Сообщений в теме: 582

[vvf]

внизу на схеме расширяющийся трегольник

вверху на верхних графиках вообще не треугольники

на нижнем графике - расширяющийся треугольник, но не модель расширения и не модель притяжения

модель расширения никогда не может быть расширяющимся треугольником, согласно правилу построения

для предметного разговора еще раз прочтите правила ТА

[...]

vvf, - «это не "расходящиеся треугольники"» – ну тогда дополню и попрошу сочувствующих найти отличия, может действительно в «трех соснах» запутался !?

Выдержка из http://www.nettrader...blogentry/20050

«Теперь о формации, в которой торговать не стоит ни в коем случае.
Это расходящийся треугольник, образуется в большинстве случаев с помощью спекулятивных игроков. Цена какое то время консолидируется в узком диапазоне, игроки начинают раскачивать цену своими краткосрочными сделками, постепенно амплитуда нарастает. Куда при этом выйдет цена и на сколько, с помощью графического анализа определить невозможно.»

И еще http://investmentgro...ysya-treugolnik
 

1. Вы действительно запутались в трех соснах.

2. изучите правила. Тогда сами увидите разницу.

3. очень Вас прошу, не давайте ссылки на непойми что. Специально для Вас написал в предыдущем посте - здесь нет тех анализа. 

4. Вы заявили собственный вгляд, собственные исследования, которые "тянут". Логично именно ими проехаться по ТА (Тактике Адверза). Поле не пахано.

[smoothWave]

Давайте Вашу докторскую  хоть в одной хоть в ста частях. Потребуется, я попрошу администрацию Вам отдельную ветку сделать. Зажигайте звезды не опасаясь, что они кого-то затмят и не оглядываясь на ТА (для Вашего сведения - на данном форуме под ТА всегда понимается Тактика Адверза и никогда тех. анализ). Она выдержит залп любого количества СС-20. Так что расчихляйте смело

 

«Давайте Вашу докторскую  хоть в одной хоть в ста частях» - докторская диссертация была защищена в 2000 г. Она включает 7 разделов (глав). Каждый раздел состоит из 8 – 12 подразделов. Для общего представления, что это далеко не «линии» и «точки» прикрепляю один из подразделов Раздела «Аналитический синтез прогнозирующих операторов на основе минимальных реализаций». Думаю этого пока хватит. Есть еще один подраздел, связанный с идентификацией параметров структуры моделей (размерность и т.д.) могу позже прислать.

p.s. "не опасаясь" - ??? странно, почему я должен это делать, если знаю, что тот кто задумает реализовать потом пожалеет ...

Прикрепленные файлы

•  reportMIMO.pdf   312.93К   124 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал smoothWave: 18 February 2013 - 19:38

[AVP]

AVP, надеюсь мы не будем доходить до «строгости», приближающейся к доказательству, например гипотезы Пуанкаре …! А так надо уточнить, «доказательство» должно касаться «… поведения и формализованного описания» или «методологии анализа и прогнозирования» ? Надо что-то одно или по очереди. Скажу вам сразу, что первое и второе потянет на главы (разделы) из докторской диссертации, не сомневайтесь.
p.s. Обратите внимание на написанное выше сообщение Модератору, что «обсуждение  может затянуться …» ...
 

Не обязательно доказывать здесь, дайте ссылку на доказательство

[...]

 Но дело не в переименованиях известных понятий, а в том, что в практике частота их появлений как раз наоборот тем, оценкам, которые приведены в Руководстве. Более 80 % как раз достается тем, которые в Руководстве названы «явлением редким» ?  ... Что тут полемизировать !?

 
 

Вы правы, полемики тут не будет ;)

 

 

 

Теперь, наверное, Вы выложите цифры которые докажут обратное?

[vvf]

«Давайте Вашу докторскую  хоть в одной хоть в ста частях» - докторская диссертация была защищена в 2000 г. Она включает 7 разделов (глав). Каждый раздел состоит из 8 – 12 подразделов. Для общего представления, что это далеко не «линии» и «точки» прикрепляю один из подразделов Раздела «Аналитический синтез прогнозирующих операторов на основе минимальных реализаций». Думаю этого пока хватит. Есть еще один подраздел, связанный с идентификацией параметров структуры моделей (размерность и т.д.) могу позже прислать.

p.s. "не опасаясь" - ??? странно, почему я должен это делать, если знаю, что тот кто задумает реализовать потом пожалеет ...

