Как я уже сказал, с вами на эту тему общаться лично я не вижу смысла. Но с удовольствием расскажу, что собирался сделать:
- Понадобятся данные по ликвидности, доступной в вашем стакане. Дискретность 5 мин пойдет, но чем меньше, тем лучше;
- Используя эти данные, вы сможете построить 3х мерную матрицу {время, объем, проскальзывание};
- Но цель построить график зависимости количества автоскорректированного объема и его стоимости для PAMM счета (вы ее называете погрешностью);
- Так как эта стоимость/погрешность варьируется в течение суток, то для получения статистических данных я бы распределял этот объем по нармальному закону на интервале с 9 утра до 21 вечера по Москве, хотя можно и равномерно;
- Для примера возьмите любой торговый счет, рассчитайте его доходность. На основе этого торгового счета создайте виртуальный памм с несколькими инвесторами;
- Циклически увеличивайте количество автокоррекций и их объем, наблюдая за тем, как меняется доходность и сколько «погрешности»(п.2) платит каждый инвестор.
Ради смеха, можно с эмулировать автокоррекцию при пополнении, и посмотреть, сколько стоит инвесторам спекуляция на доходности памм. Т.е. частые вводы/выводы средств.
Также можно посмотреть среднюю доходность со сделки памм, умножить на свою долю в памм и вычесть среднюю трату на автокоррецию по сделке. Гарантирую, что при определенных условиях она уйдет в минус.
И так далее. При желании вас можно «троллить» до бесконечности.
