Сообщений в теме: 1413

[Rann]

Сегодня на пейролах самое большое проскальзывание в минус было -143 (в 5-тизнаке), самое большое в плюс +179.

Причем на глаз положительных проскальзываний больше и они крупнее.

[kanua]

А есть какая-нибудь статистика по скорости исполнения ордеров на счетах ECN и STP? Например, среднее время исполнения ордеров, процент исполнения до 1 или 2 сек (как на ФОЮ "Качество сервиса")? А если б была функция распределения количества исполненных ордеров по времени исполнения (с диапазоном в полсекунды, например), то вообще здорово было б.

[Rann]

А есть какая-нибудь статистика по скорости исполнения ордеров на счетах ECN и STP? Например, среднее время исполнения ордеров, процент исполнения до 1 или 2 сек (как на ФОЮ "Качество сервиса")? А если б была функция распределения количества исполненных ордеров по времени исполнения (с диапазоном в полсекунды, например), то вообще здорово было б.

Такие вещи, как время исполнения рекомендую замерять самому, а не доверять "Качеству сервиса". Могу научить как это делать (сам у Ковалева перенял).

Внутри системы у нас большинство ордеров исполняется менее, чем за 100 миллисекунд (с учетом отправки ордера контрагенту, его заливки и возвращения отчета об исполнении). А вот МТ еще непонятно куда тратит время. Точно известно, что около 500 миллисекунд тратит на реконнект к серверу и несколько сотен тратит в черные дыры, которые неоднократно обсуждались.

 

Мы делали такие тесты для сбора статистики. Если поставить МТ4 сервер с автоподтверждением всех сделок (гдк ордера даже внутри МТ практически не ходят), то можно добиться исполнения около 200 миллисекунд. Если туда уже поставить виртуальный дилер, который тоже подтверждает все сделки и тоже никуда их не выводит, то уже получается около 400 миллисекунд. А вот если сделку выводить вовне, то меньше секунды вместе с реконнектом получается редко. Поэтому могу Вам сказать компетентно, что если какая-то компания исполняет за 200-400 миллисекунд (если измерять в терминале), то с огромной долей вероятности, она ничего никуда не выводит.

 

У меня есть счета во многих рыночных компаниях. Исполнение там порядка 1.5 секунды (при замерах из терминала). У нас исполнение около секунды.

 

Есть метод как в советнике обойти реконнект, тогда исполнение будет около полсекунды. Если есть желание заморочиться, то можем научить.

 

В плане "Качества сервиса" у нас все проскальзывания пишутся в комментарии к сделкам, а на сайте есть точная статистика по спредам за последние сутки, включая минимальный, средний и максимальный, посчитанные по всем тикам.

[kanua]

Такие вещи, как время исполнения рекомендую замерять самому, а не доверять "Качеству сервиса". Могу научить как это делать (сам у Ковалева перенял).

Конечно самому лучше, и, пожалуйста, научите. Прежде всего интересует время от момента запроса на сделку на стороне клиента (из советника в МТ4, например) до момента фактического исполнения. Время, необходимое на доставку подтверждения совершения сделки клиенту (советнику в МТ4), можно не учитывать (если оно, конечно, не секунды).

 

Только вот одно другому не помеха. Вы ведь, возможно, научите замерять время исполнения одной сделки? А меня интересует статистика. А её получить я навряд ли смогу. Это должны быть тысячи ордеров (у ФОЮ статистика приводится за месяц). Я смогу лишь оценочно проверять Вашу статистику. Со временем работы с ДЦ вырабатывается определённое доверие (ну, или недоверие), и трейдеру уже не надо часто проверять. Но он может сравнивать скорости исполнения на разных типах счетов, подбирая правильный счёт для данной стратегии, а также видеть улучшения скорости исполнения со временем. Я, так понимаю, что у Вас со скоростью исполнения всё в порядке (по форуму уже полазил), и потому объективизация характеристик исполнения была бы показательной. Если хотите, для пробы, можете выслать данные по скорости исполнения (пусть даже небольшую выборку). Я её статистически обработаю, построю графики, рассчитаю корректные стат.характеристики. Потом обсудим результаты.

Сообщение отредактировал kanua: 10 July 2013 - 13:31

[kanua]

Есть метод как в советнике обойти реконнект, тогда исполнение будет около полсекунды. Если есть желание заморочиться, то можем научить.

Да, хочу заморочиться, научите пожалуйста. Это как, на стороне клиента от МТ4 перехватывать реконнект и сразу отвечать МТ4 успехом? Как-то так?