 

у меня вопрос

Вы владеете методом, который способен прогнозировать поведение любого объекта, даже "черного ящика", - зачем пытаться доказать несостоятельность какой-то ТА вместо того, чтобы применить на практике всю мощь Вашего аналитического метода, создать нейросеть, спокойно зарабатывать себе и близким на хлеб с маслом и даже немножко приторговывать своей системой (если хотите снискать славу)

и если у Вас ЭТО получится - первым сниму перед Вами шляпу

а пока Вы пытаетесь и здесь стать "черным оппонентом", при чем не владеющим даже элементарными понятиями

Сообщение отредактировал vvf: 18 February 2013 - 21:03

[smoothWave]

1. Вы действительно запутались в трех соснах.

2. изучите правила. Тогда сами увидите разницу.

3. очень Вас прошу, не давайте ссылки на непойми что. Специально для Вас написал в предыдущем посте - здесь нет тех анализа. 

4. Вы заявили собственный вгляд, собственные исследования, которые "тянут". Логично именно ими проехаться по ТА (Тактике Адверза). Поле не пахано.

 

Ладно с треугольниками, – это ваши проблемы. И перекладывайте их как кубики. Мне главное понять их смысл с точки зрения динамики рынка, а точнее текущего противостояния продавцов и покупателей на рынке. Кстати, привожу достаточно сложный графический рисунок, на котором отображена суперпозиция вложенных D1, H4 и Н1-каналов и их границ. Не подумайте, что это я делаю вручную. Аналитические расчеты (см. выше материал подраздела) и графические построения делает ПК. Построение такого комплексного графика ~ 30 сек. Кратко поясню его. Красным цветом отображен D1-нелинейный тренд (ось канала) и его статистически оцененные  границы. Два D1-канала это особенность технологии. Малиновым цветом показаны Н4-каналы. Отображены Н4-нелинейные тренды (оси каналов) и их статистически оцененные  границы. Аналогично бирюзовым цветом показаны Н1-нелинейные каналы и их границы. W1 и m15 каналы не стал громоздить. Закономерность – все каналы по мере снижения таймфрейма вложены друг в друга как матрешки. Кроме этого на графике можно увидеть обсуждаемые фигуры. Так синие линии сторон и синяя заливка относится к D1-треугольнику. Малиновым цветом подчеркнуты Н4-клинья, располагающиеся внутри D1-треугольника. Возвращаюсь к Н4-клиньям. Например рассмотрим второй слева. Они в отличие от обсуждаемой здесь ТА (Тактике Адверза) строятся по другим строго обоснованным правилам. Стороны их параллельны соответствующим границам (см. рис.). Это не эмпирическая закономерность, а аналитически доказанный факт. Так нижняя сторона у 2-го слева клина является барьером пробоя. Он со временем будет пробит ценой (у остальных тоже самое с учетом восходящего или нисходящего клина). Так возвращаясь к понятию смысла этих фигур с точки зрения текущего состояния противостояния на рынке, скажу следующее. Желтой кружком на графике помечен один из так называемых перевалов Н4-нелинейного тренда. Это момент консолидации покупателей и продавцов, после которого наступает медвежий тренд (нисходящее движение). Так вот именно фигура клин сигнализирует об этом – наступает ослабление активности покупателей и нарастание влияния продавцов. В результате через некоторое время барьер пробоя будет преодолен.
p.s. Думаю, что пока этого хватит. Надо переосмыслить – тут нет «точек», на которые можно опереться. Все выстраивается строго на основе обоснованных аргументов, закономерностях и апробированных аналитических методов. По этой причине фактор субъективности сведен к минимуму.
 

Прикрепленные изображения

• 

[smoothWave]

Не обязательно доказывать здесь, дайте ссылку на доказательство

Ув. конкретно, что вас интересует - "… поведение и
формализованное описание» или «методология анализа и прогнозирования» ?
В целом это связанные вопросы системного пректирования, при котором изучаются свойства и особенности объектов, для которых определяется наилучший способ формализации (описания), методы реализации (пространства состояний, спектральный корреляционный и т.д.) и др. Это не а = b !?

[...]

