Сообщений в теме: 1413

[papaklass]

Лимитник по 1.50002 исполнился бы с бОльшей долей вероятности, а лимитник по 1.50001 (как в разбираемом примере) не исполнился бы так же, если бы цены на этом уровне не было.

Для лимитника цена либо есть, либо ее нет.

Дмитрий, что-то Вы меня совсем запутали.

1. В рассматриваемом примере исполнение Instant Execution (по потоковым ценам), т.е. цена исполнения более важна, чем само исполнение. Отсюда, если нет цены указанной в ордере, то Вы даете реквоту.

2. Если счет ECN, т.е. исполнение Market Execution (исполнение по рынку) и в этом режиме исполнения лимитник с ценой 1.35001 не сработает по цене 1.35002?

[Rann]

спасибо, Дмитрий, учите меня полностью.

 

пысы но дело в том, что там не в секундах была вроде речь, все как-то очень быстро происходило... жмакал кнопь - нет цены, жмакал опять - то же, жмакал по худшей даже (по ощущениям, не знаю, какие там цена на этих ваших маркетмейкеров шли)... в четвертый раз жмакал - или какой там по счету - автоматом, уже не желал. А оно сработало бугагааг!

 

неужто так время быстро летит, когда хочешь торгануть...

 

мда

Разобрал один ордер.

 

Не понял, что там за цифры Вы черным замазали в скрине, поэтому объясню без конкретики:

 

1. В 16:13:56.108 на сервер приходит запрос на совершение торговой операции по определенной цене с отклонением в 1 пункт.

2. В эту же миллисекунду мы его отправляем контрагенту в виде лимита по цене на 1 пункт хуже (согласно отклонению).

3. В 16:13:56.248 от контрагента приходит реджект. 

4. В эту же миллисекунду мы возвращаем отказ в терминал. Текущая цена в момент прихода реджекта на 2 пункта хуже. Есть вероятность, что если бы отклонение было выставлено 2 пункта, то ордер имел бы шансы залиться.

[Rann]

Дмитрий, что-то Вы меня совсем запутали.

1. В рассматриваемом примере исполнение Instant Execution (по потоковым ценам), т.е. цена исполнения более важна, чем само исполнение. Отсюда, если нет цены указанной в ордере, то Вы даете реквоту.

2. Если счет ECN, т.е. исполнение Market Execution (исполнение по рынку) и в этом режиме исполнения лимитник с ценой 1.35001 не сработает по цене 1.35002?

1. Да, в данном случае гарантируется цена. Разница лишь в том, что в случае использования отклонения мы даем не реквоту, а офквоту (в регламенте это прописано, такова техническая особенность).

2. На ECN исполнение маркет, поэтому непонятно, почему Вы гооврите о лимитнике. Там обычный маркет (если не использовать настройки торговли), и ордер исполнился бы в любом случае, но по цене, которая была бы (с возможным проскальзыванием, как в одну, так и в другую сторону).

[IMW]

Скажите пожалуйста, почему на демосчетах ECN тейк профиты исполняются по несуществующим ценам в МТ4?

К примеру ордер номер 6333760 от 08.01.2014, Тейк профит исполнился по цене 1205,56. Но на графике такой цены не было!? И это не один ордер, где тейк профит исполняется по ценам, которые в тот момент были очень далеко от реальной цены на графике в МТ4.

Вот бы так на реале.

Сообщение отредактировал IMW: 09 January 2014 - 11:08

[Rann]

Скажите пожалуйста, почему на демосчетах ECN тейк профиты исполняются по несуществующим ценам в МТ4?

К примеру ордер номер 6333760 от 08.01.2014, Тейк профит исполнился по цене 1205,56. Но на графике такой цены не было!? И это не один ордер, где тейк профит исполняется по ценам, которые в тот момент были очень далеко от реальной цены на графике в МТ4.

Вот бы так на реале.

Чтобы сказать точно надо лезть в логи модулей ECN. Глядя в логи сервера можно лишь предположить. Выглядит как-будто встречный селл маркет большого объема сожрал всю ликвидность и дошел до Вашего профита, который сматчился с этим маркетом.

 

Вот тики на тот момент:

 

2014-01-08 18:10:27    1222.73    1223.17

2014-01-08 18:10:27    1222.77    1223.24

2014-01-08 18:10:29    1222.77    1223.26

2014-01-08 18:10:29    1222.83    1223.29

 

Маркет ордер на продажу был отправлен в 18:10:28.561.

Цена в этот момент была 1222.77.

И был исполнен по цене 1221.58 по средневзвешенной (с проскальзыванием -119).

 

Именно в это же время с точностью до миллисекунды (в 18:10:28.561) был исполнен Ваш профит.

 

Ситуация абсолютно рыночная. Но, думаю, на реале она будет встречаться гораздо реже, т.к. там больше ликвидности и реже торгуют огромными объемами.

[.doc]

Читаю, и волосы на груди шевелятся - кругом акулы капитализма. Морган стенля и ЖИПЭМорган даже демку захватили и ворочают кулиардами своими, то и гляди, обвалят Доуджонс и Исенпи 500.

