Сообщений в теме: 1413

[JKD]

Спасибо, посмотрел по тикам -спред расширился

[Sergey Kovalyov]

Суммируется. Если появляется встречный ордер, то он уходит к той ликвидности, которая появилась в стакане раньше.

 

А разве у внутри-ECN-ной ликвидности (клиентской) не приоритет, даже если она на данном уровне появилоась позже снапшота от LP?

Сообщение отредактировал Sergey Kovalyov: 04 November 2013 - 21:15

[Rann]

А разве у внутри-ECN-ной ликвидности (клиентской) не приоритет, даже если она на данном уровне появилоась позже снапшота от LP?

Учитывая то, что снапшоты приходят несколько раз в секунду, клиентская ликвидность имеет все шансы быть старше и получить приоритет.

[Quant]

Дмитрий, а медленные поставщики, которыми вы недовольны и которых хотите в будущем заменить, лимиты тоже исполняют медленно и с бОльшим проскальзыванием? Если вы этих поставщиков замените на более быстрых, это приведёт и к уменьшению положительных проскальзываний (в среднем)? Или они только в одни ворота играют?

[Rann]

Дмитрий, а медленные поставщики, которыми вы недовольны и которых хотите в будущем заменить, лимиты тоже исполняют медленно и с бОльшим проскальзыванием? Если вы этих поставщиков замените на более быстрых, это приведёт и к уменьшению положительных проскальзываний (в среднем)? Или они только в одни ворота играют?

Нет, в одни ворота вроде никто особо не играет (это не ритейл кухни). А вот уменьшатся ли положительные проскальзывания сказать сложно. Поживем, увидим.

[Quant]

А что сложного?  Всего лишь сравнить уже наработанную статистику по самому медленному из ваших поставщиков и по самому быстрому. Если её не сильно сложно извлечь из логов, конечно.

Сообщение отредактировал Quant: 06 November 2013 - 16:22

[Rann]

А что сложного?  Всего лишь сравнить уже наработанную статистику по самому медленному из ваших поставщиков и по самому быстрому. Если её не сильно сложно извлечь из логов, конечно.

Надо вытаскивать статистику зависимости проскальзываний от времени исполнения и т.п. Однажды сделаем.

[Quant]

Эх, побыстрее бы.  И обещанную тиковую историю в нормальном скачиваемом виде с миллисекундами. 

[kanua]

И обещанную тиковую историю в нормальном скачиваемом виде с миллисекундами. 

Очень поддерживаю.

Сообщение отредактировал kanua: 06 November 2013 - 20:13

[Rann]

Для статистики.

 

Посмотерл отчет прошедших новостей (ECN.MT4).

Новостная свеча была в 14:45.

 

EURUSD прошел 1251 пункт (в 5-м знаке).

 

Максимальное отрицательное проскальзывание у нас было -259

Максимальное положительное +184

[ius]

Добрый день! Подскажите пожалуйста:

 

1. Кто источник, поставщик ваших котировок и стакана соответственно?

2. Где хранятся клиентские деньги?

3. Кто хранит клиентские деньги?

 

Спасибо.

[Quant]

Дмитрий, я сейчас ради эксперимента попробовал выставить два лимитных ордера такого объёма, что на исполнение обоих маржи на депозите не хватит. Получилось. Если один из ордеров будет исполнен, а потом цена дойдёт до второго, что с ним будет? Если цена активации придёт от ЛП, тут всё понятно - вы его просто отмените, не станете выводить, но если он, став границей спреда, будет куплен с рынка кем-то из внутренних клиентов - что будет в этом случае?

 

PS. Всё, вопрос снят. Попробовал выставить один ордер большого объёма, и всё стало понятно. )

Сообщение отредактировал Quant: 15 November 2013 - 16:02

[Rann]

Добрый день! Подскажите пожалуйста:

 

1. Кто источник, поставщик ваших котировок и стакана соответственно?

2. Где хранятся клиентские деньги?

3. Кто хранит клиентские деньги?

 

Спасибо.

1. На данный момент у нас 5 контрагентов (LMAX, Currenex, Integral, CFH, Hotspot).

2. Основная часть на банковских счетах компании, часть на счетах платежных систем. Много денег мы не можем держать в платежных системах из соображений безопасности. Держим только суммы, которые могут понадобиться для обратных выводов клиентам.

3. Избранные люди с доступами к банковским счетам, под контролем топ менеджеров.

[Quant]

Вот ещё вопрос. Если в понедельник будет открытие с гэпом, и в этот гэп попадёт лимитный ордер одного клиента и стоповый ордер другого клиента, эти ордера будут сведены друг с другом? Или оба будут исполнены по первой котировке?

[Rann]

Вот ещё вопрос. Если в понедельник будет открытие с гэпом, и в этот гэп попадёт лимитный ордер одного клиента и стоповый ордер другого клиента, эти ордера будут сведены друг с другом? Или оба будут исполнены по первой котировке?

Сведены они могут в том случае, если будут размещены на одном уровне. В данном случае они будут просто активированы.

Хотя 100% не дам, уточню у разработчиков в понедельник (или раньше).

[Sergey Kovalyov]

Сначала активированы, а потом, по логике, стоп должен от этот лимит зафилиться. То есть, кому-то не повезет, и у него не будет положительного скольжения лимита на гепе.

[Sergey Kovalyov]

Точнее, не так.

1. Если стоп лучше лимита, то лимит не скользнет, стоп скользнет не на геп, а только до лимита -- хозяину стопа лучше, хозяину лимита не плохо, но могло быть лучше.

2. Если лимит лучше стопа, то лимит скользит в плюс, а стоп исполняется по своей цене -- хозяину лимита лучше, хозяину стопа не плохо.

[Quant]

Это всё теоретизирование. Меня интересует, как есть на самом деле.

[Rann]

Вот ещё вопрос. Если в понедельник будет открытие с гэпом, и в этот гэп попадёт лимитный ордер одного клиента и стоповый ордер другого клиента, эти ордера будут сведены друг с другом? Или оба будут исполнены по первой котировке?

Рынок до закрытия 14/16.

Лимит купить по 10, стоп продать по 12.

Рынок открывается с гэпом (мы это не можем узнать пока не получим первые котировки от контрагентов).

От контрагентов приходит 6/8.

Смотрим лимит, для него лучшая цена 8, шлем туда.

Смотрим стоп, для него лучшая цена 6, отправляем туда.

[kanua]

А почему смотрите первым что лучше для лимита, а не для стопа? Потому что лимит был заказан раньше?