Ладно с треугольниками, – это ваши проблемы. И перекладывайте их как кубики. Мне главное понять их смысл с точки зрения динамики рынка, а точнее текущего противостояния продавцов и покупателей на рынке. Кстати, привожу достаточно сложный графический рисунок, на котором отображена суперпозиция вложенных D1, H4 и Н1-каналов и их границ. Не подумайте, что это я делаю вручную. Аналитические расчеты (см. выше материал подраздела) и графические построения делает ПК. Построение такого комплексного графика ~ 30 сек. Кратко поясню его. Красным цветом отображен D1-нелинейный тренд (ось канала) и его статистически оцененные  границы. Два D1-канала это особенность технологии. Малиновым цветом показаны Н4-каналы. Отображены Н4-нелинейные тренды (оси каналов) и их статистически оцененные  границы. Аналогично бирюзовым цветом показаны Н1-нелинейные каналы и их границы. W1 и m15 каналы не стал громоздить. Закономерность – все каналы по мере снижения таймфрейма вложены друг в друга как матрешки. Кроме этого на графике можно увидеть обсуждаемые фигуры. Так синие линии сторон и синяя заливка относится к D1-треугольнику. Малиновым цветом подчеркнуты Н4-клинья, располагающиеся внутри D1-треугольника. Возвращаюсь к Н4-клиньям. Например рассмотрим второй слева. Они в отличие от обсуждаемой здесь ТА (Тактике Адверза) строятся по другим строго обоснованным правилам. Стороны их параллельны соответствующим границам (см. рис.). Это не эмпирическая закономерность, а аналитически доказанный факт. Так нижняя сторона у 2-го слева клина является барьером пробоя. Он со временем будет пробит ценой (у остальных тоже самое с учетом восходящего или нисходящего клина). Так возвращаясь к понятию смысла этих фигур с точки зрения текущего состояния противостояния на рынке, скажу следующее. Желтой кружком на графике помечен один из так называемых перевалов Н4-нелинейного тренда. Это момент консолидации покупателей и продавцов, после которого наступает медвежий тренд (нисходящее движение). Так вот именно фигура клин сигнализирует об этом – наступает ослабление активности покупателей и нарастание влияния продавцов. В результате через некоторое время барьер пробоя будет преодолен.
p.s. Думаю, что пока этого хватит. Надо переосмыслить – тут нет «точек», на которые можно опереться. Все выстраивается строго на основе обоснованных аргументов, закономерностях и апробированных аналитических методов. По этой причине фактор субъективности сведен к минимуму.
 

Как же с Вами хорошо. Уютно как-то ;)

Далее только Вашими же словами чуть отредактированными мной.

 

"Привожу очень простой графический рисунок, на котором отображены" модели 7 (семи) Планов, начиная с лет и до часов, со всеми следствиями. "Не подумайте, что я сделал это вручную. Аналитические расчеты" (см. Правила ТА) "и графические расчеты делает ПК". "Построение такого комплексного графика" длинной истории 20 000 только часовых баров (прибавьте 240 минутные, дневные, недельные, месячные, квартальные и годовые) занимает менее 15 сек.

Модели 15-минутного Плана "не стал громоздить". "Закономерность – все" модели "по мере снижения" Плана "вложены друг в друга как матрешки". "Кроме этого на графике можно увидеть обсуждаемые фигуры" ТА...

[smoothWave]

Вы правы, полемики тут не будет

 

models.png

 

 

Теперь, наверное, Вы выложите цифры которые докажут обратное?

 

Я понял, что понятие «треугольник он и в Африке треугольник» к нам не относится. По этому что мы будем с эти объектом препираться – это ваш фундамент, вы и стройте на нем свое здание. Выше подробно показал место и значение этих фигур в рамках моего приложения. Они для меня являются ориентиром в следовании за ценой. Основная нагрузка лежит на нелинейных границах, которые по сути являются нелинейными уровнями поддержки и сопротивления

[smoothWave]

у меня вопрос

Вы владеете методом, который способен прогнозировать поведение любого объекта, даже "черного ящика", - зачем пытаться доказать несостоятельность какой-то ТА вместо того, чтобы применить на практике всю мощь Вашего аналитического метода, создать нейросеть, спокойно зарабатывать себе и близким на хлеб с маслом и даже немножко приторговывать своей системой (если хотите снискать славу)

и если у Вас ЭТО получится - первым сниму перед Вами шляпу

а пока Вы пытаетесь и здесь стать "черным оппонентом", при чем не владеющим даже элементарными понятиями

 

vvf, меня попросили выслать диссертацию, я принял решение, что достаточно одного подраздела. Прикрепил – читайте, изучайте. Какие ко мне претензии ?