 

Ох уж этот тру-рынок. Надо сидеть там, где теплично со своими копейками, наверное. Боюсь я этих крупнейших маркетмекеров.

[IMW]

У меня таких "положительных" ордеров (в реале они должны были отстопиться) набралось уже немало. Ощущение, что на демо специально так делается, чтобы все выглядело красиво и что стратегия хорошо работает (в реале же все это хорошо отстопилось бы). 

[Rann]

На демо у поставщиков исполнение отличается от рела, отсюда и разница в подобных моментах. Мы ничего специально не делаем.

[izigor]

Извините, если задам уже повторяющийся вопрос. Проскальзывание на 347 пунктов каким либо образом компенсируется? Обидно, все же за потери, ошибка то не моя!

[.doc]

Извините, если задам уже повторяющийся вопрос. Проскальзывание на 347 пунктов каким либо образом компенсируется? Обидно, все же за потери, ошибка то не моя!

игра на новостях? не компенсируют. Как грит САМ ВОН КТО, это "абсолютно рыночная ситуация" 

Сообщение отредактировал .doc: 10 January 2014 - 20:58

[alxand]

Скажите, пожалуйста, расширение спреда на одном из тиков по USDJPY с 40 до 306 пунктов, это тоже нормальная ситуация ?

 

2014-01-10 15:29:52.69 104.931 104.971

2014-01-10 15:29:52.88 104.931 105.237

2014-01-10 15:29:52.89 104.931 104.971

2014-01-10 15:29:52.379 104.786 104.822

 

счёт ECN.MT4

Сообщение отредактировал alxand: 11 January 2014 - 00:01

[Rann]

Извините, если задам уже повторяющийся вопрос. Проскальзывание на 347 пунктов каким либо образом компенсируется? Обидно, все же за потери, ошибка то не моя!

Никак. Мы абсолютно рыночная компания. Для пейролов это нормальная ситуация. Проскальзываний такого уровня бывает очень немного, но обязательно каждые сильные новости кто-то на них попадает. Если интересно, можете написать письмо на дилинг, и Вам скажут на кого из контрагентов именно ушел ордер и сколько он исполнялся по времени.

 

Мы на этом проскальзывании не заработали ни одного лишнего пункта. И компенсировать равно просто получать убыток. Если Ваш ордер проскользнул на 347, значит нас проскользнули точно на такую же величину. Готов доказать это при разборе в любой независимой авторитетной инстанции.

[Rann]

Скажите, пожалуйста, расширение спреда на одном из тиков по USDJPY с 40 до 306 пунктов, это тоже нормальная ситуация ?

 

2014-01-10 15:29:52.69 104.931 104.971

2014-01-10 15:29:52.88 104.931 105.237

2014-01-10 15:29:52.89 104.931 104.971

2014-01-10 15:29:52.379 104.786 104.822

 

счёт ECN.MT4

К сожалению, для сильных новостей нормальная. Повторюсь, до такой степени спред даже на новостях у нас расширяется очень редко, но полностью этого избежать невозможно.

Широкий спред нам также невыгоден, как и вам, и мы стараемся сделать все, чтобы не допускать большого расширения. А упирается это в количество поставщиков. Мы его постоянно расширяем, но некоторых на новостях приходится отключать из-за плохого исполнения. Если их не отключать, то спред может быть небольшим но проскальзывания при этом могут вырасти на сотни пунктов. Практика такая у нас уже есть.

[Rann]

Но я могу всем гарантировать, что мы вас не обманываем. Что исполнение у нас полностью рыночное, и по любой сделке мы готовы дать самую полную информацию.

[Rann]

Пробежался сейчас по вчерашиним ордерам на пейролах. Много больших положительных проскальзываний, есть +119, +138.

Этот факт, справедливости ради, тоже стоит отметить.

[alxand]

К сожалению, для сильных новостей нормальная. Повторюсь, до такой степени спред даже на новостях у нас расширяется очень редко, но полностью этого избежать невозможно.

 

1)  Я бы понял это, если бы такой спред держался хотя бы 1 секунду, но тут через 0.01 секунду он вернулся на место, собрав стоплосс по моему ордеру с огромным проскальзыванием. Впечатление: негативное.

2) Если построить график ask цены в течение этой секунды, то в момент

2014-01-10 15:29:52.88 104.931 105.237 

мы получаем нечто похожее на шпильку. Может можно расценивать этот выброс именно так и подать претензию? Если нет, то впечатление: негативное.

3) За время работы моего робота в течение месяца за 44 сделки общее суммарное проскальзывание на ордерах в 0.01-0.03 лота составило около (-850)! 5-значных пунктов. Большие положительные проскальзывания были, но тоже на стоплоссах и каких-то внерыночных котировках (ранее я писал об этом). Впечатление: негативное.

 

Я у вас открыл счёт недавно. И общее впечатление от торговли сами видите какое. Получается, что торговать роботом на ECN с короткими стопами у вас нельзя. 

