Сообщений в теме: 1413

[Quant]

Т.е. если бы эта сделка была не с рынка, а отложенник, то он исполнился бы за 124 мс, так?
И вообще, какое среднее время исполнения стопов и лимитов, если вы ведёте такую статистику?

Сообщение отредактировал Quant: 22 October 2013 - 13:04

[Rann]

Т.е. если бы эта сделка была не с рынка, а отложенник, то он исполнился бы за 124 мс, так?
И вообще, какое среднее время исполнения стопов и лимитов, если вы ведёте такую статистику?

Статистику не ведем, но можем посмотреть отдельно любой ордер в логах.

 

Если бы это сделка была не маркет, а отложенник, то можно было бы убрать первые 4 пункта, которые и занимают основную часть времени.

 

Посмотрел один из моих последних стопов.

Ордер начал обрабатываться сервером МТ в 13:59:56:841

Ответ об исполнении пришел в 13:59:57:013

 

Исполнение составило 172 мс.

 

Тут уже все зависит от контрагента. Такие контрагенты как Интеграл или Карренекс часто исполняют в районе 700-900 мс.

[Quant]

Настройки торговли:

Отмена связанных ордеров при ГЭПе
Если опция включена, то в случае, если и цена активации отложенного ордера, и цена его закрытия по Stop Loss / Take Profit попала в ГЭП, отложенный ордер будет отменен.

Rann, поясните, пожалуйста, что здесь подразумевается под гэпом (кстати, зачем это слово написано прописными буквами, это же не аббревиатура )) )?

Пример: текущие бид/аск - 80/85, выставлен отложенный бай стоп на 88 со стоп-лоссом на 83. Следующим тиком аск прыгает на 89, бид остаётся на 80. Будет ли отменён этот бай стоп, если включить эту настройку?

[Rann]

Настройки торговли:Rann, поясните, пожалуйста, что здесь подразумевается под гэпом (кстати, зачем это слово написано прописными буквами, это же не аббревиатура )) )?

Пример: текущие бид/аск - 80/85, выставлен отложенный бай стоп на 88 со стоп-лоссом на 83. Следующим тиком аск прыгает на 89, бид остаётся на 80. Будет ли отменён этот бай стоп, если включить эту настройку?

Не будет, т.к. стоп не активируется.

 

Пример такой:

Бид/Аск = 80/82

Стоит Бай стоп на 85 и Тейк профитом на 87.

Если следующий тик приходит 88/90, то ордер будет отменен, иначе Вы получите покупку по 90 и тут же продажу по 88, в итоге -2 убытка.

[Quant]

Не понял, почему в моём примере стоп не активируется? Аск выше бай-стопа, бид ниже стоп-лосса. Должен активироваться бай стоп и тут же зарыться по стоп-лоссу.

[Rann]

Не понял, почему в моём примере стоп не активируется? Аск выше бай-стопа, бид ниже стоп-лосса. Должен активироваться бай стоп и тут же зарыться по стоп-лоссу.

Да стоп активируется, но это под условие не попадает, т.к. гэп не перепрыгивает стоп, стоп просто удовлетворяет условиям активации. Фактически, в обоих случаях у Вас минус, вопрос лишь в его величине.

Эта настройка сделана для случая, когда запланированный плюс превращается в минус спред.

[Quant]

Величина минуса тоже в обоих случаях одинаковая - текущий спред. ) Была идея с помощью этой настройки защитить пробойную пипсовочную стратегию от срабатывания ордеров из-за расширений спреда. Ну, понятно, не выйдет...

Эта настройка сделана для случая, когда запланированный плюс превращается в минус спред.

Вы хотите сказать, что если в разрыв вместе с открывающим лимитным ордером попадёт связанный с ним стоп-лосс, то такая связка тоже не будет отменена? Но это противоречит описанию настройки, из которого следует, что попадание стоп-лосса в гэп тоже приведёт к отмене ордера: "Если опция включена, то в случае, если и цена активации отложенного ордера, и цена его закрытия по Stop Loss / Take Profit попала в ГЭП, отложенный ордер будет отменен". Если так, то, наверное, имеет смысл переформулировать описание.

Сообщение отредактировал Quant: 27 October 2013 - 07:43

[Rann]

В этом случае должен быть отменен.

[Quant]

Тогда опять вопрос, что называется гэпом. Опять же, пример с попаданием стоп-лосса в спред: выставлен селл лимит с коротким стоп-лоссом, цена ниже ордера, а следующим тиком бид выше ордера, но ниже стоп-лосса, аск выше стоп-лосса. Что будет со связкой?