[...]

Ладно с треугольниками, – это ваши проблемы. И перекладывайте их как кубики. Мне главное понять их смысл с точки зрения динамики рынка, а точнее текущего противостояния продавцов и покупателей на рынке. Кстати, привожу достаточно сложный графический рисунок, на котором отображена суперпозиция вложенных D1, H4 и Н1-каналов и их границ. Не подумайте, что это я делаю вручную. Аналитические расчеты (см. выше материал подраздела) и графические построения делает ПК. Построение такого комплексного графика ~ 30 сек. Кратко поясню его. Красным цветом отображен D1-нелинейный тренд (ось канала) и его статистически оцененные  границы. Два D1-канала это особенность технологии. Малиновым цветом показаны Н4-каналы. Отображены Н4-нелинейные тренды (оси каналов) и их статистически оцененные  границы. Аналогично бирюзовым цветом показаны Н1-нелинейные каналы и их границы. W1 и m15 каналы не стал громоздить. Закономерность – все каналы по мере снижения таймфрейма вложены друг в друга как матрешки. Кроме этого на графике можно увидеть обсуждаемые фигуры. Так синие линии сторон и синяя заливка относится к D1-треугольнику. Малиновым цветом подчеркнуты Н4-клинья, располагающиеся внутри D1-треугольника. Возвращаюсь к Н4-клиньям. Например рассмотрим второй слева. Они в отличие от обсуждаемой здесь ТА (Тактике Адверза) строятся по другим строго обоснованным правилам. Стороны их параллельны соответствующим границам (см. рис.). Это не эмпирическая закономерность, а аналитически доказанный факт. Так нижняя сторона у 2-го слева клина является барьером пробоя. Он со временем будет пробит ценой (у остальных тоже самое с учетом восходящего или нисходящего клина). Так возвращаясь к понятию смысла этих фигур с точки зрения текущего состояния противостояния на рынке, скажу следующее. Желтой кружком на графике помечен один из так называемых перевалов Н4-нелинейного тренда. Это момент консолидации покупателей и продавцов, после которого наступает медвежий тренд (нисходящее движение). Так вот именно фигура клин сигнализирует об этом – наступает ослабление активности покупателей и нарастание влияния продавцов. В результате через некоторое время барьер пробоя будет преодолен.
p.s. Думаю, что пока этого хватит. Надо переосмыслить – тут нет «точек», на которые можно опереться. Все выстраивается строго на основе обоснованных аргументов, закономерностях и апробированных аналитических методов. По этой причине фактор субъективности сведен к минимуму.
 

Ну а теперь давайте серьезно.

 

"Они в отличие от обсуждаемой здесь ТА (Тактике Адверза) строятся по другим строго обоснованным правилам." 

Откуда Вы делаете вывод, что правила ТА необоснованны?

"Все выстраивается строго на основе обоснованных аргументов, закономерностях и апробированных аналитических методов. По этой причине фактор субъективности сведен к минимуму."

При построении моделей ТА фактор субъективность сведен вообще к нулю. Все построения выполняются автоматически программой Skilful, кстати с открытым исходным кодом.

[...]

Я понял, что понятие «треугольник он и в Африке треугольник» к нам не относится. По этому что мы будем с эти объектом препираться – это ваш фундамент, вы и стройте на нем свое здание. Выше подробно показал место и значение этих фигур в рамках моего приложения. Они для меня являются ориентиром в следовании за ценой. Основная нагрузка лежит на нелинейных границах, которые по сути являются нелинейными уровнями поддержки и сопротивления

Я рад за Вас, но какое это все имеет отношение к ТА? Вы ведь ее хотели в пух и прах разнести. Ее псевдонаучность показать...

Пока приведенные Вами "аргументы" (в кавычках, потому что кроме голословных заявлений и рекламы собственной разработки ничего не прозвучало) оказались несостоятельны. Есть еще что-нибудь в запасниках?