[Povar_my_trade]

1)  Я бы понял это, если бы такой спред держался хотя бы 1 секунду, но тут через 0.01 секунду он вернулся на место, собрав стоплосс по моему ордеру с огромным проскальзыванием. Впечатление: негативное.

2) Если построить график ask цены в течение этой секунды, то в момент

2014-01-10 15:29:52.88 104.931 105.237 

мы получаем нечто похожее на шпильку. Может можно расценивать этот выброс именно так и подать претензию? Если нет, то впечатление: негативное.

3) За время работы моего робота в течение месяца за 44 сделки общее суммарное проскальзывание на ордерах в 0.01-0.03 лота составило около (-850)! 5-значных пунктов. Большие положительные проскальзывания были, но тоже на стоплоссах и каких-то внерыночных котировках (ранее я писал об этом). Впечатление: негативное.

 

Я у вас открыл счёт недавно. И общее впечатление от торговли сами видите какое. Получается, что торговать роботом на ECN с короткими стопами у вас нельзя. 

Извините что то у вас проскальзывание очень конские! если же такие претензии реальны то хотя бы прилагайте скрины и цифры проскальзываний!

 

Хочу отметить некоторые пользователи и участники форума написали что у них проскальзывания по 850 пунктов, хочу просто спросить это реально пункты или пипсы?. если это просто пункты то проскальзывания на новостях и тем более на пейролах более чем нормальные или даже лучше. К примеру Альпари там то проскальзывания такие будут чтобы сразу почувствуйте разницу, причем просто огромную! когда на Золоте скользит по 1000 пипсов! ( 100 пунктов на стоп ордерах)! отмечу что в у раннева есть и настройки при проскальзываниях на стоп ордерах, что по крайней мере обеспечит вам отмену ордера если проскальзывание чересчур огромное!

 

заходы маркет ордерами на данном рынке ( причем он сильно изменился) я думаю неуместны! обьясню тем что сам рынок стал работать больше лимитными ордерами, приведу некоторые валютные инструменты это евро, ауди, золото! 

[Povar_my_trade]

По поводу спреда если вы скальперы то у вас грубо говоря рука должна быть на мышке и спред при новостях не расширяется как я заметил а наоборот ссужается до 1 пипса и держится 1-3 секунды что дает шанс войти в рынок с точностью! но есть одна небольшая проблема и тут уже как бы претензия! исполнение маркет ордером идет не так уж быстро, примерно 1 секунда! а рынок как вы знаете за 1 секунду может сделать 100 пунктов грубо говоря. 

 

Проблема такая решается намного проще) просто торговать нужно стоп ордерами и лимитниками.

[alxand]

Извините что то у вас проскальзывание очень конские! если же такие претензии реальны то хотя бы прилагайте скрины и цифры проскальзываний!

Пожалйуста, скрин по сделкам за январь с комментариями, в которых указаны проскальзывания

Невооруженным глазом видно, что в сумме - большой минус. Как я уже говорил, с декабря за 44 сделки суммараное проскальзывание 850 пунктов (здесь и далее пункт - последняя цифра в котировке). Это, грубо говоря, 20 пунктов на сделку. Хорошая прибавка к спреду, который по USDJPY обычно 10-12 пунктов. Смысл тогда в этом ECN, если условия такой торговли сравнимы с торговлей 2005-2007годов?
 

К примеру Альпари там то проскальзывания такие будут чтобы сразу почувствуйте разницу, причем просто огромную!

Специально, для сравнительного эксперимента, я начал торговлю тем же роботом в Альпари в тот же день, что и здесь, с тем же начальным депо. До вчерашнего дня из-за разницы исполнения в Альпари депозит был больше на 10%. Из-за выбитого вчера стоплосса на большом спреде, разница вообще стала 40%. Так что эту разницу я чувствую, и она не в пользу gkfx.

По поводу спреда если вы скальперы то у вас грубо говоря рука должна быть на мышке и спред при новостях не расширяется как я заметил а наоборот ссужается до 1 пипса

2014-01-10 15:29:52.88 104.931 105.237
Посчитайте тут спред. Он равен 304 пункта, это примерно 25%! от дневного движения пары usdjpy за 2014-01-10.
И я не скальпер. Торгует робот с стопом в 150 пунктов, которые иногда выбиваются вот такими проскальзываниями и спредами. Я, понимаю, когда был кризис, когда за день пара могла ходить на новостях тысячи и десятки тысяч пунктов. Но сейчас движения на новостях не ахти какие большие. И ставить спред в 25% от дневного движения - это как-то ..даже не знаю как назвать. Что-то значит не так с поставщиками.

Проблема такая решается намного проще) просто торговать нужно стоп ордерами и лимитниками.

Робот и торгует стопами.

Сообщение отредактировал alxand: 12 January 2014 - 18:43

[kanua]

alxand, из Вашего скрина со сделками видно, что проблема с отрицательными проскальзываниями не системная, а была лишь 2014.01.10 в 15:29-15:30.