[качели]

Сегодня на пейролах самое большое проскальзывание в минус было -143 (в 5-тизнаке), самое большое в плюс +179.

Причем на глаз положительных проскальзываний больше и они крупнее.

сегодня, ну очень много... что и в разрыве котировок не было? 

Прикрепленные изображения

• 

[Rann]

сегодня, ну очень много... что и в разрыве котировок не было? 

Сегодня на некоторых ордерах были задержки. Завтра будем разбирать кто виноват.

Скажите номер ордера, Ваш тоже посмотрим.

[качели]

Сегодня на некоторых ордерах были задержки. Завтра будем разбирать кто виноват.

Скажите номер ордера, Ваш тоже посмотрим.

1167000, даже у Альпари проскользило на [-100;+6]

[Rann]

1167000, даже у Альпари проскользило на [-100;+6]

У нас некоторые ордера исполнялись по 10-20 секунд вчера. Сегодня разберемся, что было, но это не нормально.

[fx-do]

Иногда отложенный ордер открывается двумя,или даже тремя позициями.Это возможно как-то убрать?Или это неотьемлимая часть ЕСН-исполнения?

[Евгения]

Иногда отложенный ордер открывается двумя,или даже тремя позициями.Это возможно как-то убрать?Или это неотьемлимая часть ЕСН-исполнения?

Это неотьемлимая часть ЕСН-исполнения.

[Sergey Kovalyov]

Иногда отложенный ордер открывается двумя,или даже тремя позициями.Это возможно как-то убрать?Или это неотьемлимая часть ЕСН-исполнения?

http://www.gkfx.ru/e...e_settings.html

ps Не знаю, сделано ли уже в ЛК (еще не проверял).

[Rann]

сегодня, ну очень много... что и в разрыве котировок не было? 

Наш косяк.
Неизвестная ошибка переполнила лог файл и один из модулей из-за этого стал немного притормаживать. Но не постоянно. БОльшую часть времени все работало штатно.
В ближайшее время поправим.
Напишите претензию, компенсируем.

[Rann]

Иногда отложенный ордер открывается двумя,или даже тремя позициями.Это возможно как-то убрать?Или это неотьемлимая часть ЕСН-исполнения?

На ECN в чистом виде этого избежать не получится, т.к. там Ваш лимит является ликвидностью для других клиентов и мы обязаны его мгновенно исполнять, и не можем ждать полной заливки. На ECN этого можно избежать, если отправлять лимиты маркетами, тогда они будут мгновенно заливаться полностью, но могут быть отрицательные проскальзывания, т.е. если гарантируется исполнение, то не гарантируется цена.

 

На STP счетах можно просто убрать частичное исполнение, но это может повысить количество неисполнений ордеров с первого касания.

 

Мы релиз пока еще не объявляли, кое-что донастраиваем, но пользоваться уже можно.

 

Настройки ECN

[IgorUkrmen]

Счто за сбой???

20 минут счет висит в марже меньше 60% система ничего не закрывает, и в ручную пробовал все позакрывать не дает!!!

 

 

Котировки ишли, терминал перезапускал но всеравно ничего закрыть не мог и система не закрывала по стоп-ауту.

 

 

В итоге я наделал кучу скринов которые сдесь представлю и после 20мин позы начали прикрываться и последние в ручную успел прикрыть.

 

 

Это как воспринимать-ситема сто-аут не делает и в ручную закрыть не дает!

За отсутствием возможности в ручную все закрыть, требую посчитать уровень маржи 60%-58% и по этому уровню пересчитать закрытие ордеров со скрина!

 

[IgorUkrmen]

РЕСПЕКТ!

Не успел подать претензию как сразу все восстановили, сбоя как и небыло.

Не зря ребята свою ЗП получают!

[Rann]

Да, у нас сегодня была небольшая проблема, пришлось перегрузить систему пару раз. После перегруза Ваш стоп аут подвис. Компенсируем Вам все.

[Rann]

Не успел написать, что компенсируем, как все компенсировали.

[Rann]

Отделил все сообщения по измерению времени исполнения  сюда.

[M'Aiq]

Странная ситуация на демке.
SELLLIMIT 1925799 sell 3.36 GBPUSD открыт с проскальзыванием -145 пунктов
Минус на лимитнике - это фича демки или что-то сломалось?

Сообщение отредактировал M'Aiq: 15 July 2013 - 11:46