[smoothWave]

Как же с Вами хорошо. Уютно как-то

Далее только Вашими же словами чуть отредактированными мной.

 

"Привожу очень простой графический рисунок, на котором отображены" модели 7 (семи) Планов, начиная с лет и до часов, со всеми следствиями. "Не подумайте, что я сделал это вручную. Аналитические расчеты" (см. Правила ТА) "и графические расчеты делает ПК". "Построение такого комплексного графика" длинной истории 20 000 только часовых баров (прибавьте 240 минутные, дневные, недельные, месячные, квартальные и годовые) занимает менее 15 сек.

GBPJPY.png

GBPJPY21.png

Модели 15-минутного Плана "не стал громоздить". "Закономерность – все" модели "по мере снижения" Плана "вложены друг в друга как матрешки". "Кроме этого на графике можно увидеть обсуждаемые фигуры" ТА...

Модератор, ну в этом уж точно разбираться не буду ...

[Vadimcha]

удивительная страна. .

[smoothWave]

Ну а теперь давайте серьезно.

 

"Они в отличие от обсуждаемой здесь ТА (Тактике Адверза) строятся по другим строго обоснованным правилам." 

Откуда Вы делаете вывод, что правила ТА необоснованны?

"Все выстраивается строго на основе обоснованных аргументов, закономерностях и апробированных аналитических методов. По этой причине фактор субъективности сведен к минимуму."

При построении моделей ТА фактор субъективность сведен вообще к нулю. Все построения выполняются автоматически программой Skilful, кстати с открытым исходным кодом.

 

Я не знаю, стоит ли развивать полемику при несравнимых вещах. Ну один раз попробую. При построении прогнозирующих операторов, с помощью которых получаются нелинейные каналы, по данным выборки проводится идентификация модели, представленной в виде пространства состояний (Google). Затем, так как исходные данные (временной ряд цены) имеют сложную динамико-стохастическую природу, для построения глобально устойчивых прогнозирующих операторов проводится ортогонализация, нормирование и сужение размерности пространства состояния модели по критерию требуемой достоверности прогноза. Важным этапом был также выбор необходимой длины истории временного ряда, которая также влияет на достоверность прогноза. Есть еще статистическое определение ширины канала и т.д. Все это входит в понятие обоснованных правил. На сколько я понимаю вы не прибегали к подобным процедурам. Если да, то опишите. Тогда я пойму к какому классу относится разработка к аналитическому или  эмпирическому, которые бессмысленно сравнивать между собой.
«При построении моделей ТА фактор субъективность сведен вообще к нулю. Все построения выполняются автоматически программой Skilful,…» – От того, что вы автоматизировали процесс расчета моделей субъективность не изменилась точно так же как автоматическая разметка волн Эллиота. Сам закон EWA является эмпирическим субъективным, и никакая автоматизация не снимает эту печать. Вот есть закон Кеплера – это объективный закон в основе которого лежит закон тяготения.
 

[...]

Я не знаю, стоит ли развивать полемику при несравнимых вещах. Ну один раз попробую. При построении прогнозирующих операторов, с помощью которых получаются нелинейные каналы, по данным выборки проводится идентификация модели, представленной в виде пространства состояний (Google). Затем, так как исходные данные (временной ряд цены) имеют сложную динамико-стохастическую природу, для построения глобально устойчивых прогнозирующих операторов проводится ортогонализация, нормирование и сужение размерности пространства состояния модели по критерию требуемой достоверности прогноза. Важным этапом был также выбор необходимой длины истории временного ряда, которая также влияет на достоверность прогноза. Есть еще статистическое определение ширины канала и т.д. Все это входит в понятие обоснованных правил. На сколько я понимаю вы не прибегали к подобным процедурам. Если да, то опишите. Тогда я пойму к какому классу относится разработка к аналитическому или  эмпирическому, которые бессмысленно сравнивать между собой.
«При построении моделей ТА фактор субъективность сведен вообще к нулю. Все построения выполняются автоматически программой Skilful,…» – От того, что вы автоматизировали процесс расчета моделей субъективность не изменилась точно так же как автоматическая разметка волн Эллиота. Сам закон EWA является эмпирическим субъективным, и никакая автоматизация не снимает эту печать. Вот есть закон Кеплера – это объективный закон в основе которого лежит закон тяготения.
 