Сообщение отредактировал Quant: 27 October 2013 - 10:41

[Rann]

Не могу сказать точно, как реализована логика, когда что-то оказывается внутри спреда.

Надо у разработчиков уточнить.

А гэп (разпыв) это дырка в потоке котировок. Вот, например, на этой картинке прекрасно видно, что такое гэп.

[IgorUkrmen]

Прошу объяснить почему две сделки которые оставались на выходные закрыты по ТП в 23ч воскресенья всместо 00ч понедельника по первой котировке?

Время имею ввиду терминальное, вся инфа есть в скрине.

Для меня что специально ДЦ открылось на час раньше???

 

[kanua]

Европа стрелки часов перевела. Правда об изменении времени работы сервера надо конечно предупреждать заранее.

[Quant]

Не могу сказать точно, как реализована логика, когда что-то оказывается внутри спреда.
Надо у разработчиков уточнить.
А гэп (разпыв) это дырка в потоке котировок. Вот, например, на этой картинке прекрасно видно, что такое гэп.

Уточните, пожалуйста, будьте так любезны. ) Что гэп - это дырка, я знаю, спасибо. )) Но я спрашивал про чёткое определение в контексте этой настройки - когда она срабатывает, а когда нет. "Дырка" может быть и один пункт, и два.

[Quant]

Для меня что специально ДЦ открылось на час раньше???

Для меня тоже, так что нас уже двое! )) Трал закрылся в 23.00, причём в комментариях записано проскальзвание минус 1573 пункта. Если бы это был не копеечный счёт, заведённый "для пощупать сервис", я бы с утра за сердце схватился. )))) Но на самом деле никакого проскальзвания не было (вернее, было, но мелкое, в районе одного старого пункта), просто глюк в комментариях. Наверное, тоже из-за перевода времени.

ЗЫ. У вас, кстати, тоже что-то не то с комментариями. ТП был закрыт с проскальзванием +4 пункта, а в комментариях нули.

Сообщение отредактировал Quant: 28 October 2013 - 08:30

[Rann]

Уточните, пожалуйста, будьте так любезны. ) Что гэп - это дырка, я знаю, спасибо. )) Но я спрашивал про чёткое определение в контексте этой настройки - когда она срабатывает, а когда нет. "Дырка" может быть и один пункт, и два.

В контексте гэпа она срабатывает, когда основной ордер и связанный с ним оба попадают в эту дырку.

Как она сработает, когда один из ордеров остается внутри спреда, но при этом должен активироваться я не помню, надо спрашивать у специалистов. Чуть позже.

[Rann]

По логике, если вы поставили лимитный ордер и связанный с ним стоп на расстоянии возможного спреда друг от друга, то имеете шанс получить убыток в этот спред, и это вполне логично.

[Quant]

Да, так и есть при "обычной торговле", но вы предлагаете замечательную настройку, которая эту логику отменяет. ) Хочется чёткого понимания её алгоритма. Вопросы не праздные, я уже писал, как хочу попытаться её использовать. Интересует именно случай короткого стопа с попаданием его в спред.

[Rann]

Да, так и есть при "обычной торговле", но вы предлагаете замечательную настройку, которая эту логику отменяет. ) Хочется чёткого понимания её алгоритма. Вопросы не праздные, я уже писал, как хочу попытаться её использовать. Интересует именно случай короткого стопа с попаданием его в спред.

А я уже писал, что надо дождаться разработчиков и уточнить.

Уточнил.

Ситуация такая: если очередной снапшот активирует оба ордера, то ордера отменяются.

В Ваших примерах ордера будут отменены.

 

Но не забывайте, что речь идет лишь об активации, а не об исполнении. Если ордер был активирован, то далее результат исполнения мы уже контролировать не можем и проскальзывание может вывести эту связку в минус даже если в момент активации результат по ней был положительный.

[Rann]

Фактически, если Вы такой связкой хотите защитить, например, Бай стоп от пробоя при расширенном спреде, то это сработает.

Кстати, неплохой вариант использования настройки. Выставляете бай стоп со стоп лоссом, а расстояние между ними покажет какой должен быть спред при активации ордера. Если спред будет больше, то ордер не будет активирован.

[Rann]

Прошу объяснить почему две сделки которые оставались на выходные закрыты по ТП в 23ч воскресенья всместо 00ч понедельника по первой котировке?

Время имею ввиду терминальное, вся инфа есть в скрине.

Для меня что специально ДЦ открылось на час раньше??

Мы работаем по европейскому времени и перевели сервера, а большинство поставщиков работает по Америке, которая переходит на следующей неделе.

Через неделю все восстановится.