели нет, о том как она выглдеть будет станет известно после ее формирования.
Но...
исходя из существующих на данный момент моделей, следствия которых отрабатываются в настоящий момент, мы можем предположить (заметьте предположить, цена нам ничего не должна )координаты точек формирующейся модели. и точки эти могут совпасть с точками отрабатывающих в настоящий момент следствий уже сформированных моделей. Можем и не предполагать, но многочисленные построения показали, что в местах отработки следствий формируются точки следующей модели. Считаю, что тут уместно вспомнить и про следы)
Учитывая вышеизложенное, считаю что подобные предположения допустимы и не являются игрой разума и плодом фантазии, или попыткой притянуть за уши тренд нужного направления

[...]

Картинка недель, с не подтверждённой 4-ой, что даёт возможность предполагать.
Утверждать буду после подтверждения 4-ой.

Т.е. Вы в бае до 4? Или как?