"При построении прогнозирующих операторов..."

А какова прогностическая ценность операторов на выходе? Каковы вероятности и точность? Если все это применимо, конечно, к Вашей работе.

[smoothWave]

Я рад за Вас, но какое это все имеет отношение к ТА? Вы ведь ее хотели в пух и прах разнести. Ее псевдонаучность показать...

Пока приведенные Вами "аргументы" (в кавычках, потому что кроме голословных заявлений и рекламы собственной разработки ничего не прозвучало) оказались несостоятельны. Есть еще что-нибудь в запасниках?

 

Вы ошибаетесь, любой ученый в первую очередь хочет разобраться и понят, иначе он им не стал бы. Какой смысл мне « в пух и прах» ? А то что были резкие оценки, то это можно понять. Я не беру многостраничное пустословие, бог с ним. Ну вот например открываю Регламент (файл.pdf) Сразу спотыкаюсь – новое понятие «сакральная точка», более того тут же дается ее своеобразное определение – это момент "зачатия" … Читаю в энциклопедии – это понятие относится к религиозному культу; священный, ритуальный, относящихся к божественному, религиозному, связанных с ними. Какой-то симбиоз потусторонних сил и гинекологии. Очень похожее я уже наблюдал на http://forum.alpari....ead.php?t=40905 . Там автор вообще все общепринятые понятия Технического анализа тупо переименовал в «такбиры», «азаны», «икматы», «рокаты» и прочею ересь. Почему авторы, претендующие на публичность, начинают выкручивать мозги читателям на изнанку ? Вы пишете для людей, имеющих уже какой-то базис знаний, пользующихся общепринятой и понятной терминологией и это надо понимать. Отсюда такая негативная реакция, в том числе и моя. Взгляните например на теорию базисных точек Ливермора. Он бы мог назвать свое детище – «Теория сакральных точек Ливермора», но звучало бы странно.
Ну вот еще. Опять спотыкаешся при чтении Регламента:
«С точки зрения Tactica Adversa движение цены представляет собой последовательную смену Up- и Down – трендов. Тренд есть последовательность восходящих или нисходящих баров. Каждый тренд имеет начало и конец, при чем началом следующего тренда является коней предыдущего» и т.д. Это называется просто - тавтология в смеси с повторением известных истин. И вы хотите, чтобы серьезный человек продолжил чтение … Скажу вам, по опыту рецензий на каждой странице такого материала на полях стояли бы галочки с приписками типа – редакция, повтор, коррекция, грамматика и т.п. ! Так что извините меня. Вы хотели «эссе», в удачной или неудачной форме мы реализовали. Думаю, завтра все пройде, каждый поймет, что и с чем едят и успокоятся.
 

[smoothWave]

"При построении прогнозирующих операторов..."

А какова прогностическая ценность операторов на выходе? Каковы вероятности и точность? Если все это применимо, конечно, к Вашей работе.

 

«А какова прогностическая ценность операторов на выходе?» - прогнозирующие операторы это основа технологии нелинейного технического анализа.
«Каковы вероятности и точность?» – затрудняюсь вам ответить. Могу вопросом на вопрос – а какова вероятность и точность, а также прогностическая ценность уровней сопротивления или поддержки в Техническом анализе?
 

[obolon_]

«С точки зрения Tactica Adversa движение цены представляет собой последовательную смену Up- и Down – трендов. Тренд есть последовательность восходящих или нисходящих баров. Каждый тренд имеет начало и конец, при чем началом следующего тренда является коней предыдущего» и т.д. Это называется просто - тавтология в смеси с повторением известных истин. И вы хотите, чтобы серьезный человек продолжил чтение … Скажу вам, по опыту рецензий на каждой странице такого материала на полях стояли бы галочки с приписками типа – редакция, повтор, коррекция, грамматика и т.п. ! 

Как то странно слышать это от д.н., Вы в своей докторской все взяли от себя любимого или опирались уже на  определенный базис?

Да и еще, если мы тут речь ведем о ТА (Тактика Адверза) давайте по ТА, если Вы хотите свою систему обсуждать и Ваши разработки в этом направлении заводите отдельно ветку. 

А то получается Вы что-то выкладываете только Вам понятное, цель какая?